Обсуждение статьи "Теория графов: Применение поиска в глубину (DFS) в торговых системах"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Теория графов: Применение поиска в глубину (DFS) в торговых системах:

В этой статье метод поиска в глубину применяется к структуре рынка путем моделирования максимумов и минимумов свингов в виде узлов графа и отслеживания одного структурного пути настолько глубоко, насколько остаются валидными соответствующие условия. Когда ключевой свинг пробит, алгоритм возвращается назад и исследует альтернативную ветвь. Читатели получают практический фреймворк для формализации структурной направленности и проверки того, соответствует ли текущий путь таким целям, как пулы ликвидности или зоны спроса и предложения.

В стремлении понять, как движется рынок, в этой части мы применяем алгоритм поиска в глубину (DFS) из теории графов к структуре ценового движения в трейдинге. Основная проблема при попытке алгоритмизировать ценовое движение заключается в том, что такие понятия, как максимумы свингов, минимумы свингов и продолжение движения рынка, обычно описываются качественно, а не с помощью строгих, проверяемых правил. Для решения этой проблемы структура рынка формализуется как граф, где каждый подтвержденный свинг становится узлом, а переходы между свингами — ребрами, соединяющими эти узлы. По мере формирования ценой новых свечей и подтверждения новых свингов, этот граф динамически меняется, создавая структурированное представление о том, как рынок развивается во времени.

В рамках этой структуры DFS позволяет системе глубоко отслеживать одну структурную ветвь, например, движение от минимума свинга к более высоким максимумам и более высоким минимумам, прежде чем рассматривать альтернативные структурные возможности. Алгоритм следует этому пути до тех пор, пока структурные условия остаются валидными, оценивая его силу с помощью объективных критериев, таких как глубина пути, ключевые структурные уровни и допуск при достижении целевого уровня. Когда критический уровень свинга оказывается пробит и тем самым инвалидируется — алгоритм детерминированно возвращается к предыдущему узлу и исследует другие потенциальные пути. Таким образом, последовательность ценовых свингов рассматривается как маршрут, пригодный для алгоритмического обхода через структуру рынка, преобразуя субъективный анализ ценового движения в дисциплинированный, программируемый процесс, подходящий для систематической и автоматизированной торговли.


Автор: Hlomohang John Borotho

 

Это не похоже на граф — просто поиск двух типов экстремумов в массиве, сформированном в хронологическом порядке. Напоминает зигзаг, который просматривается с помощью вложенных циклов.

Более графически ориентированным подходом было бы обобщение на основе истории и поиск статистически значимых весов для ребер между наиболее вероятными последовательностями колебаний при расчете вероятности будущих траекторий.

Новый комментарий