Moreland System 1
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Jack Moreland Wilde
I am the founder of Moreland Algorithmic, a UK-based trading technology company focused on the research, development and deployment of proprietary automated trading systems. - Versione: 1.9
- Attivazioni: 5
MORELAND SYSTEM 1
Sistema proprietario di inversione su supporto per XAUUSD H1
Moreland System 1 è un sistema di trading automatizzato proprietario sviluppato da Moreland Algorithmic per XAUUSD sul timeframe H1.
Il sistema è costruito attorno a una logica strutturata di inversione sui livelli di supporto, esecuzione sistematica e gestione del rischio definita. È progettato per identificare condizioni di mercato idonee, calcolare la dimensione della posizione in base al livello di rischio configurato e gestire automaticamente le operazioni secondo le proprie regole interne.
La logica interna della strategia, le soglie di ingresso, le regole di conferma e i parametri proprietari rimangono protetti. L’utente controlla il livello di rischio del conto, mentre la logica principale della strategia resta invariata.
http://www.morelandalgorithmic.com
APPROCCIO DI TRADING
Moreland System 1 si concentra sull’identificazione di opportunità strutturate di inversione in prossimità di aree di supporto significative su XAUUSD.
La strategia è completamente basata su regole e, una volta attivata, non richiede intervento discrezionale per decidere gli ingressi.
Le principali caratteristiche includono:
- Logica di trading specifica per XAUUSD
- Timeframe H1
- Metodologia di inversione sui livelli di supporto
- Analisi automatica del mercato
- Calcolo automatico della dimensione della posizione
- Protezione con Stop Loss definito
- Obiettivi di profitto strutturati
- Gestione automatica delle operazioni
- Configurazione del rischio basata su percentuale
- Controlli di protezione a livello di conto
STRUTTURA DI INGRESSO BASATA SU POSIZIONE DI PROVA
System 1 utilizza una struttura di ingresso controllata basata su una posizione iniziale di prova.
Invece di impegnare immediatamente l’intera posizione prevista, il sistema può iniziare con una posizione iniziale ridotta e successivamente valutare se le condizioni di conferma necessarie siano ancora presenti.
Quando le condizioni interne del sistema vengono soddisfatte, può essere effettuato un ulteriore ingresso pianificato.
Questa struttura non è progettata per funzionare come un sistema di mediazione illimitata o di recupero delle perdite.
System 1 non si basa su:
- Aumento delle posizioni tramite martingala
- Ingressi grid illimitati
- Mediazione ripetuta su posizioni in perdita
- Aumento progressivo della dimensione dei lotti
GESTIONE DEL RISCHIO
System 1 utilizza un dimensionamento della posizione basato su un rischio percentuale.
L’importo di rischio previsto viene calcolato utilizzando l’equity corrente del conto e la percentuale di rischio configurata. La dimensione della posizione viene quindi determinata utilizzando la distanza dallo Stop Loss e il valore dello strumento per unità.
La dimensione della posizione è determinata dal rischio, non direttamente dalla leva finanziaria.
La leva finanziaria influisce sul margine necessario per mantenere una posizione, ma non moltiplica direttamente la dimensione della posizione calcolata dal sistema. Se il margine disponibile diventa il fattore limitante, la leva può influenzare la possibilità di aprire integralmente la posizione prevista.
I test storici presentati di seguito sono stati effettuati utilizzando una leva di 1:50 in tutte le simulazioni.
I controlli del rischio configurabili dall’utente possono includere:
- Rischio per operazione (%)
- Limite di drawdown giornaliero
- Drawdown massimo del conto / livello minimo di equity
- Obiettivo di profitto del conto (%)
La logica della strategia rimane protetta e non viene esposta tramite parametri interni di ottimizzazione non necessari.
TEST STORICI & ANALISI DEL RISCHIO
I seguenti risultati derivano da tre simulazioni storiche indipendenti di Moreland System 1.
L’obiettivo di testare separatamente diverse configurazioni di rischio è valutare come cambia il percorso effettivo di trading all’aumentare del rischio, anziché moltiplicare semplicemente i risultati di un singolo backtest.
Specifiche del test:
- Sistema: Moreland System 1
- Strumento: XAUUSD
- Timeframe: H1
- Periodo di backtest: 1 gennaio 2024 - 30 giugno 2026
- Piattaforma: cTrader
- Dati storici: Tick data
- Ambiente broker: ambiente storico FTMO
- Saldo iniziale: 100.000 unità della valuta del conto per simulazione
- Configurazioni di rischio: 0,4%, 1,0% e 2,0%
- Leva: 1:50 in tutte le simulazioni
Le ultime posizioni sono state aperte entro il 30 giugno 2026, con chiusure finali il 1° luglio ove applicabile.
RIEPILOGO DELLE PERFORMANCE
| Metrica | Rischio 0,4% | Rischio 1,0% | Rischio 2,0% |
|---|---|---|---|
| Saldo finale | 222.779 | 418.074 | 846.615 |
| Rendimento netto | +122,8% | +318,1% | +746,6% |
| Drawdown massimo sul saldo chiuso | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Sharpe Ratio | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
I risultati mostrano chiaramente la relazione tra il livello di rischio configurato, la crescita del capitale, la volatilità e il drawdown.
La crescita aumenta in modo significativo con l’aumentare del rischio, ma i risultati non scalano in modo lineare. Le simulazioni hanno seguito percorsi di esecuzione differenti e non rappresentano semplici multipli matematici tra loro.
CONFRONTO DELLA CRESCITA DEL CAPITALE
| Rischio configurato | Saldo finale | Rendimento netto | CAGR | Transazioni chiuse |
|---|---|---|---|---|
| 0,4% | 222.779 | +122,8% | +37,9% | 1.704 |
| 1,0% | 418.074 | +318,1% | +77,5% | 1.646 |
| 2,0% | 846.615 | +746,6% | +135,5% | 1.646 |
Le configurazioni con rischio più elevato hanno prodotto saldi finali storici significativamente superiori, ma anche una volatilità e un drawdown sensibilmente maggiori.
La differenza nel numero di transazioni conferma inoltre che si tratta di simulazioni storiche indipendenti e non di una semplice riscalatura aritmetica.
PERFORMANCE AGGIUSTATA PER IL RISCHIO
| Metrica | Rischio 0,4% | Rischio 1,0% | Rischio 2,0% |
|---|---|---|---|
| Rendimento netto | +122,8% | +318,1% | +746,6% |
| CAGR | +37,9% | +77,5% | +135,5% |
| Drawdown massimo del saldo | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Volatilità annualizzata | 13,0% | 29,5% | 49,4% |
| Sharpe Ratio | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
| Sortino Ratio | 6,61 | 5,54 | 5,92 |
| Calmar Ratio | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
| Gain-to-Pain | 1,92 | 1,72 | 1,72 |
La configurazione di rischio dello 0,4% ha prodotto la migliore efficienza storica aggiustata per il rischio, compresi i valori più elevati di Sharpe Ratio e Calmar Ratio.
La configurazione dell’1,0% ha prodotto una crescita storica significativamente maggiore, mantenendo allo stesso tempo uno Sharpe Ratio superiore a 2,0.
La configurazione del 2,0% ha prodotto il saldo finale storico e il CAGR più elevati, ma anche la maggiore volatilità e il drawdown massimo più elevato sul saldo chiuso.
PERFORMANCE ANNUALE E MENSILE
| Periodo | Rischio 0,4% | Rischio 1,0% | Rischio 2,0% |
|---|---|---|---|
| 2024 | +19,8% | +54,1% | +135,3% |
| 2025 | +74,2% | +183,2% | +258,8% |
| Primo semestre 2026 | +6,8% | -4,2% | +0,3% |
| Mesi positivi | 23 / 30 | 18 / 30 | 16 / 30 |
| Mese migliore | Apr 2025 +13,2% | Gen 2025 +26,9% | Mag 2025 +44,4% |
| Mese peggiore | Gen 2024 -4,8% | Gen 2024 -11,7% | Gen 2024 -20,9% |
La distribuzione mensile mostra uno dei principali compromessi associati all’aumento del rischio.
Con un rischio dello 0,4%, il 76,7% dei 30 mesi storici è risultato positivo.
Con un rischio dell’1,0%, questa percentuale è scesa al 60,0%.
Con un rischio del 2,0%, il 53,3% dei mesi storici è risultato positivo.
Un rischio configurato più elevato ha aumentato sia l’ampiezza dei mesi positivi sia la severità dei mesi negativi.
RENDIMENTI STORICI MESE PER MESE
| Mese | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Gen 2024 | -4,82% | -11,74% | -20,95% |
| Feb 2024 | -0,42% | -1,22% | -2,63% |
| Mar 2024 | +6,94% | +17,77% | +36,56% |
| Apr 2024 | -1,62% | -4,18% | -7,71% |
| Mag 2024 | +2,88% | +7,33% | +13,49% |
| Giu 2024 | +2,35% | +5,99% | +14,52% |
| Lug 2024 | +5,02% | +12,60% | +20,81% |
| Ago 2024 | +4,29% | +10,72% | +31,05% |
| Set 2024 | +2,59% | +7,04% | +15,48% |
| Ott 2024 | +4,83% | +12,40% | +7,06% |
| Nov 2024 | +0,29% | +0,43% | +2,68% |
| Dic 2024 | -3,47% | -8,59% | -7,16% |
| Gen 2025 | +10,23% | +26,88% | +24,24% |
| Feb 2025 | +0,64% | +1,61% | -1,37% |
| Mar 2025 | +4,70% | +11,92% | +25,44% |
| Apr 2025 | +13,20% | +18,64% | -5,43% |
| Mag 2025 | +5,98% | +16,52% | +44,38% |
| Giu 2025 | +1,01% | -3,77% | -14,77% |
| Lug 2025 | -2,13% | -3,30% | -8,74% |
| Ago 2025 | +3,26% | -3,25% | +0,76% |
| Set 2025 | +10,05% | +19,85% | +42,15% |
| Ott 2025 | +6,12% | +18,41% | +28,97% |
| Nov 2025 | +2,82% | +4,28% | -2,40% |
| Dic 2025 | +2,02% | +6,55% | +21,94% |
| Gen 2026 | +3,96% | +10,36% | +23,66% |
| Feb 2026 | +1,30% | -4,38% | -2,42% |
| Mar 2026 | -1,76% | -1,28% | -4,90% |
| Apr 2026 | +1,58% | -3,90% | -4,73% |
| Mag 2026 | +2,30% | -2,07% | -2,51% |
| Giu 2026 | -0,68% | -2,26% | -5,92% |
I rendimenti mensili vengono calcolati utilizzando il saldo realizzato e chiuso alla fine di ogni mese. Le chiusure finali effettuate il 1° luglio, ove applicabile, non sono incluse nel rendimento di giugno.
PROFILO DELLE OPERAZIONI & ASPETTATIVA
| Metrica | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Transazioni chiuse | 1.704 | 1.646 | 1.646 |
| Profit Factor | 1,84 | 1,58 | 1,66 |
| Tasso di successo | 41,8% | 40,6% | 36,1% |
| Profitto medio | +378,34 | +1.293,43 | +3.148,13 |
| Perdita media | -148,31 | -560,11 | -1.071,86 |
| Rapporto profitto/perdita media | 2,55x | 2,31x | 2,94x |
| Aspettativa per transazione | +72,05 | +193,24 | +453,59 |
| Profitto massimo | +5.481,27 | +28.551,69 | +111.228,60 |
| Perdita massima | -1.449,42 | -4.905,80 | -13.074,38 |
| Massima serie di perdite | 23 | 23 | 27 |
In tutte e tre le simulazioni, System 1 ha mantenuto un profilo di payoff positivamente asimmetrico.
Le transazioni vincenti medie sono risultate significativamente superiori alle transazioni perdenti medie.
La simulazione con rischio del 2,0% ha registrato il tasso di successo più basso, pari al 36,1%, ma il rapporto tra profitto medio e perdita media più elevato, pari a 2,94x.
Una transazione chiusa rappresenta una riga nel registro delle operazioni e può corrispondere a una posizione di prova o a un ingresso aggiuntivo pianificato. Il numero di transazioni non deve pertanto essere interpretato come il numero di segnali di trading indipendenti.
COSTI DI ESECUZIONE & ESPOSIZIONE AL MERCATO
| Metrica | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| P&L lordo di trading | +139.294,35 | +369.254,55 | +852.606,55 |
| Commissioni | -2.287,68 | -9.218,52 | -31.407,00 |
| Swap | -14.227,30 | -41.961,95 | -74.584,10 |
| P&L netto | +122.779,37 | +318.074,08 | +746.615,45 |
| Durata mediana delle operazioni | 9,1 h | 8,2 h | 6,0 h |
| Durata media delle operazioni | 20,1 h | 19,5 h | 15,4 h |
| Tempo di esposizione al mercato | 49,2% | 46,1% | 36,9% |
Tutti i risultati netti storici riportati includono le commissioni e gli swap registrati nei registri originali delle operazioni.
Le simulazioni con livelli di rischio più elevati hanno sostenuto costi assoluti di trading e mantenimento delle posizioni significativamente maggiori a causa delle dimensioni più elevate delle posizioni.
DRAWDOWN & RECUPERO
| Metrica | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Drawdown massimo percentuale del saldo | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Drawdown assoluto massimo del saldo | 8.760 | 68.495 | 199.415 |
| Periodo massimo di recupero | 81 giorni | 147 giorni | 146 giorni |
| Recovery Factor | 14,02x | 4,64x | 3,74x |
| Calmar Ratio | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
Importante limitazione relativa al drawdown: questi valori sono calcolati sulla base dei saldi realizzati dopo la chiusura delle operazioni.
I registri originali non contengono una serie continua di equity mark-to-market che includa tutte le posizioni aperte. Pertanto, il drawdown flottante intratrade non può essere ricostruito completamente sulla base di questi dati e potrebbe essere stato superiore ai valori riportati.
INTERPRETAZIONE DEI TRE PROFILI DI RISCHIO
0,4% — RISCHIO CONFIGURATO PIÙ BASSO
Rendimento storico: +122,8%
Drawdown massimo sul saldo chiuso: 6,60%
Sharpe Ratio: 2,46
Questa configurazione ha prodotto la volatilità e il drawdown storici più bassi delle tre simulazioni. Ha inoltre registrato i valori più elevati di Sharpe Ratio e Calmar Ratio e la maggiore percentuale di mesi positivi.
1,0% — RISCHIO CONFIGURATO INTERMEDIO
Rendimento storico: +318,1%
Drawdown massimo sul saldo chiuso: 20,17%
Sharpe Ratio: 2,02
Questa configurazione ha prodotto una crescita storica significativamente maggiore con un percorso del capitale più volatile. Lo Sharpe Ratio è rimasto superiore a 2,0, mentre il drawdown massimo sul saldo chiuso è aumentato fino a circa il 20,2%.
2,0% — RISCHIO CONFIGURATO PIÙ ELEVATO
Rendimento storico: +746,6%
Drawdown massimo sul saldo chiuso: 28,32%
Sharpe Ratio: 1,90
Questa configurazione ha prodotto il saldo finale storico e il CAGR più elevati, ma anche il percorso dei rendimenti più volatile, il minor numero di mesi positivi e il drawdown storico più elevato sul saldo chiuso.
LEVA FINANZIARIA
Tutte e tre le simulazioni storiche hanno utilizzato la stessa leva di 1:50.
La percentuale di rischio configurata determina l’importo di rischio previsto in base all’equity del conto e alla distanza dallo Stop Loss.
La leva modifica il margine necessario per sostenere la posizione risultante. Non aumenta direttamente la dimensione prevista della posizione, salvo quando il margine disponibile diventa il fattore limitante.
METODOLOGIA DELLE METRICHE
P&L netto: derivato dal registro originale delle operazioni dopo commissioni e swap.
Rendimenti mensili: saldo realizzato e chiuso alla fine del mese diviso per il saldo realizzato e chiuso alla fine del mese precedente.
Sharpe Ratio: annualizzato utilizzando i rendimenti giornalieri del saldo chiuso nei giorni lavorativi, con una convenzione di 252 giorni di trading e un tasso privo di rischio dello 0%.
Sortino Ratio: calcolato utilizzando la stessa serie di rendimenti, considerando esclusivamente la deviazione negativa.
Calmar Ratio: CAGR diviso per il drawdown massimo percentuale del saldo chiuso.
Recovery Factor: profitto netto cumulativo diviso per il maggiore drawdown assoluto del saldo chiuso espresso nella valuta del conto.
LIMITAZIONI IMPORTANTI
- Simulazione storica: tutti i risultati riportati sopra sono stati simulati utilizzando dati storici di mercato. L’esecuzione reale può differire a causa di spread, slippage, liquidità, latenza, interruzioni tecniche, ordini rifiutati, specifiche dello strumento, regole del broker e cambiamenti nella struttura del mercato.
- Assenza di una serie continua di equity: le metriche di rischio sono calcolate utilizzando il saldo realizzato perché i file originali non contengono una serie continua di equity mark-to-market. Il drawdown flottante effettivo può quindi superare il drawdown storico sul saldo chiuso indicato.
- La configurazione del rischio non rappresenta un limite di perdita garantito: la percentuale configurata è un parametro utilizzato per calcolare la dimensione della posizione. Il P&L effettivo può variare a causa dell’esecuzione, di ingressi aggiuntivi, gap, movimenti di prezzo, costi e gestione dell’operazione.
- Leva e margine: in tutte le simulazioni storiche è stata mantenuta una leva di 1:50. La leva non determina direttamente la dimensione prevista della posizione, ma il margine disponibile può diventare un fattore limitante per posizioni di maggiori dimensioni.
- Le metriche aggiustate per il rischio dipendono dalla metodologia: Sharpe, Sortino e volatilità sono stati calcolati utilizzando i rendimenti giornalieri del saldo chiuso, una convenzione di 252 giorni di trading e un tasso privo di rischio dello 0%. Metodi di campionamento o ipotesi differenti possono produrre risultati diversi.
- Le performance storiche non garantiscono risultati futuri.
PER CHI PUÒ ESSERE ADATTO SYSTEM 1
System 1 è destinato agli utenti che:
- Desiderano un trading automatizzato e sistematico su XAUUSD
- Preferiscono l’esecuzione automatica rispetto alle decisioni discrezionali di ingresso
- Comprendono il dimensionamento delle posizioni basato su una percentuale di rischio
- Desiderano controllare il rischio del conto senza accedere ai parametri interni proprietari della strategia
- Comprendono che possono verificarsi periodi di drawdown e performance negativa
- Comprendono i rischi associati al trading con leva finanziaria
Prima dell’utilizzo su un conto reale, l’utente deve verificare che il proprio broker, conto di trading, leva, specifiche dello strumento e margine disponibile siano tecnicamente compatibili con il sistema.
Sui conti di dimensioni molto ridotte, i requisiti minimi di volume del broker possono impedire al sistema di rispettare esattamente la percentuale di rischio configurata.
MORELAND ALGORITHMIC
Moreland Algorithmic è una società britannica di tecnologia per il trading focalizzata sulla ricerca e sviluppo di sistemi di trading automatizzati proprietari.
Il nostro processo di sviluppo si basa su logica di mercato chiaramente definita, esecuzione sistematica, gestione del rischio, ricerca storica, analisi out-of-sample e validazione continua in condizioni reali di mercato.
Moreland System 1 è stato sviluppato come un sistema di trading automatizzato strutturato e non come una raccolta di indicatori o parametri interni che richiedono un’ottimizzazione continua da parte dell’utente.
AVVERTENZA SUI RISCHI
Il trading di strumenti finanziari con leva comporta rischi significativi e può determinare la perdita parziale o totale del capitale destinato al trading.
Le performance storiche, le simulazioni, i backtest e le metriche statistiche non prevedono né garantiscono risultati futuri.
Moreland Algorithmic fornisce software di trading automatizzato e informazioni relative al prodotto. Nulla di quanto contenuto in questa descrizione costituisce consulenza d’investimento personalizzata, una sollecitazione a investire o una garanzia di conservazione del capitale.
