Ищем закономерности - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прицепите машку для фильтрации тренда.
Я имел ввиду, расчёт ATR как и Ma использует усреднение. Там получается, что если в конце периода усреднения есть большие значения, а затем они выходят из периода, то в этот момент кривая падает, хотя на переднем фронте всё спокойно. То есть, те значения уже не существуют в реальности, но они влияют на поведение индикатора, что не правильно.
Тут Чинкиз предложил хороший вариант, можно использовать и в качестве детектора тренда. Можно переработать его немного.
По волатильности Вы правы.Доброе время суток!
Вот снова первоначальная идея ветки ушла немного в сторону. Теперь уже не "Ищем ... ", а создаём ***. Понимаю если советник создавать для проверки, т.е. проверил закономерность, подтвердил её исполнение, либо нет. И дальше следующую проверять надо, а не создавать что-то дальше. Советник по моему скромному мнению стоит делать лишь после нахождения не менее 20-30 закономерностей. Но я считаю, что советник уже не тема данной ветки - это уже будет что-то вроде "Инновационная система принятия решений ..." ... :):):)
С уважением, RomFil
P.S. А идеи закономерности в парном трейдинге рассматриваете??? Есть у меня одна очень стоящая идея для любого таймфрейма. Готов поделиться с условием инструментальной проверки советником.
Ромфил, Вы правы. Смотрите какая ситуация. Мы нашли некоторую закономерность в Рельсах, но как и во всех других идеях, в одном месте она работает, в другом нет. То есть необходимо сделать некоторое сегментирование рынка по признакам: тренд-флет, различной амплитуды и частоты. Хочу сделать такой разделитель, тогда он поможет проверять любую стратегию более обдуманно.
Мы и дальше будем проверять разные стратегии. И как Вы предложили, будем делать советники на основе индикаторов, для проверки стратегии. Давайте проверим и Вашу стратегию.
По поводу идеи Чингиза. Посмотрите на картинку. Если сделать 2-3 экземпляра индикатора с разным минимальным расстоянием, и объединить их в одно, то мы видим мелкие движения, но и знаем в каком глобальном тренде работаем.
То есть, мы сейчас создадим универсальный инструмент проверки идей. И улучшение стопов в советнике тоже такой инструмент.
Владимир, приветствую Вас!
Я не понял немного вопрос. По поводу таймфрейма, привык рассматривать дневные движения, на Н1 всё видно, и тестировать можно быстро. Период в 20 лет - беру максимальный промежуток времени, исключая дневки на часовом таймфрейме до 1999 года. Источник котировок - обычный ДЦ.
Развейте мысль, можем изменить что-нибудь.
От части согласен, но со стопами и тейками, по моему мнению, надо играться в самую последнюю очередь. Тут можно дальше умничать и рассказывать про стратегическое мышление и о том, как правильно необходимо решать поставленные задачи, но я думаю Вы тут и больше моего можете рассказать ... - поэтому не буду об этом. Хотел лишь заметить, что начали уходить от намеченного пути ... :)
Идею в двух словах не расскажешь. Вечером сегодня попробую большую часть изложить и индикатор по "идее" один выложить.
С уважением, RomFil
Я только что попробовал в архиве котировок в обычном ДЦ, после подгрузки истории от Metaquotes часовки GBPUSD достали до 30 апреля 2019 года. И все.
Попробовал на H1 долистал до 2015 года и не стал дальше. На более старших ТФ история по фунту уходит до 1992 года.
Хотел лишь заметить, что начали уходить от намеченного пути ... :)
Смысл в закономерностях, если не пытаться их анализировать на практике?
А конкретно относительно того, что требуется не 1-2 параметра, а множество - здесь солидарен. Потому еще раз спрашиваю что вы думаете про использование биг дата в автоматических системах?Или речь о другом способе извлечения? Программном?
А понял, это пляски с бубном! Я не знаю, что за прикол в этой программе, до конца не разобрался с мудрёным получением котировок. Но попробуйте загрузить пятиминутки с сервера Metaquotes и у Вас появится длинная история и на Н1.
Потом обновите график
Смысл в закономерностях, если не пытаться их анализировать на практике?
А конкретно относительно того, что требуется не 1-2 параметра, а множество - здесь солидарен. Потому еще раз спрашиваю что вы думаете про использование биг дата в автоматических системах?Тут бесконечно можно говорить о "биг дата" по причине разного понимания этого термина. Нет единого понимания слова "биг" ... :)
Но на самом деле моё сугубо личное мнение: на объём данных важен, а система принятия решения!!!
Я уже ответил на данный вопрос в личной переписке (видимо не в том контексте ты понял мою фразу), повторю её здесь (выдержка из контекста спора на одном из сайтов в сети Интернет):
Ну хорошо ... Раз есть интерес, то извольте изложить своё виденье:
1) Индикаторы это вчерашний век! Экран терминала - вот основной источник информации. Ну а что там на экране? Могут быть индикаторы зоны и прочее.
2) Вообще я себе так представляю всё это: (1) есть график с нейросетевыми предикторами, ну так штук 200-300, может больше - эти предикторы сами на истории + с приходом каждого тика модифицируют свои показания подстраиваясь под целевую функцию, которую определяет сам ИИ; (2) всё эти предикторы + экран (не один, а тайм серия экрана с разных таймов и в глубину) с индикаторами или без подаётся на вход многослойной очень-очень глубокой сети (это из существующих; сеть должна быть большой, порядка десятков миллионов нейронов); (3) далее задаешь критерий для ИИ и он на основе входов сам находит самую оптимальную целевую функцию.
НУ как-то так всё ... :):):) Это только в общем понимании, но каждый элемент должен включать в себя целый комплекс вычислений и обработки информации.
В целом могу сказать, что уже сейчас используя глубокую нейросеть со 120 входами и одним выходом, я могу в 70-75% случаев предсказать направление следующего бара. И если честно сказать - это не предел, можно ещё пару-тройку процентов выжать. Но это только направление. Величину этого направления можно попытаться определить идеей, которую изложил несколько страниц ветки в прошлом.
С уважением, RomFil.
P.S. Так вот объём предалгаемых данных - это "биг" или ещё не дотягивает?
А понял, это пляски с бубном! Я не знаю, что за прикол в этой программе, до конца не разобрался с мудрёным получением котировок. Но попробуйте загрузить пятиминутки с сервера Metaquotes и у Вас появится длинная история и на Н1.
Потом обновите график
Вот тут ещё поправьте ... :)