XMA Ichimoku Channel - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

ellizii

В этом индикаторе расчет средних осуществляется аналогично расчету средних индикатора Ichimoku Kinko Hyo (см. XMA_Ichimoku), после этого строятся конверты.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input uint Up_period=3; // Период для вычисления наивысшего значения цены
input uint Dn_period=3; // Период для вычисления наинизшего значения цены
//---- 
extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH;  // Цены для поиска максимумов 
extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW;   // Цены для поиска минимумов 
//---- 
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения
input int XLength=100;                   // Глубина сглаживания                    
input int XPhase=15;                     // Параметр усреднения

input double Up_percent = 1.0; // Процент отклонения от средней для построения верхней границы канала
input double Dn_percent = 1.0; // Процент отклонения от средней для построения нижней границы канала
//---- 
input int Shift=0;      // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

1. SMA - простое скользящее среднее;
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
6. JurX - ультралинейное усреднение;
7. ParMA - параболическое усреднение;
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.10.2010.