Скачать MetaTrader 5

Диагностика рынка по пульсу

3 апреля 2008, 12:09
Sergey Kravchuk
24
1 574

Введение

FOREX - это рынок, который работает 24 часа в сутки. Но все мы ясно отдаем себе отчет в том, что «интенсивность» его работы не всегда одинакова. Бывают периоды просто бешеной активности, когда цены скачут как угорелые, а бывает, что успеешь и чайку попить, дожидаясь очередного тика. Когда мы говорим «FOREX – это рынок, который работает 24 часа в сутки», мы как то забываем, что работает-то не рынок сам по себе – работают люди на этом самом рынке. И как все люди, трейдеры тоже нуждаются и во сне и в перерыве на обед. Утром, в начале рабочего дня человек полон сил и желания работать. А вечером? – «лучше бы меня пристрелили» - и уже никакой торговли.

В статье сделана попытка визуализировать интенсивность работы отдельных сегментов рынка, выявить их закономерности и характер поведения.

Волны рыночной активности

Рынок, не смотря на кажущуюся хаотичность, достаточно регулярная структура. В движениях цен достаточно уверенно можно выделять отдельные повторяющиеся временные отрезки – обычно анализируют дневные и недельные циклы, в которых периодичность, свойственная рабочему времени трейдеров проявляется наиболее сильно. И поскольку мы видим повторяющиеся «паттерны» на исторических данных, логично предположить, что они будут проявляться и в будущем по тем же правилам.

Например, первая волна рыночной активности по любому инструменту, совпадает с началом соответствующей торговой сессии. И это понятно – вечером или даже ночью, был проведен тщательный анализ прошедшего дня и выработаны установки на торговлю на следующий день. С началом рабочего дня, трейдеры спешат побыстрее реализовать свои домашние заготовки, и начинается активный трейдинг.

Вторая волна возникает чуть позже. Это тоже трейдеры с домашними заготовками, но их стратегия зависит от того, куда двинется цена. Они ожидают результаты первой волны, которая должна подтвердить их оценки. После получения подтверждений – они так же активно начинают торговлю, как и участники первой волны.

Третья волна начинается в период закрытий ордеров дейтрейдинга, которые были выставлены в «неправильном» направлении. Срабатывают стопы либо позиции закрываются вручную, минимизируя все увеличивающиеся потери. Начинается период трейдеров, торгующих на откатах цен.

Безусловно, это только самая общая картина, которая не учитывает фундаментальные и оперативные краткосрочные события (новости), происходящие на рынке и еще много других вещей. Тем не менее, она отражает регулярную структуру рынка, и в условиях «спокойного» рынка с успехом может применяться для прогнозов будущего поведения цен. Дело осталось за малым – наглядно представить эту самую регулярность и «прорисовать ее в будущее».

Визуальное восприятие информации

Много копий сломано о том, что удобнее графический интерфейс или командная строка. И то и другое может заменить друг друга, и когда есть равноценный выбор между работой в "окнах" и в "командной строке" - как правило, дело решают личные предпочтения: кто к чему больше привык. Почти такая же ситуация и в MetaTrader - все операции по анализу рынка можно выполнять средствами анализа числовых табличных данных или визуально - с помощью графиков. Правда в большинстве случаев анализ числовых данных заканчивается именно построением графиков. И это понятно – как выяснили ученые, человек более 80% информации получает именно через зрительный канал восприятия. Именно по этой причине, как мне кажется, все аналитические исследования лучше проводить именно в графическом виде.

Еще один аргумент в пользу графического интерфейса – человеческая интуиция. Как она работает – никто точно не знает, но все могут вспомнить свои ощущения, когда глядя на графики, приходила какая-то, неизвестно откуда взявшаяся уверенность что события дальше будут развиваться именно так, а не иначе.

И самое главное – график, как никакой другой инструмент позволяет трейдеру сразу увидеть есть ли та самая пресловутая регулярность в поведении цены или нет. Пример идеальной регулярности – график синусоиды. Чем ближе к ней график поведения цен, тем рынок более прогнозируемый и предсказуемый. Более менее гладкий график с отчетливо проявляющимися всплесками активности тоже прекрасный инструмент прогнозирования. Даже не смотря на нерегулярность периода появления всплесков, регулярность их появления в один и тот же период времени позволяет с успехом применять ее для планирования своей торговли.

Отсутствие результата – тоже результат. Если вы не выявили регулярности рынка – это тоже хороший сигнал – «не торговать». Он позволит избежать вам случайных потерь, поскольку вы не станете открывать позиции в отсутствии четких сигналов, что, безусловно, лучше, с точки зрения сохранения депозита, чем игра в обычную угадайку.

Как пощупать пульс?

Для анализа имеющихся данных воспользуемся добрым-проверенным инструментом Excel. Для начала экспортируем интересующий нас период валютной пары в файл, который можно открыть в Excel. Выбираем пункт меню терминала Сервис | Архив котировок (F2), затем выбираем нужную валюту и период и нажимаем кнопку Экспорт и сохраняем файл в формате CSV. Теперь открываем его в Excel и производим некоторые подготовительные манипуляции.

Для начала добавим одну строчку над данными и заполним ячейки над ними названиями колонок: Date, Time, Open, High, Low, Close, Volume. В колонке H вводим формулы расчета высоты бара: в ячейке H2 вводим формулу =D2-E2. Затем выделяем диапазон ячеек в колонке начиная с ячейки H2 и до строки, где заканчиваются данные экспорта. Выбираем пункт меню Правка | Заполнить | Вниз (Ctrl+D). Cправа от экспортированных данных появились высоты баров - проанализируем их с помощью сводной диаграммы.

Выделяем колонки A:H и выбираем пункт меню Данные | Сводная таблица. Выбираем вид создаваемого отчета - Сводная диаграмма (со сводной таблицей).

Затем на двух следующих экранах мастера Далее и Готово. В результате получается заготовка для создания сводной таблицы:

Теперь берем мышкой поля из списка полей и перетаскиваем их в макет сводной таблицы: Time - в поле строк, а Bar - в элементы данных. Заменяем формулу расчета данных с расчета количества на расчет среднего значения. Выделяем ячейку B5, щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем меню Параметры поля и в поле Операция выбираем Среднее и нажимаем Ок.



В результате мы получили среднее значение высоты бара для каждого часа (в моем примере).

Теперь переключаемся на закладку Диаграмма и видим искомый "Пульс рынка":


Ну вот - в ваших руках почти универсальный инструмент. Если воспользоваться формулой разности цен Open и Close (=F2-C2) мы получим график движения серединок баров - т.е. направления движений цен:

Анализ графиков


Что же мы видим на нашей диагностике? На первом графике - две волны волатильности рынка: с 8 до 9 и 14 до 16 часов. В 9 часов цена как правило идет вверх, а в 14 делает выброс вниз и к 16 начинает затихать. Это еще не торговая система но, достаточно существенная ее часть. Эти данные с успехом можно использовать в качестве подтверждающих сигналов.

К сожалению все эти манипуляции в Excel отнимают достаточно много времени, поэтому я написал для себя индикатор ft.BarStatLine, который выполняет эти действия прямо на графике, анализируя следующие параметры:

  • размер тела свечи
  • размер теней свечи
  • тип свечи – бычья или медвежья
  • смещение середины тела свечи при переходе от одного бара к другому

Все параметры за указанный период накапливаются и усредняются. Например, цвет свечи определяется так: подсчитывается количество белых и черных свечей с одним и тем же временем (например в 9:00) и если белых больше чем черных – результирующая свеча, которая будет отрисована на графике в 9:00 каждого дня будет белой. И наоборот, если черных больше – на графике будет черная свеча.

Размер тела и тени свечи рассчитывается аналогично: суммируются размеры всех свечей с одним и тем же временем (например в 9:15) и полученная величина делится на число просуммированных свечей и в соответствующее время (9:00) будет нарисована эта усредненная свеча с телом и тенью.

Комбинаторика возможных вариантов почти бесконечна, поэтому в этой статье представлены только наиболее показательные варианты.


Рынок – минное поле. Никакой структуры не видно – практически «белый шум». На таком рынке лучше не торговать.

Стабильный и спокойный рынок. Без особых потрясений, но с четким «расписанием работы» - черные и белые свечи образуют непрерывные блоки, в границах которых можно торговать в обозначенном ими направлении.

Волнующийся рынок. В графике явно просматривается периодичность ценовой активности, но, в отличие от предыдущего варианта, цвет свечей меняется достаточно хаотично. Предсказывать на нем можно только период активности, но ее направление – дело случая.

Стабильный агрессивный рынок. Волны активности и блоки одинакового цвета свечей позволяют не только определить время торговли, но и ее направление.

Рынок двух волн. На графике отчетливо видны две точки всплеска активности: первый пик приходится на 9 часов, а второй – на период с 2 до 4 часов дня.

Выбор периода, или – когда появляются и исчезают закономерности

Рыночные тенденции проявляются наиболее ярко в определенный промежуток времени. Он должен быть не слишком коротким для того, чтобы тенденция успела сформироваться, выделившись из общего шума ценовых движений, и не очень длинным, чтобы противоположные тенденции не успели полностью нивелировать друг друга.

Еще ничего не ясно. Тенденции не проявлены.

Зарождение регулярности, но все еще много шума.

Регулярность активности уже четко просматривается и ее можно пользоваться для прогнозирования.

Выбор периода анализа статистики

Очень многое в статистическом анализе рыночной активности зависит от выборки исходных данных. Тенденции на рынке могут носить краткосрочный характер. Например, в первый месяц года цена может идти преимущественно вверх, а потом будет небольшая коррекция или откат. Или наоборот, тенденция будет не достаточно сильна, для проявления на месяце и отчетливо проявится только за три месяца.

Тенденции одного месяца (март 2008 года) четко видны

Трехмесячный рынок (январь – март 2008 года) становится регулярным, но нейтрально-шумовым. Это может означать, что тенденции начальных месяцев начинают вытесняться противоположными – рынок разворачивается.

Заключение

Приведенные графики и их анализ следует рассматривать скорее как руководство по анализу, а не как рекомендации по торговле. К сожалению, трейдинг – это не основное мое занятие. Если бы я работал в аналитическом отделе какого-нибудь банка или ДЦ и мог бы уделять анализу целый рабочий день, то результатом такой работы вполне могла быть табличка с оценкой текущего состояния рынков, и «рейтингами» валютных пар и временем оптимальной работы на них. К тому же, чтобы проделать такой полный обзор надо потратить не один день – не столько на сами графики, сколько на их анализ и выявление взаимных влияний рынков и цен.

В любом случае, приведенные статистические картины анализа рынка – это не просто графики. Мне кажется, что на них вполне можно использовать методы анализа, аналогичные японским свечам. На графиках статистики они должны быть проще и надежнее, потому что оперируют данными уже прошедшими первичную обработку и значит, у этого метода есть еще нераскрытый потенциал.

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (24)
Леонид
Леонид | 5 июл 2008 в 12:36
Очень напоминает мой Глас неба
Леонид
Леонид | 5 июл 2008 в 13:02
и по объемам
Игорь Борисович Бродский
Статья отличная - и сама по себе, и в качестве инструмента для анализа. Автору - глубокая признательность.
Vasiliy Sokolov
Vasiliy Sokolov | 1 апр 2009 в 22:41
Хрошая статья. Интересный и нестандартный взгляд. В этой идеи определенно есть рациональное зерно. При более глубоком изучении вопроса идея сможет стать ядром хорошей торговой системы. Думаю идея особено будет интересна интрадей трейдерам, основной задачей которых и является ловля импульса.
iJSmile
iJSmile | 6 июн 2015 в 14:27
Правильно ли я понял? Если мы задаем сначала один временной интервал t1 для вашего индикатора и смотрим результаты, а затем задаем другой интервал (скажем t1+1 час), то возможно, что результаты будут совершенно иными (т.е график/гистограмма будет выглядеть совсем иначе). 
Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Продолжение) Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Продолжение)

В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с механизацией бэктестинга. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

Как легко и просто опубликовать видео на MQL4.community Как легко и просто опубликовать видео на MQL4.community

Показать обычно легче, чем рассказать. Предлагается простой и бесплатный способ создания видеороликов с помощью CamStudio для публикации на форумах MQL4.community.

Метаязык графических линий-приказов. Торговля и квалифицированное  обучение  трейдингу Метаязык графических линий-приказов. Торговля и квалифицированное обучение трейдингу

В статье описывается простой, доступный язык графических торговых приказов, совместимый с классическим техническим анализом. Представлен советник-полуавтомат GTerminal с применением в торговле результатов графического анализа. Рекомендуется для самоподготовки и обучения начинающих трейдеров.

Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Продолжение) Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Продолжение)

В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с записью результатов оптимизаций при бэктестинге в один html файл в виде таблицы. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям