VolumeDeltaM1 MT5

Индикатор позволяет анализировать дельты тиковых объемов. Он отслеживает тики вверх и вниз и подсчитывает на их основе тиковые объемы для покупок и продаж (раздельно), а также их разницу. Кроме того, он выводит объемы в разбивке по кластерам (ячейкам) цен внутри указанного периода баров. Этот индикатор аналогичен VolumeDeltaMT5 (тот использует почти такие же алгоритмы, но не обрабатывает тики и потому не может применяться на M1). Именно поэтому был создан VolumeDeltaM1. С другой стороны, VolumeDeltaMT5 может показывать данные на любой истории, так как он читает объемы с M1 и переводит их на более старшие таймфреймы, а VolumeDeltaM1 собирает статистку тиков онлайн на M1 и может отображать свои данные только для тех периодов, где тики собирались и сохранялись в специальные файлы (один файл на день).

Индикатор может работать на более старших таймфреймах, считывая данные, собранные на M1. При этом выполняется только чтение из файла, а для записи в файл новых тиков по-прежнему требуется иметь экземпляр индикатора на M1.

Индикатор выводит графики следующих данных в своем подокне:

• светло-голубая гистограмма - объемы покупок;
• оранжевая гистограмма - объемы продаж;
• светло-зеленая гистограмма - разница между покупками и продажами;
• зеленая линия - кумулятивная дельта, сглаженная по EMA разница; она увеличена в CumulativePeriod раз для поддержания примерно равного масштаба с гистограммами;
• синие и красные стрелки - помечают те бары, на которых направление дельты объемов противоречит направлению цены, что может служить сигналом краткосрочной торговли на следующем баре.

Также индикатор выводит в главном окне таблицу расщепленных объемов для последних CumulativePeriod баров. Строки таблицы соответствуют кластерам цены. Таблица содержит следующие колонки:

• цена (диапазон от указанного значения до следующего сверху);
• объем продаж;
• дельта между покупками и продажами (положительные - синие, отрицательные - красные);
• объем покупок;
• общий объем (ячейки со значениями около максимального подсвечиваются зеленым).

Параметры

• FileNamePrefix - префикс в имени файла со статистикой тиков; имя файлов имеет структуру: VDM1[T|P]-Prefix-Symbol-YYYYMMDD.csv; по умолчанию - пусто; T или P означает используемый режим Mode (см. ниже);
• Mode - ticks, pips, real_volumes; в режиме ticks подсчитывается только количество изменений цены, в режиме pips учитывается размер каждого изменения в пунктах; real_volumes - считываются реальные объемы (если они транслируются); по умолчанию - ticks;
• TesterReadOnlineData - по умолчанию - false, что означает работу в тестере аналогично онлайну; если установлено в true, индикатор читает данные из существующих csv-файлов, которые должны быть скопированы в tester/files из MQL4/Files. Данный режим позволяет увидеть в тестере реальные данные. Внимание: 0-й бар всегда пересчитывается по генерируемым тикам, но в момент, когда он становится первым, данные для него считываются из файла;
• PointsPerCell - количество пунктов в одном кластере цены; каждый кластер отображается отдельной строкой в таблице расщепленных объемов (это своего рода аналог ленты Time and Sales); по умолчанию - 5;
• CumulativePeriod - период расчета кумулятивной дельты, EMA; по умолчанию - 7;
• ShowTable - включить/отключить вывод таблицы кластеров; по умолчанию - false;
• ShowMark - включить/отключить вывод ценовых меток для кластеров с максимальным общим объемом (зеленая) и максимальной дельтой (желтая); по умолчанию - false;
• ShowAskBidInTable - включить подсветку строк таблицы, соответствующих текущим ценам Ask и Bid; по умолчанию - false;
• Corner - угол главного окна, где будет отображаться таблица; по умолчанию - верхний правый;
• CellWidth - ширина ячеек таблицы; по умолчанию - 40;
• CellHeight - высота ячеек таблицы; по умолчанию - 15;
• ColorBG - цвет фона таблицы; по умолчанию - черный;
• FontSize - размер шрифта в таблице; по умолчанию - 8;
• Method - переключатель способа категоризации тиков; допустимые значения ask_versus_bid (по-умолчанию) и ask_and_bid; имеет эффект только для тиковых объемов (параметр Mode должен быть равен ticks или pips, но не real_volumes). При значении ask_versus_bid объемы относятся к покупке при увеличении цены ask и к продаже - при уменьшении цены bid. Однако на некоторых счетах изменения цены bid транслируются чаще, чем ask, в связи с чем возникает смещение вниз. Для решения этой проблемы можно выбрать вариант ask_and_bid, при котором анализируются изменения суммы ask и bid.

Допустимые таймфреймы: M1 (полнофункциональный режим), M5 и выше (чтение данных с M1).