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Marktdiagnosen durch Impulse

29 März 2016, 17:19
Sergey Kravchuk
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Einführung

FOREX (oder Devisenhandel) ist ein Markt, der 24 Stunden am Tag arbeitet. Uns allen ist jedoch klar, dass die "Intensität" seiner Arbeit nicht immer gleich ist. Es gibt Zeiten der "Drehtür", Kurse springen auf und ab wie eine verschreckte Katze, und es gibt Zeiten, in denen Sie in Ruhe eine Tasse Tee trinken können, während Sie warten, dass der nächste Tick erscheint. Wenn wir sagen "FOREX ist ein Markt, der 24 Stunden am Tag arbeitet", dann vergessen wir irgendwie, dass der Markt nicht selbst arbeitet - es sind Menschen die in diesem Markt arbeiten. Wie alle Menschen, brauchen Trader etwas Schlaf oder eine Pause zum Essen. Am Morgen, am Anfang des Arbeitstages, ist man in der Regel voller Elan und widmet sich der Arbeit. Aber was ist abends? "Ich hätte mich besser zugedröhnt", und überhaupt nicht getradet.

In dem Artikel wird ein Versuch unternommen, die Intensität von bestimmten Märkten und ihrer Zeitsegmente zu visualisieren, um deren Regelmäßigkeiten und Verhaltensmuster zu erkennen.



Wellen der Marktaktivität

Der Markt, trotz seines scheinbar chaotischen Charakters, ist er eine eher regelmäßige Struktur. Sie können ganz einfach einige einzelne wiederholte Zeitlinien in chaotischen Kursbewegungen entnehmen - sie analysieren in der Regel tägliche und wöchentliche Zyklen, wobei die dazugehörige Periodizität in der Arbeitszeit der Trader an stärksten ausgeprägt ist. Da wir einige sich wiederholende Muster in historischen Daten sehen, wäre es logisch, anzunehmen sie wiederholen sich in der Zukunft, nach den gleichen Regeln.

Beispielsweise fällt die erste Welle der Marktaktivität für jedes Symbol zusammen mit der Zeit des Beginns der entsprechenden Börsensitzung. Es ist natürlich, weil abends oder auch nachts, der vorherige Handelstag analysiert wird und neue Handelseinstellungen für den nächsten Tag entwickelt wurden. Sobald der neue Tag beginnt, setzen Trader eilig ihre zu Hause gemachten Gedanken um, und das aktive Trading beginnt.

Die zweite Welle erscheint etwas später. Dies sind Trader mit zu Hause vorbereiteten Ideen. Allerdings hängen ihre Strategien davon ab, in welche Richtung der Kurs sich bewegen wird. Sie warten auf die Ergebnisse der ersten Welle, die ihre Erwartungen erfüllen müssen. Nachdem sie eine solche Bestätigung erhalten haben, beginnen sie so aktiv zu handeln, wie die Trader aus der ersten Welle es vorher getan haben.

Die dritte Welle beginnt in einem Zeitraum des Schließens von Day-Trading Ordern, die in die "falsche" Richtung platziert sind. Entweder werden Stop Ordern ausgelöst oder Positionen werden manuell geschlossen, um wachsende Verluste zu minimieren. Der Zeitraum in dem Trader mit Rückschlägen handeln beginnt.

Natürlich, das sind sehr grobe Umrisse, die fundamentale und ablaufbedingte kurzfristige Ereignisse (Nachrichten), die im Markt stattfinden, und viele andere Dinge nicht berücksichtigen. Dennoch, sie spiegeln die regelmäßige Struktur des Marktes wider und, unter den Bedingungen eines ruhigen Marktes, können zur Prognose des zukünftigen Verhaltes des Kurses verwendet werden. Nur eine Kleinigkeit fehlt: diese Regelmäßigkeit darzustellen und "ein Blick" in ihre Zukunft.



Visuelles Verständnis von Informationen

Viele Lanzen wurden in Diskussionen darüber gebrochen, was komfortabler ist - eine grafische Oberfläche oder die Befehlszeile. Beide können einander ersetzen und, wenn Sie die Wahl haben zwischen der Arbeit in "Fenstern" und in der "Befehlszeile", ist dies in der Regel eine Frage der persönlichen Vorlieben. Die Situation ist ziemlich die gleiche mit MetaTrader 4: Alle Abläufe bei der Analyse des Marktes durch analysieren nummerischer Tabellendaten oder visuell, mit der Verwendung von Charts, durchgeführt werden. In den meisten Fällen jedoch, führt die Analyse nummerischer Tabellendaten zur Bildung von Charts. Es ist natürlich, weil, wie der Wissenschaftler argumentiert, ein Mann 80% aller Informationen über das Sehen aufnimmt. Das ist der Grund, weshalb, wie ich denke, es besser wäre alle analytische Recherche grafisch darzustellen.

Ein weiterer Antrieb für die grafische Oberfläche ist die menschliche Intuition. Niemand weiß genau wie sie funktioniert, aber jeder kann sich an seine oder ihre Gefühl erinnern, beim Blick in den Monitor: die Ereignisse werden sich in diese Richtung bewegen, und in keine andere.

Was dabei am wichtigsten ist, ein Chart, wie kein anderes Werkzeug, ermöglicht es dem Trader zu sehen ob die angenommene Regelmäßigkeit auffindbar ist oder nicht. Ein Beispiel für eine ideale Regelmäßigkeit ist eine Sinuskurve. Je näher eine Sinuskurve de Kurs-Chart ist, desto vorhersehbarer und prognostizierbarer ist der Markt. Ein eher glattes Chart mit klar auftretenden Ausbrüchen an Aktivität ist ebenfalls ein gutes Prognosewerkzeug. Auch wenn die Ausbrüche selbst nicht sehr regelmäßig sind, die Regelmäßigkeit ihres Auftretens in Bezug auf die Zeiträume, ermöglicht uns sie für unser Trading zu nutzen.

Kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis. Wenn Sie keine Marktregelmäßigkeiten erkannt haben, ist dies ein gutes Signal nicht zu traden. Es ermöglicht Ihnen unbeabsichtigte Verluste zu vermeiden, weil Sie in Ermangelung klarer Signale keine Positionen öffnen. Dies ist sicherlich für Ihre Einlage, als einfach ein "Hütchen Spiel" zu spielen.



Wie fühlt man den Marktimpuls?

Zur Analyse der verfügbaren Daten, verwenden wir das gute alte Werkzeug, MS-Excel. Zunächst wollen wir den Zeitrahmen des Währungspaares, an dem wir interessiert sind, in die Datei exportieren, die in MS-Excel geöffnet werden kann. Dazu wählen Sie den Extras/Historiendatenbank (F2) Menüpunkt im Terminal und wählen dann die gewünschte Währung und den Zeitrahmen, klicken auf "Export" und speichern die Datei im CSV Format. Dann öffnen Sie sie MS-Excel und führen einige vorbereitende Bearbeitungen durch.

Zunächst fügen wir eine Zeile über den Daten ein und füllen die Zellen mit den Namen der Spalten aus: Datum, Zeit, Öffnung, Hoch, Tief, Schlusskurs, Volumen. Geben Sie die Formel zur Berechnung der Balkenhöhe in Spalte H ein: In Zelle H2 geben Sie die Formel =D2-E2 ein. Dann wählen Sie den Bereich an Zellen, beginnend von Zelle H2 bis zu der Zeile, in der die exportierten Daten enden. Wählen Sie den Bearbeiten/Ausfüllen/Absteigend (Strg+D) Menüpunkt. Die Balken höhen erscheinen rechts von den exportierten Daten - analysieren wir es mit einm Pivot-Diagramm.

Wählen Sie die Spalten A:H und wählen Sie den Menüpunkt Daten/Pivor Tabelle. Wählen Sie Aussehen des zu erstellenden Berichts - Pivot Chart (mit Pivot Tabelle).

Dann klicken Sie auf "Weiter" und "Fertig" in den zwei folgenden Fenstern des Assistenten. Diese Ergebnisse erhalten ein Muster zur Erstellung einer Pivot Tabelle:

Ziehen Sie jetzt die Zellen von der Liste an Zellen in das Pivot Tabellen-Muster: Zeit - in die Zeile Feld, Balken - in Datenelemente. Ersetzen Sie die Formel zur Berechnung der Datenmenge mit der Berechnung des Mittelwerts. Wählen Sie Zelle B5, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie den "Zellen formatieren" Punkt. Dann wählen Sie "Durchschnitt" in dem "Operation" Feld und klicken auf OK.



Als Ergebnis erhalten wir den Mittelwert der Balkenhöhe für jede Stunde (in meinem Beispiel).

Nun wechseln Sie zu der Diagramm Registerkarte und sehen den gewünschten "Marktimpuls":


Nun, jetzt haben wir ein praktisch universelles Werkzeug zur Hand. Wenn Sie die Kursdifferenz-Formel für Eröffnungs- und Schlusskurs (=F2-C2), erhalten Sie ein Diagramm mit Strichcodes, das heißt, die Richtung der Kursbewegungen:



Chart Analyse

Also, was haben wir in unserer Diagnostik? Auf dem ersten Diagramm, das sind die Marktvolatilitätswellen: von 8:00 bis 9:00 Uhr morgens und von 14:00 bis 16:00 Uhr mittags. Um 9:00 Uhr bewegt der Kurs sich in der Regel aufwärts und um 14:00 Uhr mittags bewegt er sich schnell abwärts und wird ruhig bis um 16:00 Uhr. Es ist noch kein Handelssystem, aber, trotzdem, sein wesentlicher Teil. Sie können die Daten erfolgreich als Bestätigungssignale verwenden.

Leider benötigen all diese Bearbeitungen mit MS-Excel ziemlich viel Zeit, also habe ich für mich selbst einen Indikator geschrieben ft.BarStatLine der diese Aktionen direkt im Chart ausführt und die folgenden Parameter analysiert:

  • Kerze Körpergröße
  • Kerze Schattengröße
  • Kerzenart - bullish or bearish
  • Verschiebung des Kerzen Mittel-Körper, wenn von einer zu einer anderen übertragen

Alle Parameter für den angegebenen Zeitraum akkumuliert und gemittelt. Zum Beispiel, die Farbe einer Kerze wird wie folgt ermittelt: die Anzahl an schwarzen und weißen Kerzen zur gleichen Zeit (zum Beispiel von 9;00) wird gezählt und, wenn dort eine weiße Kerze mehr ist als schwarze, wird die resultierende, jeden Tag um 9:00 in das Diagramm zu zeichnende Kerze wird weiß sein. Umgekehrt, wenn dort eine schwarze mehr ist, wird die schwarz sein.

Die Größe von Kerzen-Körper und Schatten wird auf ähnliche Art berechnet: die Größe aller Kerzen der gleichen Zeit (z.B. von 9:15) werden summiert, der erhaltene Wert wird dividiert durch die Anzahl der summierten Kerzen, und diese resultierende gemittelte Kerze wird mit ihrem Körper und Schatten und der entsprechenden Zeit (9:15) gezeichnet.

Verschiedene Alternativen können endlos kombiniert werden, also wurden nur die indikativen für diesen Artikel ausgewählt.

Dieser Markt ist ein Minenfeld. Keine sichtbare Strukture wird beobachtet, es ist praktisch ein "weißes Rauschen". Es wäre besser in diesem Markt nicht zu traden.

Ein stabiler und ruhiger Markt. Es ist ohne besondere Verstimmungen, aber mit einem klaren "Arbeitsplan": schwarze und weße Kerzen bilden durchgehende Blöcke innerhalb derer Sie in die Richtung handeln können, die sie bestimmen.

Ein schwankender Markt. Sie können klar im Diagramm die Periodizität der Kursaktivität sehen, aber, anders als das vorherige, die Farbe der Kerzen wechselt in eher chaotischer Weise. Sie können die Aktivitätsperioden in ihnen prognostizieren, aber nicht die Richtung, was es zur Lotterie macht.

Ein stabil aggressiver Markt. Aktivitätswellen und Blöcke der gleichen Kerzenfarbe ermöglichen Ihnen beides zu erkennen, die Handelszeit und die Handelsrichtung.

Zwei-Wellen Markt. Sie können in dem obigen Chart zwei Punkte der Aktivitätsausbrüche sehen: die erste Spitze fällt auf 9:00 Uhr morgens, die zweite fällt auf die Periode von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr.



Auswählen einer Periode, oder wann Erscheinen und Verschwinden Regelmäßigkeiten?

Markttrends sind besonders klar in bestimmten Zeiträumen. Ein solcher Zeitraum darf nicht zu kurz sein, damit der Trend genug Zeit hat sich komplett zu bilden und aus dem allgemeinen Rauschen der Kursbewegungen hervorzuheben, aber er darf nicht zu lang sein, damit gegenteilige Trends nicht jeden anderen neutralisieren.

Nichts ist klar. Trends können nicht erkannt werden.

Der Anfang einer Regelmäßigkeit, aber noch immer zu viel Rauschen.

Die Regelmäßigkeit der Aktivität kann klar gesehen werden, Sie können damit beginnen Sie zum Prognostizieren zu verwenden.



Auswahl einer Periode zur Analyse von Statistiken

In der Marktaktivitätsanalyse hängt vieles davon ab, wie die Ausgangsdaten ausgewählt wurden. Markttrends können von kurzfristiger Natur sein. Zum Beispiel, im ersten Monat eines Jahres kann der Kurs überwiegend steigen, und kommt eine kleine Korrektur oder ein Rücksetzer. Oder, umgekehrt, der Trend ist nicht sehr stark, um innerhalb eines Monats erkannt zu werden und wird im Laufe von drei Monaten deutlich erscheinen.

Trends von einem Monat (März 2008) können deutlich erkannt werden.

Ein drei-Monats-Markt (Januar bis März 2008) wird regelmäßiges, aber neutrales Rauschen. Das kann bedeuten, dass der Trend der ersten drei Monate beginnt durch einen gegenteiligen ersetzt zu werden - der Markt kehrt um.



Fazit

Die oben angegebenen Diagramme und ihre Analyse sollten eher als Empfehlungen für die Analyse betrachtet werden, und nicht zum Trading. Leider ist Trading nicht meine Hauptbeschäftigung. Würde ich in der Analyseabteilung einer Bank oder eines Handelszentrums arbeiten und meinen ganzen Arbeitstag der Analyse widmen, könnte diese Arbeit eine Tabelle sein, mit der Bewertung der aktuellen Zustände der Märkte, Währungspaar Ratings und den optimalen Zeiten um mit ihnen zu arbeiten. Darüber hinaus würde eine vollständige Analyse mehr als einen Tag beanspruchen, da die Zeit nicht von den Diagrammen selbst aufgezehrt wird, sondern durch ihre Analyse und dem Erkennen von Zusammenhängen zwischen Märkten und Kursen.

In jedem Fall, die obige statistische Marktanalyse sind nicht nur Diagramme. Mir scheint, dass Sie sie zur Validierung von Analysemethoden ähnlich wie japanische Kerzen nutzen können. Sie müssen einfacher und zuverlässiger auf statistischen Diagrammen sein, das sie vorher verarbeitete Daten verwenden. Das bedeutet, dieses Verfahren hat eine Menge noch-nicht-freigesetztes Potential.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/1522

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