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通道 高级模型 沃夫波浪

12 四月 2016, 12:52
Vladimir
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简介

通道是定义开仓和平仓交易点的直观示例,可以对交易决策的当前状况进行评估。 关于在通道中进行交易决策的基本规则很好的说明了通道内的价格走势,但缺少定义的或形式化的规则妨碍了爆发点的探测,这通常使交易者猝不及防。 为了识别这些位置,使用了 M 和 W 模型或者 Merill 形态、伽利的蝴蝶形态、派斯温托模型和沃夫波浪。



沃夫波浪。 定义和标记规则

尽管市场具有独特性,但在其存在的整个历史上,人们基于经验集合了价格、交易量和指标反复出现的组合,现在将其称之为形态。 形态的分析基于价格的技术参数分析的原理之一 - “历史总会重演”。 形态也被称为图形或模板。

形态有以下几种类型:

  • 未定义的形态;
  • 整理形态;
  • 反转形态。

沃夫波浪的通道模型属于后者。

该方法的作者在其网站解释道,沃夫波浪根据供需平衡形成。 这种模型并非唯一。 在任何市场和所有的时间范围上,都可以见到它们。 作者对该模型的研究启发了对艾略特波浪或 Merill 模型的另一种理解。 具体来说,在下降通道中这种波浪的例子是艾略特的五浪结构 1-2-3-4-5 的组合,其中点 1 是修正浪 2 或 Merill 模型的 W14 的开始处。 这是上升趋势的示例。 下降趋势的示例是 Merill 的 M3 模型或者点 4 作为艾略特波浪的开始处(4-5-аb-c)。 但是,最正确的形态是出现在修正浪上的图形。 在那里它们是绝对正确的,并显示了通道的突破点,也就是修正。

沃夫波浪形态的最可贵之处在于:可以非常准确的预测波动范围。

在我的“懒惰是进步的动力 半自动标记模板”一文中,我已经探讨了按照沃夫波浪标记交易形态的规则。

我们来逐步讨论一个如下所示的形态生成示例,该形态形成于 2009 年底。


图 1


在标记的第一阶段,我们应该在点 2 和点 3 之间放置斐波那契水平线。 这样我们就预测了价格走势的未来情况。 从点 3 开始的回调最终结束于点 2 和点 3 之间 38% 和 61% 的价格波动。 这是理想的相关系数。 于是我们在图表上得到点 4,并等待波浪 5 的形成。 这里我们应该想到,波浪 5 应该是波浪 2-3 的 138% 或 161%。 本例中得到的结果恰为 138.2%。

在定义了形态上的关键点后,我们对已发现的波浪编号,并绘制预测形态目标区域的趋势线。 标记任何形态的关键在于正确的找到点 1。 该点并非始终位于锯齿形调整浪转折点的顶部。 它也可以位于点 1 和点 2 之间。 为了找到它,我们用一条趋势线连接点 5 和点 3,则该趋势线和点 1-2 连线的交点就是我们要找的点;从该点绘制一条通过点 4 的射线,以预测点 6 的目标区域。


图 2

为了完成任务,我们绘制临时的斐波那契区域以定义价格波动的结束时间。 考虑到图表上省略了假期显示,时间区域有一定的不准确度。 但是,这里有一个参考,尽管是非常相对的参考。


图 3

在蜡烛突破连接点 2 和点 4 的趋势线后,可以放心进入市场了。 由趋势线 1-3-5 和 2-4 形成的通道通常是收缩或者平行的。 系统开发者注意到了一个重要特征,即对称性。 当点 1-3-5 之间的时间间隔相等时,所获得的模型最为精确。

然而,即使没有出现严格的对称,上述形态仍然有效。 有时,价格不会达到预测的水平,可能会差几个点或者越过后继续移动。 当价格继续远离预测的位置时,可以在更大的时间范围上观察到相应的波浪形态。 这就是重叠,使在一个方向上的走势更加强烈。 显然,这就是所谓的市场分形。


图 4



总结

请注意:作为通道突破的模型,沃夫波浪形态跟大多数交易策略一样,是非常主观的。 重要的是,只有在历史数据和模拟账户上积累了足够的经验和必要的技巧后,才能使用这些模型。 当然,不要忘记止损。


本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/1564

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