Moreland System 1
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Jack Moreland Wilde
I am the founder of Moreland Algorithmic, a UK-based trading technology company focused on the research, development and deployment of proprietary automated trading systems. - Version: 1.9
- Activations: 5
MORELAND SYSTEM 1
Système propriétaire de retournement sur support pour XAUUSD H1
Moreland System 1 est un système de trading automatisé propriétaire développé par Moreland Algorithmic pour le XAUUSD sur l’unité de temps H1.
Le système repose sur une logique structurée de retournement sur support, une exécution systématique et une gestion du risque clairement définie. Il est conçu pour identifier les conditions de marché appropriées, calculer la taille de position selon le niveau de risque configuré et gérer automatiquement les transactions conformément à ses règles internes.
La logique interne de la stratégie, les seuils d’entrée, les règles de confirmation et les paramètres propriétaires restent protégés. L’utilisateur contrôle le niveau de risque du compte, tandis que la logique principale de la stratégie reste inchangée.
http://www.morelandalgorithmic.com
APPROCHE DE TRADING
Moreland System 1 se concentre sur l’identification d’opportunités structurées de retournement autour de zones de support significatives sur le XAUUSD.
La stratégie est entièrement fondée sur des règles et, une fois activée, ne nécessite aucune intervention discrétionnaire pour décider des entrées.
Les principales caractéristiques comprennent :
- Logique de trading spécifique au XAUUSD
- Unité de temps H1
- Méthodologie de retournement sur support
- Analyse automatique du marché
- Calcul automatique de la taille des positions
- Protection par Stop Loss défini
- Objectifs de profit structurés
- Gestion automatique des transactions
- Configuration du risque basée sur un pourcentage
- Contrôles de protection au niveau du compte
STRUCTURE D’ENTRÉE PAR POSITION TEST
System 1 utilise une structure d’entrée contrôlée reposant sur une position initiale de test.
Au lieu d’engager immédiatement l’intégralité de la position prévue, le système peut commencer par une position initiale réduite, puis évaluer si les conditions de confirmation nécessaires restent présentes.
Lorsque les conditions internes du système sont remplies, il peut effectuer une entrée supplémentaire planifiée.
Cette structure n’est pas conçue comme un système de moyennage illimité ou de récupération des pertes.
System 1 ne repose pas sur :
- Une augmentation des positions par martingale
- Des entrées en grille illimitées
- Un moyennage répété sur des positions perdantes
- Une augmentation progressive de la taille des lots
GESTION DU RISQUE
System 1 utilise un dimensionnement des positions basé sur un risque en pourcentage.
Le montant de risque visé est calculé à partir de l’equity actuel du compte et du pourcentage de risque configuré. La taille de la position est ensuite déterminée à partir de la distance jusqu’au Stop Loss et de la valeur de l’instrument par unité.
La taille de position est déterminée par le risque, et non directement par l’effet de levier.
L’effet de levier influence la marge nécessaire pour maintenir une position, mais ne multiplie pas directement la taille de position calculée par le système. Si la marge disponible devient le facteur limitant, l’effet de levier peut affecter la possibilité d’ouvrir entièrement la position prévue.
Les tests historiques présentés ci-dessous ont été réalisés avec un effet de levier de 1:50 dans toutes les simulations.
Les paramètres de gestion du risque configurables par l’utilisateur peuvent inclure :
- Risque par transaction (%)
- Limite de drawdown journalier
- Drawdown maximal du compte / seuil minimum d’equity
- Objectif de profit du compte (%)
La logique de la stratégie reste protégée et n’est pas exposée au moyen de paramètres internes d’optimisation inutiles.
TESTS HISTORIQUES & ANALYSE DU RISQUE
Les résultats suivants proviennent de trois simulations historiques indépendantes de Moreland System 1.
L’objectif de tester séparément plusieurs configurations de risque est d’évaluer la manière dont la trajectoire réelle de trading évolue à mesure que le risque augmente, plutôt que de simplement multiplier mathématiquement les résultats d’un seul backtest.
Spécifications du test :
- Système : Moreland System 1
- Instrument : XAUUSD
- Unité de temps : H1
- Période de backtest : 1er janvier 2024 - 30 juin 2026
- Plateforme : cTrader
- Données historiques : données Tick
- Environnement broker : environnement historique FTMO
- Solde initial : 100 000 unités de la devise du compte par simulation
- Configurations de risque : 0,4 %, 1,0 % et 2,0 %
- Effet de levier : 1:50 dans toutes les simulations
Les dernières positions ont été ouvertes au plus tard le 30 juin 2026, avec des clôtures finales le 1er juillet lorsque cela s’appliquait.
RÉSUMÉ DES PERFORMANCES
| Indicateur | Risque 0,4 % | Risque 1,0 % | Risque 2,0 % |
|---|---|---|---|
| Solde final | 222 779 | 418 074 | 846 615 |
| Rendement net | +122,8 % | +318,1 % | +746,6 % |
| Drawdown maximal sur solde clôturé | 6,60 % | 20,17 % | 28,32 % |
| Ratio de Sharpe | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
Les résultats montrent clairement la relation entre le niveau de risque configuré, la croissance du capital, la volatilité et le drawdown.
La croissance augmente fortement avec le niveau de risque, mais les résultats ne progressent pas de manière linéaire. Les simulations ont suivi des trajectoires d’exécution différentes et ne représentent pas de simples multiples mathématiques les unes des autres.
COMPARAISON DE LA CROISSANCE DU CAPITAL
| Risque configuré | Solde final | Rendement net | CAGR | Transactions clôturées |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 % | 222 779 | +122,8 % | +37,9 % | 1 704 |
| 1,0 % | 418 074 | +318,1 % | +77,5 % | 1 646 |
| 2,0 % | 846 615 | +746,6 % | +135,5 % | 1 646 |
Les configurations à risque plus élevé ont produit des soldes finaux historiques nettement supérieurs, mais également une volatilité et des drawdowns significativement plus élevés.
La différence dans le nombre de transactions confirme également qu’il s’agit de simulations historiques indépendantes et non d’un simple redimensionnement arithmétique.
PERFORMANCE AJUSTÉE AU RISQUE
| Indicateur | Risque 0,4 % | Risque 1,0 % | Risque 2,0 % |
|---|---|---|---|
| Rendement net | +122,8 % | +318,1 % | +746,6 % |
| CAGR | +37,9 % | +77,5 % | +135,5 % |
| Drawdown maximal du solde | 6,60 % | 20,17 % | 28,32 % |
| Volatilité annualisée | 13,0 % | 29,5 % | 49,4 % |
| Ratio de Sharpe | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
| Ratio de Sortino | 6,61 | 5,54 | 5,92 |
| Ratio de Calmar | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
| Gain-to-Pain | 1,92 | 1,72 | 1,72 |
La configuration de risque de 0,4 % a produit la meilleure efficacité historique ajustée au risque, notamment les ratios de Sharpe et de Calmar les plus élevés.
La configuration de 1,0 % a produit une croissance historique nettement supérieure tout en maintenant un ratio de Sharpe supérieur à 2,0.
La configuration de 2,0 % a produit le solde final historique et le CAGR les plus élevés, mais également la volatilité et le drawdown maximal les plus importants sur solde clôturé.
PERFORMANCE ANNUELLE ET MENSUELLE
| Période | Risque 0,4 % | Risque 1,0 % | Risque 2,0 % |
|---|---|---|---|
| 2024 | +19,8 % | +54,1 % | +135,3 % |
| 2025 | +74,2 % | +183,2 % | +258,8 % |
| 1er semestre 2026 | +6,8 % | -4,2 % | +0,3 % |
| Mois positifs | 23 / 30 | 18 / 30 | 16 / 30 |
| Meilleur mois | Avr 2025 +13,2 % | Jan 2025 +26,9 % | Mai 2025 +44,4 % |
| Pire mois | Jan 2024 -4,8 % | Jan 2024 -11,7 % | Jan 2024 -20,9 % |
La distribution mensuelle illustre l’un des principaux compromis liés à l’augmentation du risque.
Avec un risque de 0,4 %, 76,7 % des 30 mois historiques ont été positifs.
Avec un risque de 1,0 %, cette proportion est tombée à 60,0 %.
Avec un risque de 2,0 %, 53,3 % des mois historiques ont été positifs.
Un risque configuré plus élevé a augmenté à la fois l’ampleur des mois forts et la sévérité des mois faibles.
RENDEMENTS HISTORIQUES MOIS PAR MOIS
| Mois | 0,4 % | 1,0 % | 2,0 % |
|---|---|---|---|
| Jan 2024 | -4,82 % | -11,74 % | -20,95 % |
| Fév 2024 | -0,42 % | -1,22 % | -2,63 % |
| Mar 2024 | +6,94 % | +17,77 % | +36,56 % |
| Avr 2024 | -1,62 % | -4,18 % | -7,71 % |
| Mai 2024 | +2,88 % | +7,33 % | +13,49 % |
| Juin 2024 | +2,35 % | +5,99 % | +14,52 % |
| Juil 2024 | +5,02 % | +12,60 % | +20,81 % |
| Août 2024 | +4,29 % | +10,72 % | +31,05 % |
| Sep 2024 | +2,59 % | +7,04 % | +15,48 % |
| Oct 2024 | +4,83 % | +12,40 % | +7,06 % |
| Nov 2024 | +0,29 % | +0,43 % | +2,68 % |
| Déc 2024 | -3,47 % | -8,59 % | -7,16 % |
| Jan 2025 | +10,23 % | +26,88 % | +24,24 % |
| Fév 2025 | +0,64 % | +1,61 % | -1,37 % |
| Mar 2025 | +4,70 % | +11,92 % | +25,44 % |
| Avr 2025 | +13,20 % | +18,64 % | -5,43 % |
| Mai 2025 | +5,98 % | +16,52 % | +44,38 % |
| Juin 2025 | +1,01 % | -3,77 % | -14,77 % |
| Juil 2025 | -2,13 % | -3,30 % | -8,74 % |
| Août 2025 | +3,26 % | -3,25 % | +0,76 % |
| Sep 2025 | +10,05 % | +19,85 % | +42,15 % |
| Oct 2025 | +6,12 % | +18,41 % | +28,97 % |
| Nov 2025 | +2,82 % | +4,28 % | -2,40 % |
| Déc 2025 | +2,02 % | +6,55 % | +21,94 % |
| Jan 2026 | +3,96 % | +10,36 % | +23,66 % |
| Fév 2026 | +1,30 % | -4,38 % | -2,42 % |
| Mar 2026 | -1,76 % | -1,28 % | -4,90 % |
| Avr 2026 | +1,58 % | -3,90 % | -4,73 % |
| Mai 2026 | +2,30 % | -2,07 % | -2,51 % |
| Juin 2026 | -0,68 % | -2,26 % | -5,92 % |
Les rendements mensuels sont calculés à partir du solde réalisé et clôturé à la fin de chaque mois. Les clôtures finales effectuées le 1er juillet, lorsqu’elles s’appliquent, ne sont pas incluses dans le rendement du mois de juin.
PROFIL DES TRANSACTIONS & ESPÉRANCE
| Indicateur | 0,4 % | 1,0 % | 2,0 % |
|---|---|---|---|
| Transactions clôturées | 1 704 | 1 646 | 1 646 |
| Profit Factor | 1,84 | 1,58 | 1,66 |
| Taux de réussite | 41,8 % | 40,6 % | 36,1 % |
| Gain moyen | +378,34 | +1 293,43 | +3 148,13 |
| Perte moyenne | -148,31 | -560,11 | -1 071,86 |
| Ratio gain / perte moyenne | 2,55x | 2,31x | 2,94x |
| Espérance par transaction | +72,05 | +193,24 | +453,59 |
| Plus grand gain | +5 481,27 | +28 551,69 | +111 228,60 |
| Plus grande perte | -1 449,42 | -4 905,80 | -13 074,38 |
| Plus longue série de pertes | 23 | 23 | 27 |
Dans les trois simulations, System 1 a conservé un profil de rendement positivement asymétrique.
Les transactions gagnantes moyennes ont été nettement plus importantes que les transactions perdantes moyennes.
La simulation à 2,0 % de risque a enregistré le taux de réussite le plus faible, à 36,1 %, mais également le ratio gain moyen / perte moyenne le plus élevé, à 2,94x.
Une transaction clôturée représente une ligne dans le registre de trading et peut correspondre à une position de test ou à une entrée supplémentaire planifiée. Le nombre de transactions ne doit donc pas être interprété comme le nombre de signaux de trading indépendants.
COÛTS D’EXÉCUTION & EXPOSITION AU MARCHÉ
| Indicateur | 0,4 % | 1,0 % | 2,0 % |
|---|---|---|---|
| P&L brut de trading | +139 294,35 | +369 254,55 | +852 606,55 |
| Commissions | -2 287,68 | -9 218,52 | -31 407,00 |
| Swap | -14 227,30 | -41 961,95 | -74 584,10 |
| P&L net | +122 779,37 | +318 074,08 | +746 615,45 |
| Durée médiane de détention | 9,1 h | 8,2 h | 6,0 h |
| Durée moyenne de détention | 20,1 h | 19,5 h | 15,4 h |
| Temps d’exposition au marché | 49,2 % | 46,1 % | 36,9 % |
Tous les résultats historiques nets présentés tiennent compte des commissions et des swaps enregistrés dans les registres de trading d’origine.
Les simulations présentant un niveau de risque plus élevé ont généré des coûts absolus de trading et de maintien de position nettement plus importants en raison de tailles de position plus élevées.
DRAWDOWN & RÉCUPÉRATION
| Indicateur | 0,4 % | 1,0 % | 2,0 % |
|---|---|---|---|
| Drawdown maximal du solde en pourcentage | 6,60 % | 20,17 % | 28,32 % |
| Drawdown absolu maximal du solde | 8 760 | 68 495 | 199 415 |
| Plus longue période de récupération | 81 jours | 147 jours | 146 jours |
| Recovery Factor | 14,02x | 4,64x | 3,74x |
| Ratio de Calmar | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
Limitation importante concernant le drawdown : ces chiffres sont calculés à partir des soldes réalisés après clôture des transactions.
Les registres d’origine ne contiennent pas de série continue d’equity mark-to-market incluant toutes les positions ouvertes. Le drawdown flottant intratrade ne peut donc pas être entièrement reconstruit à partir de ces données et pourrait avoir été supérieur aux chiffres présentés.
INTERPRÉTATION DES TROIS PROFILS DE RISQUE
0,4 % — RISQUE CONFIGURÉ FAIBLE
Rendement historique : +122,8 %
Drawdown maximal sur solde clôturé : 6,60 %
Ratio de Sharpe : 2,46
Cette configuration a produit la volatilité et le drawdown historiques les plus faibles des trois simulations. Elle a également enregistré les ratios de Sharpe et de Calmar les plus élevés, ainsi que la plus forte proportion de mois positifs.
1,0 % — RISQUE CONFIGURÉ INTERMÉDIAIRE
Rendement historique : +318,1 %
Drawdown maximal sur solde clôturé : 20,17 %
Ratio de Sharpe : 2,02
Cette configuration a généré une croissance historique nettement supérieure avec une trajectoire du capital plus volatile. Le ratio de Sharpe est resté supérieur à 2,0, tandis que le drawdown maximal sur solde clôturé est passé à environ 20,2 %.
2,0 % — RISQUE CONFIGURÉ ÉLEVÉ
Rendement historique : +746,6 %
Drawdown maximal sur solde clôturé : 28,32 %
Ratio de Sharpe : 1,90
Cette configuration a généré le solde final historique et le CAGR les plus élevés, mais également la trajectoire de rendement la plus volatile, le plus faible nombre de mois positifs et le drawdown historique sur solde clôturé le plus élevé.
EFFET DE LEVIER
Les trois simulations historiques ont utilisé le même effet de levier de 1:50.
Le pourcentage de risque configuré détermine le montant de risque visé à partir de l’equity du compte et de la distance jusqu’au Stop Loss.
L’effet de levier modifie la marge nécessaire pour maintenir la position résultante. Il n’augmente pas directement la taille prévue de la position, sauf lorsque la marge disponible devient le facteur limitant.
MÉTHODOLOGIE DES INDICATEURS
P&L net : calculé à partir du registre de trading d’origine après déduction des commissions et des swaps.
Rendements mensuels : solde réalisé et clôturé à la fin du mois divisé par le solde réalisé et clôturé à la fin du mois précédent.
Ratio de Sharpe : annualisé à partir des rendements journaliers du solde clôturé les jours ouvrés, avec 252 jours de trading par an et un taux sans risque de 0 %.
Ratio de Sortino : calculé à partir de la même série de rendements, en ne prenant en compte que l’écart négatif.
Ratio de Calmar : CAGR divisé par le drawdown maximal en pourcentage du solde clôturé.
Recovery Factor : bénéfice net cumulé divisé par le plus grand drawdown absolu du solde clôturé exprimé dans la devise du compte.
LIMITATIONS IMPORTANTES
- Simulation historique : tous les résultats présentés ci-dessus ont été simulés à partir de données historiques de marché. L’exécution réelle peut différer en raison des spreads, du slippage, de la liquidité, de la latence, des interruptions techniques, des ordres rejetés, des spécifications de l’instrument, des règles du broker et de l’évolution de la structure du marché.
- Absence de série continue d’equity : les indicateurs de risque sont calculés à partir du solde réalisé, car les fichiers d’origine ne contiennent pas de série continue d’equity mark-to-market. Le drawdown flottant réel peut donc dépasser le drawdown historique sur solde clôturé présenté.
- La configuration du risque ne constitue pas une limite de perte garantie : le pourcentage configuré est un paramètre utilisé pour calculer la taille de position. Le P&L réel peut varier en fonction de l’exécution, des entrées supplémentaires, des gaps, des mouvements de prix, des coûts et de la gestion de la transaction.
- Effet de levier et marge : un effet de levier de 1:50 a été maintenu dans toutes les simulations historiques. L’effet de levier ne détermine pas directement la taille prévue de la position, mais la marge disponible peut devenir un facteur limitant pour les positions plus importantes.
- Les indicateurs ajustés au risque dépendent de la méthodologie : les ratios de Sharpe, Sortino et la volatilité ont été calculés à partir des rendements journaliers du solde clôturé, avec une convention de 252 jours de trading et un taux sans risque de 0 %. D’autres méthodes d’échantillonnage ou hypothèses peuvent produire des résultats différents.
- Les performances historiques ne garantissent pas les résultats futurs.
À QUI SYSTEM 1 PEUT-IL CONVENIR ?
System 1 est destiné aux utilisateurs qui :
- Recherchent un trading automatisé et systématique sur XAUUSD
- Préfèrent l’exécution automatique aux décisions d’entrée discrétionnaires
- Comprennent le dimensionnement des positions basé sur un pourcentage de risque
- Souhaitent contrôler le risque du compte sans accéder aux paramètres internes propriétaires de la stratégie
- Comprennent que des périodes de drawdown et de performance négative peuvent se produire
- Comprennent les risques liés au trading avec effet de levier
Avant toute utilisation sur un compte réel, l’utilisateur doit vérifier que son broker, son compte de trading, son effet de levier, les spécifications de l’instrument et la marge disponible sont techniquement compatibles avec le système.
Sur les comptes de très petite taille, les exigences de volume minimal du broker peuvent empêcher le système de respecter exactement le pourcentage de risque configuré.
MORELAND ALGORITHMIC
Moreland Algorithmic est une société britannique de technologie de trading spécialisée dans la recherche et le développement de systèmes de trading automatisés propriétaires.
Notre processus de développement repose sur une logique de marché clairement définie, une exécution systématique, la gestion du risque, la recherche historique, l’analyse hors échantillon et une validation continue dans des conditions réelles de marché.
Moreland System 1 a été développé comme un système de trading automatisé structuré, et non comme une collection d’indicateurs ou de paramètres internes nécessitant une optimisation continue par l’utilisateur.
AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES
Le trading d’instruments financiers avec effet de levier comporte des risques importants et peut entraîner la perte partielle ou totale du capital consacré au trading.
Les performances historiques, simulations, backtests et indicateurs statistiques ne prédisent ni ne garantissent les résultats futurs.
Moreland Algorithmic fournit un logiciel de trading automatisé ainsi que des informations relatives au produit. Aucun élément de cette description ne constitue un conseil en investissement personnalisé, une sollicitation à investir ou une garantie de préservation du capital.
