Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 16

[Vladimir Paukas]

Debugger:

Алгоритмы регуляризации - это алгоритмы предотвращающие эффект переобучения НС. Если погуглить можно найти достаточное количество реализованных и работающих.

Таким образом при использовании этих алгоритмов сама тема как "грань между подгонкой и закономерностями" просто исчезает.

Хотя вопрос архитектуры сети остается открытым.

Да и не путайте нормализацию и регуляризацию.

Нормализация это приведение разномасштабных данных к одному масштабу.

И вдогонку, не все типы НС хорошо идут на фин. рынках.

А какие типы хорошо идут?

[Serqey Nikitin]

"Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?"

Для себя я решил этот вопрос очень просто: одни и те же настройки ТС обязаны давать приблизительно одинаковую прибыльность, конечно,

с поправкой на волотильность валютной пары, одновременно при работе на нескольких валютах, не менее 3-4 основных пар. Если это условие

получается выполнить - подгонка исключена.

[Владимир Тезис]

Думаю, что если код работает по реальным закономерностям, то работать в профит он будет и без проведения подгонки (тестерной оптимизации диапазонов использования параметров кода). Наверно именно это и есть отличительный признак.

[Vladimir Paukas]

VNIK:

"Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?"

Для себя я решил этот вопрос очень просто: одни и те же настройки ТС обязаны давать приблизительно одинаковую прибыльность, конечно,

с поправкой на волотильность валютной пары, одновременно при работе на нескольких валютах, не менее 3-4 основных пар. Если это условие

получается выполнить - подгонка исключена.

Не факт. Долларовые пары параллельно ходят- там это не поможет.

[Yury Reshetov]

drknn:
Думаю, что если код работает по реальным закономерностям, то работать в профит он будет и без проведения подгонки (тестерной оптимизации диапазонов использования параметров кода). Наверно именно это и есть отличительный признак.

Это есть отличительный признак грааля. Финансовые инструменты нестационарны, а посему стабильными закономерностями не обладают: сегодня густо, завтра пусто и т.д.

[Andrei01]

Reshetov:
Финансовые инструменты нестационарны, а посему стабильными закономерностями не обладают

а нестационарность разве это не стабильная закономерность? :)

[Yury Reshetov]

Andrei01:
а нестационарность разве это не стабильная закономерность? :)

Для особоодаренных: нестационарность - это отсутствие статистических закономерностей, таких как матожидание и дисперсия.

Накиньте на чарт конверты Боллинджера и вы увидите в чем проявляются "закономерности" нестационарности, т.к. центр индикатора - матожидание, а расстояние от центра до конвертов - дисперсия.

[Леонид]

Andrei01:а нестационарность разве это не стабильная закономерность? :)

Конечно, нестационарность это тоже своего рода закономерность. Только на ней не заработаешь ))))

[Vladimir Paukas]

LeoV:

Конечно, нестационарность это тоже своего рода закономерность. Только на ней не заработаешь ))))

Смотря где работать. ;)

[Avals]

LeoV:

Конечно, нестационарность это тоже своего рода закономерность. Только на ней не заработаешь ))))

вот например фондовые индексы благополучных стран имеют постоянную тенденцию к росту. И тупое правило "дай прибыли расти и режь убытки" это использование нестационарности с положительным мо для лонгов. Правда поэтому и падения происходят гораздо быстрее, чем периоды роста))) Прибыль складывается из нескольких весьма нестационарных сделок :)