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通过脉动进行市场诊断

17 三月 2016, 13:48
Sergey Kravchuk
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简介

外汇市场是全天二十四小时运作的。但是,我们都清楚,它的“强度”并非始终一致。有像“旋转门”一样的时期,价格像一只被烫的猫一样上蹿下跳,但有时候你却有时间喝一杯茶,等待下一个价格变动的到来。当谈及“外汇市场是全天二十四小时运作”的时候,我们似乎忘记了 - 并非市场自身在运作,而是参与到市场中的人们在作用。跟所有人一样,交易者需要睡眠和午餐时间。在早上,工作日开始的时候,人往往精神振奋,渴望工作。但如果是晚上呢?“我宁可被枪毙”也不去交易。

本文尝试将特定市场及其时间段的强度可视化,以检测其规律性和行为模式。



市场活动的波浪

尽管市场有着明显的混沌特征,但仍是一个相当规律的结构。在混乱的价格走势中,可以轻松的提取一些重复的时间线 - 它们通常分析按天和按周的周期,其中交易者的工作时间中固有的周期性最为明显。既然可以从历史数据中看出一些重复的模式,根据相同的规则,有理由认为它们会在未来出现。

例如,对任何交易品种,市场活动的第一波跟相应交易时段的起始时间重叠。这是很自然的,因为在傍晚甚至晚上,在分析了上一交易日之后,形成了对于下一日的新交易观点。新的一天刚开始,交易者急于实现他们在家里的想法,于是活跃的交易开始了。

稍后出现第二波。这些是在家准备好想法的交易者。但是,他们的策略取决于价格的走势。他们等待必须能够确认其预期的第一波的结果。在得到确认后,他们跟前面第一波交易者一样,开始活跃交易。

第三波在关闭那些方向“错误”的日内交易订单的期间启动。要么触发止损订单,要么手动平仓以避免扩大损失。交易者在回档上交易的时期开始了。

当然,这些是大致的过程,没有考虑市场上发生的基本和操作短期事件(新闻)和很多其他事情。但是,它们反映了市场的规律结构 - 在安静的市场条件下 - 可以成功用于预测价格的未来行为。。要图形化的表现这种规律性和“描绘”其未来,还缺少一点东西。



信息的视觉理解

关于图形界面和命令行哪个更方便的讨论,不可谓不激烈。两者都可以互相替换,如果可以在“窗口”和“命令行”之间选择,这往往是个人偏好的问题。这种情况跟 MetaTrader 4 非常类似:分析市场的所有操作可以通过分析数据表或使用图表进行图形分析来实施。然而,对数字数据的分析往往是生成图表。这很自然,因为科学家认为,人类获取的信息中 80% 通过视觉实现。这就是我认为最好将所有的分析结果图形化的原因。

使用图形界面的另一个诱因是人类的直觉。没有人确切了解其工作机制,但所有人都能记住查看监测器时的感受:事件将沿着该方向而非任何其他方向移动。

最重要的是,没有其他工具能像图表一样,让交易者看到是否能够在价格行为中发现规律性。理想的规律性示例是正弦曲线。价格图表越接近正弦曲线,市场就越容易预见和预测。具有明显突破动作的非常平滑的图表,也是很好的预测工具。即使突破本身不很规律,它的出现跟时间段关联的规律性也可以用于交易。

没有结果也是一种结果。如果你还没有检测到任何市场规律性,则是不进行交易的良好信号。在没有清晰信号的情况下不打开头寸,可以让你避免意外的损失。保持自己的保证金安全比只玩“猜豆子游戏”好多了。



如何感受市场的脉动?

要分析可用的数据,我们使用一个不错的老工具 - MS Excel。首先,将我们感兴趣的货币对时间范围导出到可以在 MS Excel 打开的文件。在客户端上选择 工具/历史中心(F2)菜单项,然后选择想要的货币对和时间范围,按“导出”并保存文件为 CSV 格式。使用 MS Excel 将其打开,执行一些预备操作。

首先,我们在数据上添加一行,用以下列名称填充单元格:日期、时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、交易量。在 H 列中引入计算柱高度的公式:在 H2 单元格中输入公式 =D2-E2。然后选择一系列单元格,从 H2 单元格到导出数据终止的行。选择选择编辑/填充/下拉(Ctrl+D)菜单项。柱高度显示在导出数据的右侧 - 我们使用数据透视图表对其分析。

选择 A:H 列,并选择数据/数据透视表菜单项。选择待创建报告的外观- 数据透视图表(带数据透视表)。

然后在向导的两个下列窗口中按“下一个”和“完成”这是用于创建数据透视表获得模式的结果:

现在从单元格列表拖动单元格并以数据透视表模式放开:时间 - 在行字段,柱 - 在数据项。用计算平均值的公式替换计算数据量的公式。选择 B5 单元格,单击鼠标右键选择“格式化单元格”项。然后选择“运算”字段内的“平均值”并按“确定”。”并按“确定”。



于是,我们获得了每个小时(在本例中)柱高度的平均值。

现在切换到“数据透视图表”选项卡并查看所需的“市场脉动”。


这样手上就有了一个实际通用的工具。如果对开盘价和收盘价使用价格差公式(=F2-C2),你将获得柱形图的核心,即价格移动的方向。



图表分析


那么,在我们的诊断中都有些什么内容呢?在第一个图表中,是两个市场波动:从上午 8 点到 9 点和从下午 2 点到 4 点。在 9 点钟,价格通常上涨,在下午 2 点很快下跌,在下午 4 点时变得没有动静了。这还不是交易系统,但却是实质性部分。你可以成功的使用数据作为确认信号。

不幸的是,所有这些使用 MS Excel 的操作花费很多时间,我为自己编写了ft.BarStatLine指标,在图表上执行这些操作分析以下参数:

  • 蜡烛图柱体尺寸
  • 蜡烛图影线尺寸
  • 蜡烛图类型 - 上涨或下跌
  • 蜡烛图从一个柱转移到另一个柱时柱体中心的偏移

对给定期间的所有参数进行累计和求均值。例如,蜡烛图的颜色发现如下:计算相同时间(例如,9:00 点)内黑色和白色蜡烛图的数量,如果白色比黑色的多,则每天 9:00 图表上绘制的蜡烛图为白色。反之,如果黑色较多,则为黑色。

蜡烛图柱体和影线尺寸计算方式类似:对相同时间内(例如,9:15)的所有柱的尺寸求和,求得的值除以蜡烛图的数量,把得到的平均蜡烛图的柱体和影线绘制在相应的时间上(9:00)。

各种选择可以无限组合,所以本文章仅选择了最有指示性的选择。



市场是一个雷区。没有可见的结构,可谓是“白噪音”。最好不要在这种市场上交易。

稳定和安静的市场。没有具体的扰乱,而是具有清晰的“工作方式”:黑色和白色的蜡烛图组成了连续的块体,可以在它们决定的方向上交易。

波动的市场。你可以在图表上清晰的看到价格活动的周期性,但跟之前的不同,蜡烛图的颜色改变方式非常紊乱。你可以预测其中的活动周期,但不是其方向,否则就中大奖了。

稳定和进攻性的市场。活动波浪和相同蜡烛图颜色组成的块体可以让你预测交易时间和交易方向。

二浪市场。从上图中可以看到活动爆发的两个点—:第一个峰值落在上午 9 点,第二个峰值落在下午 2 点到 4 点区间。

选择一个区间,或规律性什么时候会出现或消失呢?

市场趋势在某些时间段特别明显。这种时间段不能过短,否则不能完全形成趋势,从价格变动的一般噪音中凸显,但也不能很长,以免使相反趋势有时间抵消。

一切都是不清楚的。无法看到趋势。

一些规律性露出端倪,但仍有太多杂音。

活动的规律性可以清晰看到,可以用它开始一些预测。



选择一个分析统计数据的周期

在市场活动分析中,很大程度上依赖于初始数据的选择方式。市场趋势可以是短期性质。例如,在每年的第一个月,价格可能猛增,然后是少量修正或回落。或者相反,在一个月之内趋势不会很强,在三个月内会清楚的显现出来。

可以清楚看到一个月的趋势(2008 年 3 月)。

三个月的市场(2008 年 1 月到 3 月)变得规律了,但有些噪音。这可能意味着第一个月的趋势开始被相反的趋势取代 - 市场正在反转。



总结

以上给出的图表及其分析应该视作分析建议,而非交易。不幸的是,交易并非我的主业。如果我在银行的分析部门或交易中心工作,可以用我所有的工作时间来分析,这项工作大概是在一张表格上,评估市场的当前状态、货币对比率和交易的最佳时机。此外,这种完整的分析会花费不止一天,时间不只是用在图表上,还有对市场和价格互相作用的分析和发现。

无论如何,上述的统计市场分析不仅仅是图表。在我看来,你可以使用它们对类似日本蜡烛图的分析方法进行检验。它们必定更加简单且在统计图表上更加可靠,因为其使用的数据已经过预处理。这意味着该方法尚有未开发的潜力。

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/1522

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