Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что то не видать особо здесь завсегдатаев ветки Чистая математика, физика, химия и т.п.: задачки для тренировки мозгов, никак не связанные с торговлей, может быть кто из них выскажется? Хочется узнать слабые стороны подхода деления всех ТС на два типа, хотя бы просто на уровне умозаключений.
Не знаю, отношусь ли я к категории завсегдатаев указанной ветки, но на всяк случай выскажусь.
Насчёт деления на категории ВООБЩЕ (на какие-нибудь) - идея разумна. Позволяет отсортировывать сходства и различия, характерные для выделенных категорий. Дабы затем уже применять/не применять с учётом выявленных свойств. Я свои классификации в явном виде не записываю, хотя давно собираюсь - осознаю существенную пользу такого занятия. Да и полученный "документ" - сама классификационная табличка - может пригодиться много для чего (перечислять не буду).
Насчёт деления на, конкретно, "неограниченные-во-времени"/"ограниченные-во-времени" - возможно тоже разумна в какой-то степени. Но по моей более обширной классификации, они обе попадают в подподкатегорию 2.2) системы с предопределёнными фиксированными стопами. // См.ниже выдержку из классификации.
. 1) системы с непрерывным прогнозированием // всегда имеют прогноз
. 2) системы с импульсным прогнозированием // иногда (в дискретные моменты) имеют прогноз
. . 2.1) системы с сопровождением позиций // позиция закрывается по сигналу на закрытие, вычисляемому по ходу пьесы при уже открытой позиции
. . 2.2) системы с предопределёнными фиксированными стопами // любой природы (реальные/виртуальные, пространственные/временные)
. . . 2.2.1) системы с предопределёнными фиксированными пространственными стопами // SL, TP, или отложенники стопы/лимитники с другим объёмом открытия
. . . 2.2.2) системы с предопределённым временным стопом // ноу комментс, ибо ясно по названию
. . . 2.2.3) комбинация 2.2.1 и 2.2.2
...............................
Недостатком обоих является притязание на знание наилучших условий закрытия сделки уже в момент её открытия. Достоинством - несомненная простота торговой системы.
Как-то так.
Ух ты, значит, я не один идиот такой. Ноосфера, мать ее... Добавлю чуток: в системе, контуры которой пытаюсь нарисовать сейчас, прогноз должен быть очень редким, "почти никогда". А основа системы - лженаука, то бишь статистика - и ничего больше.
2 joo: Честно говоря, пока не врубился в обоснованность именно такого деления как твое. Думаю.
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
Ну, а если серьезно - в любом учебнике по трейдингу сказано, что главное - не вход, а выход. И это воистину так. Доля случайности в рыночных процессах настолько велика, что ТОЧНО настроенные индикаторы не дают никакого выигрыша в деньгах по сравнению с НЕТОЧНО настроенными Наоборот, излишняя фильтрация приводит к снижению общего количества сделок, то есть - к уменьшению прибыли, нисколько не увеличивая при этом профит-фактор.
очередные 40 стр размышлений без практической пользы ;)
по сабжу - попробуйте оптимизировать не параметры входа/выхода и СЛ/ТР, а время сделки, не фиксированное а между моментами когда происходят сужения волатильности - у самого эта мысль давно в голове крутится, но чёт все время занят непонятно чем ))))))
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
очередные 40 стр размышлений без практической пользы ;)
по сабжу - попробуйте оптимизировать не параметры входа/выхода и СЛ/ТР, а время сделки, не фиксированное а между моментами когда происходят сужения волатильности - у самого эта мысль давно в голове крутится, но чёт все время занят непонятно чем ))))))
Игорь, юлишь... Ты уже делал по сужению канала волатильности и вполне неплохо выходило... :)
! ..ять!
с этими поисками непонятно чего, совершенно не помнишь что нашел и зачем еще нуно искать - пардон, тоды по сабжу: форум зло!
)))
ЗЫ: Артем спс за некую интелектуальную встряску, времени сейчас нету петь тебе хвалебные дифирамбы (дома срання традиционная суета ))) ), но чтобы не забыть, я тут на монике маркером на твоей аватаре нимб тебе ужо нарисовал! )))))))))))))))))))))))
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
очередные 40 стр размышлений без практической пользы ;)
по сабжу - попробуйте оптимизировать не параметры входа/выхода и СЛ/ТР, а время сделки, не фиксированное а между моментами когда происходят сужения волатильности - у самого эта мысль давно в голове крутится, но чёт все время занят непонятно чем ))))))
Не знаю, отношусь ли я к категории завсегдатаев указанной ветки, но на всяк случай выскажусь.
Насчёт деления на категории ВООБЩЕ (на какие-нибудь) - идея разумна. Позволяет отсортировывать сходства и различия, характерные для выделенных категорий. Дабы затем уже применять/не применять с учётом выявленных свойств. Я свои классификации в явном виде не записываю, хотя давно собираюсь - осознаю существенную пользу такого занятия. Да и полученный "документ" - сама классификационная табличка - может пригодиться много для чего (перечислять не буду).
Насчёт деления на, конкретно, "неограниченные-во-времени"/"ограниченные-во-времени" - возможно тоже разумна в какой-то степени. Но по моей более обширной классификации, они обе попадают в подподкатегорию 2.2) системы с предопределёнными фиксированными стопами. // См.ниже выдержку из классификации.
. 1) системы с непрерывным прогнозированием // всегда имеют прогноз
. 2) системы с импульсным прогнозированием // иногда (в дискретные моменты) имеют прогноз
. . 2.1) системы с сопровождением позиций // позиция закрывается по сигналу на закрытие, вычисляемому по ходу пьесы при уже открытой позиции
. . 2.2) системы с предопределёнными фиксированными стопами // любой природы (реальные/виртуальные, пространственные/временные)
. . . 2.2.1) системы с предопределёнными фиксированными пространственными стопами // SL, TP, или отложенники стопы/лимитники с другим объёмом открытия
. . . 2.2.2) системы с предопределённым временным стопом // ноу комментс, ибо ясно по названию
. . . 2.2.3) комбинация 2.2.1 и 2.2.2
...............................
Недостатком обоих является притязание на знание наилучших условий закрытия сделки уже в момент её открытия. Достоинством - несомненная простота торговой системы.
Как-то так.
Понятно. Было бы любопытно узнать, в какой степени эти типы ТС, по Вашему мнению, склонны к подгонке.
....
2 joo: Честно говоря, пока не врубился в обоснованность именно такого деления как твое. Думаю.
Мат выкладок, что бы четко обосновать, приводить не буду - у меня их нет. По сабжу - сделана попытка понять, как может быть найдена грань между подгонкой и оптимизацией (чего до сего дня не делалось в таком ключе), от чего может зависеть эта грань, какие ТС склонны к подгонке, а какие нет. Сделана попытка понять, что же такое "Закономерность" и как её искать, а обнаружив её - использовать.
Подводя свои итоги, нужно сказать, что за эти несколько последних дней работа по пониманию процессов на рынке проделана огромная, пожалуй больше, чем за предыдущие 2 года. Многое осталось недосказанным, но не потому, что мне жалко поделится, а потому, что это на уровне ощущений и высказать так, что бы было понятно другим не получится. Но, однозначно, путь выбран верный, по крайней мере теперь ясно, какой дорогой идти (а потом весна покажет, где кто ср...).
! ..ять!
с этими поисками непонятно чего, совершенно не помнишь что нашел и зачем еще нуно искать - пардон, тоды по сабжу: форум зло!
)))
ЗЫ: Артем спс за некую интелектуальную встряску, времени сейчас нету петь тебе хвалебные дифирамбы (дома срання традиционная суета ))) ), но чтобы не забыть, я тут на монике маркером на твоей аватаре нимб тебе ужо нарисовал! )))))))))))))))))))))))
Игорь, перестань уж... Ведь действительно, похоже была найдена хорошая закономерность, или всё-таки метод торговли ( ??? ), позволяющая выстраивать линии графика, ровненько кверху тянущиеся на тесте за 10 лет. А?
ЗЫ. Сотри с монитора все загогулины... :) Моя персона тут ни при чём. Она лишь только мысли подкидывала... :) Иль ты мастер Фотошопа? :)))))))