Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага, у меня третья трактовка есть, отличная от Решетова и lasso. И думается самая правильная, но пока не будем об этом :) .
_____
Кстати, я как рыбак с довольно продолжительным стажем (исключительно летний) научился предсказывать грозу за несколько часов.
Еще одно кстати -- несколько лет подряд наблюдал картину -- тянущих лукошки со свежесобранными грибами в автобусе в конце января\феврале. Это ни разу не повод продолжать грибную дискуссию.
А как при каждом варианте ведут себя другие валютные пары? Может там стоит поискать? И какие свечные комбинации предшествовали проверяемым?
....Продолжительность сезона заранее неизвестна :)
у меня третья трактовка есть, отличная от Решетова и lasso. И думается самая правильная, но пока не будем об этом :) .
А жаль, немного конструктива нам бы не помешало)
***
А еще надо придумать какой-нибудь "единый" общедоступный советник который мы смогли бы "поподгонять" в сласть, и который стал бы мерилом различных подходов к пунктам а) и б). Иначе утонем в словах. Есть у кого-нибудь что-нибудь на примете?, а то я от жизни отстал, почти год тут не появлялся.
А жаль, немного конструктива нам бы не помешало)
***
А еще надо придумать какой-нибудь обще доступный советник который мы смогли бы "поподгонять" в сласть, и который стал бы мерилом различных подходов к пунктам а) и б). Иначе утонем в словах. Есть у кого-нибудь что-нибудь на примете?, а то я от жизни отстал, почти год тут не появлялся.
пожтверждаю. где-то даже в коде базе бегал скрипт расчитывающий вероятности свечных патернов.
получалось на достаточно большом диапазоне 50 на 50 с мелким смещениями явно не достаточными для построения ТС.
анологично с входными патернами основаными на сигналов индикаторов. тоже приблизительно 50 на 50.
самое грустное в этом высокая серийность . тоесть оно может отыграть 10 раз лузу и потом 5-ть раз профиту.
былобы бы статистически достоверно и нормально. эх мячты. :)
Нашу же задачу в контексте ветки я вижу чисто практическую: понять как с наибольшей вероятностью найти набор параметров, сет, ФН или что там еще, при котором ТС будет использовать закономерности для использования которых она и построена. Для меня это актуально. Здесь тоже 2 момента.
а. Как обучать? (На чем обучать? Сколько обучать? и т.д.)
б. Как фильтровать? (анализ результатов)
----
Пока же согласия нет:) Вот некоторые считают например считаю, что ООS прибыль прибыль крадет, другие исхитрились всунуть OOS в обучающую выборку и в качестве пояснения такие схемы рисуют, что мне поллитра коньяка не помогло понять, как же можно контрольную выборку можно использовать для обучения что бы она не потеряла свой смысл. Какой-то избыток неподкрепленного логикой инакомыслия в наших рядах)
Собственно, в попытке ответить на эти вопросы как раз и было задумано деление на два типа - цели у нас одни и те же.
Figar0:
А еще надо придумать какой-нибудь обще доступный советник который мы смогли "поподгонять" в сласть, и который стал бы мерилом различных подходов к пунктам а) и б)
Да, если у когонить есть свободное время, может быть пороется в кодабазе или напишет сам и выложит здесь?
напомню, для проформы
1) Машки и их многочисленные комбинации (пересечение)
2) Типичный представитель этого типа - свечной анализ с принятием решения на каждом баре с принудительным ограничением времени трейда (и тому подобные ТС)
ЗЫ А кто такой дирехтор форехса?
Прибыльный или как?
Я надеюсь мы сообща сделаем его прибыльным, и будем считать задачу эту ветки выполненой). А советник скорее должен просто быть слегка не обделен мыслью и подходить нашим целям (должно быть что оптимизировать/обучать).
Так в этом то и вопрос.. Если прослеживается откровенная система, то с этим надо что то делать.Я строил графики статистики по многим инструментам (около 50) и разным таймам.Они довольно равномерные.Соответственно можно выяснить закономерности появления "удачного" времени в корреляциях между инструментами.Как мне думается и если это делает какой то механизм, то это происходит по определённому алгоритму всего навсего.И вот тогда будет классическая подгонка :о).. Анализ мёртв! Да здравствует анализ!
Я имел ввиду конкретно следующее: если при одной комбинации двух свечей далее идёт разворот, а при такой же другой - продолжение, то какие комбинации предшествовали развороту и продолжению? Что при этом происходило на других парах? Проводил эксперимент - тянул фибы (противники, не смейтесь) на каждом, даже малейшем, откате и получал скопления уровней фиб, до которых в 99% цена доходит. Интересно какие ситуации предшествуют приведённым выше свечным комбинациям. Вполне вероятно, что возможно сдвинуть соотношение 50/50 в какую-либо сторону, проанализировав ближайшее прошлое, предшествующее этим комбинациям.
Кое что есть в наработках - более чем в 90% случаях советник входит и выходит верно, но остались нерешенными именно досадные отклонения от его системы, которые приводят к просадкам, когда цена малость не дотягивает до рассчётной цели.
Тот вариант, о котором я написал (измерение каждого отката и установка целей по рассчётным уровням) слишком ресурсоёмкий и в советнике вряд ли сможет работать. А вот проанализировать некоторые комбинации свечей и выявить перевес было бы интересно.
Я надеюсь мы сообща сделаем его прибыльным, и будем считать задачу эту ветки выполненой). А советник скорее должен просто быть слегка не обделен мыслью и подходить нашим целям (должно быть что оптимизировать/обучать).
Хорошо. Простейщий паттерн.
5 свечей. Если последняя по размеру больше 4 предыдущих, то выше её хая бай, ниже лоу -селл.