Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 29

 
artmedia70:

Кто-нить искал закономерности в направлении куда ветер дует??? Как часто угадывал куда он завтра будет дуть? Или в следующий час-полчаса, 15, 5, 1-минуту?

А флюгер, сцуко, знает... Всегда..


Ветер всегда сзади имеет флюгер.

Поэтому флюгер и кое что знает. (инсайд)

 
Vigor:

Спасибо. А я то гадал, почему вы ГА на своем sample не используете. Ну, в MT5 можно оптимизируемым параметром любой свой сделать, и ГА использовать. Так, что вопрос со скоростью решаем.


ГА использую.

Но в режиме преоптимизации, в случае анализа чужих МТС, т.е. когда не понимаешь какая логика вообще в неё заложена.

 
Jingo:
Открою секрет(в случае робастой системы) что OOS не может быть всегда прибыльным для наилучшего опта с сэмпла

То есть мы получая убыточный результат с OOS-участка пытаемся идти дальше; мутить фильтры для якобы возможных лосс-модельных времён, переделывать чуть ли не в корне саму ТС и так далее


Вот-вот-вот. Теплее ))

Что бы открыть секрет, как минимум, надо что-то знать (испытать).

Можете, хотя бы завуалировано, объявить резалты Ваших испытаний?

 

joo: применимы ли такие подходы (разделение на Sample, OOS и др.) ко всем ТС без исключения? Если применимы не ко всем, то к каким не применимы?



Профессионалы конечно советуют обходится без OOS - чем больше OOS, тем быстрее устаревает ТС. Но как это сделать в реале - ума не приложу.....
 

Любая ТС имеет право на жизнь и любая её(ТС) рациональная модификация, полученная добавлением фильтров путём нескольколетнего наблюдения будет работать в руках творца-трейдера если не жадничать и отдавать рынку рогатых лосей))

 

1) результаты при лучшем опте ( подбор параметров - это  индивидуальное искусство наблюдателя-трейдера)

2) реал (профитность в течении 5-15% времени от sample)

3) неизбежное будущее.

Использовать OOS  в реальной торговле = терять прибыль.

 

Поведение цены после открытия позиции( в моём примере Sell) непредсказуемо но ограничено вероятностями 4 событий. Вероятности подсчитываются на in-sample.

 
LeoV:

Профессионалы конечно советуют обходится без OOS - чем больше OOS, тем быстрее устаревает ТС. Но как это сделать в реале - ума не приложу.....


А вы не могли бы отписать Решетову в личку, что он прав.

Я про особоодарённых....... ;-))

 
Jingo:

Поведение цены после открытия позиции( в моём примере Sell) непредсказуемо но ограничено вероятностями 4 событий. Вероятности подсчитываются на in-sample.


С вами приятно иметь дело.... )

Честно говоря думал, что Вы открыли тему случайно, в порыве....

Признаюсь. Ошибался.

 

344
Jingo 24.01.2011 00:31

1) результаты при лучшем опте ( подбор параметров - это индивидуальное искусство наблюдателя-трейдера)

2) реал (профитность в течении 5-15% времени от sample)

3) неизбежное будущее.

Использовать OOS в реальной торговле = терять прибыль.

===========================================================

И пожалуйста, не надо пессимизма.

Участок №3 может быть разным.....