Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?
Глядя на рынок мы видим что возможно существующие закономерности не могут быть параметрально постоянны. В каждой системе есть уровень подгонки и уровень закономерностей одного и более событий.
И перевес в сторону второго уровня отвечает за рациональность самой торговой идеи.
Абстрактно мыслю. Будут интересны мысли других.
Я делаю тесты на минутках с периодом 5 лет. Никакая подгонка не помогает ни в одной стратегии проверенной мной. Хотелось бы узнать как у других?
у меня sample-период максимум 4 месяца, тут конечно зависит от системы насколько она "держит" в себе закономерности с сэмпла в будущем.
вопросы:
1)backOOS зачем нужен? лишний тест, он дал кому-нить пользы?
2)Машки, макдашки и другие мардашки в виде крокодилов и похожих ползучих тварей ) - самые худшие примеры ТС!
2)Машки, макдашки и другие мардашки в виде крокодилов и похожих ползучих тварей .....
Ужос! Машка-то такая тварь оказывается. То что крокодил она и так видно:)))
1)backOOS зачем нужен? лишний тест, он дал кому-нить пользы?
backOOS и forwardOOS это одно и тоже.
Поясню, если мы говорим не о "вечных" закономерностях которые всегда в рынке, а о приходящих и уходящих, то закономерность в како-то момент появляется и в какой-то момент уходит. Вероятность того, что наш Sample период совпадет своим началом с моментом появления закономерности, примерно равна совпадению его окончания с исчезновением закономерности. Проведя OOS после Sample мы увеличиваем шанс не застать закономерность на рынке. Проведя его до Sample, мы эти грабли обходим.
На самом деле это совсем примитивное суждение, закономерность не появляется в одночасье и не исчезает в один момент. Закономерности всегда есть в рынке. Их много. Наверно это выглядит как куча синусоид наложеных друг на друга с определенным шагом. Хуже того этих куч еще тоже множество с разными периодами. Выбрав размер Sample мы выбираем мы выбираем период этой синусоиды. Проведя Sample, мы должны выловить синусоиду попадающую максимум на временной отрезок Sample (это закономерность самая легко обнаружимая). А с переди и сзади должны быть хвосты. То что впереди можно торговать, то что сзади пригодно для тестов.
Я подготовки ТС к работе я использую только backOOS, для тестов экспериментов можно брать и fOOS. В принципе у меня этот подход себя оправдывает.
З.Ы. Не смог высказать свои мысли внятно, но честно, старался)
Кто считает подсистему безубытков в ТС как неотъемлемую часть?
А что это?
Извиняюсь, но Вы не поняли суть вопроса - при таком объединении множеств невозможно будет выделить закономерности известными методами - "фигуры" будут разными не только по размеру - они будут совершенно несравнимыми между собой, т.е. безусловно получится найти похожие фигуры, но они будут похожи только по форме, но не по содержанию.
Извиняюсь, но Я не понял суть ответа.
Фигура по содержанию это как?
Обычно фигура по начертанию(форме) должна соответствовать своему содержанию (установленному поведению процесса в будущем).
А что ж это за подмены - похожи блин!, а результат опять 25...
% угадывания видимо.
;)
backOOS и forwardOOS это одно и тоже.
Поясню, если мы говорим не о "вечных" закономерностях которые всегда в рынке, а о приходящих и уходящих, то закономерность в како-то момент появляется и в какой-то момент уходит. Вероятность того, что наш Sample период совпадет своим началом с моментом появления закономерности, примерно равна совпадению его окончания с исчезновением закономерности. Проведя OOS после Sample мы увеличиваем шанс не застать закономерность на рынке. Проведя его до Sample, мы эти грабли обходим.
На самом деле это совсем примитивное суждение, закономерность не появляется в одночасье и не исчезает в один момент. Закономерности всегда есть в рынке. Их много. Наверно это выглядит как куча синусоид наложеных друг на друга с определенным шагом. Хуже того этих куч еще тоже множество с разными периодами. Выбрав размер Sample мы выбираем мы выбираем период этой синусоиды. Проведя Sample, мы должны выловить синусоиду попадающую максимум на временной отрезок Sample (это закономерность самая легко обнаружимая). А с переди и сзади должны быть хвосты. То что впереди можно торговать, то что сзади пригодно для тестов.
Я подготовки ТС к работе я использую только backOOS, для тестов экспериментов можно брать и fOOS. В принципе у меня этот подход себя оправдывает.
З.Ы. Не смог высказать свои мысли внятно, но честно, старался)
А что это?
Очень даже внятно. По крайней мере по невнятности Вы от меня не далеко ушли. :)
Замечательная аналогия с волнами. Грубая аналогия, но хорошо понятная. Грубая, потому что это даже и не волны вовсе, а некие кривулины, накладывающиеся на друг друга и иногда резонирующие с друг другом. Главное то, что это отлично описывает отличие второго типа систем от первых. Вторые, за счет ограниченного размера трейдов, как раз и нащупывают эти волны (периоды волн). А первые, уже понятно по каким причинам, этого сделать не могут (поэтому я и говорю, что для них оптимизация==подгонке).
Извиняюсь, но Вы не поняли суть вопроса - при таком объединении множеств невозможно будет выделить закономерности известными методами - "фигуры" будут разными не только по размеру - они будут совершенно несравнимыми между собой, т.е. безусловно получится найти похожие фигуры, но они будут похожи только по форме, но не по содержанию.
Форма однозначно соответствует содержанию, независимо от размера. Если для Вас это не так, тогда я не знаю что ищете Вы.
Смысл - искать и найти повторяющиеся причинно следственные связи - закономерности. Всё, что не поддается непосредственному замеру и сравнению (не зависимо от того, умеем мы это делать, или пока ещё не) - не является предметом интереса трейдера, цель которого - зарабатывать.
Грубая, потому что это даже и не волны вовсе, а некие кривулины, накладывающиеся на друг друга и иногда резонирующие с друг другом.
Ну если бы это и правда были правильные синусоиды наша задача упростилась бы до нельзя) Рисовать не умею, но если изобразить эти кривулины на графике, где по оси абсцисс время, а по оси ординат - профит от использования кривулин-закономерностей, то короткие, малопериодные кривулины будут самыми высокими и крутыми волнами, длинные будут гораздо положе, и ниже. Про "резонанс" Вы правильно подметили, совпадение нескольких волн сопоставимого периода будет делать эти волны-кривулины ниже.
Осталось понять чем это может помочь в наших изысканиях.
-----------
З.Ы. А может кто-нибудь изобразить описаную картинку для наглядности? Попробовал в MSpaint жуть какая-то.....)