Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще раз:
Ещё раз - спасибо!
...... по оси абсцисс - порядковый номер проявления закономерности,
Если я правильно понял, то может быть лучше так ....... по оси абсцисс - порядковый номер наблюдения комбинации событий (т.е. явления закономерности).
.......
На рис. - появления закономерности, меня поначалу сбило с толку.
Нет, нужно оставить так, как есть.
Отсюда, взаимосвязи явлений (за одним явлением следует соответствующее), будут выглядеть так:
_a->a_,
_b->b_,
_c->c_,
..........
_j->j_,
Но, рынок очень сложная нестационарная штуковина, в котором редко когда присутствуют стопроцентные соответствия явлений, поэтому, качественной характеристикой k конкретной закономерности будет что то типа:
k(Q:A)=(_a->a_)*100%
Как скажете.
Тогда ещё вопрос, теперь по оси ординат:
если _a->a_ это наблюдаемая пара событий, то мы можем говорить лишь о бинарных исходах {0;1}.
Каким образом у характеристики k образуется такое распределение?
Как скажете.
Тогда ещё вопрос, теперь по оси ординат:
если _a->a_ это наблюдаемая пара событий, то мы можем говорить лишь о бинарных исходах {0;1}.
Каким образом у характеристики k образуется такое распределение?
"Садись, Вовочка. Два! Перечитай конспект, ты опять путаешь медвЕдов с верблюдАми." :)
Хорошо, учитель! :-)
Буду следовать строго конспекту:
======================
Событие _a.1 = быстрая fМА пересекла медленную tMA вниз
Событие _a.2 = разность значения котира и значения точки пересечения _a.1 > 40 пунктов
Событие _a.3 =Текущее время < 12:00
Комбинация (объединение) событий _a.1 и _a.2 и _a.3 есть явление _a закономерности A
--------->
Событие a_.1 = разность значения котира в момент события _a.1 и значения котира в момент события a_.1 > 50 пунктов (т.е. поза селл в профите)
Событие a_.2 =Текущее время = 21:00 (второй тип)
Комбинация (объединение) событий a_.1 и a_.2 есть явление a_ закономерности A
==========
Итак, 21.01.2011(dt0), мы наблюдали явление _a(dt0) и a_(dt0) и посчитали, что k(Q:A)=(_a(dt0)->a_(dt0))*100% = 100%
============
А 26.01.2011(dt1), мы наблюдали явление _a(dt1), НО в 21:00 цена не дошла до уровня события a_.1(dt1) каких-то 25 пунктов.
...............................................................
Утитель! Ну, как найти процентное выражение соответствия двух взаимосвязанных явлений 26.01.2011?
================
P/S/ Свой предположительный ответ отправил в личку sever30, для самопроверки... ))
Хорошо, учитель! :-)
Буду следовать строго конспекту:
======================
Событие _a.1 = быстрая fМА пересекла медленную tMA вниз
Событие _a.2 = разность значения котира и значения точки пересечения _a.1 > 40 пунктов
Событие _a.3 =Текущее время < 12:00
Комбинация (объединение) событий _a.1 и _a.2 и _a.3 есть явление _a закономерности A
--------->
Событие a_.1 = разность значения котира в момент события _a.1 и значения котира в момент события a_.1 > 50 пунктов (т.е. поза селл в профите)
Событие a_.2 =Текущее время = 21:00 (второй тип)
Комбинация (объединение) событий a_.1 и a_.2 есть явление a_ закономерности A
==========
Итак, 21.01.2011(dt0), мы наблюдали явление _a(dt0) и a_(dt0) и посчитали, что k(Q:A)=(_a(dt0)->a_(dt0))*100% = 100%
============
А 26.01.2011(dt1), мы наблюдали явление _a(dt1), НО в 21:00 цена не дошла до уровня события a_.1(dt1) каких-то 25 пунктов.
...............................................................
Утитель! Ну, как найти процентное выражение соответствия двух взаимосвязанных явлений 26.01.2011?
================
P/S/ Свой предположительный ответ отправил в личку sever30, для самопроверки... ))
P/S/ Свой предположительный ответ отправил в личку sever30, для самопроверки... ))
:)
север понятия не имеет о чем Вы тута:)
:)
север понятия не имеет о чем Вы тута:)
А и не надо.
Просто пусть у Вас полежит.... Не удаляйте. )
Зафлудили ветку вконец.
Это что?
Попытка вернуться в ветку? ;- )
Да, заходите... Мы всех принимаем.... ))
..........................................
"Заходи не бойся. Уходи не плач."
Хорошо, учитель! :-)
Буду следовать строго конспекту:
======================
Событие _a.1 = быстрая fМА пересекла медленную tMA вниз
Событие _a.2 = разность значения котира и значения точки пересечения _a.1 > 40 пунктов
Событие _a.3 =Текущее время < 12:00
Комбинация (объединение) событий _a.1 и _a.2 и _a.3 есть явление _a закономерности A
--------->
Событие a_.1 = разность значения котира в момент события _a.1 и значения котира в момент события a_.1 > 50 пунктов (т.е. поза селл в профите)
Событие a_.2 =Текущее время = 21:00 (второй тип)
Комбинация (объединение) событий a_.1 и a_.2 есть явление a_ закономерности A
==========
Итак, 21.01.2011(dt0), мы наблюдали явление _a(dt0) и a_(dt0) и посчитали, что k(Q:A)=(_a(dt0)->a_(dt0))*100% = 100%
============
А 26.01.2011(dt1), мы наблюдали явление _a(dt1), НО в 21:00 цена не дошла до уровня события a_.1(dt1) каких-то 25 пунктов.
...............................................................
Утитель! Ну, как найти процентное выражение соответствия двух взаимосвязанных явлений 26.01.2011?
================
P/S/ Свой предположительный ответ отправил в личку sever30, для самопроверки... ))
Если можно оценить степень соответствия одного явления другому (зависит от того, какая совокупность событий в качестве явления выбрана в ТС), корреляцией например, то можно выразить эту степень соответствия в %-ом отношении (такой вариант я и представил). Если же нельзя (либо есть ответное явление, либо нет) - то остается только посчитать, сколько было соответствий на Sample.
Генеральный архитектор ТС - барин, как угодно, как удобно.
PS. И эта... какой я, нахфиг, учитель?