Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
joo: применимы ли такие подходы (разделение на Sample, OOS и др.) ко всем ТС без исключения? Если применимы не ко всем, то к каким не применимы?
Профессионалы конечно советуют обходится без OOS - чем больше OOS, тем быстрее устаревает ТС. Но как это сделать в реале - ума не приложу.....
Любая ТС имеет право на жизнь и любая её(ТС) рациональная модификация, полученная добавлением фильтров путём нескольколетнего наблюдения будет работать в руках творца-трейдера если не жадничать и отдавать рынку рогатых лосей))
1) результаты при лучшем опте ( подбор параметров - это индивидуальное искусство наблюдателя-трейдера)
2) реал (профитность в течении 5-15% времени от sample)
3) неизбежное будущее.
Использовать OOS в реальной торговле = терять прибыль.
Поведение цены после открытия позиции( в моём примере Sell) непредсказуемо но ограничено вероятностями 4 событий. Вероятности подсчитываются на in-sample.
Профессионалы конечно советуют обходится без OOS - чем больше OOS, тем быстрее устаревает ТС. Но как это сделать в реале - ума не приложу.....
А вы не могли бы отписать Решетову в личку, что он прав.
Я про особоодарённых....... ;-))
Поведение цены после открытия позиции( в моём примере Sell) непредсказуемо но ограничено вероятностями 4 событий. Вероятности подсчитываются на in-sample.
С вами приятно иметь дело.... )
Честно говоря думал, что Вы открыли тему случайно, в порыве....
Признаюсь. Ошибался.
1) результаты при лучшем опте ( подбор параметров - это индивидуальное искусство наблюдателя-трейдера)
2) реал (профитность в течении 5-15% времени от sample)
3) неизбежное будущее.
Использовать OOS в реальной торговле = терять прибыль.
===========================================================
И пожалуйста, не надо пессимизма.
Участок №3 может быть разным.....
)))может, но зачем нам это "разное"
Зачем держать старый добрый НО отработанный опт?
далее у нас переоптимизация; отторговав на 2-ом частке - оптим на свежем сэмпле
Говорим про осы-шмосы, семплы-мемплы, а никто ни слова не сказал, а возможно ни у кого и мысли не возникало, а применимы ли такие подходы (разделение на Sample, OOS и др.) ко всем ТС без исключения? Если применимы не ко всем, то к каким не применимы? Я задал вопрос Решетову, подводящей к этой теме, но он не посчитал нужным ответить.
Попробуем разобраться.
По времени нахождении в рынке каждого отдельного трейда (именно каждого отдельного, так ТС может вести несколько параллельных трейдов одновременно) ТС-ки можно разделить на два типа:
1. ТС с заранее неизвестным временем каждого трейда. К этому типу относятся все ТС, в которых заранее не известно, когда будет следующий сигнал на вход в трейд (и будет ли он вообще) и в некоторых системах заранее не известно, когда будет сигнал на выход.
2. ТС с заранее известным наперед максимальным временем трейда. К этому типу относятся системы, в которых сигнал на вход имеется строго периодично, на каждом баре например, или в определенный день недели в определенное время. На выход сигнал так же всегда есть, он не может не есть, так как заранее определен максимальный срок жизни каждого трейда. Условием выхода из трейда может быть окончание срока, или достижение стопов.
Какие мысли возникают, если делить ТС на такие типы? Что из этого следует, в рамках топика? Послушаю мнения, а потом выскажусь сам.
Необходимо уточнить или откорректировать условия. Поясню:
Если есть мах времени трейда, значит есть и min времени.
Значит во втором типе точная длительность каждого отдельного трейда так же неизвестна, как и в первом типе.
Не спеши, Артем. Назвался груздем - полезай в кузов. Колись, что хотел сказать. Или просто скажи, что не хочешь раскрывать свою суперпупернаносистему :)
Да нет, Алексей. Пока ничего сверх удивительного. Просто ... ну не сторонник я всех этих оптимизаций. Про флюгер - аллегория. Ведь ему глубоко на то, что вчера он на север, позавчера на юг... Из этого невозможно рассчитать и сделать вывод куда он завтра будет... Можно конечно, но ... опять шаманство. Я придерживаюсь такой линии, что за рынком нужно следовать и быстро (с некоторыми условностями) реагировать на его изменения. Есть наработки в этом направлении, есть много что следует ещё наработать, но МО в районе 30 - 40 при количестве сделок в районе 4-х, 5-ти тысяч..., но это - разговор совсем другой и отдельной ветки. Тут даже о маятнике разговор заходил... Вспоминаются юношеские развлечения с кольцом на верёвочке, показывающем сколь детишек нарожаем и кого когда и в каком порядке. Враньё. Нет у меня сына и не было. Дочка. Хотя ВСЕГДА одно и то же показывал маятник. Упорно и на удивление. Ну... со своим уставом в чужом монастыре - как голый на улице...
Наверное не удержался от примера, дабы кто-нить задумался. Лично я считаю оптимизацию параметров подгонкой и никогда не оптимизирую, а делаю так, чтобы советники реагировали сами на текущие изменения на рынке... без оглядки на историю. Не говорю о недалёком прошлом (до часа назад максимум), явно достаточном для принятия решения советником.
Я только это имел ввиду, не более.
ЗЫ. Очень странно и нелогично сидеть на пеньке, усыпанном опятами и считать сколько раз мы до обеда находили грибы, а сколько раз после обеда и в каком направлении двигаться сейчас, исходя из вчера, чтобы найти сегодня.
ЗЗЫ. Закономерность рынка в том, что он изменчив.
Всё ИМХО.