Скачать MetaTrader 5

Технический Анализ: невозможное - возможно!

6 июля 2007, 08:34
Victor Chebotariov
5
797

Введение

Как нам всем известно, технический анализ основан на закономерностях поведения рынка, изменения цены в результате влияния фундаментальных факторов. Лично я под фундаментальными факторами понимаю не только экономическую ситуацию в той или иной стране или области деятельности, но и психологическое состояние участников рынка, их мысли и тому подобное. Эти факторы не могут быть просчитаны или предсказаны кем-либо. Единственным, что может учесть и учитывает эти факторы, остается цена. Я не раз замечал, как рынком игнорируются положительные фундаментальные данные. Единичные показатели не могут влиять на рынок значительно. Только цена дает нам достоверную ситуацию, и, чтобы оставаться "на плаву", нам стоит в первую очередь изучать её закономерности и поведение.


Все с этим уже столкнулись

Каждый из нас не раз сталкивался с тем, что наш технический анализ остается бессильным перед сильно изменяющимся рынком во время выхода новостей.
Вот пример, взятый с Чемпионата автоматических торговых систем:

Рис. 1. Поведение рынка в момент выхода новостей

Рис. 1. Поведение рынка в момент выхода новостей

На рисунке видно, что даже при входе в удачном направлении сделки оказываются убыточными. Не говоря уже о том, что на приведенном графике эксперт просто не мог бы спрогнозировать подобное событие, если в него не вложен весь экономический календарь с прогнозируемыми данными и возможные сценарии поведения рынка. Даже если и сделать что-то подобное, то польза от этого будет сомнительна.


Почему технический анализ бессилен?

Почему технический анализ бессилен, если он может дать больше информации при меньших затратах, чем анализ фундаментальный? Ответ заключается в том, как мы пытаемся прогнозировать рынок, какие периоды мы для этого используем. Если взять за основу поведение рынка в течение недели, то мы не получим достоверной картины. Одну неделю рынок может расти (Рис. 2), другую - падать (Рис. 3), а третью - вообще практически не изменяться (Рис. 4). При этом эти колебания на больших периодах будут выглядеть незначительно, почти незаметно (Рис. 5).

Рис. 2. Неделя, на протяжении которой рынок рос

Рис. 2. Неделя, на протяжении которой рынок рос


Рис. 3. Неделя, на протяжении которой рынок падал

Рис. 3. Неделя, на протяжении которой рынок падал


Рис. 4. Неделя, на протяжении которой рынок практически не изменялся

Рис. 4. Неделя, на протяжении которой рынок практически не изменялся


Рис. 5. Недельный график, на котором видно, какими ничтожными выглядят изменения рынка на протяжении всех трех недель

Рис. 5. Недельный график, на котором видно, какими ничтожными выглядят изменения рынка на протяжении всех трех недель


Все вышеизложенное позволяет сделать вывод: использование технического анализа на небольших периодах не дает достоверной картины, поведение рынка на таких промежутках хаотично и не поддается прогнозу и, как следствие, не может принести ничего, кроме убытков.


Заключение: Невозможное - возможно

Как известно, программируя очередную торговую систему, трейдер хочет, чтобы она приносила прибыль. Чтобы добиться желаемых результатов, нужно учитывать, что:

  1. любая новость может стать неожиданностью для вашей торговой системы, если для технического анализа используется небольшой период;
  2. до места назначения цена может добраться разными дорогами, но она непременно будет там, где должна быть;
  3. не все торговые системы, удачно используемые в ручной торговле, будут также удачно торговать без участия трейдера.

Чтобы невозможное стало возможным, стоит забыть о сверхприбылях, которые теоретически можно получить, учитывая все малейшие колебания при «внутридневной» торговле, запрограммировав торговую систему, которая при ручной торговле дает результаты. Машина не сможет учесть многого.

Стоит использовать только большие периоды, которые лишены неожиданностей в виде резкого изменения цены после выхода новостей.

MQL4 Comments
MQL4 Comments | 6 июл 2007 в 10:11
Невозможное - возможно!
"Чтобы невозможное стало возможным стоит забыть о сверхприбылях, которые теоретически можно получить, учитывая все малейшие колебания при «внутри дневной» торговле, запрограммировав торговую систему, которая в ручной торговле дает результаты. Машина не сможет учесть многого."
Не согласен!
Автоторговля, мне кажется, призвана в первую очередь заставить машину делать то, чего невозможно добиться ручной торговлей: стабильность, психологическая устойчивость, быстрота реакции на ситуацию, неограниченная выносливость и т.п.
Приведу пример. На чемпионате 2006 года у меня участвовал эксперт, у которого основным, наверное, достоинством было, что он методами технического анализа мог торговать на новостях. При том, что его по-определению невозможно было тестировать на истории на чемпионате он первое время показывал удивительно хорошие результаты. На его окончательном результате сказались ещё некоторые дополнительные ошибочные идеи в алгоритме его работы.
Не буду приводить весь код эксперта, но основной идеей его был расчет некоего значения Pv=(h-l)/Point/v; внутри минутного бара. И если это значение превышало 0,33 и одновременно объем превышал 12 (пытался найти эти значения при тестировании EURUSD) то открывалась сделка. Если C>O BUY, если C<O SELL. SL=50. TS=95.
На словах идея была в том, что есть некоторые бары, показывающие сантимент последующего движения. Когда, например, быки превосходят медведей. Объем, вложенный в бар начинает его растягивать, и при достаточном пороговом объеме появляется тренд.
В статье на приведенном первом графике виден бар новостей. Так его можно торговать подобным методом в обе стороны, удачно подобрав SL и ТS.

Copyright © 2007
Ihor Herasko
Ihor Herasko | 18 окт 2007 в 18:06
Вот только неясно, зачем тогда нужен советник, который будет работать по недельному графику? Такой анализ без проблем и сам трейдер сделать успеет. Советник для того и нужен, чтобы отследить сигналы на Н1, Н4. Я уже не говорю про те ТС, которые работают на М1 и М5. Вот заглядывать на большие периоды для определения тренда - другое дело.

Вообще заголовок статьи звучит очень заманчиво, но вот само содержание на поставленный вопрос не отвечает даже в самой малой степени. А вывод делается, как в анекдоте:

- Я знаю, что будет завтра!
- Ух ты! И что?
- Среда!!!!
Yuriy Asaulenko
Yuriy Asaulenko | 31 окт 2008 в 19:26

Совершенно аналогично рассуждая, я пришел совершенно к противоположному выводу. А именно - чем короче интервал прогнозирования, тем его, прогноз, можно сделать достоверней, статистически разумеется. Вывод, уж извините, банален. Есть в любой книге по прогнозированию временных рядов. Да и разнонаправленные воздействия в течение дня нечасто встречаются (новостные, например).

Собственная работа на ФР показывает, что внутридневные сделки безубыточны. Прибыли безусловно небольшие. Однако многодневные сделки в большинстве случаев приводили к убыткам. Завтрашние новости никому неизвестны. :) И только задним числом можно сказать, куда придет рынок.

MQL4 Comments
MQL4 Comments | 14 мар 2009 в 10:45
YUBA:

Совершенно аналогично рассуждая, я пришел совершенно к противоположному выводу. А именно - чем короче интервал прогнозирования, тем его, прогноз, можно сделать достоверней, статистически разумеется. Вывод, уж извините, банален. Есть в любой книге по прогнозированию временных рядов. Да и разнонаправленные воздействия в течение дня нечасто встречаются (новостные, например).

Собственная работа на ФР показывает, что внутридневные сделки безубыточны. Прибыли безусловно небольшие. Однако многодневные сделки в большинстве случаев приводили к убыткам. Завтрашние новости никому неизвестны. :) И только задним числом можно сказать, куда придет рынок.

Абсолютно согласен!

Проведенный мной анализ и практическая торговля по выявленным закономерностям интрадей показывает что выполняя не сложные правила можно работать внутри дня достаточно продуктивно. Конечно эти правила являются продуктом именно моих мыслей и воображения. Я не пользуюсь ничем кроме прямых и уровней фибоначи. Однако хочу подчеркнуть что эти правила не имеюи практически ничего общего с теми правилами которым постоянно учат все дц. Эти правила выгодны только для них.

 


BluesBoy
BluesBoy | 26 сен 2009 в 17:15
Gorillych:
...
Не согласен!
Автоторговля, мне кажется, призвана в первую очередь заставить машину делать то, чего невозможно добиться ручной торговлей: стабильность, психологическая устойчивость, быстрота реакции на ситуацию, неограниченная выносливость и т.п.
....

Полностью разделяю Вашу точку зрения!

Если не использовать приемущества машины, такие как:

- стабильность, включающую в себя независимость от состояния трейдера, внимательности и прочих факторов,

- способность обработать значительный объем данных, причем не выкидывая ничего из рассмотрения,

- быстрота,

- да, выносливость,

то зачем вообще ее использовать. Сам принцип предполагает, что уж если ты применяешь машину, то точно знаешь, что она должна сделать лучше тебя. В противном случае, ты - лучше. Работай руками, глазами, ушами, головой.

Взаимодействие между MetaTrader 4 и Matlab посредством CSV-файлов Взаимодействие между MetaTrader 4 и Matlab посредством CSV-файлов

Пошаговые инструкции по организации обмена массивами данных между MetaTrader 4 и Matlab посредством CSV-файлов.

Принцип замены времени в интрадей-торговле Принцип замены времени в интрадей-торговле

В статье изложена концепция операционного времени, позволяющая получать более однородный поток цен. Представлен код измененного скользящего среднего, учитывающий это преобразование времени.

Визуализация тестирования. Графики состояния счета. Визуализация тестирования. Графики состояния счета.

Погрузитесь в процесс тестирования с графиками, отображающими состояние счета - теперь вся необходимая информация всегда на виду!

MT4TerminalSync - система синхронизации терминалов MetaTrader 4 MT4TerminalSync - система синхронизации терминалов MetaTrader 4

Данная статья относится к тематике: "Расширение возможностей MQL 4 - программ путем использования функций операционных систем, а также других средств разработки программ". Статья посвящена описанию примера программной системы, реализующей задачу синхронизации нескольких копий терминала на основе одного источника-шаблона.