Moreland System 1
- Uzmanlar
-
Jack Moreland Wilde
I am the founder of Moreland Algorithmic, a UK-based trading technology company focused on the research, development and deployment of proprietary automated trading systems. - Sürüm: 1.9
- Etkinleştirmeler: 5
MORELAND SYSTEM 1
XAUUSD H1 için tescilli destek dönüşü otomatik işlem sistemi
Moreland System 1, Moreland Algorithmic tarafından XAUUSD'nin H1 zaman diliminde işlem yapmak üzere geliştirilmiş tescilli bir otomatik işlem sistemidir.
Sistem; yapılandırılmış destek dönüşü mantığı, sistematik emir uygulaması ve tanımlanmış risk yönetimi etrafında geliştirilmiştir. Uygun piyasa koşullarını belirlemek, yapılandırılan risk seviyesine göre pozisyon büyüklüğünü hesaplamak ve işlemleri kendi iç kurallarına göre otomatik olarak yönetmek üzere tasarlanmıştır.
Stratejinin temel mantığı, giriş eşikleri, onay kuralları ve tescilli parametreleri korunmaktadır. Kullanıcı hesap risk seviyesini kontrol ederken, temel strateji mantığı değişmeden kalır.
http://www.morelandalgorithmic.com
İŞLEM YAKLAŞIMI
Moreland System 1, XAUUSD'de önemli destek bölgeleri çevresinde oluşan yapılandırılmış dönüş fırsatlarını belirlemeye odaklanır.
Strateji tamamen kurallara dayalıdır ve etkinleştirildikten sonra giriş kararları için kullanıcı takdirine dayalı müdahale gerektirmez.
Temel özellikler şunlardır:
- XAUUSD'ye özel işlem mantığı
- H1 zaman dilimi
- Destek dönüşü metodolojisi
- Otomatik piyasa analizi
- Otomatik pozisyon büyüklüğü hesaplaması
- Tanımlanmış Stop Loss koruması
- Yapılandırılmış kâr hedefleri
- Otomatik işlem yönetimi
- Yüzde bazlı risk yapılandırması
- Hesap seviyesinde koruma kontrolleri
PROBE TABANLI GİRİŞ YAPISI
System 1 kontrollü bir probe tabanlı giriş yapısı kullanır.
Sistem, planlanan pozisyonun tamamını hemen açmak yerine önce daha küçük bir başlangıç pozisyonu açabilir ve ardından gerekli onay koşullarının devam edip etmediğini değerlendirebilir.
Sistemin iç koşulları karşılandığında, önceden planlanmış bir ek giriş gerçekleştirilebilir.
Bu yapı sınırsız ortalama düşürme veya zarar kurtarma sistemi olarak tasarlanmamıştır.
System 1 aşağıdaki yöntemlere dayanmaz:
- Martingale yoluyla pozisyon büyütme
- Sınırsız grid girişleri
- Zarardaki pozisyonlara tekrar tekrar ekleme
- Kademeli lot büyüklüğü artırımı
RİSK YÖNETİMİ
System 1, yüzde bazlı risk kullanarak pozisyon büyüklüğü hesaplar.
Hedeflenen risk tutarı, mevcut hesap equity değeri ve yapılandırılmış risk yüzdesi kullanılarak hesaplanır. Ardından pozisyon büyüklüğü, Stop Loss mesafesi ve enstrümanın birim değeri dikkate alınarak belirlenir.
Pozisyon büyüklüğü risk tarafından belirlenir; kaldıraç tarafından doğrudan belirlenmez.
Kaldıraç, bir pozisyonu taşımak için gerekli marj miktarını etkiler ancak sistem tarafından hesaplanan pozisyon büyüklüğünü doğrudan artırmaz. Kullanılabilir marj sınırlayıcı faktör hâline gelirse, kaldıraç planlanan pozisyonun tamamen açılıp açılamayacağını etkileyebilir.
Aşağıda sunulan tarihsel testlerde tüm simülasyonlarda 1:50 kaldıraç kullanılmıştır.
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen risk kontrolleri şunları içerebilir:
- İşlem Başına Risk (%)
- Günlük Drawdown Limiti
- Maksimum Hesap Drawdown / Minimum Equity Seviyesi
- Hesap Kâr Hedefi (%)
Stratejinin temel mantığı korunur ve gereksiz iç optimizasyon parametreleri aracılığıyla kullanıcıya açılmaz.
TARİHSEL TESTLER & RİSK ANALİZİ
Aşağıdaki sonuçlar Moreland System 1'in üç bağımsız tarihsel simülasyonundan elde edilmiştir.
Birden fazla risk yapılandırmasının ayrı ayrı test edilmesinin amacı, tek bir backtest sonucunu yalnızca matematiksel olarak büyütmek yerine risk arttıkça gerçekleşen işlem yolunun nasıl değiştiğini değerlendirmektir.
Test özellikleri:
- Sistem: Moreland System 1
- Enstrüman: XAUUSD
- Zaman dilimi: H1
- Backtest dönemi: 1 Ocak 2024 - 30 Haziran 2026
- Platform: cTrader
- Tarihsel veri: Tick data
- Broker ortamı: FTMO tarihsel ortamı
- Başlangıç bakiyesi: Her simülasyon için 100.000 hesap para birimi
- Yapılandırılmış risk seviyeleri: %0,4, %1,0 ve %2,0
- Kaldıraç: Tüm simülasyonlarda 1:50
Son pozisyonlar 30 Haziran 2026 tarihinde veya daha önce açılmış, uygun olan durumlarda nihai kapanışlar 1 Temmuz'da gerçekleşmiştir.
PERFORMANS ÖZETİ
| Metrik | %0,4 Risk | %1,0 Risk | %2,0 Risk |
|---|---|---|---|
| Nihai bakiye | 222.779 | 418.074 | 846.615 |
| Net getiri | +%122,8 | +%318,1 | +%746,6 |
| Maksimum kapalı bakiye drawdown | %6,60 | %20,17 | %28,32 |
| Sharpe Oranı | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
Sonuçlar, yapılandırılmış risk seviyesi, sermaye büyümesi, volatilite ve drawdown arasındaki ilişkiyi açık biçimde göstermektedir.
Risk arttıkça büyüme önemli ölçüde artmaktadır ancak sonuçlar doğrusal şekilde ölçeklenmemektedir. Simülasyonlar birbirinden farklı gerçekleşmiş işlem yolları izlemiş olup birbirlerinin basit matematiksel katları değildir.
SERMAYE BÜYÜMESİ KARŞILAŞTIRMASI
| Yapılandırılmış Risk | Nihai Bakiye | Net Getiri | CAGR | Kapanmış İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| %0,4 | 222.779 | +%122,8 | +%37,9 | 1.704 |
| %1,0 | 418.074 | +%318,1 | +%77,5 | 1.646 |
| %2,0 | 846.615 | +%746,6 | +%135,5 | 1.646 |
Daha yüksek risk yapılandırmaları tarihsel olarak önemli ölçüde daha yüksek nihai bakiye üretmiş, ancak aynı zamanda çok daha yüksek volatilite ve drawdown yaratmıştır.
Kapanmış işlem sayılarındaki fark da bunların bağımsız tarihsel simülasyonlar olduğunu ve basit bir aritmetik yeniden ölçekleme olmadığını göstermektedir.
RİSKE GÖRE AYARLANMIŞ PERFORMANS
| Metrik | %0,4 Risk | %1,0 Risk | %2,0 Risk |
|---|---|---|---|
| Net getiri | +%122,8 | +%318,1 | +%746,6 |
| CAGR | +%37,9 | +%77,5 | +%135,5 |
| Maksimum bakiye drawdown | %6,60 | %20,17 | %28,32 |
| Yıllıklandırılmış volatilite | %13,0 | %29,5 | %49,4 |
| Sharpe Oranı | 2,46 | 2,02 | 1,90 |
| Sortino Oranı | 6,61 | 5,54 | 5,92 |
| Calmar Oranı | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
| Gain-to-Pain | 1,92 | 1,72 | 1,72 |
%0,4 risk yapılandırması, en yüksek Sharpe ve Calmar oranları da dahil olmak üzere tarihsel olarak en güçlü riske göre ayarlanmış verimliliği üretmiştir.
%1,0 risk yapılandırması, Sharpe Oranını 2,0'ın üzerinde tutarken önemli ölçüde daha yüksek tarihsel büyüme üretmiştir.
%2,0 risk yapılandırması en yüksek tarihsel nihai bakiye ve CAGR'ı üretmiş, ancak aynı zamanda en yüksek volatilite ve en büyük kapalı bakiye drawdown seviyesini göstermiştir.
YILLIK VE AYLIK PERFORMANS
| Dönem | %0,4 Risk | %1,0 Risk | %2,0 Risk |
|---|---|---|---|
| 2024 | +%19,8 | +%54,1 | +%135,3 |
| 2025 | +%74,2 | +%183,2 | +%258,8 |
| 2026 İlk Yarı | +%6,8 | -%4,2 | +%0,3 |
| Pozitif aylar | 23 / 30 | 18 / 30 | 16 / 30 |
| En iyi ay | Nis 2025 +%13,2 | Oca 2025 +%26,9 | May 2025 +%44,4 |
| En kötü ay | Oca 2024 -%4,8 | Oca 2024 -%11,7 | Oca 2024 -%20,9 |
Aylık dağılım, risk ölçeklendirmesinin temel ödünleşimlerinden birini göstermektedir.
%0,4 risk seviyesinde 30 tarihsel ayın %76,7'si pozitif olmuştur.
%1,0 risk seviyesinde bu oran %60,0'a düşmüştür.
%2,0 risk seviyesinde tarihsel ayların %53,3'ü pozitif olmuştur.
Daha yüksek yapılandırılmış risk, hem güçlü ayların büyüklüğünü hem de zayıf ayların şiddetini artırmıştır.
AY AY TARİHSEL GETİRİLER
| Ay | %0,4 | %1,0 | %2,0 |
|---|---|---|---|
| Oca 2024 | -%4,82 | -%11,74 | -%20,95 |
| Şub 2024 | -%0,42 | -%1,22 | -%2,63 |
| Mar 2024 | +%6,94 | +%17,77 | +%36,56 |
| Nis 2024 | -%1,62 | -%4,18 | -%7,71 |
| May 2024 | +%2,88 | +%7,33 | +%13,49 |
| Haz 2024 | +%2,35 | +%5,99 | +%14,52 |
| Tem 2024 | +%5,02 | +%12,60 | +%20,81 |
| Ağu 2024 | +%4,29 | +%10,72 | +%31,05 |
| Eyl 2024 | +%2,59 | +%7,04 | +%15,48 |
| Eki 2024 | +%4,83 | +%12,40 | +%7,06 |
| Kas 2024 | +%0,29 | +%0,43 | +%2,68 |
| Ara 2024 | -%3,47 | -%8,59 | -%7,16 |
| Oca 2025 | +%10,23 | +%26,88 | +%24,24 |
| Şub 2025 | +%0,64 | +%1,61 | -%1,37 |
| Mar 2025 | +%4,70 | +%11,92 | +%25,44 |
| Nis 2025 | +%13,20 | +%18,64 | -%5,43 |
| May 2025 | +%5,98 | +%16,52 | +%44,38 |
| Haz 2025 | +%1,01 | -%3,77 | -%14,77 |
| Tem 2025 | -%2,13 | -%3,30 | -%8,74 |
| Ağu 2025 | +%3,26 | -%3,25 | +%0,76 |
| Eyl 2025 | +%10,05 | +%19,85 | +%42,15 |
| Eki 2025 | +%6,12 | +%18,41 | +%28,97 |
| Kas 2025 | +%2,82 | +%4,28 | -%2,40 |
| Ara 2025 | +%2,02 | +%6,55 | +%21,94 |
| Oca 2026 | +%3,96 | +%10,36 | +%23,66 |
| Şub 2026 | +%1,30 | -%4,38 | -%2,42 |
| Mar 2026 | -%1,76 | -%1,28 | -%4,90 |
| Nis 2026 | +%1,58 | -%3,90 | -%4,73 |
| May 2026 | +%2,30 | -%2,07 | -%2,51 |
| Haz 2026 | -%0,68 | -%2,26 | -%5,92 |
Aylık getiriler, her ay sonundaki gerçekleşmiş kapalı bakiye kullanılarak hesaplanır. Uygun olduğu durumlarda 1 Temmuz'da gerçekleşen nihai kapanışlar Haziran ayı getirisine dahil edilmez.
İŞLEM PROFİLİ & BEKLENTİ
| Metrik | %0,4 | %1,0 | %2,0 |
|---|---|---|---|
| Kapanmış işlemler | 1.704 | 1.646 | 1.646 |
| Profit Factor | 1,84 | 1,58 | 1,66 |
| Kazanma oranı | %41,8 | %40,6 | %36,1 |
| Ortalama kazanan işlem | +378,34 | +1.293,43 | +3.148,13 |
| Ortalama kaybeden işlem | -148,31 | -560,11 | -1.071,86 |
| Kazanç / Kayıp oranı | 2,55x | 2,31x | 2,94x |
| İşlem başına beklenti | +72,05 | +193,24 | +453,59 |
| En büyük kazanç | +5.481,27 | +28.551,69 | +111.228,60 |
| En büyük kayıp | -1.449,42 | -4.905,80 | -13.074,38 |
| Maksimum kayıp serisi | 23 | 23 | 27 |
Her üç simülasyonda da System 1 pozitif asimetrik bir getiri profili korumuştur.
Ortalama kazanan işlemler, ortalama kaybeden işlemlerden önemli ölçüde daha büyük olmuştur.
%2,0 risk simülasyonu %36,1 ile en düşük kazanma oranına sahip olmuş, ancak 2,94x ile en yüksek ortalama kazanç / ortalama kayıp oranını üretmiştir.
Bir kapanmış işlem, işlem kaydındaki bir satırı temsil eder ve bir probe pozisyonu veya planlanmış ek giriş olabilir. Bu nedenle işlem sayısı, bağımsız piyasa fırsatlarının sayısı olarak yorumlanmamalıdır.
İŞLEM MALİYETLERİ & PİYASA MARUZİYETİ
| Metrik | %0,4 | %1,0 | %2,0 |
|---|---|---|---|
| Brüt işlem P&L | +139.294,35 | +369.254,55 | +852.606,55 |
| Komisyonlar | -2.287,68 | -9.218,52 | -31.407,00 |
| Swap | -14.227,30 | -41.961,95 | -74.584,10 |
| Net P&L | +122.779,37 | +318.074,08 | +746.615,45 |
| Medyan pozisyon süresi | 9,1 saat | 8,2 saat | 6,0 saat |
| Ortalama pozisyon süresi | 20,1 saat | 19,5 saat | 15,4 saat |
| Piyasa maruziyeti | %49,2 | %46,1 | %36,9 |
Raporlanan tüm tarihsel net sonuçlara, kaynak işlem kayıtlarında bulunan komisyonlar ve swap maliyetleri dahildir.
Daha yüksek risk seviyesine sahip simülasyonlar, daha büyük pozisyon büyüklükleri nedeniyle mutlak olarak çok daha yüksek işlem ve taşıma maliyetleri oluşturmuştur.
DRAWDOWN & TOPARLANMA
| Metrik | %0,4 | %1,0 | %2,0 |
|---|---|---|---|
| Maksimum yüzde bakiye drawdown | %6,60 | %20,17 | %28,32 |
| En büyük mutlak bakiye drawdown | 8.760 | 68.495 | 199.415 |
| En uzun toparlanma süresi | 81 gün | 147 gün | 146 gün |
| Recovery Factor | 14,02x | 4,64x | 3,74x |
| Calmar Oranı | 5,74 | 3,84 | 4,78 |
Drawdown verilerine ilişkin önemli sınırlama: Bu değerler gerçekleşmiş kapalı bakiyelerden hesaplanmıştır.
Kaynak işlem kayıtlarında tüm açık pozisyonları içeren sürekli mark-to-market equity serisi bulunmamaktadır. Bu nedenle işlem içi floating equity drawdown tam olarak yeniden oluşturulamamaktadır ve gerçek değerler gösterilen seviyelerden daha yüksek olmuş olabilir.
ÜÇ RİSK PROFİLİNİN YORUMLANMASI
%0,4 — DAHA DÜŞÜK YAPILANDIRILMIŞ RİSK
Tarihsel getiri: +%122,8
Maksimum kapalı bakiye drawdown: %6,60
Sharpe Oranı: 2,46
Bu yapılandırma, üç simülasyon arasında en düşük tarihsel volatiliteyi ve drawdown seviyesini üretmiştir. Ayrıca en yüksek Sharpe ve Calmar oranları ile en yüksek pozitif ay oranını sağlamıştır.
%1,0 — ORTA SEVİYE YAPILANDIRILMIŞ RİSK
Tarihsel getiri: +%318,1
Maksimum kapalı bakiye drawdown: %20,17
Sharpe Oranı: 2,02
Bu yapılandırma daha yüksek tarihsel büyüme üretirken sermaye yolu volatilitesi de önemli ölçüde artmıştır. Sharpe Oranı 2,0'ın üzerinde kalırken maksimum kapalı bakiye drawdown yaklaşık %20,2'ye yükselmiştir.
%2,0 — DAHA YÜKSEK YAPILANDIRILMIŞ RİSK
Tarihsel getiri: +%746,6
Maksimum kapalı bakiye drawdown: %28,32
Sharpe Oranı: 1,90
Bu yapılandırma en yüksek tarihsel nihai bakiye ve CAGR'ı üretmiş, ancak aynı zamanda en volatil getiri yolunu, en az pozitif ay sayısını ve en yüksek tarihsel kapalı bakiye drawdown seviyesini göstermiştir.
KALDIRAÇ
Üç tarihsel simülasyonun tamamında aynı 1:50 kaldıraç kullanılmıştır.
Yapılandırılmış risk yüzdesi, hesap equity değeri ve Stop Loss mesafesine göre hedeflenen risk tutarını belirler.
Kaldıraç, ortaya çıkan pozisyonu taşımak için gereken marj miktarını değiştirir. Kullanılabilir marj sınırlayıcı faktör hâline gelmediği sürece planlanan pozisyon büyüklüğünü doğrudan ölçeklendirmez.
METRİK HESAPLAMA YÖNTEMİ
Net P&L: Komisyon ve swap sonrasında kaynak işlem kaydından elde edilir.
Aylık getiriler: Ay sonundaki gerçekleşmiş kapalı bakiye, önceki ay sonundaki gerçekleşmiş kapalı bakiyeye bölünerek hesaplanır.
Sharpe Oranı: Hafta içi kapalı bakiye günlük getirilerinden yıllıklandırılır; 252 işlem günü ve %0 risksiz faiz oranı kullanılır.
Sortino Oranı: Aynı getiri serisi kullanılır ancak yalnızca aşağı yönlü sapma dikkate alınır.
Calmar Oranı: CAGR'ın maksimum yüzdesel kapalı bakiye drawdown seviyesine bölünmesiyle hesaplanır.
Recovery Factor: Kümülatif net kârın, hesap para birimindeki en büyük mutlak kapalı bakiye drawdown seviyesine bölünmesiyle hesaplanır.
ÖNEMLİ SINIRLAMALAR
- Tarihsel simülasyon: Yukarıda gösterilen tüm sonuçlar tarihsel piyasa verileri kullanılarak simüle edilmiştir. Gerçek işlem sonuçları spread, slippage, likidite, gecikme, teknik kesintiler, reddedilen emirler, enstrüman özellikleri, broker kuralları ve değişen piyasa yapısı nedeniyle farklılık gösterebilir.
- Sürekli equity serisinin bulunmaması: Risk metrikleri, kaynak dosyalarda sürekli mark-to-market equity serisi bulunmadığından gerçekleşmiş kapalı bakiye üzerinden hesaplanmaktadır. Gerçek floating drawdown, gösterilen tarihsel kapalı bakiye drawdown seviyesini aşabilir.
- Risk yapılandırması garanti edilmiş bir maksimum zarar limiti değildir: Ayarlanan yüzde, pozisyon büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan bir girdidir. Gerçek P&L; emir uygulaması, ek girişler, gap'ler, fiyat hareketleri, maliyetler ve işlem yönetimi nedeniyle farklılık gösterebilir.
- Kaldıraç ve marj: Tüm tarihsel simülasyonlarda 1:50 kaldıraç kullanılmıştır. Kaldıraç planlanan pozisyon büyüklüğünü doğrudan belirlemez ancak daha büyük pozisyonlarda kullanılabilir marj sınırlayıcı faktör hâline gelebilir.
- Riske göre ayarlanmış metrikler kullanılan yönteme bağlıdır: Sharpe, Sortino ve volatilite; hafta içi kapalı bakiye günlük getirileri, 252 işlem günü ve %0 risksiz faiz oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Farklı örnekleme yöntemleri veya varsayımlar farklı sonuçlar üretebilir.
- Tarihsel performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
SYSTEM 1 KİMLER İÇİN UYGUN OLABİLİR?
System 1 aşağıdaki kullanıcılar için tasarlanmıştır:
- XAUUSD üzerinde sistematik otomatik işlem yapmak isteyenler
- Takdire dayalı giriş kararları yerine otomatik emir uygulamasını tercih edenler
- Yüzde bazlı pozisyon büyüklüğü hesaplamasını anlayanlar
- Stratejinin tescilli iç parametrelerine erişmeden hesap riskini kontrol etmek isteyenler
- Drawdown ve negatif performans dönemlerinin oluşabileceğini anlayanlar
- Kaldıraçlı işlemlerin içerdiği riskleri anlayanlar
Canlı bir hesapta kullanmadan önce kullanıcı; broker, işlem hesabı, kaldıraç, enstrüman özellikleri ve kullanılabilir marjın sistemle teknik olarak uyumlu olduğunu doğrulamalıdır.
Çok küçük hesaplarda broker'ın minimum işlem hacmi gereksinimleri, sistemin yapılandırılan risk yüzdesini tam olarak uygulamasını engelleyebilir.
MORELAND ALGORITHMIC
Moreland Algorithmic, tescilli otomatik işlem sistemlerinin araştırma ve geliştirilmesine odaklanan Birleşik Krallık merkezli bir trading teknolojisi şirketidir.
Geliştirme sürecimiz; açıkça tanımlanmış piyasa mantığı, sistematik emir uygulaması, risk yönetimi, tarihsel araştırma, out-of-sample analiz ve gerçek piyasa koşullarında sürekli doğrulama üzerine kuruludur.
Moreland System 1, kullanıcı tarafından sürekli optimizasyon gerektiren bir gösterge veya iç parametre koleksiyonu olarak değil, yapılandırılmış bir otomatik işlem sistemi olarak geliştirilmiştir.
BROKERLAR ARASI TEST
Bu ürün sayfasında gösterilen ekran görüntüleri, Moreland System 1 için yayımlanan araştırma raporunda kullanılan broker ortamından farklı bir broker ortamında bilinçli olarak oluşturulmuştur.
Eylül 2026 tarihli resmi Historical Testing & Risk Analysis raporu, sabit referans veri seti olarak FTMO’nun geçmiş işlem ortamını kullanmaktadır. Bu MQL5 ürün sayfası için System 1, aynı temel strateji parametreleri ve aynı %0,4, %1,0 ve %2,0 risk ayarları korunarak Pepperstone geçmiş verileri üzerinde yeniden test edilmiştir.
Orijinal araştırmada kullanılan aynı ortamdan elde edilen sonuçları tekrar göstermek yerine, farklı bir broker ortamında sistemin tarihsel davranışının ne kadar benzer kaldığını göstermek amacıyla Pepperstone ekran görüntülerini özellikle sunmayı tercih ettik.
İki ortam arasındaki sonuçlar oldukça yakın kalmıştır. %0,4 risk seviyesinde her iki test de 1.704 kapatılmış işlem ve 1,84 Profit Factor üretmiştir. %1,0 risk seviyesinde ise her iki test de 1.646 işlem ve 1,58 Profit Factor üretmiştir. Maksimum bakiye düşüşü de her iki ortamda oldukça benzer seviyelerde kalmıştır.
Daha yüksek olan %2,0 risk seviyesinde fark daha belirgin hale gelmiştir: Pepperstone simülasyonu yaklaşık 812.023 nihai bakiye ile tamamlanırken, FTMO araştırma simülasyonu 846.615 seviyesinde tamamlanmıştır. Bu durum, geçmiş Tick verileri, spreadler, komisyonlar, swap oranları, gerçekleşme fiyatları, sembol özellikleri, hacim yuvarlaması ve marjin koşullarındaki küçük farklılıkların daha büyük pozisyon boyutları ve bileşik büyüme etkisiyle zaman içinde daha belirgin hale gelebileceğini göstermektedir.
Eylül 2026 araştırma raporu, Moreland System 1 için resmi ve sabit tarihsel referans olmaya devam etmektedir. Pepperstone ekran görüntüleri tamamlayıcı brokerlar arası testler olarak sunulmaktadır ve farklı brokerlarda aynı sonuçların elde edileceği anlamına gelmez.
RİSK UYARISI
Kaldıraçlı finansal araçlarla işlem yapmak önemli riskler içerir ve işlem sermayesinin bir kısmının veya tamamının kaybedilmesine neden olabilir.
Tarihsel performans, simülasyonlar, backtest sonuçları ve istatistiksel metrikler gelecekteki sonuçları öngörmez veya garanti etmez.
Moreland Algorithmic, otomatik işlem yazılımı ve ilgili ürün bilgileri sağlar. Bu açıklamadaki hiçbir unsur kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi, yatırım yapmaya yönelik bir teklif veya sermayenin korunacağına dair garanti teşkil etmez.
