Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?
Глядя на рынок мы видим что возможно существующие закономерности не могут быть параметрально постоянны. В каждой системе есть уровень подгонки и уровень закономерностей одного и более событий.
Как-то за кадром остались сами закономерности. Чем более подробно ТС описывет закомерности, чем более конкретные закономерности мы ищем, и не факт что закономерность повторится с точностью до нашего описания, тем больше шанс подгонки в плохом смыле слова.
Вот например ТС, EURUSD (кстати не только), дневной график, пред. свеча вниз покупаем, пред. свеча вверх продаем, система переворотная. Ситема не то что не тонет, но упорно без значительных обрывов растет вверх со времен сотворения евро. Почему? Потому как закономерность покупать подешевшее, продавать после подорожания это нечто лежащие в основе любой торговли и не нуждающееся в обучение в принципе. Стоит добавить в систему 1-2 параметра, например мин. размер пред. свечи, получаем на периоде обучения рост, и ухудшение ООS.
А вот непосредственный отбор сетапа мне кажется дело вторичное и не такое важное.
Ну да, выявить что МО есть. А дальше уже тестить что из него можно выжать
в основном да. Особенно удобно лотом=0.1 чтобы со спредом сразу сравнить. Ну и другие критерии первоначального отбора можно использовать. Если например ПФ<1.5 то ММ конечно сможет исправить ситуацию, но ММ является дополнительной подгонкой, а чем ее меньше тем спокойнее))) Хотя может это дело вкуса, что подгонять :)
в основном да. Особенно удобно лотом=0.1 чтобы со спредом сразу сравнить. Ну и другие критерии первоначального отбора можно использовать. Если например ПФ<1.5 то ММ конечно сможет исправить ситуацию, но ММ является дополнительной подгонкой, а чем ее меньше тем спокойнее))) Хотя может это дело вкуса, что подгонять :)
При большом количестве сделок ПФ то что пф небольшой не очень важно.
а если он меньше 1, но кол-во сделок очень большое? Ну или 1.01, а мо несколько пунктов? :)
Используйте алгоритмы регуляризации и будет вам счастье. :))
а можно чуть подробнее...
а можно чуть подробнее...
Сдаётся мне это опять что-то нервно-сетевое.
да, Вы в точку - уже и тема создана по нормализации - https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-)))
да, Вы в точку - уже и тема создана по нормализации - https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-)))
Вряд ли имеено это имелось ввиду
а можно чуть подробнее...
Алгоритмы регуляризации - это алгоритмы предотвращающие эффект переобучения НС. Если погуглить можно найти достаточное количество реализованных и работающих.
Таким образом при использовании этих алгоритмов сама тема как "грань между подгонкой и закономерностями" просто исчезает.
Хотя вопрос архитектуры сети остается открытым.
Да и не путайте нормализацию и регуляризацию.
Нормализация это приведение разномасштабных данных к одному масштабу.
И вдогонку, не все типы НС хорошо идут на фин. рынках.