Moreland System 1
- Эксперты
-
Jack Moreland Wilde
I am the founder of Moreland Algorithmic, a UK-based trading technology company focused on the research, development and deployment of proprietary automated trading systems. - Версия: 1.9
- Активации: 5
MORELAND SYSTEM 1
Проприетарная торговая система разворота от поддержки для XAUUSD H1
Moreland System 1 — это проприетарная автоматизированная торговая система, разработанная Moreland Algorithmic для торговли XAUUSD на таймфрейме H1.
Система построена на структурированной логике разворота от уровней поддержки, системном исполнении и заранее определённом управлении риском. Она предназначена для определения подходящих рыночных условий, расчёта размера позиции в соответствии с заданным уровнем риска и автоматического управления сделками по внутренним правилам.
Базовая логика стратегии, пороги входа, правила подтверждения и проприетарные параметры намеренно защищены. Пользователь контролирует уровень риска счёта, в то время как основная логика стратегии остаётся неизменной.
http://www.morelandalgorithmic.com
ТОРГОВЫЙ ПОДХОД
Moreland System 1 ориентирована на поиск структурированных возможностей разворота вблизи значимых зон поддержки XAUUSD.
Стратегия полностью основана на правилах и после запуска не требует дискреционного вмешательства для принятия решений о входе.
Основные характеристики:
- Специализированная логика для XAUUSD
- Таймфрейм H1
- Методология разворота от уровней поддержки
- Автоматический анализ рынка
- Автоматический расчёт размера позиции
- Заранее определённая защита Stop Loss
- Структурированное определение целей прибыли
- Автоматическое управление сделками
- Настройка риска в процентах
- Средства защиты торгового счёта
СТРУКТУРА ВХОДА С ПРОБНОЙ ПОЗИЦИЕЙ
System 1 использует контролируемую структуру входа с пробной позицией.
Вместо немедленного открытия всей предполагаемой позиции система может сначала открыть уменьшенную начальную позицию и затем оценить, сохраняются ли необходимые условия подтверждения.
Если внутренние условия системы выполнены, она может выполнить один запланированный дополнительный вход.
Данная структура не предназначена для работы в качестве неограниченной системы усреднения или восстановления убытков.
System 1 не использует:
- Мартингейл с увеличением размера позиции
- Неограниченные сеточные входы
- Многократное усреднение убыточных позиций
- Прогрессивное увеличение объёма позиции
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
System 1 использует расчёт размера позиции на основе процентного риска.
Предполагаемая сумма риска рассчитывается исходя из текущего капитала счёта и заданного процента риска. После этого размер позиции определяется с учётом расстояния до Stop Loss и стоимости инструмента на единицу объёма.
Размер позиции определяется риском, а не кредитным плечом.
Кредитное плечо влияет на объём маржи, необходимой для поддержания позиции, но не увеличивает напрямую размер позиции, рассчитанный системой. Если доступная маржа становится ограничивающим фактором, кредитное плечо может повлиять на возможность открыть предполагаемую позицию полностью.
Представленные ниже исторические тесты проводились с использованием кредитного плеча 1:50 во всех симуляциях.
Настраиваемые пользователем параметры управления риском могут включать:
- Риск на сделку (%)
- Дневной лимит просадки
- Максимальная просадка счёта / минимальный уровень Equity
- Целевая прибыль счёта (%)
Сама логика стратегии остаётся защищённой и не раскрывается через избыточное количество параметров оптимизации.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РИСКА
Следующие результаты получены в рамках трёх независимых исторических симуляций Moreland System 1.
Цель отдельного тестирования нескольких уровней риска заключается в оценке того, как меняется фактическая траектория торговли при увеличении риска, а не в простом математическом умножении результатов одного теста.
Параметры тестирования:
- Система: Moreland System 1
- Инструмент: XAUUSD
- Таймфрейм: H1
- Период тестирования: 1 января 2024 г. - 30 июня 2026 г.
- Платформа: cTrader
- Исторические данные: тиковые данные
- Брокерская среда: историческая среда FTMO
- Начальный баланс: 100 000 единиц валюты счёта для каждой симуляции
- Уровни риска: 0,4%, 1,0% и 2,0%
- Кредитное плечо: 1:50 во всех симуляциях
Последние позиции были открыты не позднее 30 июня 2026 года, при этом в отдельных случаях окончательное закрытие произошло 1 июля.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
| Показатель | Риск 0,4% | Риск 1,0% | Риск 2,0% |
|---|---|---|---|
| Конечный баланс | 222 779 | 418 074 | 846 615 |
| Чистая доходность | +122,8% | +318,1% | +746,6% |
| Максимальная просадка по закрытому балансу | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Коэффициент Шарпа | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
Результаты показывают явную взаимосвязь между заданным уровнем риска, ростом капитала, волатильностью и просадкой.
Рост существенно увеличивается по мере повышения риска, однако результаты не масштабируются линейно. Симуляции следовали различным фактическим траекториям исполнения и не являются простыми математическими копиями друг друга.
СРАВНЕНИЕ РОСТА КАПИТАЛА
| Заданный риск | Конечный баланс | Чистая доходность | CAGR | Закрытые транзакции |
|---|---|---|---|---|
| 0,4% | 222 779 | +122,8% | +37,9% | 1 704 |
| 1,0% | 418 074 | +318,1% | +77,5% | 1 646 |
| 2,0% | 846 615 | +746,6% | +135,5% | 1 646 |
Конфигурации с более высоким уровнем риска исторически обеспечили значительно больший конечный баланс, однако также сопровождались существенно более высокой волатильностью и просадкой.
Разница в количестве транзакций также подтверждает, что это отдельные исторические симуляции, а не простое арифметическое масштабирование.
ДОХОДНОСТЬ С УЧЁТОМ РИСКА
| Показатель | Риск 0,4% | Риск 1,0% | Риск 2,0% |
|---|---|---|---|
| Чистая доходность | +122,8% | +318,1% | +746,6% |
| CAGR | +37,9% | +77,5% | +135,5% |
| Максимальная просадка баланса | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Годовая волатильность | 13,0% | 29,5% | 49,4% |
| Коэффициент Шарпа | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
| Коэффициент Сортино | 6,61 | 5,54 | 5,92 |
| Коэффициент Калмара | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
| Gain-to-Pain | 1,92 | 1,72 | 1,72 |
Конфигурация 0,4% показала наилучшую историческую эффективность с учётом риска, включая самые высокие коэффициенты Шарпа и Калмара.
Конфигурация 1,0% обеспечила значительно больший исторический рост при сохранении коэффициента Шарпа выше 2,0.
Конфигурация 2,0% показала наибольший исторический конечный баланс и CAGR, но также самую высокую волатильность и максимальную просадку по закрытому балансу.
ГОДОВЫЕ И МЕСЯЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
| Период | Риск 0,4% | Риск 1,0% | Риск 2,0% |
|---|---|---|---|
| 2024 | +19,8% | +54,1% | +135,3% |
| 2025 | +74,2% | +183,2% | +258,8% |
| 1 полугодие 2026 | +6,8% | -4,2% | +0,3% |
| Положительные месяцы | 23 / 30 | 18 / 30 | 16 / 30 |
| Лучший месяц | Апрель 2025 +13,2% | Январь 2025 +26,9% | Май 2025 +44,4% |
| Худший месяц | Январь 2024 -4,8% | Январь 2024 -11,7% | Январь 2024 -20,9% |
Распределение месячных результатов демонстрирует один из основных компромиссов при масштабировании риска.
При риске 0,4% положительными были 76,7% из 30 исторических месяцев.
При риске 1,0% этот показатель снизился до 60,0%.
При риске 2,0% положительными были 53,3% исторических месяцев.
Более высокий заданный риск увеличивал как величину сильных месяцев, так и глубину слабых периодов.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ ПО МЕСЯЦАМ
| Месяц | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Янв 2024 | -4,82% | -11,74% | -20,95% |
| Фев 2024 | -0,42% | -1,22% | -2,63% |
| Мар 2024 | +6,94% | +17,77% | +36,56% |
| Апр 2024 | -1,62% | -4,18% | -7,71% |
| Май 2024 | +2,88% | +7,33% | +13,49% |
| Июн 2024 | +2,35% | +5,99% | +14,52% |
| Июл 2024 | +5,02% | +12,60% | +20,81% |
| Авг 2024 | +4,29% | +10,72% | +31,05% |
| Сен 2024 | +2,59% | +7,04% | +15,48% |
| Окт 2024 | +4,83% | +12,40% | +7,06% |
| Ноя 2024 | +0,29% | +0,43% | +2,68% |
| Дек 2024 | -3,47% | -8,59% | -7,16% |
| Янв 2025 | +10,23% | +26,88% | +24,24% |
| Фев 2025 | +0,64% | +1,61% | -1,37% |
| Мар 2025 | +4,70% | +11,92% | +25,44% |
| Апр 2025 | +13,20% | +18,64% | -5,43% |
| Май 2025 | +5,98% | +16,52% | +44,38% |
| Июн 2025 | +1,01% | -3,77% | -14,77% |
| Июл 2025 | -2,13% | -3,30% | -8,74% |
| Авг 2025 | +3,26% | -3,25% | +0,76% |
| Сен 2025 | +10,05% | +19,85% | +42,15% |
| Окт 2025 | +6,12% | +18,41% | +28,97% |
| Ноя 2025 | +2,82% | +4,28% | -2,40% |
| Дек 2025 | +2,02% | +6,55% | +21,94% |
| Янв 2026 | +3,96% | +10,36% | +23,66% |
| Фев 2026 | +1,30% | -4,38% | -2,42% |
| Мар 2026 | -1,76% | -1,28% | -4,90% |
| Апр 2026 | +1,58% | -3,90% | -4,73% |
| Май 2026 | +2,30% | -2,07% | -2,51% |
| Июн 2026 | -0,68% | -2,26% | -5,92% |
Месячная доходность рассчитывается по фактическому закрытому балансу на конец месяца. Сделки, закрытые 1 июля, где это применимо, не включаются в доходность июня.
ПРОФИЛЬ СДЕЛОК И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ
| Показатель | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Закрытые транзакции | 1 704 | 1 646 | 1 646 |
| Profit Factor | 1,84 | 1,58 | 1,66 |
| Процент прибыльных сделок | 41,8% | 40,6% | 36,1% |
| Средняя прибыльная транзакция | +378,34 | +1 293,43 | +3 148,13 |
| Средняя убыточная транзакция | -148,31 | -560,11 | -1 071,86 |
| Соотношение средней прибыли к убытку | 2,55x | 2,31x | 2,94x |
| Ожидание на транзакцию | +72,05 | +193,24 | +453,59 |
| Максимальная прибыльная транзакция | +5 481,27 | +28 551,69 | +111 228,60 |
| Максимальная убыточная транзакция | -1 449,42 | -4 905,80 | -13 074,38 |
| Максимальная серия убытков | 23 | 23 | 27 |
Во всех трёх симуляциях System 1 сохраняла положительно асимметричный профиль выплат.
Средние прибыльные транзакции были значительно больше средних убыточных транзакций.
Симуляция с риском 2,0% показала самый низкий процент прибыльных сделок — 36,1%, но при этом самое высокое соотношение средней прибыли к среднему убытку — 2,94x.
Одна закрытая транзакция представляет собой одну строку торгового журнала и может относиться к пробной или дополнительной позиции. Поэтому количество транзакций не следует считать количеством уникальных торговых сигналов.
ТОРГОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В РЫНКЕ
| Показатель | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Валовая торговая прибыль/убыток | +139 294,35 | +369 254,55 | +852 606,55 |
| Комиссии | -2 287,68 | -9 218,52 | -31 407,00 |
| Своп | -14 227,30 | -41 961,95 | -74 584,10 |
| Чистая прибыль/убыток | +122 779,37 | +318 074,08 | +746 615,45 |
| Медианное время удержания | 9,1 ч | 8,2 ч | 6,0 ч |
| Среднее время удержания | 20,1 ч | 19,5 ч | 15,4 ч |
| Время нахождения в рынке | 49,2% | 46,1% | 36,9% |
Все представленные исторические чистые результаты учитывают комиссии и свопы, содержащиеся в исходных торговых журналах.
Симуляции с более высоким уровнем риска несли значительно большие абсолютные торговые и переносные издержки из-за большего размера позиций.
ПРОСАДКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
| Показатель | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Максимальная процентная просадка баланса | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Максимальная абсолютная просадка баланса | 8 760 | 68 495 | 199 415 |
| Самый длительный период восстановления | 81 день | 147 дней | 146 дней |
| Recovery Factor | 14,02x | 4,64x | 3,74x |
| Коэффициент Калмара | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
Важное ограничение данных о просадке: данные показатели просадки рассчитаны по фактически закрытому балансу.
Исходные торговые журналы не содержат непрерывный ряд текущего Equity с учётом открытых позиций. Поэтому внутрисделочную плавающую просадку невозможно полностью восстановить на основании предоставленных данных, и она могла быть больше указанных значений.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРЁХ УРОВНЕЙ РИСКА
0,4% — НИЗКИЙ ЗАДАННЫЙ РИСК
Историческая доходность: +122,8%
Максимальная просадка по закрытому балансу: 6,60%
Коэффициент Шарпа: 2,46
Эта конфигурация показала самую низкую историческую волатильность и просадку среди трёх симуляций. Она также продемонстрировала самые высокие коэффициенты Шарпа и Калмара и наибольшую долю положительных месяцев.
1,0% — СРЕДНИЙ ЗАДАННЫЙ РИСК
Историческая доходность: +318,1%
Максимальная просадка по закрытому балансу: 20,17%
Коэффициент Шарпа: 2,02
Эта конфигурация обеспечила значительно больший исторический рост при более высокой волатильности траектории капитала. Коэффициент Шарпа сохранился выше 2,0, при этом максимальная просадка по закрытому балансу выросла примерно до 20,2%.
2,0% — ВЫСОКИЙ ЗАДАННЫЙ РИСК
Историческая доходность: +746,6%
Максимальная просадка по закрытому балансу: 28,32%
Коэффициент Шарпа: 1,90
Эта конфигурация показала наибольший исторический конечный баланс и CAGR, но также самую волатильную траекторию доходности, наименьшее количество положительных месяцев и самую высокую историческую просадку по закрытому балансу.
КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
Во всех трёх исторических симуляциях использовалось одинаковое кредитное плечо 1:50.
Заданный процент риска определяет предполагаемую сумму риска исходя из капитала счёта и расстояния до Stop Loss.
Кредитное плечо изменяет объём маржи, необходимый для поддержания рассчитанной позиции. Оно не масштабирует напрямую предполагаемый размер позиции, за исключением ситуаций, когда доступная маржа становится ограничивающим фактором.
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Чистая прибыль/убыток: рассчитывается на основе исходного торгового журнала после учёта комиссий и свопов.
Месячная доходность: фактически закрытый баланс на конец месяца делится на закрытый баланс на конец предыдущего месяца.
Коэффициент Шарпа: годовой показатель, рассчитанный на основе дневных изменений закрытого баланса по торговым дням с использованием 252 торговых дней в году и безрисковой ставки 0%.
Коэффициент Сортино: рассчитывается по тому же ряду доходности, но учитывает только отрицательное отклонение.
Коэффициент Калмара: CAGR, разделённый на максимальную процентную просадку по закрытому балансу.
Recovery Factor: совокупная чистая прибыль, разделённая на максимальную абсолютную просадку закрытого баланса в валюте счёта.
ВАЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Историческая симуляция: все приведённые выше результаты получены путём моделирования на исторических рыночных данных. Фактическое исполнение может отличаться из-за спредов, проскальзывания, ликвидности, задержек, технических сбоев, отклонённых ордеров, спецификаций инструмента, правил брокера и изменений структуры рынка.
- Отсутствие непрерывного ряда Equity: показатели риска рассчитываются по фактически закрытому балансу, поскольку исходные файлы не содержат непрерывного ряда Equity с учётом открытых позиций. Плавающая просадка может превышать указанную историческую просадку по закрытому балансу.
- Заданный риск не является гарантированным ограничением убытка: установленный процент используется как входной параметр для расчёта размера позиции. Фактическая прибыль или убыток могут отличаться из-за исполнения, дополнительных входов, гэпов, движения цены, комиссий, свопов и управления сделкой.
- Кредитное плечо и маржа: во всех исторических симуляциях использовалось кредитное плечо 1:50. Кредитное плечо не определяет напрямую предполагаемый размер позиции, однако доступная маржа может стать ограничивающим фактором при увеличении размера позиции.
- Показатели доходности с учётом риска зависят от методологии: коэффициенты Шарпа, Сортино и волатильность рассчитывались с использованием дневных изменений закрытого баланса по торговым дням, 252 торговых дней в году и безрисковой ставки 0%. Другие методы расчёта и допущения могут дать иные значения.
- Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.
КОМУ МОЖЕТ ПОДОЙТИ SYSTEM 1
System 1 предназначена для пользователей, которые:
- Хотят использовать системную автоматизированную торговлю XAUUSD
- Предпочитают автоматическое исполнение вместо дискреционных решений о входе
- Понимают принцип процентного расчёта размера позиции
- Хотят контролировать риск счёта без доступа к проприетарным параметрам стратегии
- Понимают, что могут возникать периоды просадки и отрицательной доходности
- Понимают риски, связанные с торговлей с кредитным плечом
Перед использованием на реальном счёте пользователь должен убедиться, что выбранный брокер, торговый счёт, кредитное плечо, спецификация инструмента и доступная маржа технически подходят для работы системы.
Минимальные требования брокера к торговому объёму могут препятствовать точному соблюдению заданного процента риска на очень небольших счетах.
MORELAND ALGORITHMIC
Moreland Algorithmic — британская технологическая компания, специализирующаяся на исследовании и разработке проприетарных автоматизированных торговых систем.
Наш процесс разработки основан на чётко определённой рыночной логике, системном исполнении, управлении риском, историческом анализе, тестировании вне выборки и последующей проверке в реальных рыночных условиях.
Moreland System 1 разработана как структурированная автоматизированная торговая система, а не как набор индикаторов или параметров, требующих постоянной пользовательской оптимизации.
КРОСС-БРОКЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Скриншоты, представленные в данном листинге, намеренно были получены в брокерской среде, отличной от той, которая использовалась в опубликованном исследовательском отчёте Moreland System 1.
Официальный отчёт Historical Testing & Risk Analysis за сентябрь 2026 года использует историческую среду FTMO в качестве фиксированной эталонной базы данных. Для данного листинга MQL5 система System 1 была дополнительно протестирована на исторических данных Pepperstone с использованием тех же основных параметров стратегии и тех же уровней риска: 0,4%, 1,0% и 2,0%.
Мы решили показать именно скриншоты Pepperstone, чтобы предоставить дополнительное межброкерское сравнение, а не просто повторно использовать изображения из той же среды, что применялась в исходном исследовании.
Результаты в двух средах оказались очень близкими. При риске 0,4% оба теста показали 1 704 закрытые транзакции и Profit Factor 1,84. При риске 1,0% оба теста показали 1 646 транзакций и Profit Factor 1,58. Максимальная просадка баланса также была очень близкой в обеих средах.
При более высоком уровне риска 2,0% различие стало более заметным: симуляция Pepperstone завершилась с балансом около 812 023 по сравнению с 846 615 в исследовательской симуляции FTMO. Это показывает, как относительно небольшие различия в исторических тиковых данных, спредах, комиссиях, свопах, ценах исполнения, спецификациях инструмента, округлении объёма и маржинальных условиях могут усиливаться при использовании более крупных позиций и сложного процента.
Исследовательский отчёт за сентябрь 2026 года остаётся официальным фиксированным историческим эталоном для Moreland System 1. Скриншоты Pepperstone представлены как дополнительное кросс-брокерное тестирование и не подразумевают, что одинаковые результаты будут получены у разных брокеров.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля финансовыми инструментами с кредитным плечом связана со значительным риском и может привести к потере части или всего торгового капитала.
Исторические результаты, симуляции, бэктесты и статистические показатели не предсказывают и не гарантируют будущие результаты.
Moreland Algorithmic предоставляет автоматизированное торговое программное обеспечение и связанную с ним информацию о продукте. Ничто в данном описании не является персональной инвестиционной рекомендацией, предложением инвестировать или гарантией сохранения капитала.
