Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 35

 
joo:
-это тоже первый тип.
А какая отличительная особенность второго?
 
Mathemat:

Я встряну, если ты не против, Виталий.

Ну вот для того книга Пардо и написана. Много там критериев, все не так просто...

Но самый главный критерий известен: ФН должен быть где-то внутри некоторой "области устойчивости", т.е. области, в которой небольшие изменения параметров не приводят к кардинальному изменению профитности системы.

Вижу, что у главного критерия есть своя цена - плотно подогнанная под график формула подляжет и под критерий. Критерий "Область устойчивости" позволяет выбрать подгонку, ведущую себя стабильно в некоторой области параметров, что интуитивно приемлемо. По мне же, задача остается прежней - это мы так плотно умудрились подогнать параметры под график или нашли таки параметры реальной закономерности?

 
joo:
-это тоже первый тип.

Да зачем нам советники двух типов? Еще и писать их придется. Я думаю результат по ним будет один и тот же и зависить он будет от того как мы будем его готовить.

ИМХО не заморачиваясь надо взять что-то на базе "персептрона" из AI (Юрия Решетов), прозрачно и понятно, да и советник способен классифицировать простенькие паттерны. Пространства для "гона" с избытком, что нам еще надо? "Что думает стая"?

 
TheXpert:
Почему? Ждем те же 5 свечей и закрываем. Неужели надо открываться строго в определенное время?

->

paukas:

Хорошо.

5 свечей. Если последняя по размеру больше 4 предыдущих, то выше её хая бай, ниже лоу -селл.

Тут нет критерия не выход (а второй тип требует,что бы выход произошел в течениее заданного времени), обратная комбинация может не повторится, а ограничения времени трейда нет.

paukas:

А какая отличительная особенность второго?

По второму типу ТС имеют ограничение времени трейда, и четко известный заранее момент поступления заранее следующего сигнала.

 
joo:По второму типу ТС имеют ограничение времени трейда, и четко известный заранее момент поступления заранее следующего сигнала.

Может тогда ввести полторашный ) тип? Ограничение по времени, но без четкого входа.
 
Figar0:

Размыто, но по другому и не получится, не та область, где все можно строго поделить на белое и черное. Я вообщем-то понял логику подобного деления на типы, но:

1. Все это весьма условно и притянуто за уши, разнообразие ТС и используемых в них принципов много шире рамок деления их на "хорошие" и "плохие" по времени трейда.

2. Нам, для наших целей, насколько я их понял, это и не надо. Предлагаю оставить на совети трейдера/разработчика необходимость отличить голимо "гонимую" ТС от способной искать закономерности и их использовать. С некоторым опытом, это достаточно несложно, понять есть ли в ТС здравый смысл или мы просто заигрались цифрами. Давайте считать, что наши-то ТС;) спосбные выискать закономерности при правильном использовании. Так же предлагается считать, что эти закономерности реально существуют.

----

Нашу же задачу в контексте ветки я вижу чисто практическую: понять как с наибольшей вероятностью найти набор параметров, сет, ФН или что там еще, при котором ТС будет использовать закономерности для использования которых она и построена. Для меня это актуально. Здесь тоже 2 момента.

а. Как обучать? (На чем обучать? Сколько обучать? и т.д.)

б. Как фильтровать? (анализ результатов)

----

Пока же согласия нет:) Вот некоторые считают например считаю, что ООS прибыль прибыль крадет, другие исхитрились всунуть OOS в обучающую выборку и в качестве пояснения такие схемы рисуют, что мне поллитра коньяка не помогло понять, как же можно контрольную выборку можно использовать для обучения что бы она не потеряла свой смысл. Какой-то избыток неподкрепленного логикой инакомыслия в наших рядах)

1) Таким образом ответ по сабжу получен, тем более автор сам продемонстрировал нам знание ответа на свой вопрос.

--------

2) Может тогда вернуться в ту ветку? Она ведь для этих целей Вами и создавалась, и многое утряслось с тех пор...

--------

3) Суть одна и та же. Главное что бы каждый период имел четкое название.

Я не настаиваю на своей модели. И легко приму любую, устраивающую всех.

Один из вариантов универсальной классификации, например,

(....., [bOOS2], [bOOS1], bOOS, Sample, fOOS, [fOOS1], [fOOS2], ....) --> (TEST(момент истины))

т.е. только прошлое и будущее(при любом расположении "Текущего момента" на истории), но в то же время при множестве реализаций.

И всеми обожаемый OOS остался на месте.

...........................................

Только не понятно, что там TheXpert прячет в левом рукаве?

 
TheXpert:
Может тогда ввести полторашный ) тип? Ограничение по времени, но без четкого входа.

Вот об этом я говорю, не делятся они прямой линией на две кучки..)
 
joo:

->

Тут нет критерия не выход (а второй тип требует,что бы выход произошел в течениее заданного времени), обратная комбинация может не повторится, а ограничения времени трейда нет.

По второму типу ТС имеют ограничение времени трейда, и четко известный заранее момент поступления заранее следующего сигнала.


Ну тогда выходим в конце дня.
 
Figar0:
Вот об этом я говорю, не делятся они прямой линией на две кучки..)

Все еще хуже. Даже таким макаром про трендследящие пока в классификации вообще ни слова. А это совсем другой класс.

Или мы просто узкий пример разбираем? Или доказываем достоинство 2 модели?

 
TheXpert:
Может тогда ввести полторашный ) тип? Ограничение по времени, но без четкого входа.
Это производный вид второго типа и укладывается в теорию Перетекающих Паттернов. - однозначно - второй тип.
Причина обращения: