Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если просадка превысила тестовую в 3 раза - значит мы в жопе ))) Как этого не допустить? )))
Вопрос не в том, какие закономерности, а вопрос в том, как найти период тренировки и период ООС для закономерностей.
))
Если честно, то уже больше недели думал создать ветку под названием
"Соотношение периодов оптимизации и тестирования. Или оптимизация периодов оптимизации..."
Или подгонка второй инстанции... (Sorento)
И вот тут как раз вопрос: Какие закономерности и подтверждения их работоспособности мы хотим найти? -- выходит на первый план
Если просадка превысила тестовую в 3 раза - значит мы в жопе ))) Как этого не допустить? )))
свой флуд подтер, но не могу Вам об этом сообщить, так постоянно удаляю этот пост.
Оценил твой юмор.)
Но купечество, как видишь молчит....
Как думаешь, в третий раз спросить? Мы ведь не гордые....
Или не стОит?
Ну к примеру способ уменьшать лот при просадке. Ж. будет по пипсам ещё та, а по деньгам не такая глыбокая :)
Это самообман.
В процессе разработки ТС лот должен быть постоянен.
Опять лукавим.... )
1. Оценил твой юмор.)
Но купечество, как видишь молчит....
2. Как думаешь, в третий раз спросить? Мы ведь не гордые....
Или не стОит?
1. Старался.
2. Уже спросил.
Вот эквити одной системки, эксплуатировавщей волатильнось. Была рассчитана по 2007 году, в конце 2008 волатильность возросла, начала сильно сливать, потом параметры были пересчитаны под новую волатильность, отыграла всё назад. К сожалению, ДЦ свернул историю сделок старые периоды поквартально, но всё равно немного видно.
эта стратегия могла работать на нескольких инструментах(валютах) при соответствующей настройке? если да - тоды Вы первый нашли граабль )))
для мажоров графики очень схожи между собой, при условии, что визуально нужно учитывать стоимость профит на пипс, а значит закономерности для доллара существуют, тогда по сабжу - если после подбора параметров для ТС, ТС может работать на нескольких мажорах(для каждого свои настройки) - значит ТС работает по закономерностям, а не подогнана под исторический период
2. Уже спросил.
Ты себя с купечеством то не ровняй ;-)
У них логические цепочки совсем другие.
эта стратегия могла работать на нескольких инструментах(валютах) при соответствующей настройке? если да - тоды Вы первый нашли граабль )))
для мажоров графики очень схожи между собой, при условии, что визуально нужно учитывать стоимость профит на пипс, а значит закономерности для доллара существуют, тогда по сабжу - если после подбора параметров для ТС, ТС может работать на нескольких мажорах(для каждого свои настройки) - значит ТС работает по закономерностям, а не подогнана под исторический период
Игорь, смотри, прошла оптимизация с тремя параметрами, у каждого 10 значений (согласись, это очень скромно).
Итого 1000 проходов.
Как выбрать единственный финальный набор (ФН) значений параметров? Какие критерии отбора?
Ты знаешь ответ на этот вопрос?
Не ответив на него, далее идти бессмысленно!