Moreland System 1
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Jack Moreland Wilde
I am the founder of Moreland Algorithmic, a UK-based trading technology company focused on the research, development and deployment of proprietary automated trading systems. - Versão: 1.9
- Ativações: 5
MORELAND SYSTEM 1
Sistema proprietário de reversão em suporte para XAUUSD H1
Moreland System 1 é um sistema de trading automatizado proprietário desenvolvido pela Moreland Algorithmic para operar XAUUSD no timeframe H1.
O sistema foi desenvolvido em torno de uma lógica estruturada de reversão em suporte, execução sistemática e gestão de risco definida. Ele foi concebido para identificar condições de mercado adequadas, calcular o tamanho da posição de acordo com o nível de risco configurado e gerir as operações automaticamente de acordo com as suas regras internas.
A lógica interna da estratégia, os limites de entrada, as regras de confirmação e os parâmetros proprietários permanecem protegidos. O utilizador controla o nível de risco da conta, enquanto a lógica principal da estratégia permanece inalterada.
http://www.morelandalgorithmic.com
ABORDAGEM DE TRADING
Moreland System 1 concentra-se na identificação de oportunidades estruturadas de reversão em torno de zonas significativas de suporte no XAUUSD.
A estratégia é totalmente baseada em regras e, uma vez ativada, não exige intervenção discricionária para decidir as entradas.
As principais características incluem:
- Lógica de trading específica para XAUUSD
- Timeframe H1
- Metodologia de reversão em suporte
- Análise automática do mercado
- Cálculo automático do tamanho da posição
- Proteção com Stop Loss definido
- Objetivos de lucro estruturados
- Gestão automática das operações
- Configuração de risco baseada em percentagem
- Controlos de proteção ao nível da conta
ESTRUTURA DE ENTRADA COM POSIÇÃO DE TESTE
System 1 utiliza uma estrutura de entrada controlada através de uma posição inicial de teste.
Em vez de comprometer imediatamente toda a posição pretendida, o sistema pode começar com uma posição inicial reduzida e, em seguida, avaliar se as condições de confirmação necessárias continuam presentes.
Quando as condições internas do sistema são satisfeitas, pode ser efetuada uma entrada adicional previamente planeada.
Esta estrutura não foi concebida para funcionar como um sistema de média ilimitada ou de recuperação de perdas.
System 1 não depende de:
- Multiplicação de posições através de martingale
- Entradas de grid ilimitadas
- Média repetida em posições perdedoras
- Aumento progressivo do tamanho do lote
GESTÃO DE RISCO
System 1 utiliza dimensionamento de posição baseado em risco percentual.
O montante de risco pretendido é calculado a partir do equity atual da conta e da percentagem de risco configurada. Em seguida, o tamanho da posição é determinado utilizando a distância até ao Stop Loss e o valor do instrumento por unidade.
O tamanho da posição é determinado pelo risco, e não diretamente pela alavancagem.
A alavancagem afeta a margem necessária para manter uma posição, mas não multiplica diretamente o tamanho da posição calculado pelo sistema. Se a margem disponível se tornar o fator limitante, a alavancagem pode afetar a capacidade de abrir integralmente a posição pretendida.
Os testes históricos apresentados abaixo foram realizados com alavancagem de 1:50 em todas as simulações.
Os controlos de risco configuráveis pelo utilizador podem incluir:
- Risco por operação (%)
- Limite de drawdown diário
- Drawdown máximo da conta / nível mínimo de equity
- Objetivo de lucro da conta (%)
A lógica da estratégia permanece protegida e não é exposta através de parâmetros internos desnecessários de otimização.
TESTES HISTÓRICOS E ANÁLISE DE RISCO
Os resultados seguintes provêm de três simulações históricas independentes do Moreland System 1.
O objetivo de testar separadamente várias configurações de risco é analisar como a trajetória real de trading se altera à medida que o risco aumenta, em vez de simplesmente multiplicar matematicamente os resultados de um único backtest.
Especificações do teste:
- Sistema: Moreland System 1
- Instrumento: XAUUSD
- Timeframe: H1
- Período do backtest: 1 de janeiro de 2024 - 30 de junho de 2026
- Plataforma: cTrader
- Dados históricos: Tick data
- Ambiente de broker: ambiente histórico FTMO
- Saldo inicial: 100.000 unidades da moeda da conta por simulação
- Configurações de risco: 0,4%, 1,0% e 2,0%
- Alavancagem: 1:50 em todas as simulações
As últimas posições foram abertas em ou antes de 30 de junho de 2026, com fechos finais em 1 de julho quando aplicável.
RESUMO EXECUTIVO DE DESEMPENHO
| Métrica | Risco 0,4% | Risco 1,0% | Risco 2,0% |
|---|---|---|---|
| Saldo final | 222.779 | 418.074 | 846.615 |
| Retorno líquido | +122,8% | +318,1% | +746,6% |
| Drawdown máximo sobre saldo fechado | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Índice de Sharpe | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
Os resultados mostram claramente a relação entre o nível de risco configurado, o crescimento do capital, a volatilidade e o drawdown.
O crescimento aumenta significativamente à medida que o risco sobe, mas os resultados não escalam de forma linear. As simulações seguiram trajetórias de execução diferentes e não representam simples múltiplos matemáticos umas das outras.
COMPARAÇÃO DO CRESCIMENTO DO CAPITAL
| Risco configurado | Saldo final | Retorno líquido | CAGR | Transações fechadas |
|---|---|---|---|---|
| 0,4% | 222.779 | +122,8% | +37,9% | 1.704 |
| 1,0% | 418.074 | +318,1% | +77,5% | 1.646 |
| 2,0% | 846.615 | +746,6% | +135,5% | 1.646 |
As configurações de maior risco produziram saldos finais históricos substancialmente superiores, mas também geraram volatilidade e drawdown significativamente maiores.
A diferença no número de transações também confirma que estas são simulações históricas independentes e não um simples redimensionamento aritmético.
DESEMPENHO AJUSTADO AO RISCO
| Métrica | Risco 0,4% | Risco 1,0% | Risco 2,0% |
|---|---|---|---|
| Retorno líquido | +122,8% | +318,1% | +746,6% |
| CAGR | +37,9% | +77,5% | +135,5% |
| Drawdown máximo do saldo | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Volatilidade anualizada | 13,0% | 29,5% | 49,4% |
| Índice de Sharpe | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
| Índice de Sortino | 6,61 | 5,54 | 5,92 |
| Índice de Calmar | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
| Gain-to-Pain | 1,92 | 1,72 | 1,72 |
A configuração de risco de 0,4% produziu a melhor eficiência histórica ajustada ao risco, incluindo os índices de Sharpe e Calmar mais elevados.
A configuração de 1,0% produziu um crescimento histórico significativamente superior, mantendo um índice de Sharpe acima de 2,0.
A configuração de 2,0% produziu o maior saldo final histórico e o CAGR mais elevado, mas também a maior volatilidade e o drawdown máximo mais elevado sobre saldo fechado.
DESEMPENHO ANUAL E MENSAL
| Período | Risco 0,4% | Risco 1,0% | Risco 2,0% |
|---|---|---|---|
| 2024 | +19,8% | +54,1% | +135,3% |
| 2025 | +74,2% | +183,2% | +258,8% |
| 1.º semestre de 2026 | +6,8% | -4,2% | +0,3% |
| Meses positivos | 23 / 30 | 18 / 30 | 16 / 30 |
| Melhor mês | Abr 2025 +13,2% | Jan 2025 +26,9% | Mai 2025 +44,4% |
| Pior mês | Jan 2024 -4,8% | Jan 2024 -11,7% | Jan 2024 -20,9% |
A distribuição mensal mostra um dos principais compromissos associados ao aumento do risco.
Com risco de 0,4%, 76,7% dos 30 meses históricos foram positivos.
Com risco de 1,0%, este valor caiu para 60,0%.
Com risco de 2,0%, 53,3% dos meses históricos foram positivos.
Um nível de risco mais elevado aumentou tanto a magnitude dos meses fortes como a severidade dos meses mais fracos.
RETORNOS HISTÓRICOS MÊS A MÊS
| Mês | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Jan 2024 | -4,82% | -11,74% | -20,95% |
| Fev 2024 | -0,42% | -1,22% | -2,63% |
| Mar 2024 | +6,94% | +17,77% | +36,56% |
| Abr 2024 | -1,62% | -4,18% | -7,71% |
| Mai 2024 | +2,88% | +7,33% | +13,49% |
| Jun 2024 | +2,35% | +5,99% | +14,52% |
| Jul 2024 | +5,02% | +12,60% | +20,81% |
| Ago 2024 | +4,29% | +10,72% | +31,05% |
| Set 2024 | +2,59% | +7,04% | +15,48% |
| Out 2024 | +4,83% | +12,40% | +7,06% |
| Nov 2024 | +0,29% | +0,43% | +2,68% |
| Dez 2024 | -3,47% | -8,59% | -7,16% |
| Jan 2025 | +10,23% | +26,88% | +24,24% |
| Fev 2025 | +0,64% | +1,61% | -1,37% |
| Mar 2025 | +4,70% | +11,92% | +25,44% |
| Abr 2025 | +13,20% | +18,64% | -5,43% |
| Mai 2025 | +5,98% | +16,52% | +44,38% |
| Jun 2025 | +1,01% | -3,77% | -14,77% |
| Jul 2025 | -2,13% | -3,30% | -8,74% |
| Ago 2025 | +3,26% | -3,25% | +0,76% |
| Set 2025 | +10,05% | +19,85% | +42,15% |
| Out 2025 | +6,12% | +18,41% | +28,97% |
| Nov 2025 | +2,82% | +4,28% | -2,40% |
| Dez 2025 | +2,02% | +6,55% | +21,94% |
| Jan 2026 | +3,96% | +10,36% | +23,66% |
| Fev 2026 | +1,30% | -4,38% | -2,42% |
| Mar 2026 | -1,76% | -1,28% | -4,90% |
| Abr 2026 | +1,58% | -3,90% | -4,73% |
| Mai 2026 | +2,30% | -2,07% | -2,51% |
| Jun 2026 | -0,68% | -2,26% | -5,92% |
Os retornos mensais são calculados utilizando o saldo realizado e fechado no final de cada mês. Os fechos finais efetuados em 1 de julho, quando aplicável, não são incluídos no retorno de junho.
PERFIL DAS OPERAÇÕES E EXPECTATIVA
| Métrica | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Transações fechadas | 1.704 | 1.646 | 1.646 |
| Profit Factor | 1,84 | 1,58 | 1,66 |
| Taxa de sucesso | 41,8% | 40,6% | 36,1% |
| Ganho médio | +378,34 | +1.293,43 | +3.148,13 |
| Perda média | -148,31 | -560,11 | -1.071,86 |
| Relação ganho/perda média | 2,55x | 2,31x | 2,94x |
| Expectativa por transação | +72,05 | +193,24 | +453,59 |
| Maior ganho | +5.481,27 | +28.551,69 | +111.228,60 |
| Maior perda | -1.449,42 | -4.905,80 | -13.074,38 |
| Maior sequência de perdas | 23 | 23 | 27 |
Nas três simulações, System 1 manteve um perfil de payoff positivamente assimétrico.
As transações vencedoras médias foram significativamente maiores do que as transações perdedoras médias.
A simulação com risco de 2,0% registou a menor taxa de sucesso, de 36,1%, mas a maior relação entre ganho médio e perda média, de 2,94x.
Uma transação fechada representa uma linha no registo de operações e pode corresponder a uma posição de teste ou a uma entrada adicional planeada. Por isso, o número de transações não deve ser interpretado como o número de ideias de trading independentes.
CUSTOS DE EXECUÇÃO E EXPOSIÇÃO AO MERCADO
| Métrica | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| P&L bruto de trading | +139.294,35 | +369.254,55 | +852.606,55 |
| Comissões | -2.287,68 | -9.218,52 | -31.407,00 |
| Swap | -14.227,30 | -41.961,95 | -74.584,10 |
| P&L líquido | +122.779,37 | +318.074,08 | +746.615,45 |
| Duração mediana das operações | 9,1 h | 8,2 h | 6,0 h |
| Duração média das operações | 20,1 h | 19,5 h | 15,4 h |
| Tempo de exposição | 49,2% | 46,1% | 36,9% |
Todos os resultados líquidos históricos incluem as comissões e os swaps registados nos livros de operações originais.
As simulações com maior nível de risco incorreram em custos absolutos de trading e manutenção significativamente superiores devido ao maior tamanho das posições.
DRAWDOWN E RECUPERAÇÃO
| Métrica | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Drawdown máximo percentual do saldo | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Drawdown absoluto máximo do saldo | 8.760 | 68.495 | 199.415 |
| Período máximo de recuperação | 81 dias | 147 dias | 146 dias |
| Recovery Factor | 14,02x | 4,64x | 3,74x |
| Índice de Calmar | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
Limitação importante relativamente ao drawdown: estes valores são derivados do saldo realizado após o fecho das operações.
Os registos originais não contêm uma série contínua de equity mark-to-market que inclua todas as posições abertas. Portanto, o drawdown flutuante intratrade não pode ser totalmente reconstruído a partir destes dados e poderá ter sido superior aos valores apresentados.
INTERPRETAÇÃO DOS TRÊS PERFIS DE RISCO
0,4% — RISCO CONFIGURADO BAIXO
Retorno histórico: +122,8%
Drawdown máximo sobre saldo fechado: 6,60%
Índice de Sharpe: 2,46
Esta configuração produziu a menor volatilidade e o menor drawdown histórico das três simulações. Também apresentou os índices de Sharpe e Calmar mais elevados e a maior proporção de meses positivos.
1,0% — RISCO CONFIGURADO INTERMÉDIO
Retorno histórico: +318,1%
Drawdown máximo sobre saldo fechado: 20,17%
Índice de Sharpe: 2,02
Esta configuração gerou um crescimento histórico consideravelmente superior com uma trajetória de capital mais volátil. O índice de Sharpe permaneceu acima de 2,0, enquanto o drawdown máximo sobre saldo fechado aumentou para aproximadamente 20,2%.
2,0% — RISCO CONFIGURADO ELEVADO
Retorno histórico: +746,6%
Drawdown máximo sobre saldo fechado: 28,32%
Índice de Sharpe: 1,90
Esta configuração produziu o maior saldo final histórico e o CAGR mais elevado, mas também a trajetória de retorno mais volátil, o menor número de meses positivos e o drawdown histórico mais elevado sobre saldo fechado.
ALAVANCAGEM
As três simulações históricas utilizaram a mesma alavancagem de 1:50.
A percentagem de risco configurada determina o montante de risco pretendido a partir do equity da conta e da distância até ao Stop Loss.
A alavancagem altera a margem necessária para suportar a posição resultante. Não aumenta diretamente o tamanho pretendido da posição, exceto quando a margem disponível se torna o fator limitante.
METODOLOGIA DAS MÉTRICAS
P&L líquido: derivado do registo original de operações após comissões e swaps.
Retornos mensais: saldo realizado no final do mês dividido pelo saldo realizado no final do mês anterior.
Índice de Sharpe: anualizado a partir dos retornos diários do saldo fechado em dias úteis, utilizando 252 dias de trading e uma taxa livre de risco de 0%.
Índice de Sortino: calculado utilizando a mesma série de retornos, considerando apenas o desvio negativo.
Índice de Calmar: CAGR dividido pelo drawdown percentual máximo do saldo fechado.
Recovery Factor: lucro líquido acumulado dividido pelo maior drawdown absoluto do saldo fechado expresso na moeda da conta.
LIMITAÇÕES IMPORTANTES
- Simulação histórica: todos os resultados apresentados acima foram simulados utilizando dados históricos de mercado. A execução real pode diferir devido a spreads, slippage, liquidez, latência, interrupções técnicas, ordens rejeitadas, especificações do símbolo, regras do broker e alterações na estrutura do mercado.
- Ausência de uma série contínua de equity: as métricas de risco são calculadas a partir do saldo realizado porque os ficheiros originais não contêm uma série contínua de equity mark-to-market. O drawdown flutuante real pode exceder o drawdown histórico sobre saldo fechado apresentado.
- A configuração de risco não constitui um limite de perda garantido: a percentagem configurada é um parâmetro utilizado para calcular o tamanho da posição. O P&L real pode variar devido a diferenças de execução, entradas adicionais, gaps, movimentos de preço, custos e gestão da operação.
- Alavancagem e margem: foi utilizada uma alavancagem de 1:50 em todas as simulações históricas. A alavancagem não determina diretamente o tamanho pretendido da posição, embora a margem disponível possa tornar-se um fator limitante para posições maiores.
- As métricas ajustadas ao risco dependem da metodologia: Sharpe, Sortino e volatilidade foram calculados utilizando retornos diários do saldo fechado, uma convenção de 252 dias de trading e uma taxa livre de risco de 0%. Outros métodos de amostragem ou pressupostos podem produzir resultados diferentes.
- O desempenho histórico não garante resultados futuros.
PARA QUEM O SYSTEM 1 PODE SER ADEQUADO
System 1 destina-se a utilizadores que:
- Procuram trading automatizado e sistemático em XAUUSD
- Preferem execução automática em vez de decisões discricionárias de entrada
- Compreendem o dimensionamento de posição baseado em percentagem de risco
- Pretendem controlar o risco da conta sem acesso aos parâmetros internos proprietários
- Compreendem que podem ocorrer períodos de drawdown e desempenho negativo
- Compreendem os riscos associados ao trading alavancado
Antes de utilizar o sistema numa conta real, o utilizador deve confirmar que o seu broker, conta de trading, alavancagem, especificações do instrumento e margem disponível são tecnicamente compatíveis.
Os requisitos mínimos de volume do broker podem impedir que o sistema respeite exatamente a percentagem de risco configurada em contas muito pequenas.
MORELAND ALGORITHMIC
Moreland Algorithmic é uma empresa britânica de tecnologia de trading focada na investigação e desenvolvimento de sistemas automatizados de trading proprietários.
O nosso processo de desenvolvimento baseia-se em lógica de mercado definida, execução sistemática, gestão de risco, investigação histórica, análise fora da amostra e validação contínua em condições reais de mercado.
Moreland System 1 foi desenvolvido como um sistema automatizado estruturado, e não como uma coleção de indicadores ou parâmetros internos que exigem otimização contínua por parte do utilizador.
AVISO DE RISCO
O trading de instrumentos financeiros alavancados envolve risco significativo e pode resultar na perda parcial ou total do capital destinado ao trading.
O desempenho histórico, as simulações, os backtests e as métricas estatísticas não preveem nem garantem resultados futuros.
Moreland Algorithmic fornece software de trading automatizado e informação relacionada com o produto. Nada nesta descrição constitui aconselhamento de investimento personalizado, uma solicitação para investir ou uma garantia de preservação de capital.
