Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тестер не выявляет закономерностей, а любые приятные Вашему глазу результаты оптимизации, являются подгонкой.
тестер не выявляет закономерностей, а любые приятные Вашему глазу результаты оптимизации, являются подгонкой.
1. Есть чем прижать? Кроме прожектора в кромешной тьме?)
2. Наша ТС имеет охренный математический аппарат способный находить и распознавать любые закономерности. А наша задача всего лишь научить ее это делать. С этим мы и разбираемся.
1. могу грибами.
2. ух... я чего то пропустил? "наша ТС..."- я не в теме, где это чудо?:)
Вы уже ответили мне на этот мой пост на прошлой странице с выделением тех же Sample и ООS, но только без "Опять 25!" и кричаще красного) У меня дежа вю? Спокуха)
Я всего лишь имел ввиду, что абревиатура bOOS и fOOS не самая очевидная штука, мой мозг кипел несколько секунд над их расшифровкой)
А "бабки" будет делать наша ТС, которую мы обучем на Sample, отберем нужные результаты возможно используя OOS, и потом уже подсунем ей данные на которых по нашему мнению она просто обязана будет делать бабки. Но до этого мы пока не дошли, для чистоты эксперимента этих данных пока просто не случилось...
У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!
Как у Вас все сложно!!!
А я думал, что у вас модель того, как происходит в реальной жизни:
1) Sample - оптимизируем, в конце анализируем результаты, отбираем некое множество сетов.
2) OSS - проверяем отобранные сеты.
3) TEST - диапазон исторических данных, на которых применяя отобранный в конце концов ФНабор мы моделируем поведение в реале(момент истины), проверяем заработали ли мы виртуальных баблосят или нет.
4) И выполнение ТС-кой несколько таких последовательных циклов, например, (Sample-6мес --> OOS-1мес --> TEST-1мес) * 12 циклов( со сдвигом-1мес),
и суммирование затем результатов периодов TEST -- > показывает нам стоит ли продолжать далее на реале или нет.
.........................
Я надеялся, что у вас как-то примерно так......... ((
Это который на машках?
Берем машку скажем 100. и машку скажем 20.
И выше машки 100 покупаем отбой от машки 20.
Можно ограничиться одной машкой, а отбой смотреть от бида.
Может быть не актуально конечно, про обсуждаемые 2 типа что-то упустил, времени нет сейчас искать о чем речь, а вот тут у меня реализован похожий алгоритм. Простая стратегия со своими недостатками (наращивание объема позиции)
https://www.mql5.com/ru/code/218
а здесь как buy так и sell + трейлинг. весь принцип стратегии виден на схем. оптимизации небыло, параметры навскидку.
https://www.mql5.com/ru/forum/2777/page2#comment_38484
Вопрос на засыпку -- как определить, что закономерность это закономерность?
применить мой девиз на аватаре.
она должна быть такой же "явной" для ее обладателя, как и невидимой для остальных.
Ответ неправильный.
Я надеялся, что у вас как-то примерно так......... ((
Да все именно так, и говорим мы об одном и том, только у Вас уже какие-то частности: последовательные циклы обучения, почему-то именно 12, сдвиги причем строго в 1 месяц и т.д. Не исключаю что это все из привязки к Вашей ТС, и эти практические наблюдения нам здесь тоже дороги как бесценный опыт. Мы до этого еще "не доросли" в рамках этой темы. Мы же не конкретно Вашу ТС хотим обучать?
А тестовая выборка само-собой будет, только оглядываться на нее в процессе обучения неправильно. С самим обучением-то не разобрались хоть на йоту...
Читать внимательней надо, что тебе пишут. Проверить ее наличие.
Второй вопрос на засыпку -- как это сделать без истории?