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技术分析: 使不可能成为可能!

19 二月 2016, 09:57
Victor Chebotariov
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简介

众所周知,技术分析是基于市场规律,基于受基本因素影响的价格变动。 之于“基本因素”,我指的不仅仅是某个国家的经济状况,还有市场参与者的心理状况、想法等等。任何人都无法评估或预知这些因素。 唯一可以考虑且综合这些因素的是价格。 我反复注意到,市场忽视了积极的基本数据。 简单的指数无法对市场造成任何显著影响。 只有价格反映真实的状况。 这就是为什么我们应该研究其规律性和行为以随时掌握其状况。


所有人都面临这一状况

所有人都会遇到这种情形:市场随新闻事件发生而变动时,技术分析变得毫无帮助。以下是取自自动交易锦标赛的一个实例:

图 1 新闻事件发生时的市场行为

图 1 新闻事件发生时的市场行为

从图 1 可以看到,即使进入了“幸运”走向,也会产生亏损交易。如果程序不包含具有预测的数据和可能市场情景的整个经济日历,则 EA 将无法预测上图中的事件。 即使采取了类似的措施,其使用性也相当令人怀疑。


为什么技术分析毫无用处?

既然技术分析相对基本面分析能以较低的成本提供更多信息,为什么会毫无用处呢? 答案在于我们预测市场行为的方式以及所采用的时间期间。 如果依赖一周时间内的市场行为,我们不会得到真实可靠的观点。 第一周内市场可能上涨(图 2),第二周可能下跌(图 3),而第三周可能保持不变(图 4)。 一周内,波动看起来很不明显,但而在更大的时间期间内则几乎不可见(图 5)。

图 2 本周市场上涨

图 2 本周市场上涨

图 3 本周市场下跌

图 3 本周市场下跌

图 4 本周市场几乎没变

图 4 本周市场几乎没变

图 5 从周线图可以看出市场变动在这三周内何等惨烈

图 5 从周线图可以看出市场变动在这三周内何等惨烈


以上论证得出以下结论:技术分析在短期内不会给出真实可靠的观点,市场行为在短期内是混乱和不可预测的,因此除亏损外无任何收获。


总结: 不可能即可能

众所周知的是,交易者编写自己的新交易系统,是为了获利。 为了达到目的,交易者应考虑:

  1. 如果分析较短时段的市场,考虑任何可能干扰交易系统的新闻,
  2. 价格可能以不同的方式达到“目标”位置,但无论如何总会达到,且
  3. 并非所有成功用于手动交易的交易系统都会成功的用于自动交易。

要使不可能成为可能,考虑到日内交易的所有最小波动,应该在编写了在手动交易中得到较好结果的交易系统后,忘记理论上可以获得超额利润。 因为,计算机可能会忽略很多事情。

最好使用不会隐藏任何意外因素(比如新闻公布后价格突然变动)的较长时段

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/1431

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