Ищем закономерности - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
скользяшки отстают, а это не гуд
Да и пусть отстают!!! Нам ведь мувинг интересен лишь как целевая функция не более. Кто мешает нам на истории взять и сдвинуть график назад на необходимое количество баров, такое количество, чтобы он по максимуму повторял движение цены. Это ведь просто целевая функция, которая и будет например показывать разворот на истории. Про использовании в торговле пока речи не идёт.
P.S. Вот смотрите не реальных данных. Появилась красная стрелка - это возможный разворот. Потом появилась синяя, но первый импульс вверх большой, мувинг от старшего тайма не перебил - в результате дальше пошёл. Красная горизонтальная - это промежуточная цель, она отработала уже. Если конъюктура текущая не поменяется, то до 1,2924 +- должно дойти с вероятностью 80%
Вся проблема в определении пАттернов, которые мы все ищем, заключается в создании такой целевой функции, которая бы давала однозначный сигнал разворота.
Вот чтобы определять безошибочно, модулей которые в этом участвуют должно быть как можно больше. Если максимально совместить интерактивные данные из источников, которые влияют на движения, да плюс распознавание паттернов, то это уже почти т.н. грааль. Просто проблема создания такой системы в том, что пользователям все равно на то что нужно для создания максимально безошибочной системы. Их интересует продукт по доступной цене, который будет работать. Разработчиков же интересует как с наименьшими усилиями создать продукт, который соответствует запросам пользователя. Или даже создать видимость соответствия этим запросам. А создание серьезных систем требует и усилий, и глубокого анализа, и нехилых ресурсов. Также создать такую систему имеют возможность только те, кто располагает немалыми ресурсами и возможностями. Это вопрос не двух шагов и алгоритма в 64 кб. И потому действительно мало кому будет интересно даже думать о таких вещах.
Виталий, не обижайтесь.
Даже и не думал. Причем я понимаю настроение большинства на этом форуме. Обсуждаемое направление здесь мало кому интересно. И это заметно даже из темы, которую пытался развить Ромфил. И также очевидно что если начать полноценно разбирать такие вопросы, то это возможно лишь через данные, от которых у большинства произойдет отслоение свободных радикалов в их нейросетях. Это был бы глобальный оффтоп. Но отобразить сами возможности таких вариантов, вполне уместно. Найдутся и те, кто заметит в этом не только воду, но и источники прогресса.
Нейросеть это небольшой мозг, слабее человеческого, но не устаёт. Возникает один, но самый главный вопрос: если вы не знаете, что ожидать от рынка, от куда он знает?
Преимущество ИИ в оперативных ресурсах и не только. И еще человек привязан к линейной логике. А ИИ научили объемным процессам и это для него как дышать.
Доброе время суток уважаемые посетители ветки!
Одна из перспективных идей, которая позволит иметь определённое статистическое преимущество. Как и обещал.
Оговорюсь сразу первоначальная идея не моя, но я её развил. Кому интересно начало здесь.
Идея построена на принципе разной скорости движения цены у двух инструментов – пусть это будет GBPUSD и EURUSD. Хотя может быть неудачные инструменты из-за брекзита из-за которого фунт можно сказать летал последние пару лет. Но пусть будут они.
Итак. Все Вы наверно знаете и видели, как те или иные валюты «двигаются» по графику. И не раз замечали возникновение корреляции инструментов, у которых есть общая валюта – к примеру, иногда графики GBPUSD и EURUSD ну очень коррелированы, да у них разные абсолютные значения, но форма графиков подобная. Так вот, ведь никто не будет против, что эти два инструмента зависимы между собой. Какая зависимость между ними неизвестно, но она есть! Через общую валюту USD.
Теперь Ганна притянем немного … :) :) :) Те, кто читал теорию Ганна должен знать про его главное открытие - квадрирование ценового диапазона временем. О чём это открытие, а о том, что «… когда цена возводится в квадрат временем или, когда цена и время идут вместе …». Лично я это понимаю (вернее принял за аксиому) так – у каждого инструмента есть своё неизвестное «золотое сечение» движения цены относительно времени – так называемый «масштаб цены» - это на сколько пунктов цена движется относительно временной шкалы. Цена при движении постоянно возвращается к этому золотому сечению. С этим многие могут поспорить, но я не будут переубеждать тех, кто не согласиться с этим утверждением – это не цель данной писанины – кто не согласен с утверждением может дальше не читать. Так вот у обоих упомянутых выше инструментов (GBPUSD и EURUSD) есть эти значения золотого сечения – вычислить их абсолютные значения невозможно, а вот относительное значение предположить можно.
Что может обеспечить движении цены GBPUSD, к примеру, вверх – есть несколько вариантов: (1) GBP идёт вверх, USD не изменяется; (2) GBP не изменяется, USD идёт вниз; (3) GBP идёт вверх, USD идёт вниз; (4) GBP идёт вверх, USD тоже идёт вверх, но с меньшей скоростью. Всего четыре варианта! Но их абсолютное значение спрогнозировать невозможно. А если относительное???
Вот графики движения GBPUSD и EURUSD на таймфрейме М5 за 06.01.2020:
Почему именно этот день? Да потому, что скрин взят из предыдущей статьи, а она была написана в середине января.
Что мы видим? Есть корреляция? Она однозначно есть!
Теперь хочу отметить одну закономерность, которую выявил автор изначальной идеи - он её похоже выявил ещё в году 2012, но только сейчас смог как-то её просчитать. Закономерность заключается в том, скорость изменения GBPUSD и EURUSD разная, но они всегда возвращаются к своему «золотому сечению» - всегда!!! Автор идеи привязал эту особенность к вероятности, но по моему мнению – это особенность именно возврата к этому «золотому сечению».
Смысл идеи поподробнее попробую изложить – как заработать на этом (прямо последовательно всё сделаем):
1) Нам надо определить относительное «золотое сечение» в настоящем! Как это сделать – надо провести анализ истории. На какую глубину? Я тут точного ответа не дам – каждому как говориться своё. Автор идеи берёт сутки, для М5 это 288 отсчётов назад. Ну и мы ограничимся этой глубиной. Вот такие графики изменения котировок указанных пар мы имеем на начало открытия рынка 06.01.2020 (графики нарисованы по CLOSE).
2) Как выразился автор идеи – определённым «шаманским» методом получим некоторую кривую – в моём понимании это как раз некое «золотое сечение»? К которому будут стремиться оба графика.
3) Далее определённым образом масштабируем все три графика и в итоге получим вот такое:
Что нам говорит этот график? Пока ничего, но если этот график на истории посмотреть – начать с какой-нибудь даты и смещать это окно вправо, то можно увидеть, что цены обоих пар расходятся и сходятся именно к этой кривой, которую лично я как раз и называю – «золотым сечением» (на графике она жёлтая, синяя это евро, красная фунт).
4) Как это можно использовать? Да очень просто. Все три линии всегда (ну рано или поздно это точно случиться) будут стремиться в одну точку, т.е. скорость изменения цен будет возвращаться к этому золотому сечению. Где будет эта точка не известно, но то куда буду двигаться графики предположить можно. Я написал индикатор, который показывает эти три линии в реальном времени. У него как раз три этих буфера.
Красная линия это EURUSD, синяя GBPUSD, магента – золотое сечение.
5) Определяем к какой из линий EURUSD или GBPUSD дальше сечение, та линия пусть будет называть медленной, а вторая быстрой. Для этих двух пар почти всегда евра медленная, фунт быстрый. Так вот в момент когда сечение начинает разворачиваться к медленной линии открываемся по инструменту EURGBP!!! Если в момент входа евра выше фунта, то открываемся вниз. Если наоборот, то вверх.
6) Выход из позиции можете сами предложить.
Ну вроде всё рассказал. Готов оказать методологическую помощь в уточнении так сказать технического задания для советника. Индикатор прилагаю, использовать его можно через iCustom.
С уважением, RomFil.
Вот чтобы определять безошибочно, модулей которые в этом участвуют должно быть как можно больше. Если максимально совместить интерактивные данные из источников, которые влияют на движения, да плюс распознавание паттернов, то это уже почти т.н. грааль. Просто проблема создания такой системы в том, что пользователям все равно на то что нужно для создания максимально безошибочной системы. Их интересует продукт по доступной цене, который будет работать. Разработчиков же интересует как с наименьшими усилиями создать продукт, который соответствует запросам пользователя. Или даже создать видимость соответствия этим запросам. А создание серьезных систем требует и усилий, и глубокого анализа, и нехилых ресурсов. Также создать такую систему имеют возможность только те, кто располагает немалыми ресурсами и возможностями. Это вопрос не двух шагов и алгоритма в 64 кб. И потому действительно мало кому будет интересно даже думать о таких вещах.
Даже и не думал. Причем я понимаю настроение большинства на этом форуме. Обсуждаемое направление здесь мало кому интересно. И это заметно даже из темы, которую пытался развить Ромфил. И также очевидно что если начать полноценно разбирать такие вопросы, то это возможно лишь через данные, от которых у большинства произойдет отслоение свободных радикалов в их нейросетях. Это был бы глобальный оффтоп. Но отобразить сами возможности таких вариантов, вполне уместно. Найдутся и те, кто заметит в этом не только воду, но и источники прогресса.
Много тоже вредно. Только экспериментальным путём можно определить. Для 120 входов и одного выхода я определил это "оптимально" как двухслойную структуру глубокой сети: первый слой 120 нейронов, второй слой 40 нейронов, выход 1 нейрон.
Пока писал "длинный" пост маленько торганул. Дальше возможно не пойдёт. Хотя пошло ... :) Значит рано вышел, но мне хватит. :)
Вот оно преимущество "воочию". Это обыкновенная LWMA дала сигнал на вход. А цели красные линии. До них дошли - всё!!! Дальше не прогнозируемое движение ... :):):)
Теперь про LWMA по подробнее как и обещал.
Накиньте на график две машка: период 27, применить к CLOSE, метод LWMA, одна со сдвигом 0, вторая 1.
Смотрим только в начале нулевого бара. Анализируем с первого бара. Как только одна пересекает другую на величину больше чем текущий спред - это и есть сигнал возможного разворота. Отработка сигнала субъективно около 70%. Ну вот и все премудрости.
Именно эти сигналы по моему мнению являются той уникальной целевой функцией для дальнейшего поиска закономерностей. Как считаете?
Хотите я Вас научу их (закономерности) самостоятельно искать? Я раньше этим занимался и готов поделиться знаниями ... :)
С уважением, RomFil
3) Далее определённым образом масштабируем все три графика и в итоге получим вот такое:
Что нам говорит этот график? Пока ничего, но если этот график на истории посмотреть – начать с какой-нибудь даты и смещать это окно вправо, то можно увидеть, что цены обоих пар расходятся и сходятся именно к этой кривой, которую лично я как раз и называю – «золотым сечением» (на графике она жёлтая, синяя это евро, красная фунт).
4) Как это можно использовать? Да очень просто. Все три линии всегда (ну рано или поздно это точно случиться) будут стремиться в одну точку, т.е. скорость изменения цен будет возвращаться к этому золотому сечению. Где будет эта точка не известно, но то куда буду двигаться графики предположить можно. Я написал индикатор, который показывает эти три линии в реальном времени. У него как раз три этих буфера.
Красная линия это EURUSD, синяя GBPUSD, магента – золотое сечение.
5) Определяем к какой из линий EURUSD или GBPUSD дальше сечение, та линия пусть будет называть медленной, а вторая быстрой. Для этих двух пар почти всегда евра медленная, фунт быстрый. Так вот в момент когда сечение начинает разворачиваться к медленной линии открываемся по инструменту EURGBP!!! Если в момент входа евра выше фунта, то открываемся вниз. Если наоборот, то вверх.
6) Выход из позиции можете сами предложить.
Ну вроде всё рассказал. Готов оказать методологическую помощь в уточнении так сказать технического задания для советника. Индикатор прилагаю, использовать его можно через iCustom.
С уважением, RomFil.
Парный трейдинг не нов. И можно на красном форуме найти по нему тысячи постов ещё даже раньше 2012-го года, 2009-2010-й года, если не ошибаюсь. И неважно,торгуем мы оба мажора или торгуем мы кросс. Есть и масса индикаторов по парному трейдингу. И советников. Но вот только успешного долговременного применения нет. Я лично слил на описанной Вам стратегии несколько тысяч долларов ещё пять лет назад. И даже возвращаться к нему не хочу! Если всё-таки тоже хотите наступить на эти же грабли, то можете продолжить изыскания. Хотя, ничего нового уже не изобретёте. Столько светлых голов уже бились над этой стратегий, что и не сосчитать...