Squeeze Momentum MTF

Squeeze Momentum MTF отвечает сразу на два вопроса в одном подокне.

Первый: сжат ли рынок. Полосы Боллинджера сравниваются с каналом Кельтнера. Пока полосы целиком лежат внутри канала, волатильность сжата и рынок находится в «сквизе». Как только полосы вышли наружу, сжатие разрядилось.

Второй: куда направлена накопленная энергия. Детрендированный ценовой ряд аппроксимируется линейной регрессией, и конечная точка этой аппроксимации становится гистограммой импульса. Знак говорит о стороне, а цвет дополнительно говорит, растёт ли текущий столбик относительно предыдущего или сдувается. Поэтому положительная, но уменьшающаяся гистограмма читается иначе, чем положительная и растущая.

Отсюда поддерживаемое решение: рынок был тихим, только что перестал быть тихим, и вот на какой стороне при этом был импульс.

Что видно на графике

В собственном подокне находятся две вещи. Гистограмма импульса в четырёх цветах: вверх и растёт, вверх и сдувается, вниз и растёт, вниз и сдувается. И ряд точек на нулевой линии в трёх состояниях: сжатия нет, сжатие идёт, сжатие только что разрядилось.

Сигналом продукт считает именно разрядку: предыдущий закрытый бар был в сжатии, текущий уже нет, а знак импульса указывает сторону.

Панель

Панель на канвасе, по умолчанию в ценовом окне, а не втиснутая в подокно осциллятора; при желании её можно перенести туда. Перетаскивается, сворачивается, закрывается.

Она показывает действующий таймфрейм и реально применяемые длины Боллинджера и Кельтнера. Она сообщает итог последнего закрытого бара: бычья разрядка, медвежья разрядка или разрядки нет. И она сообщает, откуда взяты числа, из окна свойств или с панели, и сколько из них изменено.

Ниже расположены настройки, доступные с панели, с их значениями. Шестерёнка открывает лист из трёх вкладок.

Вкладка «Значения» охватывает таймфрейм, длину Боллинджера, множитель Боллинджера, длину Кельтнера, множитель Кельтнера и признак того, считать ли диапазон Кельтнера по истинному диапазону или по обычному размаху бара. У каждой строки есть шаговые кнопки, диапазон и пояснение. Вкладка «Алерты» охватывает общий выключатель, переключатели событий, четыре канала, паузу и кнопку теста. Вкладка «Стиль» охватывает палитру, показ гистограммы и точек сжатия и размер точки; она меняет только вид.

Схем оформления три, включая дальтоническую на синем с оранжевым вместо красного с зелёным. Состояние панели и все правки листа хранятся отдельно для каждого графика и переживают смену таймфрейма и перезапуск терминала. Интерфейс английский.

Алерты

Из коробки молчат. События: сигнал BUY и сигнал SELL, оба означают разрядку сжатия с импульсом на соответствующей стороне. Каналы: всплывающее окно, звук, пуш на мобильный терминал и почта. Пауза считается по событию и по умолчанию равна двум часам.

Алерты срабатывают по последнему закрытому бару. Ещё два, по умолчанию выключенные, говорят на формирующемся баре в заданном окне секунд до закрытия. Названы ранними потому, что разрядка, случившаяся в середине бара, к закрытию может исчезнуть. Telegram в продукт не входит.

Мультитаймфрейм

Настройка «Таймфрейм» считает на старшем периоде и рисует результат здесь. Читаются только закрытые старшие бары: бару графика соответствует самый свежий старший бар, успевший закрыться к его времени, а не тот, внутри которого он лежит.

Чужой ряд строится в фоне, и первое обращение к нему может вернуть пустоту. Индикатор повторяет попытку, а панель сообщает, ждёт он загрузку или упёрся в нехватку истории. Из-за отсутствия баров инициализация не срывается.

Чтение из советника

Шесть буферов, и все читаются через iCustom и CopyBuffer. Буфер 0, Momentum, это конечная точка линейной регрессии детрендированного ряда. Буфер 1 это индекс цвета гистограммы: 0 означает вверх и растёт, 1 вверх и сдувается, 2 вниз и растёт, 3 вниз и сдувается. Буфер 2, Squeeze, это точка, всегда равная 0.0 там, где она видна. Буфер 3 это индекс цвета точки: 0 означает, что сжатия нет, 1 что сжатие идёт, 2 что произошла разрядка. Буфер 4, Signal, равен +1 при бычьей разрядке, -1 при медвежьей и 0, когда разрядки нет. Буфер 5, Override, считает, сколько настроек изменено с панели.

Отдельных ценовых буферов Buy и Sell у этого продукта нет: событие лежит в буфере 4.

Вкладка «Стиль» прячет график, убирая его цвет, а не опустошая буфер. Любой индекс из перечисленных выше читается через iCustom и CopyBuffer и остаётся в «Окне данных» при выключенном отображении. Буфер 5 позволяет стратегии понять, что экземпляр на графике считается по вручную изменённым значениям; экземпляр, созданный через iCustom, работает только на чтение и всегда использует переданные параметры.

Происхождение

Это порт индикатора «Squeeze Momentum Indicator [LazyBear]» из открытой публикации самого автора. Лицензия к этой публикации не приложена, что делает близкий порт формул допустимым, и реализация следует формулам, а не догадкам.

Продукт носит имя метода потому, что именно его и реализует. Оригинальная работа принадлежит LazyBear, и авторство на неё здесь не заявляется.

Честные ограничения

Гистограмма и точка на формирующемся баре живые и будут меняться до его закрытия. Разрядка, показавшаяся в середине бара, к закрытию может отсутствовать. Закрытые бары не меняются.

Разрядка сжатия это утверждение о волатильности, а не о направлении. Знак импульса говорит, на какой стороне была энергия в момент разрядки; это описание уже случившегося, а не прогноз последующего.

Сжатие может разрядиться и в никуда. Компрессия является необходимым условием расширения, но не достаточным.

Настройки Боллинджера и Кельтнера существенно меняют детекцию сжатия. Расширение множителя Кельтнера даёт больше сжатий, сужение меньше, и ни одна из конфигураций не является правильной.

Никакой доходности, процента прибыльных сделок и результатов тестов здесь не заявлено.