Moreland System 1
- エキスパート
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Jack Moreland Wilde
I am the founder of Moreland Algorithmic, a UK-based trading technology company focused on the research, development and deployment of proprietary automated trading systems. - バージョン: 1.9
- アクティベーション: 5
MORELAND SYSTEM 1
XAUUSD H1 専用・独自サポート反転型自動売買システム
Moreland System 1 は、Moreland Algorithmic が開発した、XAUUSD の H1 時間足専用の独自自動売買システムです。
本システムは、構造化されたサポート反転ロジック、システマティックな執行、明確なリスク管理を中心に設計されています。市場環境が条件を満たしているかを判定し、設定されたリスク水準に基づいてポジションサイズを計算し、その後の取引管理まで内部ルールに従って自動的に実行します。
戦略の内部ロジック、エントリー条件、確認ルール、独自パラメータは保護されています。ユーザーは口座のリスク水準を管理できますが、コアとなる戦略ロジック自体は固定されています。
http://www.morelandalgorithmic.com
トレードアプローチ
Moreland System 1 は、XAUUSD における重要なサポートゾーン付近で発生する構造化された反転機会の検出に重点を置いています。
戦略は完全にルールベースで動作し、有効化後はエントリー判断に裁量的な介入を必要としません。
主な特徴：
- XAUUSD 専用ロジック
- H1 時間足
- サポート反転型の戦略構造
- 自動市場分析
- 自動ポジションサイズ計算
- 明確な Stop Loss 保護
- 構造化された利益目標
- 自動トレード管理
- パーセンテージベースのリスク設定
- 口座レベルの保護機能
プローブ型エントリー構造
System 1 は、管理されたプローブ型エントリー構造を採用しています。
常に最初から予定ポジション全体を投入するのではなく、まず縮小された初期ポジションを建て、その後、必要な確認条件が引き続き成立しているかを評価する場合があります。
内部条件が満たされた場合、システムは事前に計画された追加エントリーを 1 回行うことがあります。
この仕組みは、無制限のナンピンや損失回復型システムとして設計されたものではありません。
System 1 は以下に依存しません：
- マーチンゲールによるポジション増加
- 無制限のグリッドエントリー
- 損失ポジションへの反復的なナンピン
- 段階的なロット増加
リスク管理
System 1 は、リスク率に基づいたポジションサイジングを使用します。
想定リスク額は、現在の口座 Equity と設定されたリスク率から計算されます。その後、Stop Loss までの距離と対象銘柄の単位価値を用いてポジションサイズを決定します。
ポジションサイズはリスクによって決まり、レバレッジによって直接決まるものではありません。
レバレッジはポジション維持に必要な証拠金に影響しますが、システムが計算したポジションサイズを直接増加させるものではありません。利用可能証拠金が制約要因になる場合には、レバレッジが予定ポジションを完全に建てられるかどうかに影響する場合があります。
以下に示す過去検証では、すべてのシミュレーションで 1:50 のレバレッジを使用しています。
ユーザーが設定できるリスク管理項目には、以下が含まれる場合があります：
- 1 取引あたりのリスク (%)
- 1 日の最大ドローダウン制限
- 口座最大ドローダウン / 最低 Equity 水準
- 口座利益目標 (%)
戦略ロジックそのものは保護されており、不要な内部最適化パラメータとして公開されません。
過去検証およびリスク分析
以下の結果は、Moreland System 1 に対して実施された 3 つの独立した過去シミュレーションから得られたものです。
複数のリスク設定を個別に検証する目的は、単一のバックテスト結果を単純に倍率換算するのではなく、リスクを高めた際に実際の取引経路がどのように変化するかを評価することです。
テスト仕様：
- システム：Moreland System 1
- 銘柄：XAUUSD
- 時間足：H1
- バックテスト期間：2024年1月1日 - 2026年6月30日
- プラットフォーム：cTrader
- 履歴データ：Tick data
- ブローカー環境：FTMO 過去環境
- 開始残高：各シミュレーション 100,000 口座通貨単位
- 設定リスク：0.4%、1.0%、2.0%
- レバレッジ：すべてのシミュレーションで 1:50
最終ポジションは 2026年6月30日までに建てられ、該当する場合は 7月1日に最終決済されています。
主要パフォーマンス概要
| 指標 | 0.4% リスク | 1.0% リスク | 2.0% リスク |
|---|---|---|---|
| 最終残高 | 222,779 | 418,074 | 846,615 |
| 純リターン | +122.8% | +318.1% | +746.6% |
| 最大クローズドバランス・ドローダウン | 6.60% | 20.17% | 28.32% |
| シャープレシオ | 2.46 | 2.02 | 1.90 |
これらの結果は、設定リスク、資産成長、ボラティリティ、ドローダウンの間に明確な関係があることを示しています。
リスクが高くなるにつれて成長は大きくなりますが、結果は線形には拡大していません。各シミュレーションは異なる実際の執行経路をたどっており、単純な数学的倍率関係ではありません。
資産成長比較
| 設定リスク | 最終残高 | 純リターン | CAGR | クローズ済み取引記録 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4% | 222,779 | +122.8% | +37.9% | 1,704 |
| 1.0% | 418,074 | +318.1% | +77.5% | 1,646 |
| 2.0% | 846,615 | +746.6% | +135.5% | 1,646 |
高リスク設定では、過去シミュレーション上、最終残高は大幅に高くなりましたが、同時にボラティリティとドローダウンも大きく増加しました。
取引記録数の違いも、これらが独立した過去シミュレーションであり、単純な算術的再スケーリングではないことを示しています。
リスク調整後パフォーマンス
| 指標 | 0.4% リスク | 1.0% リスク | 2.0% リスク |
|---|---|---|---|
| 純リターン | +122.8% | +318.1% | +746.6% |
| CAGR | +37.9% | +77.5% | +135.5% |
| 最大残高ドローダウン | 6.60% | 20.17% | 28.32% |
| 年率ボラティリティ | 13.0% | 29.5% | 49.4% |
| シャープレシオ | 2.46 | 2.02 | 1.90 |
| ソルティノレシオ | 6.61 | 5.54 | 5.92 |
| カルマーレシオ | 5.74 | 3.84 | 4.78 |
| Gain-to-Pain | 1.92 | 1.72 | 1.72 |
0.4% リスク設定は、シャープレシオおよびカルマーレシオを含め、最も高い過去のリスク調整効率を示しました。
1.0% リスク設定では、シャープレシオを 2.0 以上に維持しながら、より高い過去成長を実現しました。
2.0% リスク設定では、最も高い最終残高と CAGR を記録しましたが、同時に最も高いボラティリティと最大クローズドバランス・ドローダウンも記録しました。
年間および月次パフォーマンス
| 期間 | 0.4% リスク | 1.0% リスク | 2.0% リスク |
|---|---|---|---|
| 2024 | +19.8% | +54.1% | +135.3% |
| 2025 | +74.2% | +183.2% | +258.8% |
| 2026 上半期 | +6.8% | -4.2% | +0.3% |
| プラス月 | 23 / 30 | 18 / 30 | 16 / 30 |
| ベスト月 | 2025年4月 +13.2% | 2025年1月 +26.9% | 2025年5月 +44.4% |
| ワースト月 | 2024年1月 -4.8% | 2024年1月 -11.7% | 2024年1月 -20.9% |
月次分布は、リスクスケーリングにおける主要なトレードオフを示しています。
0.4% リスクでは、30か月のうち 76.7% がプラスでした。
1.0% リスクでは、この割合は 60.0% に低下しました。
2.0% リスクでは、53.3% の月がプラスでした。
より高いリスク設定は、強い月の利益幅だけでなく、弱い月の損失幅も拡大させました。
月別過去リターン
| 月 | 0.4% | 1.0% | 2.0% |
|---|---|---|---|
| 2024年1月 | -4.82% | -11.74% | -20.95% |
| 2024年2月 | -0.42% | -1.22% | -2.63% |
| 2024年3月 | +6.94% | +17.77% | +36.56% |
| 2024年4月 | -1.62% | -4.18% | -7.71% |
| 2024年5月 | +2.88% | +7.33% | +13.49% |
| 2024年6月 | +2.35% | +5.99% | +14.52% |
| 2024年7月 | +5.02% | +12.60% | +20.81% |
| 2024年8月 | +4.29% | +10.72% | +31.05% |
| 2024年9月 | +2.59% | +7.04% | +15.48% |
| 2024年10月 | +4.83% | +12.40% | +7.06% |
| 2024年11月 | +0.29% | +0.43% | +2.68% |
| 2024年12月 | -3.47% | -8.59% | -7.16% |
| 2025年1月 | +10.23% | +26.88% | +24.24% |
| 2025年2月 | +0.64% | +1.61% | -1.37% |
| 2025年3月 | +4.70% | +11.92% | +25.44% |
| 2025年4月 | +13.20% | +18.64% | -5.43% |
| 2025年5月 | +5.98% | +16.52% | +44.38% |
| 2025年6月 | +1.01% | -3.77% | -14.77% |
| 2025年7月 | -2.13% | -3.30% | -8.74% |
| 2025年8月 | +3.26% | -3.25% | +0.76% |
| 2025年9月 | +10.05% | +19.85% | +42.15% |
| 2025年10月 | +6.12% | +18.41% | +28.97% |
| 2025年11月 | +2.82% | +4.28% | -2.40% |
| 2025年12月 | +2.02% | +6.55% | +21.94% |
| 2026年1月 | +3.96% | +10.36% | +23.66% |
| 2026年2月 | +1.30% | -4.38% | -2.42% |
| 2026年3月 | -1.76% | -1.28% | -4.90% |
| 2026年4月 | +1.58% | -3.90% | -4.73% |
| 2026年5月 | +2.30% | -2.07% | -2.51% |
| 2026年6月 | -0.68% | -2.26% | -5.92% |
月次リターンは、各月末の実現済みクローズドバランスに基づいて計算されています。該当する場合、7月1日の最終決済は 6月の月次リターンには含まれていません。
取引プロファイルと期待値
| 指標 | 0.4% | 1.0% | 2.0% |
|---|---|---|---|
| クローズ済み取引記録 | 1,704 | 1,646 | 1,646 |
| Profit Factor | 1.84 | 1.58 | 1.66 |
| 勝率 | 41.8% | 40.6% | 36.1% |
| 平均利益取引 | +378.34 | +1,293.43 | +3,148.13 |
| 平均損失取引 | -148.31 | -560.11 | -1,071.86 |
| 平均利益 / 平均損失 | 2.55x | 2.31x | 2.94x |
| 1取引あたり期待値 | +72.05 | +193.24 | +453.59 |
| 最大利益取引 | +5,481.27 | +28,551.69 | +111,228.60 |
| 最大損失取引 | -1,449.42 | -4,905.80 | -13,074.38 |
| 最大連敗数 | 23 | 23 | 27 |
3つのシミュレーションすべてにおいて、System 1 はプラス方向に非対称なペイオフ特性を維持しました。
平均利益取引は、平均損失取引よりも大幅に大きい結果となっています。
2.0% リスクシミュレーションは勝率が最も低い 36.1% でしたが、平均利益と平均損失の比率は最も高い 2.94x でした。
1つのクローズ済み取引記録は、取引台帳上の 1 行を意味し、プローブポジションまたは計画された追加ポジションに該当する場合があります。そのため、取引記録数を独立した取引シグナル数として解釈すべきではありません。
取引コストと市場エクスポージャー
| 指標 | 0.4% | 1.0% | 2.0% |
|---|---|---|---|
| グロス取引 P&L | +139,294.35 | +369,254.55 | +852,606.55 |
| 手数料 | -2,287.68 | -9,218.52 | -31,407.00 |
| Swap | -14,227.30 | -41,961.95 | -74,584.10 |
| ネット P&L | +122,779.37 | +318,074.08 | +746,615.45 |
| 保有時間中央値 | 9.1時間 | 8.2時間 | 6.0時間 |
| 平均保有時間 | 20.1時間 | 19.5時間 | 15.4時間 |
| 市場エクスポージャー時間 | 49.2% | 46.1% | 36.9% |
すべての過去ネット結果には、元の取引台帳に記録された手数料および Swap が含まれています。
高リスク設定ではポジションサイズが大きくなるため、絶対額ベースの取引コストおよび保有コストも大幅に増加しました。
ドローダウンと回復
| 指標 | 0.4% | 1.0% | 2.0% |
|---|---|---|---|
| 最大残高ドローダウン率 | 6.60% | 20.17% | 28.32% |
| 最大絶対残高ドローダウン | 8,760 | 68,495 | 199,415 |
| 最長回復期間 | 81日 | 147日 | 146日 |
| Recovery Factor | 14.02x | 4.64x | 3.74x |
| カルマーレシオ | 5.74 | 3.84 | 4.78 |
ドローダウンに関する重要な制限：これらの数値は、実現済みのクローズドバランスに基づいて算出されています。
元の取引記録には、すべての未決済ポジションを含む連続した mark-to-market Equity データが存在しません。そのため、取引中の浮動 Equity ドローダウンを完全に再構築することはできず、実際には表示値を上回っていた可能性があります。
3つのリスクプロファイルの解釈
0.4% — 低リスク設定
過去リターン：+122.8%
最大クローズドバランス・ドローダウン：6.60%
シャープレシオ：2.46
この設定は、3つのシミュレーションの中で最も低い過去ボラティリティとドローダウンを示しました。また、最も高いシャープレシオ、カルマーレシオ、および最も高いプラス月比率を記録しました。
1.0% — 中間リスク設定
過去リターン：+318.1%
最大クローズドバランス・ドローダウン：20.17%
シャープレシオ：2.02
この設定では、より高い過去成長が得られた一方、資産推移のボラティリティも増加しました。シャープレシオは 2.0 を上回ったままで、最大クローズドバランス・ドローダウンは約 20.2% まで上昇しました。
2.0% — 高リスク設定
過去リターン：+746.6%
最大クローズドバランス・ドローダウン：28.32%
シャープレシオ：1.90
この設定は、最も高い最終残高と CAGR を記録しましたが、同時に最も大きなボラティリティ、最も少ないプラス月、そして最も高い過去クローズドバランス・ドローダウンも記録しました。
レバレッジ
3つの過去シミュレーションすべてで、同じ 1:50 のレバレッジが使用されています。
設定されたリスク率により、口座 Equity と Stop Loss 距離から想定リスク額が決定されます。
レバレッジは、そのポジションを維持するために必要な証拠金額を変化させますが、利用可能証拠金が制約要因にならない限り、想定ポジションサイズを直接倍率的に増加させるものではありません。
指標計算方法
ネット P&L：元の取引台帳から手数料および Swap を差し引いた値。
月次リターン：月末の実現済みクローズドバランスを、前月末の実現済みクローズドバランスで割って算出。
シャープレシオ：営業日のクローズドバランス日次リターンを使用し、年間 252 取引日、無リスク金利 0% を前提として年率換算。
ソルティノレシオ：同じリターン系列を使用し、下方偏差のみを考慮して算出。
カルマーレシオ：CAGR を最大クローズドバランス・ドローダウン率で割って算出。
Recovery Factor：累積ネット利益を、口座通貨ベースの最大絶対クローズドバランス・ドローダウンで割って算出。
重要な制限事項
- 過去シミュレーション：上記すべての結果は過去の市場データを使用したシミュレーションです。実際の執行結果は、スプレッド、スリッページ、流動性、レイテンシー、技術障害、注文拒否、銘柄仕様、ブローカー規則、市場構造の変化などにより異なる場合があります。
- 連続 Equity データの欠如：リスク指標は実現済みクローズドバランスから算出されています。元データには連続した mark-to-market Equity 系列が存在しないため、実際の浮動ドローダウンは表示されている過去クローズドバランス・ドローダウンを上回る可能性があります。
- リスク設定は保証された最大損失額ではありません：設定されたパーセンテージはポジションサイズ計算の入力値です。実際の P&L は、執行差、追加エントリー、ギャップ、価格変動、取引コスト、トレード管理などによって異なる場合があります。
- レバレッジと証拠金：すべての過去シミュレーションで 1:50 のレバレッジが使用されています。レバレッジは想定ポジションサイズを直接決定しませんが、より大きなポジションでは利用可能証拠金が制約要因になる場合があります。
- リスク調整指標は計算方法に依存します：シャープレシオ、ソルティノレシオ、ボラティリティは、営業日のクローズドバランス日次リターン、年間 252 取引日、無リスク金利 0% を用いて算出されています。異なるサンプリング方法や前提を用いた場合、異なる結果となる可能性があります。
- 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
SYSTEM 1 が適している可能性のあるユーザー
System 1 は、以下のようなユーザーを想定しています：
- XAUUSD のシステマティックな自動売買を求める方
- 裁量的なエントリー判断よりも自動執行を好む方
- パーセンテージベースのポジションサイジングを理解している方
- 独自戦略の内部パラメータにアクセスせずに口座リスクを管理したい方
- ドローダウンやマイナスリターンの期間が発生し得ることを理解している方
- レバレッジ取引に伴うリスクを理解している方
実口座で使用する前に、ユーザー自身で、ブローカー、取引口座、レバレッジ、銘柄仕様、利用可能証拠金が本システムと技術的に互換性があることを確認する必要があります。
非常に小さい口座では、ブローカーの最小取引数量制限により、設定したリスク率どおりに正確なポジションサイズを設定できない場合があります。
MORELAND ALGORITHMIC
Moreland Algorithmic は、独自の自動売買システムの研究および開発に重点を置く英国のトレーディングテクノロジー企業です。
当社の開発プロセスは、明確な市場ロジック、システマティックな執行、リスク管理、過去研究、アウト・オブ・サンプル分析、および継続的な実市場での検証を中心に構成されています。
Moreland System 1 は、ユーザーによる継続的な最適化を前提とする多数のインジケーターや内部パラメータの集合ではなく、構造化された自動売買システムとして開発されています。
リスクに関する注意事項
レバレッジを利用した金融商品の取引には重大なリスクがあり、取引資金の一部または全部を失う可能性があります。
過去のパフォーマンス、シミュレーション、バックテスト、統計指標は、将来の結果を予測または保証するものではありません。
Moreland Algorithmic は、自動売買ソフトウェアおよび関連する製品情報を提供しています。本説明のいかなる内容も、個別の投資助言、投資勧誘、または資本保全の保証を構成するものではありません。
