Скачать MetaTrader 5

Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexandr
1916
Alexandr  

Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?

Глядя на рынок мы видим что возможно существующие закономерности не могут быть параметрально постоянны. В каждой системе есть уровень подгонки и уровень закономерностей одного и более событий. 

И перевес в сторону второго уровня отвечает за рациональность самой торговой идеи.

Абстрактно мыслю. Будут интересны мысли других.

Леонид
5841
Леонид  

Вечный вопрос......)))

Alexandr
1916
Alexandr  

Тогда как мы определяем что тс не хлам?

1) Форвард тестирования?

2) Наблюдения.

3)... 

Леонид
5841
Леонид  

1. Форвард

2. Наблюдения за реальными параметрами в прошлом и сравнение их с найденными на форварде.

3. Непревышение реально-возможной прибыльности.

IgorM М
4801
IgorM М  
Jingo:

реальными закономерностями

Вы нашли реальные закономерности? тогда зачем Вам подгонка? скорее всего подгонка под истории вселяет надежду что закономерности есть ;)


Jingo:

Тогда как мы определяем что тс не хлам?

- торговля фиксированным лотом

- количество сделок на истории должно быть большим

- выход из рынка по обратному сигналу на вход

- положительный баланс, т.е. прибыль должна вовремя фиксироваться

если этого добьетесь, тогда прикрутите ММ и у Вас есть профитная система

richie
3171
richie  
Jingo: Глядя на рынок мы видим что возможно существующие закономерности не могут быть параметрально постоянны.


Закономе́рность — необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений (это из вики). Закономерность работает всегда. Если она хоть раз не работает, то это уже не закономерность, а иллюзия.

.

Кроме того, необходимо всегда рассматривать цену закономерности через призму получения прибыли. На рынке немало закономерностей, которые в свете прибыли дают никакой результат. При этом, некоторые умники пихают в мозги начинающих трейдеров эти "закономерности" как великие достижения технического анализа.

igor
1144
igor  
Jingo:

Тогда как мы определяем что тс не хлам?

1) Форвард тестирования?

2) Наблюдения.

3)...

Тестирование на демо (микро) счёте в течении некоторого времени (1-6 месяцев),при условии,что это не работа связанная со скоростью исполнения.
Alexandr
1916
Alexandr  

Наверное тоже скажу правильно:

что на рынке скорее временные закономерности, которые формирует постоянная изменчивость рынка и какие-то состоявляющие взаимосвязи явлений.

Леонид
5841
Леонид  
Richie:
IgorM:
Большинство закономерностей неразрывно связаны с анализом каких-нибудь технических индикаторов, которые в свою очередь неразрывно связаны со своими внутренними параметрами. Далее, в итоге этого анализа, у большинства ТС присутствует некий порог срабатывания, который по сути фактически сигнализирует о наличии найденной закономерности. Так вот подгонка - это такие найденные параметры этих индикаторов и порога срабатывания, которые в будущем не будут приносить прибыль, хотя эта найденная закономерность в прошлом будет приность прибыль.
Alexandr
1916
Alexandr  
Jingo:

Рынок часто бывает в плавучем неопределённом состоянии после раллей или коррекций разных сил.

считаю что принципы входа и выхода совсем должны быть разными.

Andrey Dik
12371
Andrey Dik  
Jingo:

Наверное тоже скажу правильно:

что на рынке скорее временные закономерности, которые формирует постоянная изменчивость рынка и какие-то состоявляющие взаимосвязи явлений.

А как насчет плавно перетекающих одна в другую закономерностей? Внешне это выглядит как хаос, или скорее как случайный процесс. Не потому ли, что извивающегося ужа пытаемся мерить портняжным метром, совсем не гибким метром? Отсюда следует, что закономерности вовсе не временны, они постоянны. В смысле закономерности есть всегда, но можно ли вступить в одну и ту же реку дважды?
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий