Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прибыльный или как?
Я надеюсь мы сообща сделаем его прибыльным, и будем считать задачу эту ветки выполненой). А советник скорее должен просто быть слегка не обделен мыслью и подходить нашим целям (должно быть что оптимизировать/обучать).
Так в этом то и вопрос.. Если прослеживается откровенная система, то с этим надо что то делать.Я строил графики статистики по многим инструментам (около 50) и разным таймам.Они довольно равномерные.Соответственно можно выяснить закономерности появления "удачного" времени в корреляциях между инструментами.Как мне думается и если это делает какой то механизм, то это происходит по определённому алгоритму всего навсего.И вот тогда будет классическая подгонка :о).. Анализ мёртв! Да здравствует анализ!
Я имел ввиду конкретно следующее: если при одной комбинации двух свечей далее идёт разворот, а при такой же другой - продолжение, то какие комбинации предшествовали развороту и продолжению? Что при этом происходило на других парах? Проводил эксперимент - тянул фибы (противники, не смейтесь) на каждом, даже малейшем, откате и получал скопления уровней фиб, до которых в 99% цена доходит. Интересно какие ситуации предшествуют приведённым выше свечным комбинациям. Вполне вероятно, что возможно сдвинуть соотношение 50/50 в какую-либо сторону, проанализировав ближайшее прошлое, предшествующее этим комбинациям.
Кое что есть в наработках - более чем в 90% случаях советник входит и выходит верно, но остались нерешенными именно досадные отклонения от его системы, которые приводят к просадкам, когда цена малость не дотягивает до рассчётной цели.
Тот вариант, о котором я написал (измерение каждого отката и установка целей по рассчётным уровням) слишком ресурсоёмкий и в советнике вряд ли сможет работать. А вот проанализировать некоторые комбинации свечей и выявить перевес было бы интересно.
Я надеюсь мы сообща сделаем его прибыльным, и будем считать задачу эту ветки выполненой). А советник скорее должен просто быть слегка не обделен мыслью и подходить нашим целям (должно быть что оптимизировать/обучать).
Хорошо. Простейщий паттерн.
5 свечей. Если последняя по размеру больше 4 предыдущих, то выше её хая бай, ниже лоу -селл.
Хорошо.
5 свечей. Если последняя по размеру больше 4 предыдущих, то выше её хая бай, ниже лоу -селл.
-первый тип.
А для второго?
-первый тип.
А для второго?
Это который на машках?
Берем машку скажем 100. и машку скажем 20.
И выше машки 100 покупаем отбой от машки 20.
Я имел ввиду конкретно следующее: если при одной комбинации двух свечей далее идёт разворот, а при такой же другой - продолжение, то какие комбинации предшествовали развороту и продолжению?
Ужель эти 2 продолжения так равновероятны? Считаем вероятность одного варианта, другого и либо сидим на заборе, либо открываемся в сторону более вероятного, если эта дельта значима на необходимую нам величину. Можно также увеличить глубину описания ситуации, главное должна набраться значимая по ней статистика.
Кое что есть в наработках - более чем в 90% случаях советник входит и выходит верно, но остались нерешенными именно досадные отклонения от его системы, которые приводят к просадкам, когда цена малость не дотягивает до рассчётной цели.
А вот это самое западло) Долго бился над решением этой задачи. Когда советник попадает - рынок имеет "логичное" (закономерное, прогнозируемое) течение, когда нет - "нелогичное" (непредсказуемое, атипичное). Вторичное западло в том, что с 10% нелогичного поведения рынка связаны периоды повышеной волотильности, способной сожрать прибыль от 90% удачных действий советника. У меня правда цифры были немного другие (70-80% на 20-30%)
Но мне кажется это уже немного за руслом темы.
Я имел ввиду конкретно следующее: если при одной комбинации двух свечей далее идёт разворот, а при такой же другой - продолжение, то какие комбинации предшествовали развороту и продолжению? Что при этом происходило на других парах? Проводил эксперимент - тянул фибы (противники, не смейтесь) на каждом, даже малейшем, откате и получал скопления уровней фиб, до которых в 99% цена доходит. Интересно какие ситуации предшествуют приведённым выше свечным комбинациям. Вполне вероятно, что возможно сдвинуть соотношение 50/50 в какую-либо сторону, проанализировав ближайшее прошлое, предшествующее этим комбинациям.
Кое что есть в наработках - более чем в 90% случаях советник входит и выходит верно, но остались нерешенными именно досадные отклонения от его системы, которые приводят к просадкам, когда цена малость не дотягивает до рассчётной цели.
Тот вариант, о котором я написал (измерение каждого отката и установка целей по рассчётным уровням) слишком ресурсоёмкий и в советнике вряд ли сможет работать. А вот проанализировать некоторые комбинации свечей и выявить перевес было бы интересно.
Я бы рассмотрел этот вопрос совершенно в другой плоскости.Подгонять так подгонять.А именно выяснить систему, по которой происходит перекос в негативную и позитивную сторону и можно автоматом забыть про ёмкий процесс анализа расширений (про фибы) и предшествующих паттернов.Пока не могу сконструировать механику, которая бы съела такое количество данных и что брать за результат.
Под системой предполагаю сопряжения массивов данных, полученных от множества инструментов в одном тайме.Скорее всего это нейронка..
Это который на машках?
Берем машку скажем 100. и машку скажем 20.
И выше машки 100 покупаем отбой от машки 20.
-первый тип.
Ужель эти 2 продолжения так равновероятны? Считаем вероятность одного варианта, другого и либо сидим на заборе, либо открываемся в сторону более вероятного, если эта дельта значима на необходимую нам величину.
А вот это самое западло) Долго бился над решением этой задачи. Когда советник попадает - рынок имеет "логичное" (закономерное, прогнозируемое) течение, когда нет - "нелогичное" (непредсказуемое, атипичное). Вторичное западло в том, что с 10% нелогичного поведения рынка связаны периоды повышеной волотильности, способной сожрать прибыль от 90% удачных действий советника. У меня правда цифры немного другие (70-80%20-30%)
Но мне кажется это уже немного за руслом темы.
Да, согласен, тема не о том. Хотя советник зарабатывает до 100% в месяц, а вот оптить в нём особе и нечего - он сам работает сугубо по рассчётным величинам. И те 8 - 10% неверных его действий подпадают под ситуации резкого и неожиданного изменения движения на рынке. Хорошо, что к тому моменту большая часть позиций уже частично закрыта и в просадку уходит небольшой объём. Можно тупо закрыть, но хотелось бы найти способы реагирования на "нештатные" ситуации.
А насчёт равной вероятности - если взять за аксиому проведённое исследование этих свечных моделей, то 50/50 с небольшим отклонением, которое можно и не учитывать. Но, стоит провести ещё один анализ, два, три, тех комбинаций, которые предшествовали исследуемым, то возможно и найдётся перевес, который можно принимать во внимание.