Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут уже нет нестационарности. Есть одна глобальная закономерность -
)))
paukas: Смотря где работать. ;)
Конечно ))) Смотря где, как, когда и самое главное - "за сколько?" )))
Еще раз для особоодаренных: прогнать на OOS и по результатам выбрать наилучший. Другое дело, что в МТ данная процедура проблемна даже для 1000 тестов. Как минимум, нужна программа, которая парсит результаты оптимизации и запускает тесты советника в терминале через командную строку, подставляя параметры в *.set файлы, после чего парсит результаты тестов и складывает в файлы. Все равно даже после такой автоматизации все это жутко медленно и звук нужно отключать иначе от писка уши завянут.
1) Спасибо за высокую оценку.
........................................................................
2) Уже реализовано. Никаких устойчивых закономерностей в методах отбора мне обнаружить не удалось.Со времени тех постов многое изменилось, в лучшую сторону)), но все равно, вопрос не закрыт.
.......................................................................
3) И самое главное. Мы все здесь разговариваем на разных языках. Оперируем понятиями, но смысл каждый вкладывает в это понятие свой.Соответственно, при таком положении дел, договориться о чем-то или убедить оппонента, в принципе очень сложно.
Пример?
Обсуждение уже идет на 16-ой странице, а я только сейчас понял, что OOS у нас "разные".
УЖОС! (как пишет В.В.) Сначала прочитав Ваш пост, я покрутил пальцем у виска, потом понял, что мы говорим о разных периодах.
У меня период оптимизации един и неделим. ( О вреде такого деления на фин. рынках уже писали joo и Avals )
Но в тоже время функционал анализа постобработки, позволяет поставить условие, например,
-- отобрать все проходы оптимизации, в которых некий финальный отрезок (напр., 1/5 на рис. помечен сеточкой) удовлетворяет определенным значениям ПФ, ФВ или других параметров.
Такой подход, мне кажется более правилен, и как бы включает и не отвергает Ваш вариант.
Тут уже нет нестационарности. Есть одна глобальная закономерность -
)))
нестационарность не исключает наличие закономерностей. Даже почти постоянных :)
Нестационарность чисто математическое понятие - типа распределение меняется со временем, или его параметры
У меня период оптимизации един и неделим. ( О вреде такого деления на фин. рынках уже писали joo и Avals )
Но в тоже время функционал анализа постобработки, позволяет поставить условие, например,
-- отобрать все проходы оптимизации, в которых некий финальный отрезок (напр., 1/5 на рис. помечен сеточкой) удовлетворяет определенным значениям ПФ, ФВ или других параметров.
Такой подход, мне кажется более правилен, и как бы включает и не отвергает Ваш вариант.
Когда что-то кажется, нужно креститься (с) Народная поговорка
А чтобы не казалось и не глючилось, применяются форвардные тесты. Гарантии не дают, но мух от котлет отделяют.
ПФ и ФВ можно нарисовать в тестере какой угодно. Вот только на хлеб не намажешь и в карман не положишь.
lasso:
Никаких устойчивых закономерностей в методах отбора мне обнаружить не удалось.Двоим моим знакомым за лето никаких золотых самородков обнаружить не удалось, хотя облазили все горы с очень дорогостоящим навороченным металлоискателем. Притащили два рюкзака пирита, который сдуру приняли за золото. Если бы эти деятели учили физику, то смогли бы отличить пирит от золота по плотности, т.к. золото при одинаковом объеме тяжелее свинца и два рюкзака самородков дотащить вряд ли бы удалось, даже волоком.
Но сие вовсе не означает, что бизнес старателей является пустой тратой времени. Опытный старатель металлоискатель в горы никогда не берет - абсолютно бесполезная вещь.
вот например фондовые индексы благополучных стран имеют постоянную тенденцию к росту. И тупое правило "дай прибыли расти и режь убытки" это использование нестационарности с положительным мо для лонгов. Правда поэтому и падения происходят гораздо быстрее, чем периоды роста))) Прибыль складывается из нескольких весьма нестационарных сделок :)
Уже с год или больше) с интересом наблюдаю за Вашими постами. На данном форуме на данный момент нет человека, высказывания которого в части трейдинга обладали бы КПД большим чем у Вас ;)
Уже с год или больше) с интересом наблюдаю за Вашими постами. На данном форуме на данный момент нет человека, высказывания которого в части трейдинга обладали бы КПД большим чем у Вас ;)
спасибо))) когда пишешь сам начинаешь понимать :)
Когда что-то кажется, нужно креститься (с) Народная поговорка
А чтобы не казалось и не глючилось, ...............
Спасибо. Очень содержательный ответ.
Вопросов к вам больше не имею.
.......................................
Интересно, выслушать тех, кто понял о чем идет речь.
-- отобрать все проходы оптимизации, в которых некий финальный отрезок (напр., 1/5 на рис. помечен сеточкой) удовлетворяет определенным значениям ПФ, ФВ или других параметров.
Такой подход, мне кажется более правилен, и как бы включает и не отвергает Ваш вариант.
.......................................
Интересно, выслушать тех, кто понял о чем идет речь.
Боюсь я тоже не понял, а смысл смотреть ПФ, ФВ и прочее на периоде обучения? О каких определенных значениях идет речь??
Боюсь я тоже не понял, а смысл смотреть ПФ, ФВ и прочее на периоде обучения? О каких определенных значениях идет речь??
Смысл абсолютно идентичен смыслу Решетова
прогнать на OOS и по результатам выбрать наилучший.
Но исчезает негативный эффект о котором писал joo на 3-ей странице.
Всё верно. Лучшего способа проверить, насколько хорошо оптимизирована ТС (не подогнана) просто нет.
Остается одна проблема. Актуальность такой оптимизации отстает ровно на значение OOS. Ну да, скажет кто нибудь, остается только оптимизировать ТС вплоть до настоящего момента.
Буга-га! А для сравнения тестового OOS периода то нет.
Напрашивается мысль - выбирать размер OOS как можно меньше, что бы увеличить тем самым актуальность оптимизации. Но и тут кроется проблема - чем меньше OOS, тем больше вероятность того, что ТС в реале будет сливать.
Палка о двух концах, так сказать. Или даже о трёх концах.
Честное слово я даже не знаю как еще доходчивее можно объяснить. Вроде и картинку состряпал.
Задавайте конкретные вопросы, а я постараюсь конкретно отвечать.