Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
????
Может быть торговать от границ внутрь диапазона? Сверху от уровня продавать, снизу от уровня покупать.
Типа перепроданность/перекупленность?
Сам вывод не имеет под собой оснований, поскольку подгонка и присутствие закономерностей - совершенно разные вещи, поскольку для торговли совершенно не нужно, что бы два времянных ряда были похожи друг на друга, тем самым "подгонялись" друг под друга. Для торговли необходимо чтобы присутсвовали закономерности, а закономерности не могут присутствовать всегда - тем самым возможно было подогнать один ряд под другой, достаточно чтобы закономерности присутсвовали именно в тех местах (или перед теми местами) ряда, где мы собираемся открыть позицию и получить профит. В других местах - совершенно не важно что происходит, вплоть до полного не совпадения рядов.
В связи с этим, совершенно не нужно чтобы ряды подгонялись друг под друга.
Сам вывод не имеет под собой оснований, поскольку подгонка и присутствие закономерностей - совершенно разные вещи
Совершенно верно! Подгонка бывает, если ТС обучается на закономерностях распределенных неравномерно. Т.е. на одном участке таких густо, а на другом пусто. Хоть на каком участке подгоняй под эти самые закономерности, результат будет сливным на другом.
В простейшем случае так подгоняются ТС, рассчитанные либо на отбой, либо на пробой. Будут преобладать тренды, сольют отбойники и заработают пробойники, будут преобладать боковики - все наоборот.
С пробойными системами дело обстоит малость лучше, т.к. отбойные зависят от ширины каналов и смена волатильности сделает их сливными.
Математическое понятие стационарности, т.е. стабильности матожидания и дисперсии, здесь явно не подходит, т.к. оно вообще не решает никакой проблемы - это уже ботаника. Проблема в неравномерности распределений паттернов - торговых сигналов.
Сам вывод не имеет под собой оснований, поскольку подгонка и присутствие закономерностей - совершенно разные вещи
Reshetov:
Совершенно верно! Подгонка бывает, если ТС обучается на закономерностях распределенных неравномерно. Т.е. на одном участке таких густо, а на другом пусто. Хоть на каком участке подгоняй под эти самые закономерности, результат будет сливным на другом.
В простейшем случае так подгоняются ТС, рассчитанные либо на отбой, либо на пробой. Будут преобладать тренды, сольют отбойники и заработают пробойники, будут преобладать боковики - все наоборот.
С пробойными системами дело обстоит малость лучше, т.к. отбойные зависят от ширины каналов и смена волатильности сделает их сливными.
Математическое понятие стационарности, т.е. стабильности матожидания и дисперсии, здесь явно не подходит, т.к. оно вообще не решает никакой проблемы - это уже ботаника. Проблема в неравномерности распределений паттернов - торговых сигналов.
Если только правый край котира, тогда проблема минимальности выборки, на основе которой принимается решение. В модели ARIMA последние четыре бара уже много.
Вернусь к топику. Стационарность - это надежность прогноза за правым краем котира. Получил стационарность по алгоритму коинтеграции. Как использовать за правым краем? тут высказывалась идея - сейчас посмотрю.
Может быть торговать от границ внутрь диапазона? Сверху от уровня продавать, снизу от уровня покупать.
Нет не работает
to faa
(1)
У вас очень хреновые показатели модели, начиная с размера коэффициента и т.д. Это и понятно, что бы притянуть за уши ваш еврик, нужно умножать на большие числа, а это означает что нужно охрененно точно прогнозировать, т.е. t-статистика ни о чем на самом деле не говорит (она должна быть раз в десять меньше), а просто врет и опять создает у вас иллюзию.
(2)
Далее, что значит "стационарный"? В каком смысле? Стационарное только распределение или еще АКФ? Если только первое (стационарность в узком смысле, то большой пользы нет). Вы как то очень серьезно относитесь к циферке, которая определяет вероятность стационарности. И скорее всего у вас мнимая стационарность, значения вашей последовательности 0.0132-0.0137 Откровенно - липа полная, понятно, что далеко она не уйдет от вашего т.н. "уровня", даже если и очень сильно захочет, ее коэффициент удавит
(3)
Наличие стационарности совершенно не означает и не равно прогнозируемости, все не так просто, условие как бы необходимое, но еще не достаточное :о)
(4)
Ваша чудная формула: cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend - фигня полная. Это я даже объяснять не буду, надоело ..
(4)
У вас два икса и одно уравнение, т.е. перейти к валютам не сможете. Выход один - усложняйте модель, пока не будет корреляции или ищите статзависимости, может они есть
Мелькнула мысль: наличие коинтеграции в регрессии
eurusd = 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend
говорит о том, что можно не волнуясь использовать эту регрессию для прогноза - у нее остаток стационарен.
Мелькнула мысль: наличие коинтеграции в регрессии
eurusd = 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend
говорит о том, что можно не волнуясь использовать эту регрессию для прогноза - у нее остаток стационарен.
Анскрамблером когда-то пытался уже-не выходит ничего из этого :( Ниодна не подойдет для прогноза более чем 50/50
Но вам хотелось бы пожелать успехов-у меня руки корявые и знаний меньше просто.
Анскрамблером когда-то пытался уже-не выходит ничего из этого :( Ниодна не подойдет для прогноза более чем 50/50
Но вам хотелось бы пожелать успехов-у меня руки корявые и знаний меньше просто.