Anchored Vwap MTF MT5
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Evgenii Sutulov
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1. https://www.mql5.com/en/market/product/201632 - Rotation Manager Console - Version: 1.3
Le prix moyen de tous ceux qui sont entrés après le dernier retournement, tracé sans que vous ayez à poser une ancre. Anchored VWAP MTF trouve lui même le dernier retournement confirmé, mène de là le prix moyen pondéré par le volume et l'entoure de bandes d'écart pour distinguer un retest d'une échappée. Il n'y a de calendrier nulle part, donc il se comporte pareil sur tout symbole et avec tout horaire de séance du courtier. Gratuit: sans période d'essai, sans fonctions verrouillées, sans page de mise à niveau.
Le prix moyen pondéré par le volume s'accumule non depuis le début du graphique mais depuis une ancre: la somme du prix typique par le volume divisée par la somme des volumes, toutes deux depuis la bougie d'ancrage. Les bandes sont l'écart de ce même échantillon pondéré, ce qui en fait des bandes du VWAP lui même et non des bandes de Bollinger posées dessus.
Deux ancres sont proposées et toutes deux sont délibérément sans calendrier. La première est le dernier pivot de retournement confirmé, l'ancre pour laquelle la méthode a été inventée, et c'est elle qui est choisie en sortie de boîte. La seconde est une fenêtre glissante d'un nombre fixé de bougies. Les ancres de début de journée ou de semaine manquent volontairement: le moteur ne lit aucun horodatage, donc il fonctionne pareil sur des symboles dont le courtier tient ses propres horaires de séance.
Ce qui apparaît sur le graphique
Dans la fenêtre des prix: le VWAP ancré coloré selon le côté où se tient le prix et continu à travers le changement de côté, les deux bandes d'écart en lignes fines, deux ombrages entre elles et des flèches sur la bougie où le prix a changé de côté. Les bandes se coupent séparément.
Le panneau
Un panneau sur toile posé sur le graphique des prix, déplaçable, repliable et fermable. Il affiche l'unité de temps en vigueur et les valeurs de réglage réellement utilisées pour le calcul. Il dit ce qui s'est passé sur la dernière bougie close: un signal BUY, un signal SELL ou aucun. Et il dit si les nombres à l'écran viennent de la fenêtre des propriétés ou du panneau, et combien d'entre eux ont été changés à la main.
En dessous se trouvent les réglages que le panneau peut modifier, avec leurs valeurs actuelles. L'engrenage ouvre une feuille à trois onglets.
L'onglet Values couvre l'unité de temps, le mode d'ancrage, la période de pivot qui confirme l'ancre de retournement, dix bougies de chaque côté par défaut, la longueur de la fenêtre glissante du second mode, deux cents bougies, et le multiplicateur de bande en écarts pondérés. L'onglet Styles couvre la palette, la ligne et son épaisseur, la taille des flèches, les deux bandes et les deux ombrages. Chaque ligne de Values a des boutons pas à pas, une plage et une phrase d'aide.
L'onglet Alerts couvre l'interrupteur principal, les interrupteurs par événement, les canaux, le délai de garde en minutes et une alerte de test.
Trois schémas de couleurs: sombre, clair, et un schéma sûr pour le daltonisme qui emploie le bleu et l'orange plutôt que le rouge et le vert. Tout ce qui concerne le panneau, y compris chaque valeur modifiée sur la feuille, est enregistré par graphique et survit à un changement d'unité de temps et à un redémarrage du terminal. L'interface est en anglais.
Alertes
Éteintes en sortie de boîte. Trois événements: un signal BUY, un signal SELL et un contact de la ligne, ici ligne AVWAP, c'est à dire le retour vers elle et non un retournement. Chacun a son propre interrupteur.
Canaux: une fenêtre contextuelle, un son, une notification push vers le terminal mobile et le courrier électronique. Il existe des interrupteurs par événement et par canal, ainsi qu'un délai de garde de deux heures par défaut.
Les alertes se déclenchent sur la dernière bougie clôturée. Deux alertes supplémentaires, désactivées par défaut, parlent sur la bougie en formation dans un nombre choisi de secondes avant sa clôture, et elles sont dites anticipées parce qu'un retournement présent en cours de bougie peut se défaire. Telegram ne fait pas partie de ce produit.
Signaux sur la bougie en cours
Un interrupteur compte plus que les autres, et il figure dans l'onglet Values comme dans les paramètres d'entrée: les tampons et les flèches sont-ils autorisés sur la bougie encore en formation.
Activé, ce qui est le réglage livré, vous voyez un retournement dès que le marché le fait. Parfois ce retournement se défait avant la clôture de la bougie et la flèche disparaît. Désactivé, rien du tout n'est écrit sur la bougie en formation: il n'y a aucun redessin, et chaque signal arrive une bougie plus tard par construction.
Les deux comportements sont légitimes. Le produit ne choisit pas à votre place et ne cache pas lequel il applique: le panneau et le nom du réglage le disent tous les deux.
Multi unité de temps
Le réglage Timeframe calcule sur une unité de temps supérieure et trace le résultat ici. Seules les bougies supérieures clôturées sont lues: une bougie du graphique montre la bougie supérieure la plus récente déjà clôturée à la clôture de cette bougie même, le retournement tombe donc sur la bougie qui clôture en même temps que la supérieure, et rien n'est tracé qui n'aurait pu être connu en temps réel.
La série étrangère est construite en arrière-plan. La première lecture peut revenir vide, l'indicateur réessaie, et le panneau dit s'il attend un téléchargement ou s'il fait face à une véritable pénurie d'historique. Il n'échoue jamais à l'initialisation pour des bougies manquantes.
Lecture depuis un EA
Seize tampons, tous lisibles par iCustom et CopyBuffer. Le tampon 0, Buy, porte le prix de la flèche sur une bougie BUY et EMPTY_VALUE sinon, et il n'est pas dessiné; le tampon 1, Sell, fait de même pour SELL. Les tampons 2 à 5 appartiennent aux deux remplissages et relèvent de la plomberie d'affichage, pas de la lecture. Le tampon 6 porte ligne AVWAP tant que la tendance monte et le tampon 7 la même ligne tant qu'elle descend; sur la bougie du retournement les deux ont une valeur, et c'est ce qui empêche la ligne dessinée de se rompre. Le tampon 8 porte la bande d'écart supérieure et le tampon 9 porte la bande d'écart inférieure. Les tampons 10 et 11 sont les copies dessinées de 0 et 1. Le tampon 12, Signal, vaut +1 sur une bougie BUY, -1 sur une bougie SELL et 0 sinon. Le tampon 13 est Override, le tampon 14 est ligne AVWAP en une série continue et le tampon 15 est la tendance elle même, 0 tant qu'elle monte et 1 tant qu'elle descend.
Le tampon 16 est ajouté par ce portage et vient après toute la carte commune: le score Z, de combien d'écarts le prix se tient loin de son propre VWAP. Il ne porte pas d'unité, donc il compare un symbole à un autre, et c'est sur lui que le tableau trie et note.
Les tampons 0 et 1 forment le contrat: ils ne sont jamais dessinés, ils sont remplis à chaque passage quel que soit l'onglet Styles et ils figurent dans la fenêtre de données. Masquer les flèches à l'écran ne peut pas priver un expert advisor de son signal, car le masquage passe par la façon de dessiner et jamais par le vidage d'un tampon.
Une instance créée par iCustom est en lecture seule et utilise toujours les paramètres que vous lui avez passés. Le tampon Override permet à un expert advisor de détecter qu'une instance du graphique tourne sur des nombres changés à la main depuis le panneau.
Origine
Ceci est un portage d'Anchored VWAP. Le concept est public et a été popularisé par Brian Shannon; l'implémentation a été écrite d'après la définition et n'utilise le code de personne. Deux choses sont annoncées: le volume est un volume de ticks, le seul dont dispose MetaTrader et sur lequel repose tout VWAP de la plateforme, et l'ancre de retournement est confirmée après quelques bougies, donc elle ne regarde jamais en avant mais elle n'apparaît pas non plus à l'instant même du retournement.
Le produit s'appelle Anchored VWAP MTF parce que c'est le nom de la méthode, et non parce qu'une paternité serait revendiquée ici. Le travail original appartient à son auteur.
Limites honnêtes
L'ancre bouge. Dès qu'un nouveau retournement est confirmé, toute la moyenne est recalculée depuis la nouvelle ancre, donc la ligne que vous voyez aujourd'hui n'est pas celle qui sera tracée une fois le prochain retournement confirmé. C'est cela qu'ancrer veut dire, et ce n'est pas un redessin d'un signal clos.
Le volume de ticks compte des changements de prix et non des contrats. Sur un symbole de change c'est une approximation de l'activité, et la pondération ne vaut pas mieux que cette approximation.
Avec l'ancre en fenêtre glissante, le produit n'est plus ancré à aucun événement de marché. C'est alors une moyenne mobile pondérée par le volume, et elle est offerte comme repli pour les instruments où les retournements sont rares, pas comme la méthode elle même.
Les réglages déplacent chaque signal que ce produit peut montrer. Deux configurations donnent deux ensembles de signaux différents, et aucun des deux n'est le vrai.
Aucun chiffre de rendement, aucun taux de réussite et aucun résultat de backtest n'est revendiqué ici.
