English
Интервью с Александром Топчило (ATC 2010)

Интервью с Александром Топчило (ATC 2010)

MetaTrader 5Интервью | 9 сентября 2010, 13:30
2 520 0
Automated-Trading
Automated-Trading

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 09.09.2010.

Александр Топчило (Better) - победитель Чемпионата Automated Trading Championship 2007. Коньком Александра являются нейронные сети - именно нейроэксперт со значительным отрывом опередил конкурентов в Чемпионате 2007 года. Интересный собеседник и успешный разработчик экспертов рассказывает в этом интервью о своей жизни после Чемпионатов, собственном бизнесе и новых алгоритмах для создания торговых систем. 

- Здравствуйте, Александр. Как прошли два года вашей жизни после Чемпионата Automated Trading Championship 2008?

- На протяжении этого времени я занимался тем же, чем и раньше - трейдингом. Только если раньше я торговал только на себя, то после победы на Чемпионате у меня появилось много инвесторов. Теперь я управляю и инвесторскими счетами. Победа в Чемпионате стала мощнейшей рекламой для моего бизнеса.

- Расскажите подробнее о вашем бизнесе. Занимаетесь ли вы сейчас разработкой экспертов?

- Нет, разработкой экспертов под заказ я не занимаюсь. Не хочу отбирать хлеб у программистов. И свои эксперты тоже не продаю. Я торгую только на Форексе. Основная масса инвесторских счетов управляется через ПАММ-сервис в различных брокерских компаниях - и большинство из них работает на торговой платформе MetaTrader 4. Очень удобно и для трейдера, и для инвестора. Есть и счета, управляемые индивидуально.

- Каково соотношение капиталов доверительного управляющего и инвесторов в ваших ПАММ-счетах?

- Не обязательно иметь свой капитал в ПАММ-счете. Это нововведение появилось сравнительно недавно для тех ПАММ-сервисов, где трейдеры могут торговать анонимно. Для инвесторов это своеобразный «черный ящик»: они инвестируют в кривую эквити, изображенную на сайте ПАММ-сервиса, зачастую ничего не зная о трейдере. Я не сторонник такого подхода. Я за полную открытость в отношениях с инвестором.

Александр Топчило

- А каким образом выстраиваются ваши отношения с инвесторами, Александр? Что означает эта "полная открытость"?

- Инвесторов я привлекаю через рекламу в интернете и свой сайт. Полная открытость означает, что любой потенциальный инвестор может просмотреть и проанализировать подробный стейтмент – всю мою историю торговли за три года, со всеми ее успехами и неудачами. А это более трех тысяч сделок. Ссылки на мониторинг счетов есть на моем сайте и доступны без какой-либо регистрации. Мониторинг регулярно обновляется.

- Можете вспомнить какой-нибудь интересный или курьезный случай, связанный с инвесторами?

- Да, однажды было такое требование: "Я дам деньги в управление, только если будет гарантия прибыли 100% в месяц".

- Александр, вы ведь пришли на Форекс с рынка бинарных опционов на валюту. Не возвращались к этой теме?

- Не возвращался. Пока что мне и на Форексе хорошо. Думаю еще заняться американским фондовым рынком, пока что идет подготовительная работа.

- Чем вас заинтересовал именно этот рынок?

- Не хочу зацикливаться на одном Форексе. Новый для меня рынок, новые возможности для трейдинга, диверсификация бизнеса. Надеюсь, в скором времени акциями и фьючерсами можно будет торговать через МetaTrader 5.

- Как вам дался переход на MQL5? Какие преимущества нового языка и платформы оценили сразу?

- Переход дался легко. При переносе советников с MetaTrader 4 на MetaTrader 5 большинство усилий пришлось на переписывание торговых операций, а сами алгоритмы принятия торговых решений перенеслись один к одному. Из новых фич MetaTrader 5 мне больше всего пригодилось объектно-ориентированное программирование – благодаря этому заметно упростилась разработка больших проектов.

- Вы ведь давно работаете на рынке Форекс. К каким интересным выводам пришли за последнее время, что заметили?

- Экономисты, утверждающие, что Форекс - эффективный рынок, а значит, заработать на нем возможно лишь случайно, не совсем правы. Да, Форекс очень близок к эффективному рынку, но время от времени там появляются неэффективности (закономерности), которые позволяют извлекать прибыль. Одни неэффективности могут быть краткосрочными, другие могут существовать месяцами, и обнаружить и использовать их – наша задача.

Понятно, что единой торговой системы, которая бы вечно давала прибыль, не существует. Как и все явления в этой жизни, торговые системы рано или поздно угасают, переставая давать прибыль. Чтобы, возможно, через некоторое время вновь возродиться.

Чем больше трейдеров вовлекается в торговлю на Форексе, тем более ликвидным и эффективным становится рынок – все сложнее здесь зарабатывать. И поэтому преимущество получают те, кто использует продвинутые технические и аналитические средства в разработке торговых систем. Как следствие, в будущем все больше торговых систем будут разрабатываться на основе новейших алгоритмов вычислительной математики. А ручной трейдинг будет постепенно вытесняться автоматическим. Так что адепты автоматического трейдинга движутся в правильном направлении.

- Со времен проведения ATC 2008 уже прошло два года. Какую разработку вы подготовили для этого чемпионата? Чем собираетесь удивить?

- Это будет мультивалютный советник. Совсем новая разработка. На своих реальных счетах этот советник я пока еще не использовал, но собираюсь запустить в ближайшее время, возможно даже параллельно с Чемпионатом. Я считаю, что шансы на победу у мультивалютных и одновалютных экспертов равны. Ограничение в 15 лотов не такое уж сильное, чтобы уменьшить шансы одновалютников.

- На каких валютных парах будет торговать ваша система?

- Пока что среди кандидатов EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/CAD, EUR/JPY. В окончательном варианте, возможно, будут не все.

- В Чемпионате 2007 года вы победили, выставив эксперт, основанный на нейронной сети. Выставляемый в этом году эксперт – тоже нейронник?

- Нет, это не нейросеть. Используются более простые алгоритмы, статистический анализ. Честно говоря, я долго не мог выбрать, какой советник выставить на Чемпионат. Решил выставить совершенно новую разработку. Нейросеть продолжает трудиться на реальных счетах, но в последние месяцы ее результаты меня не удовлетворяют. Рынки постоянно меняются, и нынешняя фаза рынка не самая благоприятная для старой системы.

- Какая система мани-менеджмента используется в вашем эксперте?

- Будет использована та же система управления капиталом, что и на АТС 2007. Каждой подсистеме (валютной паре) будет изначально выделена часть стартового капитала, и в дальнейшем каждая подсистема работает самостоятельно. Размер лота будет рассчитываться пропорционально текущему размеру капитала, соответствующего данной подсистеме. В результате подсистемы с низкой производительностью будут постепенно уменьшать размеры своих лотов, а успешные подсистемы - увеличивать.

- В 2007 году вы заявляли, что «комитет нейросетей - это одно из возможных направлений для усовершенствования советника в будущем». Брались за это направление, Александр?

- Нет, я занялся немного другим направлением - системами обучающихся классификаторов (Learning Classifier System). Считаю эти алгоритмы перспективными для анализа финансовых рынков и разработки на их основе торговых систем. Но пока разработки в этом направлении далеки от завершения.

В отличие от комитета нейросетей, в LCS каждый эксперт (классификатор) имеет простой вид, но за счет простоты расчетов, их количество в системе может исчисляться десятками или сотнями. Система классификаторов обучается и эволюционирует с помощью генетических алгоритмов.

Система обучающихся классификаторов

Каждый классификатор имеет вид: Условие1 Условие2 ... УсловиеN : Действие : Cила.

Условия - это простые логические выражения, привычные для технического аналитика, например:

Условие1: SAR(0.02,0.2) < CLOSE

Условие2: MA(10) < CLOSE

Условие3: MOMENTUM(20) < 100

Условие4: ADX(40) < 15

Условная часть классификатора кодируется с помощью строки символов '0' (false), '1' (true) и '#' (don't care). Действие тоже кодируется единицей (бычий рынок) или нулем (медвежий). Cила классификатора рассчитывается на основании точности его прогнозов, она изменяется в процессе работы. LCS содержит механизм генерации новых классификаторов, основанных на генетическом алгоритме. А обучение системы проходит по следующей схеме.

  1. Рассчитываются нужные индикаторы и строится соответствующая им строка Условий. На примере - 0011.
  2. Условная часть классификаторы из текущей популяции сравнивается с этой строкой, и подходящие классификаторы отбираются в множество [M] - match set.
  3. Далее из множества [M] формируется множество [A] - action set. Чем больше совокупная Сила классификаторов с одинаковым Действием, тем больше шансов у классификатора быть отобранным в action set.
  4. Сигнал, соответствующий Действию классификаторов в [A], посылается на исполнение в торговую систему, а множество [A] запоминается, чтобы на следующем шаге откорректировать значение Силы этих классификаторов в зависимости от правильности прогноза.

Алгоритм LCS обладает хорошей адаптивностью к изменению потока входных данных, что хорошо для анализа финансовых рядов. Всем заинтересовавшимся советую к прочтению следующие статьи: 

- На Чемпионате Automated Trading Championship 2008, спустя год после вашей победы, вы выступили не столь удачно. Вы сделали для себя какие-нибудь выводы из того поражения?

- Пожалуй, не сделал. Как и на ATC 2008, я сейчас выставлю совершенно новую, не обкатанную на реальных счетах систему. И если на реальном счете, заметив проблемы в советнике, всегда можно их исправить, то на Чемпионате это сделать невозможно. Однако такой результат в Чемпионате я бы не стал называть поражением. Участвуя в этом соревновании, мы ничем не рискуем, а приобретаем бесценный опыт, который пригодится нам в работе.

- Спасибо за интересное интервью, Александр. Желаю удачи на Чемпионате!
Контроль наклона кривой баланса во время работы торгового эксперта Контроль наклона кривой баланса во время работы торгового эксперта
Найти правила для торговой системы и запрограммировать их в советнике - это еще полбеды. Необходимо каким-то образом поправлять работу эксперта в процессе накопления результатов торговли. В статье описывается один из подходов, позволяющий улучшить характеристики торгового эксперта при помощи создания обратной связи, измеряющей наклон кривой баланса депозита.
Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5 Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5
В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий.
Simulink: в помощь разработчику эксперта Simulink: в помощь разработчику эксперта
Я не являюсь профессиональным программистом. И поэтому принцип «от простого к сложному» имеет для меня первостепенное значение, когда я встречаюсь с таким понятием как МТС, а точнее создание МТС. Что есть для меня простое? Прежде всего это визуализация самого процесса создания системы и логики её функционирования. А также минимум рукописного кода. В данной статье я попробую создать и протестировать МТС на основе матлабовского пакета, а затем напишу эксперт для MetaTrader 5. Причём для тестирования будут использованы исторические данные из МetaTrader 5.
Как быстро написать советник для Automated Trading Championship 2010 Как быстро написать советник для Automated Trading Championship 2010
Для того чтобы разработать эксперт для участия в чемпионате Automated Trading Championship 2010, воспользуемся шаблоном готового советника. Данная задача будет по силам даже новичку в программировании на MQL5, т.к. для ваших стратегий уже разработаны базовые классы, функции, шаблоны. Достаточно написать минимум кода, чтобы реализовать свою торговую идею.