Скачать MetaTrader 5

Каналы. Продвинутые модели. Волны Вульфа

24 февраля 2009, 07:51
Vladimir
16
3 106

Введение

Каналы представляют для трейдера наглядный пример определения точек открытия и закрытия торговых позиций, позволяют произвести оценку текущей ситуации для принятия торговых решений. Базовые правила принятия решений о торговле в канале отлично информируют о движении цены в рамках канала, но отсутствие достаточно определенных или формализованных правил не позволяют определить место при пробое его границ и часто застают врасплох трейдера. Для идентификации таких мест применяются М и W модели или паттерны Мерилла (Merill), бабочки «Гартли», модели Песавенто, а так же волны Вульфа.


Волны Вульфа. Правила нахождения и разметки

При всей уникальности рынка за всю историю их существования эмпирически составлены повторяющиеся комбинации данных цены, объема и индикаторов, которые назвали паттернами. Анализ паттернов основан на одной из аксиом анализа технических параметров цены – «История повторяется». Паттерны также называются фигурами или шаблонами.

Паттерны бывают нескольких типов:

  • неопределенные паттерны;
  • паттерны продолжения существующей тенденции;
  • паттерны смены существующей тенденции.

К последним относятся канальные модели Волн Вульфа.

Как сказано на сайте автора данной методики, эти волны показывают стремление к равновесию между спросом и предложением. Данные модели не являются уникальными. Их можно встретить на любых рынках и на всех временных диапазонах. Исследования автора данной модели позволяет по иному взглянуть на форму волн Эллиотта или модели Мерилла. В частности, примером таких волн в наклонном канале является сочетание в пяти-волновой структуры Эллиотта 1-2-3-4-5, где точка один - это начало коррекционной волны 2 или W14 модели Мерилла (Merill). Это пример для восходящего тренда. И примером для нисходящего тренда может служить модель М3 Мерилла (Merill) или точка четыре как начало в волнах Эллиотта (4-5-а-b-c). Но самыми правильными формациями можно считать фигуры, возникающие на коррекциях волн. Там они могут быть абсолютно правильными и показывающими точку прорыва канала, который представляет собой коррекция.

Главной ценностью формаций Волн Вульфа является то, что размах движения может быть предсказан с удивительной точностью.

В своей статье "Лень двигатель прогресса. Полуавтоматическая разметка шаблона" я уже приводил правила разметки шаблона для торговли по Волнам Вульфа.

Рассмотрим пример образования указанной формации, сформированной в конце января 2009 года, по шагам.


Рисунок 1


На первом этапе нашей разметки необходимо установить фибо уровни между точками 2 и 3. Таким образом мы проектируем будущее развитие ценового движения. Откат, начавшийся от точки 3, завершился в районе между 38 и 61 процент от ценового движения точек 2 и 3. Идеальное соотношение. Таким образом мы получили на графике точку 4 и ожидаем формирования волны 5. Здесь необходимо учесть очень важное замечание - волна пять может составлять 138 или 161 процент от волны 2-3. В данном случае мы имеем ровно 138,2%

После определения ключевых точек на нашем шаблоне нумеруем найденные волны и наносим трендовые линии для проектирования целевой зоны нашего шаблона. Немаловажная деталь для разметки любого шаблона заключается в том, что нужно правильно определить точку 1. Точка один не всегда находится на вершине перелома зигзага. Эта точка может быть расположена между точками 1 и 2. Для ее проектирования необходимо соединить трендовой линией точки 5 и 3, а затем на пересечении отрезка между точками 1 и 2 находим искомую точку, откуда проводим луч через точку 4 для проектирования целевой зоны точки 6.


Рисунок 2

И в завершение нашей работы наносим временные фибо зоны, для определения времени завершения ценового движения. Необходимо учитывать, что временные зоны имеют свою погрешность, связанную с тем, что на графике существуют пропуски по времени в выходные, но, тем не менее, ориентир, пусть достаточно условный, есть.


Рисунок 3

Уверенный вход в рынок может осуществляться после пробития свечей трендовой линии, соединяющей точки 2 и 4. Канал, который образует трендовые линии 1-3-5 и 2-4, преимущественно сужающийся или параллельный. Немаловажным фактором, который указывает создатель системы, является симметрия. И наиболее точные модели получаются, когда между точками 1-3-5 временные интервалы равные.

Правда, несмотря на это, указанные формации работают и без строгого соблюдения симметрии. Бывают случаи, когда цена не доходит до проектируемого значения несколько пунктов, или пересекает и уходит дальше. Приходилось наблюдать, как цена уходила намного дальше, и при рассмотрении старшего тайм-фрейма там обнаруживалась соответствующая формация волн. Происходило наложение, что только усиливало движение в одну сторону. Вероятно, это так называемая фрактальность рынка.


Рисунок 4

Заключение

Необходимо иметь в виду, что паттерны Волн Вульфа, как модели пробития каналов, наряду с большинством торговых стратегий очень субъективны. Чрезвычайно важно использовать данные модели после приобретения необходимых навыков на истории и демонстрационном счете. И, конечно же, не забываем про стоп-приказы.

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (16)
MQL4 Comments
MQL4 Comments | 4 мар 2009 в 21:46

.... волны Вульфа как и бабочки Гартли = это частный случай "Грачей" = см . ветку "Грачи прилетели" на форуме от Фибо групп ... не поленитесь и многие вопросы отпадут сами собой ( конечно от скромности не умру не ждите :( ) но как товарищ сказал \\ то волны Вульфа - сплошная ахинея. Не стоит даже заморачиваться.\\ стоит, по крайней мере будет ясна картинка происходящего а не простое "ты туда не ходи, ты сюда ходи снег башка... и т.д) как довесок к статье как волны Вульфа так и Гарли тесно связаны с уровнями Фибоначчи там я подробно разрисовал "картину маслом"...

Успехов mik53...

Vladimir
Vladimir | 5 мар 2009 в 09:34
nuj:

.... волны Вульфа как и бабочки Гартли = это частный случай "Грачей" = см . ветку "Грачи прилетели" на форуме от Фибо групп ... не поленитесь и многие вопросы отпадут сами собой ( конечно от скромности не умру не ждите :( ) но как товарищ сказал \\ то волны Вульфа - сплошная ахинея. Не стоит даже заморачиваться.\\ стоит, по крайней мере будет ясна картинка происходящего а не простое "ты туда не ходи, ты сюда ходи снег башка... и т.д) как довесок к статье как волны Вульфа так и Гарли тесно связаны с уровнями Фибоначчи там я подробно разрисовал "картину маслом"...

Успехов mik53...

Никто и не возражает против золотого сечения.

А "грачи" мне напоминают упрощенный вариант ZUP. Только в ZUP можно еще видеть уровни ретрейсмента в цифрах, что согласитесь удобнее. Сложность ZUP в том что это комплексный продукт требующий знаний разных инструментов трейдинга, иначе его применение затруднительно.

А волны Вульфа, это отдельный инструмент. Всего лишь. Кстати не включенный в вышеуказанный индикатор, и не включен я считаю потому, что нет четко формализованных правил.


Удачного трейдинга.

MQL4 Comments
MQL4 Comments | 5 мар 2009 в 11:07
Vladlv:
nuj:

.... волны Вульфа как и бабочки Гартли = это частный случай "Грачей" = см . ветку "Грачи прилетели" на форуме от Фибо групп ... не поленитесь и многие вопросы отпадут сами собой ( конечно от скромности не умру не ждите :( ) но как товарищ сказал \\ то волны Вульфа - сплошная ахинея. Не стоит даже заморачиваться.\\ стоит, по крайней мере будет ясна картинка происходящего а не простое "ты туда не ходи, ты сюда ходи снег башка... и т.д) как довесок к статье как волны Вульфа так и Гарли тесно связаны с уровнями Фибоначчи там я подробно разрисовал "картину маслом"...

Успехов mik53...

Никто и не возражает против золотого сечения.

А "грачи" мне напоминают упрощенный вариант ZUP. Только в ZUP можно еще видеть уровни ретрейсмента в цифрах, что согласитесь удобнее. Сложность ZUP в том что это комплексный продукт требующий знаний разных инструментов трейдинга, иначе его применение затруднительно.

А волны Вульфа, это отдельный инструмент. Всего лишь. Кстати не включенный в вышеуказанный индикатор, и не включен я считаю потому, что нет четко формализованных правил.

Удачного трейдинга.

Спасибо ..... не в обиду .... я уровням Фибоначчи ( с них в принципе всё и началось ) посвятил ну года 4 точно(даже вёл ветку на Фибо-групп) ....параллельно строил волны Эллиота бабочек Вульфа и т.д. ( да есть ещё и Дракон на Коуфоре можно глянуть) .... НО ... было такое ощущение что вот есть волны Эллиота, есть Гартли и есть Вольфа а общее ??? что так и будем отыскивать их поодиночке ??? - да нет, просто всё это можно обьеденить и даже не обьединять а понять что

элементом каждого движения является зигзаг,

далее зигзаги чередуются - если один вверх, то другой вниз и т.д.

далее все зигзаги починяются уровням Фибоначчии ( логично поскольку этот продукт - цена - продукт человеческой деятельности ) далее
зигзаги обьединятся в группы формируя зигзаги высшего порядка ктр также подчиняются уровням Фибоначчи

...... в принципе всё НО а что такое зигзаг ? не что иное как 1\4 часть -синусоиды, в процессе работы цену как движение можно рассматривать как три синусоиды работаюшие одновременно ( я так понимаю вы не смотрели ветку ...) пересечение синусоид даёт контрольные точки ( ну нарисуйте три смещённых синуса и увидете что точки пересечения имею предсказуемость - т.е. если берём ФЛЭТ то это и есть в чистом виде работы трёх синусов ( ведь синус тоже имеет отношение к золотому сечению) далее - выход новостей - я так подразумеваю ( может ошибаюсь) происходит резонанс и мы наблюдаем резкий выброс хотя .... смотря дневный или недельные графики есть предсказуемость или возврат к исходному ( если рынок антисреагировал) ...

Я конечно понимаю в своём отечестве пророка нет - давайте картинку - (я по первому рисунку разрисовал грачей но как засунуть с текст не знаю)..

Успехов mik53

П С - одно замечание - графические фигуры дают нам уровни а вот заходы на эти цели можно производить кто как горазд(по машкам нпр по макди хоть по коффейной гуще) - в этом и есть толерантность Форекса - любая система работоспособна если ясны цели....а цели ищем по грачам ;)

Иванов Константин
Иванов Константин | 12 мар 2009 в 15:19

господа .. все это пустая трата времени

MQL4 Comments
MQL4 Comments | 13 мар 2009 в 02:06
korst:

господа .. все это пустая трата времени


Ну хоть кто-то это выразил вслух ... запусукаем детектор паттернов в тестере - визуально,

И как в любимой комедии:

" ... А теперь мы тушим окурки обеими ногами!"

Рецепты нейросетей Рецепты нейросетей

Статья для начинающих кулинаров в приготовлении "слоёных" пирогов

Программная папка клиентского терминала MetaTrader 4 Программная папка клиентского терминала MetaTrader 4

В статье сделано описание содержимого программной папки клиентского терминала MetaTrader 4. Статья будет полезной прежде всего тем, кто уже немного разобрался с работой клиентского терминала.

Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах и экспертах Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах и экспертах

В статье изложены авторские разработки пользовательских функций для более качественного по сравнению с обычным усреднением сглаживания: JJMASeries(), JurXSeries(), JLiteSeries(), ParMASeries(), LRMASeries(), T3Series() и MASeries(). В ней автор расматривает горчую замену этих функций в индикаторах в помощью обращения к функции SmoothXSeries().

MetaTrader для работы на фондовом рынке - легко! MetaTrader для работы на фондовом рынке - легко!

В данной статье поднимается проблема автоторговли на фондовом рынке. Приводится пример интеграции MetaTrader и QUIK. Описаны преимущества MT для решения данной задачи, приводится пример торгового робота, способного выполнять операции на ММВБ.