Moreland System 1
- Asesores Expertos
-
Jack Moreland Wilde
I am the founder of Moreland Algorithmic, a UK-based trading technology company focused on the research, development and deployment of proprietary automated trading systems. - Versión: 1.9
- Activaciones: 5
MORELAND SYSTEM 1
Sistema propietario de reversión en soporte para XAUUSD H1
Moreland System 1 es un sistema de trading automatizado propietario desarrollado por Moreland Algorithmic para operar XAUUSD en el marco temporal H1.
El sistema está construido en torno a una lógica estructurada de reversión en soporte, ejecución sistemática y gestión de riesgo definida. Está diseñado para identificar condiciones de mercado adecuadas, calcular el tamaño de posición según el nivel de riesgo configurado y gestionar las operaciones automáticamente conforme a sus reglas internas.
La lógica interna de la estrategia, los umbrales de entrada, las reglas de confirmación y los parámetros propietarios permanecen protegidos. El usuario controla el nivel de riesgo de la cuenta, mientras que la lógica principal de la estrategia permanece sin cambios.
http://www.morelandalgorithmic.com
ENFOQUE DE TRADING
Moreland System 1 se centra en identificar oportunidades estructuradas de reversión en torno a zonas significativas de soporte en XAUUSD.
La estrategia está completamente basada en reglas y, una vez activada, no requiere intervención discrecional para decidir las entradas.
Las principales características incluyen:
- Lógica de trading específica para XAUUSD
- Marco temporal H1
- Metodología de reversión en soporte
- Análisis automático del mercado
- Cálculo automático del tamaño de posición
- Protección mediante Stop Loss definido
- Objetivos de beneficio estructurados
- Gestión automática de operaciones
- Configuración del riesgo basada en porcentaje
- Controles de protección a nivel de cuenta
ESTRUCTURA DE ENTRADA MEDIANTE POSICIÓN DE PRUEBA
System 1 utiliza una estructura de entrada controlada mediante una posición inicial de prueba.
En lugar de comprometer inmediatamente toda la posición prevista, el sistema puede comenzar con una posición inicial reducida y posteriormente evaluar si las condiciones de confirmación necesarias siguen presentes.
Cuando se cumplen las condiciones internas del sistema, puede realizar una entrada adicional previamente planificada.
Esta estructura no está diseñada para funcionar como un sistema de promediado ilimitado o de recuperación de pérdidas.
System 1 no depende de:
- Multiplicación de posiciones mediante martingala
- Entradas de grid ilimitadas
- Promediado repetido en posiciones perdedoras
- Aumento progresivo del tamaño de lote
GESTIÓN DEL RIESGO
System 1 utiliza un dimensionamiento de posición basado en riesgo porcentual.
La cantidad de riesgo prevista se calcula a partir del equity actual de la cuenta y del porcentaje de riesgo configurado. A continuación, el tamaño de posición se determina utilizando la distancia hasta el Stop Loss y el valor del instrumento por unidad.
El tamaño de posición está determinado por el riesgo, no directamente por el apalancamiento.
El apalancamiento afecta al margen necesario para mantener una posición, pero no multiplica directamente el tamaño de posición calculado por el sistema. Si el margen disponible se convierte en el factor limitante, el apalancamiento puede afectar a la posibilidad de abrir completamente la posición prevista.
Las pruebas históricas presentadas a continuación se realizaron utilizando apalancamiento 1:50 en todas las simulaciones.
Los controles de riesgo configurables por el usuario pueden incluir:
- Riesgo por operación (%)
- Límite de drawdown diario
- Drawdown máximo de la cuenta / nivel mínimo de equity
- Objetivo de beneficio de la cuenta (%)
La lógica de la estrategia permanece protegida y no se expone mediante parámetros internos innecesarios de optimización.
PRUEBAS HISTÓRICAS Y ANÁLISIS DE RIESGO
Los siguientes resultados proceden de tres simulaciones históricas independientes de Moreland System 1.
El objetivo de probar por separado varias configuraciones de riesgo es analizar cómo cambia la trayectoria real de trading al aumentar el riesgo, en lugar de simplemente multiplicar matemáticamente los resultados de un único backtest.
Especificaciones de la prueba:
- Sistema: Moreland System 1
- Instrumento: XAUUSD
- Marco temporal: H1
- Periodo de backtest: 1 de enero de 2024 - 30 de junio de 2026
- Plataforma: cTrader
- Datos históricos: Tick data
- Entorno de broker: entorno histórico FTMO
- Balance inicial: 100.000 unidades de la divisa de la cuenta por simulación
- Configuraciones de riesgo: 0,4%, 1,0% y 2,0%
- Apalancamiento: 1:50 en todas las simulaciones
Las últimas posiciones se abrieron el 30 de junio de 2026 o antes, con cierres finales el 1 de julio cuando correspondía.
RESUMEN EJECUTIVO DE RENDIMIENTO
| Métrica | Riesgo 0,4% | Riesgo 1,0% | Riesgo 2,0% |
|---|---|---|---|
| Balance final | 222.779 | 418.074 | 846.615 |
| Rentabilidad neta | +122,8% | +318,1% | +746,6% |
| Drawdown máximo sobre balance cerrado | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Ratio de Sharpe | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
Los resultados muestran claramente la relación entre el nivel de riesgo configurado, el crecimiento del capital, la volatilidad y el drawdown.
El crecimiento aumenta de forma importante a medida que sube el riesgo, pero los resultados no escalan de forma lineal. Las simulaciones siguieron trayectorias reales de ejecución diferentes y no representan simples múltiplos matemáticos entre sí.
COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL CAPITAL
| Riesgo configurado | Balance final | Rentabilidad neta | CAGR | Transacciones cerradas |
|---|---|---|---|---|
| 0,4% | 222.779 | +122,8% | +37,9% | 1.704 |
| 1,0% | 418.074 | +318,1% | +77,5% | 1.646 |
| 2,0% | 846.615 | +746,6% | +135,5% | 1.646 |
Las configuraciones de mayor riesgo produjeron balances finales históricos sustancialmente superiores, aunque también generaron una volatilidad y un drawdown significativamente mayores.
La diferencia en el número de transacciones también confirma que se trata de simulaciones históricas independientes y no de un simple reescalado aritmético.
RENDIMIENTO AJUSTADO AL RIESGO
| Métrica | Riesgo 0,4% | Riesgo 1,0% | Riesgo 2,0% |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad neta | +122,8% | +318,1% | +746,6% |
| CAGR | +37,9% | +77,5% | +135,5% |
| Drawdown máximo del balance | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Volatilidad anualizada | 13,0% | 29,5% | 49,4% |
| Ratio de Sharpe | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
| Ratio de Sortino | 6,61 | 5,54 | 5,92 |
| Ratio de Calmar | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
| Gain-to-Pain | 1,92 | 1,72 | 1,72 |
La configuración de riesgo del 0,4% produjo la mejor eficiencia histórica ajustada al riesgo, incluidos los ratios de Sharpe y Calmar más altos.
La configuración del 1,0% produjo un crecimiento histórico significativamente mayor manteniendo un ratio de Sharpe superior a 2,0.
La configuración del 2,0% produjo el mayor balance final histórico y el CAGR más alto, pero también la mayor volatilidad y el drawdown máximo más elevado sobre balance cerrado.
RENDIMIENTO ANUAL Y MENSUAL
| Periodo | Riesgo 0,4% | Riesgo 1,0% | Riesgo 2,0% |
|---|---|---|---|
| 2024 | +19,8% | +54,1% | +135,3% |
| 2025 | +74,2% | +183,2% | +258,8% |
| Primer semestre de 2026 | +6,8% | -4,2% | +0,3% |
| Meses positivos | 23 / 30 | 18 / 30 | 16 / 30 |
| Mejor mes | Abr 2025 +13,2% | Ene 2025 +26,9% | May 2025 +44,4% |
| Peor mes | Ene 2024 -4,8% | Ene 2024 -11,7% | Ene 2024 -20,9% |
La distribución mensual muestra uno de los principales compromisos asociados al escalado del riesgo.
Con un riesgo del 0,4%, el 76,7% de los 30 meses históricos fueron positivos.
Con un riesgo del 1,0%, esta cifra descendió al 60,0%.
Con un riesgo del 2,0%, el 53,3% de los meses históricos fueron positivos.
Un mayor riesgo configurado incrementó tanto la magnitud de los meses positivos como la severidad de los meses negativos.
RENTABILIDAD HISTÓRICA MES A MES
| Mes | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Ene 2024 | -4,82% | -11,74% | -20,95% |
| Feb 2024 | -0,42% | -1,22% | -2,63% |
| Mar 2024 | +6,94% | +17,77% | +36,56% |
| Abr 2024 | -1,62% | -4,18% | -7,71% |
| May 2024 | +2,88% | +7,33% | +13,49% |
| Jun 2024 | +2,35% | +5,99% | +14,52% |
| Jul 2024 | +5,02% | +12,60% | +20,81% |
| Ago 2024 | +4,29% | +10,72% | +31,05% |
| Sep 2024 | +2,59% | +7,04% | +15,48% |
| Oct 2024 | +4,83% | +12,40% | +7,06% |
| Nov 2024 | +0,29% | +0,43% | +2,68% |
| Dic 2024 | -3,47% | -8,59% | -7,16% |
| Ene 2025 | +10,23% | +26,88% | +24,24% |
| Feb 2025 | +0,64% | +1,61% | -1,37% |
| Mar 2025 | +4,70% | +11,92% | +25,44% |
| Abr 2025 | +13,20% | +18,64% | -5,43% |
| May 2025 | +5,98% | +16,52% | +44,38% |
| Jun 2025 | +1,01% | -3,77% | -14,77% |
| Jul 2025 | -2,13% | -3,30% | -8,74% |
| Ago 2025 | +3,26% | -3,25% | +0,76% |
| Sep 2025 | +10,05% | +19,85% | +42,15% |
| Oct 2025 | +6,12% | +18,41% | +28,97% |
| Nov 2025 | +2,82% | +4,28% | -2,40% |
| Dic 2025 | +2,02% | +6,55% | +21,94% |
| Ene 2026 | +3,96% | +10,36% | +23,66% |
| Feb 2026 | +1,30% | -4,38% | -2,42% |
| Mar 2026 | -1,76% | -1,28% | -4,90% |
| Abr 2026 | +1,58% | -3,90% | -4,73% |
| May 2026 | +2,30% | -2,07% | -2,51% |
| Jun 2026 | -0,68% | -2,26% | -5,92% |
Las rentabilidades mensuales se calculan utilizando el balance realizado y cerrado al final de cada mes. Los cierres finales realizados el 1 de julio, cuando corresponda, no se incluyen en la rentabilidad de junio.
PERFIL DE OPERACIONES Y EXPECTATIVA
| Métrica | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Transacciones cerradas | 1.704 | 1.646 | 1.646 |
| Profit Factor | 1,84 | 1,58 | 1,66 |
| Tasa de acierto | 41,8% | 40,6% | 36,1% |
| Ganancia media | +378,34 | +1.293,43 | +3.148,13 |
| Pérdida media | -148,31 | -560,11 | -1.071,86 |
| Relación ganancia / pérdida media | 2,55x | 2,31x | 2,94x |
| Expectativa por transacción | +72,05 | +193,24 | +453,59 |
| Mayor ganancia | +5.481,27 | +28.551,69 | +111.228,60 |
| Mayor pérdida | -1.449,42 | -4.905,80 | -13.074,38 |
| Máxima racha de pérdidas | 23 | 23 | 27 |
En las tres simulaciones, System 1 mantuvo un perfil de rentabilidad positivamente asimétrico.
Las operaciones ganadoras medias fueron significativamente mayores que las operaciones perdedoras medias.
La simulación con riesgo del 2,0% registró la menor tasa de acierto, del 36,1%, pero la mayor relación entre ganancia media y pérdida media, de 2,94x.
Una transacción cerrada representa una línea del registro de operaciones y puede corresponder a una posición de prueba o a una entrada adicional planificada. Por tanto, el número de transacciones no debe interpretarse como el número de ideas de trading independientes.
COSTES DE EJECUCIÓN Y EXPOSICIÓN AL MERCADO
| Métrica | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| P&L bruto de trading | +139.294,35 | +369.254,55 | +852.606,55 |
| Comisiones | -2.287,68 | -9.218,52 | -31.407,00 |
| Swap | -14.227,30 | -41.961,95 | -74.584,10 |
| P&L neto | +122.779,37 | +318.074,08 | +746.615,45 |
| Duración mediana de las operaciones | 9,1 h | 8,2 h | 6,0 h |
| Duración media de las operaciones | 20,1 h | 19,5 h | 15,4 h |
| Tiempo de exposición | 49,2% | 46,1% | 36,9% |
Todos los resultados netos históricos incluyen las comisiones y los swaps registrados en los libros de operaciones originales.
Las simulaciones con mayor nivel de riesgo incurrieron en costes absolutos de trading y mantenimiento significativamente mayores debido al mayor tamaño de las posiciones.
DRAWDOWN Y RECUPERACIÓN
| Métrica | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Drawdown máximo porcentual del balance | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Drawdown absoluto máximo del balance | 8.760 | 68.495 | 199.415 |
| Periodo máximo de recuperación | 81 días | 147 días | 146 días |
| Recovery Factor | 14,02x | 4,64x | 3,74x |
| Ratio de Calmar | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
Limitación importante respecto al drawdown: estas cifras se derivan del balance realizado tras el cierre de las operaciones.
Los registros originales no contienen una serie continua de equity mark-to-market que incluya todas las posiciones abiertas. Por tanto, el drawdown flotante intratrade no puede reconstruirse completamente a partir de estos datos y podría haber sido superior a las cifras mostradas.
INTERPRETACIÓN DE LOS TRES PERFILES DE RIESGO
0,4% — RIESGO CONFIGURADO BAJO
Rentabilidad histórica: +122,8%
Drawdown máximo sobre balance cerrado: 6,60%
Ratio de Sharpe: 2,46
Esta configuración produjo la menor volatilidad y el menor drawdown histórico de las tres simulaciones. También obtuvo los ratios de Sharpe y Calmar más altos y la mayor proporción de meses positivos.
1,0% — RIESGO CONFIGURADO INTERMEDIO
Rentabilidad histórica: +318,1%
Drawdown máximo sobre balance cerrado: 20,17%
Ratio de Sharpe: 2,02
Esta configuración generó un crecimiento histórico considerablemente mayor con una trayectoria del capital más volátil. El ratio de Sharpe permaneció por encima de 2,0, mientras que el drawdown máximo sobre balance cerrado aumentó hasta aproximadamente el 20,2%.
2,0% — RIESGO CONFIGURADO ALTO
Rentabilidad histórica: +746,6%
Drawdown máximo sobre balance cerrado: 28,32%
Ratio de Sharpe: 1,90
Esta configuración produjo el mayor balance final histórico y el CAGR más alto, pero también la trayectoria de rentabilidad más volátil, el menor número de meses positivos y el drawdown histórico más elevado sobre balance cerrado.
APALANCAMIENTO
Las tres simulaciones históricas utilizaron el mismo apalancamiento 1:50.
El porcentaje de riesgo configurado determina la cantidad de riesgo prevista a partir del equity de la cuenta y de la distancia hasta el Stop Loss.
El apalancamiento modifica el margen necesario para mantener la posición resultante. No escala directamente el tamaño previsto de la posición, salvo que el margen disponible se convierta en el factor limitante.
METODOLOGÍA DE LAS MÉTRICAS
P&L neto: derivado del registro original de operaciones una vez descontadas comisiones y swaps.
Rentabilidades mensuales: balance realizado al cierre del mes dividido entre el balance realizado al cierre del mes anterior.
Ratio de Sharpe: anualizado a partir de las rentabilidades diarias del balance cerrado en días laborables, utilizando 252 días de trading y una tasa libre de riesgo del 0%.
Ratio de Sortino: calculado con la misma serie de rentabilidades, considerando únicamente la desviación negativa.
Ratio de Calmar: CAGR dividido entre el drawdown porcentual máximo del balance cerrado.
Recovery Factor: beneficio neto acumulado dividido entre el mayor drawdown absoluto del balance cerrado expresado en la divisa de la cuenta.
LIMITACIONES IMPORTANTES
- Simulación histórica: todos los resultados mostrados anteriormente se han simulado utilizando datos históricos de mercado. La ejecución real puede diferir debido a spreads, slippage, liquidez, latencia, interrupciones técnicas, órdenes rechazadas, especificaciones del símbolo, reglas del broker y cambios en la estructura del mercado.
- Ausencia de una serie continua de equity: las métricas de riesgo se calculan a partir del balance realizado porque los archivos originales no contienen una serie continua de equity mark-to-market. El drawdown flotante real puede superar el drawdown histórico sobre balance cerrado mostrado.
- La configuración de riesgo no constituye un límite de pérdida garantizado: el porcentaje configurado es un parámetro utilizado para calcular el tamaño de la posición. El P&L real puede variar debido a diferencias de ejecución, entradas adicionales, gaps, movimientos de precio, costes y gestión de la operación.
- Apalancamiento y margen: se mantuvo un apalancamiento de 1:50 en todas las simulaciones históricas. El apalancamiento no determina directamente el tamaño previsto de la posición, aunque el margen disponible puede convertirse en un factor limitante para posiciones de mayor tamaño.
- Las métricas ajustadas al riesgo dependen de la metodología: Sharpe, Sortino y volatilidad se calcularon utilizando rentabilidades diarias del balance cerrado, una convención de 252 días de trading y una tasa libre de riesgo del 0%. Otros métodos de muestreo o supuestos pueden producir resultados diferentes.
- El rendimiento histórico no garantiza resultados futuros.
PARA QUIÉN PUEDE SER ADECUADO SYSTEM 1
System 1 está orientado a usuarios que:
- Buscan trading automatizado y sistemático sobre XAUUSD
- Prefieren ejecución automática frente a decisiones discrecionales de entrada
- Comprenden el dimensionamiento de posición basado en porcentaje de riesgo
- Desean controlar el riesgo de la cuenta sin acceder a parámetros internos propietarios
- Comprenden que pueden producirse periodos de drawdown y rentabilidad negativa
- Comprenden los riesgos asociados al trading apalancado
Antes de utilizar el sistema en una cuenta real, el usuario debe confirmar que su broker, cuenta de trading, apalancamiento, especificaciones del instrumento y margen disponible sean técnicamente compatibles.
Los requisitos mínimos de volumen del broker pueden impedir que el sistema respete exactamente el porcentaje de riesgo configurado en cuentas de tamaño muy reducido.
MORELAND ALGORITHMIC
Moreland Algorithmic es una empresa británica de tecnología de trading centrada en la investigación y desarrollo de sistemas automatizados de trading propietarios.
Nuestro proceso de desarrollo se basa en lógica de mercado definida, ejecución sistemática, gestión del riesgo, investigación histórica, análisis fuera de muestra y validación continua en condiciones reales de mercado.
Moreland System 1 ha sido desarrollado como un sistema automatizado estructurado, y no como una colección de indicadores o parámetros internos que requieran optimización continua por parte del usuario.
AVISO DE RIESGO
El trading de instrumentos financieros apalancados implica un riesgo significativo y puede provocar la pérdida parcial o total del capital destinado al trading.
El rendimiento histórico, las simulaciones, los backtests y las métricas estadísticas no predicen ni garantizan resultados futuros.
Moreland Algorithmic proporciona software de trading automatizado e información relacionada con el producto. Nada de lo contenido en esta descripción constituye asesoramiento de inversión personalizado, una solicitud para invertir ni una garantía de preservación del capital.
