Moreland System 1
- Experten
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Jack Moreland Wilde
I am the founder of Moreland Algorithmic, a UK-based trading technology company focused on the research, development and deployment of proprietary automated trading systems. - Version: 1.9
- Aktivierungen: 5
MORELAND SYSTEM 1
Proprietäres XAUUSD-H1-Support-Reversal-Handelssystem
Moreland System 1 ist ein proprietäres automatisiertes Handelssystem, das von Moreland Algorithmic speziell für XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Das System basiert auf einer strukturierten Support-Reversal-Logik, systematischer Ausführung und klar definiertem Risikomanagement. Es wurde entwickelt, um geeignete Marktbedingungen zu identifizieren, die Positionsgröße entsprechend dem konfigurierten Risikoniveau zu berechnen und Trades anschließend automatisch gemäß seinen internen Regeln zu verwalten.
Die zugrunde liegende Strategielogik, Einstiegsschwellen, Bestätigungsregeln und proprietären Parameter bleiben geschützt. Der Nutzer kontrolliert das Risikoniveau des Kontos, während die Kernlogik der Strategie unverändert bleibt.
http://www.morelandalgorithmic.com
HANDELSANSATZ
Moreland System 1 konzentriert sich auf die Identifizierung strukturierter Umkehrmöglichkeiten im Bereich bedeutender Unterstützungszonen bei XAUUSD.
Die Strategie ist vollständig regelbasiert und erfordert nach der Aktivierung keine diskretionäre Entscheidung über Einstiege.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
- Spezifische Handelslogik für XAUUSD
- H1-Zeitrahmen
- Support-Reversal-Methodik
- Automatisierte Marktanalyse
- Automatische Berechnung der Positionsgröße
- Definierter Stop-Loss-Schutz
- Strukturierte Gewinnziele
- Automatisiertes Trade-Management
- Prozentbasierte Risikokonfiguration
- Kontoschutz auf Account-Ebene
PROBE-BASIERTE EINSTIEGSSTRUKTUR
System 1 verwendet eine kontrollierte probe-basierte Einstiegsstruktur.
Anstatt sofort die gesamte beabsichtigte Position zu eröffnen, kann das System zunächst mit einer reduzierten Anfangsposition beginnen und anschließend prüfen, ob die erforderlichen Bestätigungsbedingungen weiterhin erfüllt sind.
Wenn die internen Bedingungen des Systems erfüllt werden, kann eine einmalige, geplante zusätzliche Position eröffnet werden.
Diese Struktur ist nicht als unbegrenztes Averaging- oder Verlustwiederherstellungssystem konzipiert.
System 1 verwendet nicht:
- Martingale-basierte Positionsvergrößerung
- Unbegrenzte Grid-Einstiege
- Wiederholtes Nachkaufen in Verlustpositionen
- Progressive Erhöhung der Lotgröße
RISIKOMANAGEMENT
System 1 verwendet eine prozentbasierte Risikoberechnung für die Positionsgröße.
Der beabsichtigte Risikobetrag wird anhand des aktuellen Kontoequitys und des eingestellten Risikoprozentsatzes berechnet. Anschließend wird die Positionsgröße anhand der Stop-Loss-Distanz und des Werts des Instruments pro Einheit bestimmt.
Die Positionsgröße wird durch das Risiko bestimmt und nicht direkt durch den Hebel.
Der Hebel beeinflusst die Margin, die zum Halten einer Position erforderlich ist, erhöht jedoch nicht direkt die vom System berechnete Positionsgröße. Wenn die verfügbare Margin zum begrenzenden Faktor wird, kann der Hebel beeinflussen, ob die beabsichtigte Position vollständig eröffnet werden kann.
Die nachfolgend dargestellten historischen Tests wurden mit einem Hebel von 1:50 in allen Simulationen durchgeführt.
Zu den vom Nutzer konfigurierbaren Risikokontrollen können gehören:
- Risiko pro Trade (%)
- Tägliches Drawdown-Limit
- Maximaler Konto-Drawdown / Equity-Untergrenze
- Konto-Gewinnziel (%)
Die eigentliche Strategielogik bleibt geschützt und wird nicht über unnötige interne Optimierungsparameter offengelegt.
HISTORISCHE TESTS & RISIKOANALYSE
Die folgenden Ergebnisse stammen aus drei unabhängigen historischen Simulationen von Moreland System 1.
Der Zweck der separaten Tests mehrerer Risikokonfigurationen besteht darin, zu untersuchen, wie sich der tatsächliche Handelsverlauf bei steigendem Risiko verändert, anstatt die Ergebnisse eines einzelnen Backtests lediglich mathematisch zu vervielfachen.
Testspezifikation:
- System: Moreland System 1
- Instrument: XAUUSD
- Zeitrahmen: H1
- Backtest-Zeitraum: 1. Januar 2024 - 30. Juni 2026
- Plattform: cTrader
- Historische Daten: Tick-Daten
- Broker-Umgebung: historische FTMO-Umgebung
- Startkapital: 100.000 Einheiten der Kontowährung pro Simulation
- Konfigurierte Risikoprofile: 0,4%, 1,0% und 2,0%
- Hebel: 1:50 in allen Simulationen
Die letzten Positionen wurden spätestens am 30. Juni 2026 eröffnet; sofern zutreffend, erfolgte die endgültige Schließung am 1. Juli.
ZUSAMMENFASSUNG DER PERFORMANCE
| Kennzahl | 0,4% Risiko | 1,0% Risiko | 2,0% Risiko |
|---|---|---|---|
| Endsaldo | 222.779 | 418.074 | 846.615 |
| Nettorendite | +122,8% | +318,1% | +746,6% |
| Maximaler Drawdown auf geschlossener Balance | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Sharpe Ratio | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
Die Ergebnisse zeigen deutlich den Zusammenhang zwischen konfiguriertem Risiko, Kapitalwachstum, Volatilität und Drawdown.
Das Wachstum steigt bei höherem Risiko erheblich an, skaliert jedoch nicht linear. Die Simulationen folgten unterschiedlichen tatsächlichen Ausführungspfaden und stellen keine einfachen mathematischen Vielfachen voneinander dar.
VERGLEICH DES KAPITALWACHSTUMS
| Konfiguriertes Risiko | Endsaldo | Nettorendite | CAGR | Geschlossene Transaktionen |
|---|---|---|---|---|
| 0,4% | 222.779 | +122,8% | +37,9% | 1.704 |
| 1,0% | 418.074 | +318,1% | +77,5% | 1.646 |
| 2,0% | 846.615 | +746,6% | +135,5% | 1.646 |
Die Konfigurationen mit höherem Risiko führten historisch zu deutlich höheren Endsalden, gleichzeitig jedoch auch zu wesentlich höherer Volatilität und größeren Drawdowns.
Die unterschiedliche Anzahl geschlossener Transaktionen bestätigt zusätzlich, dass es sich um unabhängige historische Simulationen und nicht um eine einfache arithmetische Skalierung handelt.
RISIKOADJUSTIERTE PERFORMANCE
| Kennzahl | 0,4% Risiko | 1,0% Risiko | 2,0% Risiko |
|---|---|---|---|
| Nettorendite | +122,8% | +318,1% | +746,6% |
| CAGR | +37,9% | +77,5% | +135,5% |
| Maximaler Balance-Drawdown | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Annualisierte Volatilität | 13,0% | 29,5% | 49,4% |
| Sharpe Ratio | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
| Sortino Ratio | 6,61 | 5,54 | 5,92 |
| Calmar Ratio | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
| Gain-to-Pain | 1,92 | 1,72 | 1,72 |
Die 0,4%-Risikokonfiguration erzielte historisch die höchste risikoadjustierte Effizienz, einschließlich der höchsten Sharpe- und Calmar-Ratios.
Die 1,0%-Risikokonfiguration erzielte ein deutlich höheres historisches Wachstum und hielt gleichzeitig die Sharpe Ratio über 2,0.
Die 2,0%-Risikokonfiguration erzielte den höchsten historischen Endsaldo und die höchste CAGR, gleichzeitig jedoch auch die höchste Volatilität und den größten Drawdown auf geschlossener Balance.
JÄHRLICHE UND MONATLICHE PERFORMANCE
| Zeitraum | 0,4% Risiko | 1,0% Risiko | 2,0% Risiko |
|---|---|---|---|
| 2024 | +19,8% | +54,1% | +135,3% |
| 2025 | +74,2% | +183,2% | +258,8% |
| 1. Halbjahr 2026 | +6,8% | -4,2% | +0,3% |
| Positive Monate | 23 / 30 | 18 / 30 | 16 / 30 |
| Bester Monat | Apr 2025 +13,2% | Jan 2025 +26,9% | Mai 2025 +44,4% |
| Schlechtester Monat | Jan 2024 -4,8% | Jan 2024 -11,7% | Jan 2024 -20,9% |
Die monatliche Verteilung zeigt einen der wichtigsten Zielkonflikte bei der Risikoskalierung.
Bei 0,4% Risiko waren 76,7% der 30 historischen Monate positiv.
Bei 1,0% Risiko sank dieser Anteil auf 60,0%.
Bei 2,0% Risiko waren 53,3% der historischen Monate positiv.
Ein höheres konfiguriertes Risiko erhöhte sowohl die Stärke positiver Monate als auch die Schwere negativer Monate.
MONATLICHE HISTORISCHE RENDITEN
| Monat | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Jan 2024 | -4,82% | -11,74% | -20,95% |
| Feb 2024 | -0,42% | -1,22% | -2,63% |
| Mär 2024 | +6,94% | +17,77% | +36,56% |
| Apr 2024 | -1,62% | -4,18% | -7,71% |
| Mai 2024 | +2,88% | +7,33% | +13,49% |
| Jun 2024 | +2,35% | +5,99% | +14,52% |
| Jul 2024 | +5,02% | +12,60% | +20,81% |
| Aug 2024 | +4,29% | +10,72% | +31,05% |
| Sep 2024 | +2,59% | +7,04% | +15,48% |
| Okt 2024 | +4,83% | +12,40% | +7,06% |
| Nov 2024 | +0,29% | +0,43% | +2,68% |
| Dez 2024 | -3,47% | -8,59% | -7,16% |
| Jan 2025 | +10,23% | +26,88% | +24,24% |
| Feb 2025 | +0,64% | +1,61% | -1,37% |
| Mär 2025 | +4,70% | +11,92% | +25,44% |
| Apr 2025 | +13,20% | +18,64% | -5,43% |
| Mai 2025 | +5,98% | +16,52% | +44,38% |
| Jun 2025 | +1,01% | -3,77% | -14,77% |
| Jul 2025 | -2,13% | -3,30% | -8,74% |
| Aug 2025 | +3,26% | -3,25% | +0,76% |
| Sep 2025 | +10,05% | +19,85% | +42,15% |
| Okt 2025 | +6,12% | +18,41% | +28,97% |
| Nov 2025 | +2,82% | +4,28% | -2,40% |
| Dez 2025 | +2,02% | +6,55% | +21,94% |
| Jan 2026 | +3,96% | +10,36% | +23,66% |
| Feb 2026 | +1,30% | -4,38% | -2,42% |
| Mär 2026 | -1,76% | -1,28% | -4,90% |
| Apr 2026 | +1,58% | -3,90% | -4,73% |
| Mai 2026 | +2,30% | -2,07% | -2,51% |
| Jun 2026 | -0,68% | -2,26% | -5,92% |
Die monatlichen Renditen werden anhand des realisierten geschlossenen Kontostands zum Monatsende berechnet. Abschließende Schließungen am 1. Juli werden, sofern zutreffend, nicht der Juni-Rendite zugerechnet.
TRADE-PROFIL & ERWARTUNGSWERT
| Kennzahl | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Geschlossene Transaktionen | 1.704 | 1.646 | 1.646 |
| Profit Factor | 1,84 | 1,58 | 1,66 |
| Trefferquote | 41,8% | 40,6% | 36,1% |
| Durchschnittlicher Gewinn | +378,34 | +1.293,43 | +3.148,13 |
| Durchschnittlicher Verlust | -148,31 | -560,11 | -1.071,86 |
| Gewinn-/Verlust-Verhältnis | 2,55x | 2,31x | 2,94x |
| Erwartungswert pro Transaktion | +72,05 | +193,24 | +453,59 |
| Größter Gewinn | +5.481,27 | +28.551,69 | +111.228,60 |
| Größter Verlust | -1.449,42 | -4.905,80 | -13.074,38 |
| Maximale Verlustserie | 23 | 23 | 27 |
In allen drei Simulationen behielt System 1 ein positiv asymmetrisches Auszahlungsprofil bei.
Die durchschnittlichen Gewinntransaktionen waren deutlich größer als die durchschnittlichen Verlusttransaktionen.
Die 2,0%-Risikosimulation hatte mit 36,1% die niedrigste Trefferquote, gleichzeitig jedoch mit 2,94x das höchste Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust.
Eine geschlossene Transaktion entspricht einer Zeile im Handelsjournal und kann eine Probe-Position oder einen geplanten zusätzlichen Einstieg darstellen. Die Transaktionszahl sollte daher nicht als Anzahl unabhängiger Handelssignale interpretiert werden.
AUSFÜHRUNGSKOSTEN & MARKTEXPOSURE
| Kennzahl | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Brutto-Handels-P&L | +139.294,35 | +369.254,55 | +852.606,55 |
| Kommissionen | -2.287,68 | -9.218,52 | -31.407,00 |
| Swap | -14.227,30 | -41.961,95 | -74.584,10 |
| Netto-P&L | +122.779,37 | +318.074,08 | +746.615,45 |
| Median der Haltedauer | 9,1 Std. | 8,2 Std. | 6,0 Std. |
| Durchschnittliche Haltedauer | 20,1 Std. | 19,5 Std. | 15,4 Std. |
| Marktexposure | 49,2% | 46,1% | 36,9% |
Alle ausgewiesenen historischen Nettoergebnisse berücksichtigen die in den ursprünglichen Handelsjournalen enthaltenen Kommissionen und Swap-Kosten.
Die Simulationen mit höherem Risiko verursachten aufgrund der größeren Positionsgrößen deutlich höhere absolute Handels- und Haltekosten.
DRAWDOWN & ERHOLUNG
| Kennzahl | 0,4% | 1,0% | 2,0% |
|---|---|---|---|
| Maximaler prozentualer Balance-Drawdown | 6,60% | 20,17% | 28,32% |
| Größter absoluter Balance-Drawdown | 8.760 | 68.495 | 199.415 |
| Längste Erholungsphase | 81 Tage | 147 Tage | 146 Tage |
| Recovery Factor | 14,02x | 4,64x | 3,74x |
| Calmar Ratio | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
Wichtige Einschränkung bei den Drawdown-Daten: Diese Drawdown-Werte basieren auf realisierten geschlossenen Kontoständen.
Die ursprünglichen Handelsjournale enthalten keine kontinuierliche Mark-to-Market-Equity-Reihe einschließlich aller offenen Positionen. Der intraday bzw. intratrade auftretende Floating-Equity-Drawdown kann daher nicht vollständig rekonstruiert werden und könnte höher gewesen sein als die dargestellten Werte.
INTERPRETATION DER DREI RISIKOPROFILE
0,4% — NIEDRIGERES KONFIGURIERTES RISIKO
Historische Rendite: +122,8%
Maximaler Drawdown auf geschlossener Balance: 6,60%
Sharpe Ratio: 2,46
Diese Konfiguration zeigte die niedrigste historische Volatilität und den geringsten Drawdown der drei Simulationen. Sie erzielte außerdem die höchsten Sharpe- und Calmar-Ratios sowie den höchsten Anteil positiver Monate.
1,0% — MITTLERES KONFIGURIERTES RISIKO
Historische Rendite: +318,1%
Maximaler Drawdown auf geschlossener Balance: 20,17%
Sharpe Ratio: 2,02
Diese Konfiguration erzielte ein deutlich höheres historisches Wachstum, allerdings mit einer wesentlich volatileren Kapitalentwicklung. Die Sharpe Ratio blieb über 2,0, während der maximale Drawdown auf geschlossener Balance auf etwa 20,2% anstieg.
2,0% — HÖHERES KONFIGURIERTES RISIKO
Historische Rendite: +746,6%
Maximaler Drawdown auf geschlossener Balance: 28,32%
Sharpe Ratio: 1,90
Diese Konfiguration erzielte den höchsten historischen Endsaldo und die höchste CAGR, gleichzeitig jedoch auch den volatilsten Renditeverlauf, die geringste Anzahl positiver Monate und den höchsten historischen Drawdown auf geschlossener Balance.
HEBEL
Alle drei historischen Simulationen verwendeten denselben Hebel von 1:50.
Der konfigurierte Risikoprozentsatz bestimmt anhand von Kontoequity und Stop-Loss-Distanz den vorgesehenen Risikobetrag.
Der Hebel verändert die Margin, die zur Unterstützung der resultierenden Position erforderlich ist. Er skaliert die vorgesehene Positionsgröße nicht direkt, solange die verfügbare Margin nicht zum begrenzenden Faktor wird.
METHODIK DER KENNZAHLEN
Netto-P&L: aus dem ursprünglichen Handelsjournal nach Abzug von Kommissionen und Swap.
Monatliche Renditen: realisierter geschlossener Kontostand am Monatsende geteilt durch den entsprechenden Kontostand am Ende des Vormonats.
Sharpe Ratio: annualisiert auf Basis der werktäglichen Renditen der geschlossenen Balance unter Verwendung von 252 Handelstagen und einem risikofreien Zinssatz von 0%.
Sortino Ratio: auf Basis derselben Renditereihe, jedoch ausschließlich unter Berücksichtigung der negativen Abweichung.
Calmar Ratio: CAGR geteilt durch den maximalen prozentualen Drawdown der geschlossenen Balance.
Recovery Factor: kumulierter Nettogewinn geteilt durch den größten absoluten Drawdown der geschlossenen Balance in Kontowährung.
WICHTIGE EINSCHRÄNKUNGEN
- Historische Simulation: Alle oben dargestellten Ergebnisse wurden anhand historischer Marktdaten simuliert. Die reale Ausführung kann aufgrund von Spreads, Slippage, Liquidität, Latenz, technischen Ausfällen, abgelehnten Orders, Symbol-Spezifikationen, Broker-Regeln und Veränderungen der Marktstruktur abweichen.
- Keine kontinuierliche Equity-Reihe: Die Risikokennzahlen basieren auf realisierten geschlossenen Kontoständen, da die Quelldaten keine kontinuierliche Mark-to-Market-Equity-Reihe enthalten. Der tatsächliche Floating-Drawdown kann daher höher sein als der dargestellte historische Drawdown auf geschlossener Balance.
- Die Risikoeinstellung ist keine garantierte Verlustobergrenze: Der eingestellte Prozentsatz ist ein Eingangsparameter für die Berechnung der Positionsgröße. Das tatsächliche P&L kann aufgrund von Ausführungsunterschieden, zusätzlichen Einstiegen, Gaps, Preisbewegungen, Kosten und Trade-Management abweichen.
- Hebel und Margin: In allen historischen Simulationen wurde ein Hebel von 1:50 verwendet. Der Hebel bestimmt nicht direkt die vorgesehene Positionsgröße, allerdings kann die verfügbare Margin bei größeren Positionen zum begrenzenden Faktor werden.
- Risikoadjustierte Kennzahlen hängen von der Methodik ab: Sharpe, Sortino und Volatilität wurden anhand werktäglicher Renditen der geschlossenen Balance, einer Konvention von 252 Handelstagen und einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet. Andere Berechnungsmethoden oder Annahmen können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
- Historische Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
FÜR WEN SYSTEM 1 GEEIGNET SEIN KANN
System 1 richtet sich an Nutzer, die:
- Systematischen automatisierten Handel mit XAUUSD wünschen
- Automatisierte Ausführung gegenüber diskretionären Einstiegsentscheidungen bevorzugen
- Prozentbasierte Positionsgrößenberechnung verstehen
- Das Kontorisiko kontrollieren möchten, ohne Zugriff auf proprietäre interne Strategieparameter zu erhalten
- Verstehen, dass Drawdown-Phasen und negative Performance auftreten können
- Die mit gehebeltem Handel verbundenen Risiken verstehen
Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto sollte der Nutzer selbst sicherstellen, dass Broker, Handelskonto, Hebel, Instrumentenspezifikation und verfügbare Margin technisch für das System geeignet sind.
Bei sehr kleinen Konten können die Mindestvolumenanforderungen des Brokers verhindern, dass der eingestellte Risikoprozentsatz exakt umgesetzt wird.
MORELAND ALGORITHMIC
Moreland Algorithmic ist ein britisches Trading-Technologieunternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung proprietärer automatisierter Handelssysteme konzentriert.
Unser Entwicklungsprozess basiert auf klar definierter Marktlogik, systematischer Ausführung, Risikomanagement, historischer Forschung, Out-of-Sample-Analyse und fortlaufender Validierung unter realen Marktbedingungen.
Moreland System 1 wurde als strukturiertes automatisiertes Handelssystem entwickelt und nicht als Sammlung von Indikatoren oder internen Parametern, die eine fortlaufende Optimierung durch den Nutzer erfordern.
RISIKOHINWEIS
Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Handelskapitals führen.
Historische Performance, Simulationen, Backtests und statistische Kennzahlen sagen zukünftige Ergebnisse weder voraus noch garantieren sie diese.
Moreland Algorithmic stellt automatisierte Handelssoftware und damit verbundene Produktinformationen bereit. Nichts in dieser Beschreibung stellt eine persönliche Anlageberatung, eine Aufforderung zur Investition oder eine Garantie für den Kapitalerhalt dar.
