Anchored Vwap MTF MT5
- 指标
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Evgenii Sutulov
I build trading indicators, strategies, and dashboards that don't repaint.
Seven years doing this. MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView.
Closed bars only. What you see is what happened.
The bar being formed never changes a published value. - 版本: 1.3
在上一次转折之后进场的所有人的平均价格，不需要您自己去放锚点就能画出来。Anchored VWAP MTF自己找到上一个已确认的摆动点，从那里牵出成交量加权平均价格，并在周围加上偏差带，于是回踩测试与真正的离场得以区分。它内部完全没有日历，因此在任何品种、任何经纪商的交易时段下表现都一样。它是免费的：没有试用期，没有锁定功能，没有升级页面。
成交量加权平均价格不是从图表开头累积，而是从一个锚点开始：典型价格乘以成交量的总和，除以成交量的总和，两者都从锚定的那根K线算起。带子是同一份加权样本的偏差，因此它们是VWAP自身的带子，而不是叠在上面的布林带。
提供两个锚点，且两者都刻意不使用日历。第一个是上一个已确认的摆动枢轴，这正是该方法被发明出来的那个锚点，也是出厂时选中的那一个。第二个是固定根数的滚动窗口。日初或周初这类锚点是有意缺席的：引擎不读取任何一个时间戳，因此在经纪商自定交易时段的品种上同样可用。
图表上有什么
在价格窗口里绘制：按价格处在哪一侧上色、跨越换边而不断开的锚定VWAP；两条偏差带，画成细线；两者之间的两处阴影；以及价格换边那根K线上的箭头。带子可以单独关闭。
面板
价格图表上的画布面板，可拖动、可折叠、可关闭。它显示当前生效的时间周期，以及实际参与计算的设置数值。它告诉您最近一根已收盘K线上发生了什么：一个BUY信号、一个SELL信号，或者两者都没有。它还会告诉您屏幕上的数字来自属性对话框还是来自面板，以及其中有多少个是手工改过的。
下方是面板可以调整的设置及其当前值。齿轮打开一个三页标签的设置表。
Values选项卡涵盖时间周期、锚点模式、用于确认摆动锚点的枢轴周期（出厂值为每侧十根K线）、另一种模式所用滚动窗口的长度（两百根K线），以及以加权偏差表示的带宽乘数。Styles选项卡涵盖配色、线条及其粗细、箭头大小、两条带子和两处阴影。Values的每一行都有步进按钮、取值范围和一句说明。
Alerts选项卡涵盖总开关、按事件的分开关、各个通道、以分钟计的冷却时间，以及一个测试提醒。
三套配色：深色、浅色，以及一套用蓝色与橙色代替红绿的色觉友好配色。面板的一切，包括在设置表上改动过的每一个值，都按图表分别保存，可跨越周期切换和终端重启。界面为英文。
提醒
出厂状态下关闭。三个事件：BUY信号、SELL信号，以及触碰线，这里的线是AVWAP线，指的是回到它上面，而不是翻转。每个事件都有自己的开关。
通道为弹窗、声音、推送到移动终端和电子邮件。具备按事件和按通道的开关，冷却时间默认两小时。
提醒在最近一根已收盘K线上触发。另有两个默认关闭的提醒，在未收盘K线上、距其收盘所选秒数以内发声；它们之所以被称为提前提醒，是因为K线中途出现的翻转可能被撤销。本产品不包含 Telegram。
未收盘K线上的信号
有一个开关比其他开关更重要，它同时出现在 Values 页和输入参数中：是否允许在尚未收盘的K线上写入缓冲区和箭头。
开启时，也就是产品出厂时的状态，市场一做出翻转你就能看到。这个翻转有时会在K线收盘前被撤销，箭头随之消失。关闭时，未收盘K线上什么都不会写入：不存在任何形式的重绘，代价是每个信号在结构上都晚一根K线到达。
两种行为都是正当的。产品不替你做选择，也不隐瞒自己正在采用哪一种：面板和设置名称都会说明这一点。
多周期
Timeframe 设置在更高周期上计算，并把结果绘制在这里。只读取已收盘的高周期K线：图表上的一根K线对应的是到这根K线自身收盘时已经收盘的那根最新高周期K线，因此翻转落在与高周期K线同时收盘的那根K线上，图上不会出现任何实时无法得知的内容。
外部序列在后台构建。首次读取可能返回空值，指标会重试，面板会说明它是在等待下载，还是确实遇到了历史数据不足。它绝不会因为缺少K线而导致初始化失败。
从 EA 中读取
共十六个缓冲区，全部可通过iCustom和CopyBuffer读取。缓冲区0，Buy，在BUY的K线上存放箭头价格，其余情况下为EMPTY_VALUE，并且不被绘制；缓冲区1，Sell，对SELL做同样的事。缓冲区2到5属于两处填充，是绘制用的管路，不是供读取的数据。缓冲区6在趋势向上时存放AVWAP线，缓冲区7在趋势向下时存放同一条线；在转折的那根K线上两者都有数值，正因如此画出来的线不会断开。缓冲区8存放上方偏差带，缓冲区9存放下方偏差带。缓冲区10和11是缓冲区0和1的绘制副本。缓冲区12，Signal，在BUY的K线上为+1，在SELL的K线上为-1，其余为0。缓冲区13是Override，缓冲区14是作为一条连续序列的AVWAP线，缓冲区15是趋势本身，向上时为0，向下时为1。
缓冲区16由本移植版新增，位于整张公共映射表之后：Z分数，也就是价格距离自身VWAP有多少个偏差。它不带量纲，因此可以在品种之间相互比较，面板正是据此排序和评级的。
缓冲区0和1构成契约：它们从不被绘制，无论Styles选项卡怎样设置都会在每一遍计算中被填满，并且出现在数据窗口里。在屏幕上隐藏箭头不可能让智能交易系统失去信号，因为隐藏是通过改变绘制方式完成的，绝不会靠清空缓冲区。
用iCustom创建的实例是只读的，并且始终使用您传入的参数。Override缓冲区让智能交易系统能够判断出图表上的实例正在使用面板手工改过的数字运行。
来源
这是Anchored VWAP的移植。该概念是公开的，由Brian Shannon推广开来；此处的实现按定义写成，没有使用他人的代码。声明两点：成交量是逐笔成交量，这是MetaTrader唯一拥有的成交量，本平台上所有VWAP都建立在它之上；摆动锚点要在若干根K线之后才确认，因此它绝不向前看，但也不会在转折发生的那一刻就出现。
本产品之所以叫Anchored VWAP MTF，是因为这是该方法的名称，而不是因为这里主张该方法的著作权。原作归其作者所有。
诚实的局限
锚点会移动。当一个新的转折被确认时，整条均线会从新锚点重新计算，因此您今天看到的线并不是下一个转折确认之后将要画出的线。这正是锚定的含义，而不是对一个已收盘信号的重绘。
逐笔成交量数的是价格变化的次数而不是合约数。在外汇品种上，这是对活跃程度的一种近似，加权的准确度不会超过这个近似。
选用滚动窗口锚点时，本产品就不再锚定于任何市场事件。那时它就是一条成交量加权移动均线，是为摆动稀少的品种提供的退路，而不是该方法本身。
设置会挪动本产品所能给出的每一个信号。两套配置会给出两组不同的信号，而其中没有哪一组是真正正确的。
此处不主张任何收益数字、胜率或回测结果。
