Статьи по программированию на языках MQL4 и MQL5

В этой статье рассматриваются разработка и реализация в MetaTrader 5 индикатора Candle Pressure Index (CPI) – накладываемого на график индикатора на основе CLV, который визуализирует внутрисвечное давление покупателей и продавцов прямо на ценовом графике. Основное внимание уделено структуре свечи, классификации давления, механике визуализации и системе алертов на основе переходов без перерисовки, рассчитанной на стабильное поведение на разных таймфреймах и инструментах.

Статья знакомит с фреймворком MDL, который предлагает токенизацию признаков, сценариев и задач для системной организации модели и эффективного формирования контекста. В практической части реализованы CNeuronPerTokenFFN для локальной обработки токенов и CNeuronScenariosToken, генерирующий сценарные токены через 2D‑SSM и FieldPatternEmbedding. Такой подход ускоряет анализ длинных временных рядов и повышает точность интерпретации рыночных данных.

В статье представлена завершающая часть адаптации фреймворка UniMixer средствами MQL5, включая построение SiameseNorm и объекта верхнего уровня CNeuronUniMixerBlock. Описана полная цепочка обработки рыночных данных от токенизации и контекстного выделения до сценарного моделирования и смешивания признаков. Приведены результаты тестирования на исторических данных EURUSD, демонстрирующие умеренную прибыль.

В этой статье мы реализуем первое решение, которое позволит нам определить когда на графике может появиться новый бар. Данное решение применимо в самых разных ситуациях. Понимание его развития поможет вам разобраться в нескольких аспектах. Представленные здесь материалы предназначены только для обучения. Ни в коем случае нельзя рассматривать это приложение как окончательное, цели которого будут иные, кроме изучения представленных концепций.

В данной статье представлен пример реализации советника для торговли корзиной из четырёх акций компаний, котирующихся на Nasdaq. Сначала акции были отфильтрованы на основе тестов на корреляцию Пирсона. Затем для отфильтрованной группы была проведена проверка на коинтеграцию с помощью тестов Йохансена. Наконец, стационарность коинтегрированного спреда проверялась с помощью тестов ADF и KPSS. Здесь мы рассмотрим некоторые замечания по поводу этого процесса, а также результаты бэктестов после небольшой оптимизации.

Сегодня мы рассмотрим, зачем нам нужна функция iSpread. Одновременно с этим мы поймем, как система информирует нас об оставшемся времени бара, когда для этого нет ни одного доступного тика. Представленные здесь материалы предназначены только для обучения. Ни в коем случае не рассматривайте его как окончательное приложение, целью которого не является изучение представленных концепций.

Модуль MetaTrader 5 для Python, предоставляет удобный способ открывать сделки в приложении MetaTrader 5 с помощью Python, но у него есть серьезная проблема: в нем нет возможностей тестера стратегий, присутствующих в приложении MetaTrader 5. В этой серии статей мы создадим фреймворк для бэктестинга ваших торговых стратегий в средах Python.

Сегодня нас ждет очень забавная и довольно интересная статья, причем в нескольких аспектах. В ней мы рассмотрим объединение, чтобы решить проблему, о которой говорилось ранее. Кроме того, мы изучим некоторые необычные ситуации, которые могут возникнуть при использовании объединения в приложениях. Представленные здесь материалы предназначены исключительно для образовательных целей. Ни в коем случае нельзя рассматривать приложение ни с какой иной целью, кроме как для изучения и освоения представленных концепций.

В этой статье рассматривается уникальный профиль каждой валютной пары через призму исторической динамики ее цены. Вдохновляясь концепцией генетической ДНК, которая задает уникальный генетический код каждого живого существа, мы применяем аналогичный подход к рынкам, рассматривая динамику цены как "ДНК" каждой валютной пары. Анализируя такие структурные характеристики, как волатильность, свинги, откаты, всплески и особенности сессий, инструмент выявляет базовый профиль, который отличает одну пару от другой. Этот подход дает более глубокое понимание поведения рынка и помогает трейдерам системно соотносить стратегии с естественными склонностями каждого инструмента.

В данной статье рассмотрим алгоритм стрекозы (Dragonfly Algorithm, DA), вдохновлённый коллективным поведением стрекоз в природе — их способностью координировать полёт в стае, избегая столкновений, следуя за добычей и уклоняясь от хищников. Разберём, как пять простых поведенческих правил и адаптивный механизм перехода от исследования к эксплуатации реализуются на MQL5, и проверим алгоритм на нашем тестовом стенде.

Представляем эволюционный алгоритм без оператора селекции: лучшая особь становится единственным партнёром по скрещиванию для всей популяции, а классическая мутация заменена мультипликативной с самонастраивающимся шагом. В статье разбираем три ключевые идеи, реализуем алгоритм на MQL5 во фреймворке C_AO и проверяем его на стандартном стенде и античитер-тесте — где BOA вплотную приближается к порогу топ-45, но не входит в рейтинг.

Статья продолжает серию об AI Hedge Fund и снимает три ограничения v4: репутации аналитиков теперь персистентны в SQLite, EA выведен из критического пути исполнения, а сигналы совета пятнадцати рассылаются на несколько брокеров через TradeMux REST API. Логика совета и риск-менеджмента не менялась: Python получает данные через MetaTrader 5 SDK и исполняет ордера напрямую. Результат — устойчивость к перезапускам и масштабирование на несколько терминалов.

В статье описывается полный конвейер, использующий анализ данных для поиска низкочастотных торговых возможностей Lead/Lag. Пошагово строится анализатор Lead/Lag на основе кросс-корреляции, с особым вниманием к самым распространенным ошибкам, которые новички чаще всего допускают при разработке запросов для анализа межактивной диффузии информации. После скрининга десятков коинтегрированных и коррелированных пар выбирается торговая пара-кандидат, оценивается её торговая реализуемость в чистом SQL-бэктесте. После того как пара проходит отбор, стратегия тестируется в MetaTester для оптимизации параметров. Советник с соответствующими настройками бэктеста и входными параметрами оптимизации предоставляется вместе со скриптами Python и SQL.

Статья предлагает перенос принципов риск-ориентированного фреймворка UncAD в алгоритмический трейдинг и обосновывает сходство задач навигации и управления капиталом при неполной информации. Мы строим на MQL5/OpenCL карту плотности рыночных состояний, которая компактно кодирует историческую структуру. Это позволяет выявлять зоны поддержки/сопротивления и области низкой плотности для более устойчивого выбора действий.

Начинаем адаптацию фреймворка D2Skill к нейронной торговой политике: навыки формируются из повторяющихся псевдоостатков и применяются как аддитивные коррекции в латентном пространстве. Реализуется элемент CD2SkillItem на MQL5/OpenCL с GPU‑конвейером обновления в двух представлениях (полный остаток и направление + масштаб). Контролируемый эксперимент оценивает косинусное сходство, ошибку реконструкции и вклад коррекции в функцию потерь. Читатель получает готовый блок и методику проверки для последующего банка навыков.

В статье рассмотрен алгоритм оптимизации бабочек, основанный на моделировании поиска пищи с помощью обоняния. Проведён анализ оригинальных формул, выявлена и исправлена ошибка в уравнениях движения, добавлен механизм поддержания разнообразия популяции, представлены результаты тестирования.

Статья разбирает архитектуру GDformer применительно к алгоритмическому трейдингу. Показано, как обучаемая память, Dictionary-based Cross-Attention и Similarity Branch помогают сопоставлять текущее состояние рынка с выученными режимами и оценивать степень надёжности интерпретации. Дана реализация прямого прохода механизма внимания в OpenCL с использование разреженных коэффициентов без повторного перенормирования, что повышает устойчивость модели и эффективность на длинных последовательностях.

На этом этапе мы настраиваем мультипарный советник так, чтобы адаптировать размер сделки и риск в реальном времени с помощью метрик волатильности, таких как ATR, что повышает согласованность, защиту и эффективность в различных рыночных условиях.

В статье рассматривается архитектура фреймворка OneTrans, предложенного для эффективной работы с длинными последовательностями событий, и анализируются ключевые инженерные решения, лежащие в его основе. Особое внимание уделяется механизмам оптимизации вычислений внимания — пирамидальной схеме обработки токенов, использованию кэширования Key/Value и современных алгоритмов ускорения внимания, таких как FlashAttention-2.

Правильное понимание разных идей позволяет нам делать больше с наименьшими усилиями. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо настроить применение шаблона до того, как сервис начнет взаимодействовать с графиком. И что, если мы улучшим указатель мыши, чтобы иметь возможность делать больше вещей с его помощью?

В этой статье представлен совместимый с MetaTrader 5 рабочий процесс бэктестинга, масштабируемый на разные символы и таймфреймы. Мы используем HistoryManager для параллельного сбора данных, синхронизации баров и тиков со всех таймфреймов и запуска изолированных по символам обработчиков OnTick в потоках. Вы узнаете, как режимы моделирования влияют на скорость и точность, когда стоит полагаться на данные терминала, как уменьшить операции ввода-вывода с помощью событийных обновлений и как собрать полноценного мультивалютного торгового робота.

В статье эвристический алгоритм A* применяется к структуре рынка путем моделирования подтвержденных максимумов и минимумов свингов в качестве узлов графа, где веса ребер рассчитываются с учетом нормализованного по ATR расстояния, спреда и штрафов за шум. Модуль ищет наиболее эффективный маршрут для определения направления сделки и целевых уровней, а затем фильтрует сигналы по коэффициенту направленности, общей стоимости пути и противоположным свингам. TP привязывается к конечному узлу, а SL — к предыдущей структуре, с визуализацией на графике и настраиваемыми входными данными.

Точный расчет ключевых торговых показателей — неотъемлемая часть рабочего процесса каждого трейдера. В этой статье мы рассмотрим интеграцию мощного инструмента — форекс-калькулятора — в панель управления торговлей, что еще больше расширит функциональность нашей многопанельной системы администратора трейдера. Эффективное определение риска, размера позиции и потенциальной прибыли имеет важное значение при совершении сделок, и эта новая функция призвана сделать этот процесс более быстрым и интуитивно понятным прямо в панели. Присоединяйтесь к нам, чтобы изучить практическое применение MQL5 при создании продвинутых торговых панелей.

В этой статье в качестве торговых инструментов представлены осциллятор ParaFrac и его модель V2. В ней описаны три торговые стратегии, разработанные с использованием этих индикаторов. Каждая стратегия была протестирована и оптимизирована для выявления ее сильных и слабых сторон. Сравнительный анализ выявил различия в производительности между оригинальной моделью и моделью V2.

В статье описаны буферная архитектура сигналов для пробоев паттерна "флаг" и советник, который ее использует. Стрелки пробоя и высота флагштока записываются в отдельные буферы только после подтверждения, что предотвращает перерисовку и неоднозначность. Советник считывает данные из буферов через CopyBuffer(), проверяет сигналы с помощью настраиваемых фильтров и исполняет сделки с фиксированными или динамическими уровнями SL/TP.

В этой статье мы рассмотрим, как работает недостающий код из предыдущей статьи, DispatchMessage. Здесь мы введем тему следующей статьи. По этой причине важно понять, как работает данная процедура, прежде чем переходить к следующей теме. Представленные здесь материалы предназначены только для обучения. Ни в коем случае не рассматривайте это приложение как окончательное, цели которого будут иные, кроме изучения представленных концепций.

В этой статье представлен инструмент для MetaTrader 5, сигнализирующий о пересечениях VWMA, который помогает трейдерам выявлять потенциальные бычьи и медвежьи развороты, сочетая анализ движения цены и торгового объема. Советник генерирует четкие сигналы на покупку и продажу прямо на графике, оснащен информативной панелью и позволяет гибко настраивать входные параметры, что делает его практичным дополнением к торговой стратегии.

В этой статье рассматривается ориентированное на доступность усовершенствование, выходящее за рамки оповещений терминала по умолчанию, путем использования управления ресурсами MQL5 для предоставления контекстной голосовой обратной связи. Вместо общих звуковых сигналов индикатор сообщает о том, что произошло и почему, позволяя трейдерам понимать рыночные события, не полагаясь исключительно на визуальное наблюдение. Такой подход особенно ценен для трейдеров с ослабленным зрением, но он также полезен занятым или многозадачным пользователям, предпочитающим взаимодействие со свободными руками.

Статья знакомит с фреймворком ResFlow, созданным для анализа временной динамики событийных потоков. Фреймворк сочетает низкочастотное моделирование трендов с высокочастотной корректировкой локальных колебаний. Ключевые достоинства — модульность, гибкость интеграции с разными алгоритмами и эффективное повышение временного разрешения без лишней нагрузки на модель.

Статья продолжает адаптацию фреймворка ADS под задачи трейдинга. Рассматривается отказ от PSRG и интеграцию его функций в PCRG, где адаптация выполняется в пространстве запросов. Применен порядок вычислений, аналогичный STCA, для линейного масштабирования по длине истории. Представлены OpenCL‑кернелы ConcatVecMatrix/Grad и класс CNeuronPCGR, что упрощает архитектуру и уменьшает вычислительную нагрузку при анализе длинных временных рядов.

В данной статье мы рассмотрим, как реализовать и решить проблему с указателем мыши при его использовании в сочетании с приложением репликации/моделирования. Представленные здесь материалы предназначены только для обучения. Ни в коем случае не рассматривайте это приложение как окончательное, цели которого будут иные, кроме изучения представленных концепций.

Для многих трейдеров это знакомая болезненная ситуация: наблюдать, как сделка приближается к вашему целевому показателю прибыли, а затем разворачивается и достигает вашего стоп-лосса. Или, что еще хуже, наблюдать, что трейлинг-стоп закрывает позицию на уровне безубыточности, прежде чем рынок резко приблизится к вашей первоначальной цели. В данной статье рассматривается использование нескольких позиций из одной точки входа с различным соотношением риска и прибыли для систематического обеспечения прибыли и снижения общего уровня риска.

В этом материале мы представляем структурированную многоуровневую систему защиты, нацеленную на достижение амбициозных показателей прибыли при одновременном снижении риска катастрофических потерь. Основное внимание уделяется сочетанию агрессивной торговой логики с защитными механизмами на каждом этапе торгового процесса. Идея состоит в том, чтобы создать советника, который ведёт себя как «хищник, осознающий риск»: способен находить торговые возможности с высоким потенциалом, но всегда имеет несколько защитных слоёв, не позволяющих системе «ослепнуть» при внезапном рыночном стрессе.