Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему? Ждем те же 5 свечей и закрываем. Неужели надо открываться строго в определенное время?
->
paukas:
Хорошо.
5 свечей. Если последняя по размеру больше 4 предыдущих, то выше её хая бай, ниже лоу -селл.
Тут нет критерия не выход (а второй тип требует,что бы выход произошел в течениее заданного времени), обратная комбинация может не повторится, а ограничения времени трейда нет.
paukas:
А какая отличительная особенность второго?
По второму типу ТС имеют ограничение времени трейда, и четко известный заранее момент поступления заранее следующего сигнала.
Размыто, но по другому и не получится, не та область, где все можно строго поделить на белое и черное. Я вообщем-то понял логику подобного деления на типы, но:
1. Все это весьма условно и притянуто за уши, разнообразие ТС и используемых в них принципов много шире рамок деления их на "хорошие" и "плохие" по времени трейда.
2. Нам, для наших целей, насколько я их понял, это и не надо. Предлагаю оставить на совети трейдера/разработчика необходимость отличить голимо "гонимую" ТС от способной искать закономерности и их использовать. С некоторым опытом, это достаточно несложно, понять есть ли в ТС здравый смысл или мы просто заигрались цифрами. Давайте считать, что наши-то ТС;) спосбные выискать закономерности при правильном использовании. Так же предлагается считать, что эти закономерности реально существуют.
----
Нашу же задачу в контексте ветки я вижу чисто практическую: понять как с наибольшей вероятностью найти набор параметров, сет, ФН или что там еще, при котором ТС будет использовать закономерности для использования которых она и построена. Для меня это актуально. Здесь тоже 2 момента.
а. Как обучать? (На чем обучать? Сколько обучать? и т.д.)
б. Как фильтровать? (анализ результатов)
----
Пока же согласия нет:) Вот некоторые считают например считаю, что ООS прибыль прибыль крадет, другие исхитрились всунуть OOS в обучающую выборку и в качестве пояснения такие схемы рисуют, что мне поллитра коньяка не помогло понять, как же можно контрольную выборку можно использовать для обучения что бы она не потеряла свой смысл. Какой-то избыток неподкрепленного логикой инакомыслия в наших рядах)
1) Таким образом ответ по сабжу получен, тем более автор сам продемонстрировал нам знание ответа на свой вопрос.
--------
2) Может тогда вернуться в ту ветку? Она ведь для этих целей Вами и создавалась, и многое утряслось с тех пор...
--------
3) Суть одна и та же. Главное что бы каждый период имел четкое название.
Я не настаиваю на своей модели. И легко приму любую, устраивающую всех.
Один из вариантов универсальной классификации, например,
т.е. только прошлое и будущее(при любом расположении "Текущего момента" на истории), но в то же время при множестве реализаций.
И всеми обожаемый OOS остался на месте.
...........................................
Только не понятно, что там TheXpert прячет в левом рукаве?
Может тогда ввести полторашный ) тип? Ограничение по времени, но без четкого входа.
Вот об этом я говорю, не делятся они прямой линией на две кучки..)
->
Тут нет критерия не выход (а второй тип требует,что бы выход произошел в течениее заданного времени), обратная комбинация может не повторится, а ограничения времени трейда нет.
По второму типу ТС имеют ограничение времени трейда, и четко известный заранее момент поступления заранее следующего сигнала.
Вот об этом я говорю, не делятся они прямой линией на две кучки..)
Все еще хуже. Даже таким макаром про трендследящие пока в классификации вообще ни слова. А это совсем другой класс.
Или мы просто узкий пример разбираем? Или доказываем достоинство 2 модели?
Может тогда ввести полторашный ) тип? Ограничение по времени, но без четкого входа.
ЗЫ А кто такой дирехтор форехса?
https://www.mql5.com/ru/users/profitabl
Вижу, что у главного критерия есть своя цена - плотно подогнанная под график формула подляжет и под критерий. Критерий "Область устойчивости" позволяет выбрать подгонку, ведущую себя стабильно в некоторой области параметров, что интуитивно приемлемо. По мне же, задача остается прежней - это мы так плотно умудрились подогнать параметры под график или нашли таки параметры реальной закономерности?
Форвард как раз и моделирует реальную торговлю: скажем, очередная оптимизация показывает, что период быстрой машки надо увеличить на 2, а медленной - уменьшить на 1. Так как эти изменения малы и укладываются в "область устойчивости", то все тип-топ. Система остается прибыльной. Но такую систему надо еще найти.