Aplicando a teoria da probabilidade na negociação de gaps
Neste artigo, nós aplicaremos a teoria da probabilidade e métodos da estatística matemática para criar e testar estratégias de negociação. Nós também veremos o risco de negociação ótimo usando as diferenças entre o preço e o passeio aleatório. Está provado que, se os preços se comportarem como um passeio aleatório de deslocamento de zero (sem tendência direcional), então a negociação com lucro é impossível.
Os 100 melhores passes de otimização (parte 1). Desenvolvimento de um analisador de otimizações
O artigo trata do desenvolvimento de um aplicativo para selecionar os melhores passes de otimização usando várias opções possíveis. O aplicativo é capaz de ordenar os resultados de otimização por diversos fatores. Os passes de cada otimização são sempre gravadas em um banco de dados, portanto, você sempre poderá selecionar os novos parâmetros do robô sem realizar a re-otimização. Além disso, você pode ver todos os passes de otimização em um único gráfico, calcular a métrica do VaR paramétrico e construir o gráfico de distribuição normal de passes e resultados da negociação de um determinado conjunto de métricas. Além disso, os gráficos de algumas taxas calculadas são construídos dinamicamente, começando com o início da otimização (ou de uma data selecionada para outra data selecionada).
Modelo de continuação de movimento - estatísticas de desempenho e pesquisa em gráficos
Nesse artigo, quero descrever como funciona um dos modelos de continuação de movimento. O trabalho é baseado na definição de duas ondas — uma principal e outra corretiva. Como extremos serão usados fractais e, como eu os chamo, potenciais fractais - extremos que ainda não se formaram como fractais.
Modelando séries temporais usando símbolos personalizados de acordo com as leis de distribuição especificadas
O artigo fornece uma visão geral das capacidades do terminal para criar e trabalhar com símbolos personalizados, oferece opções para modelar um histórico de negociação usando símbolos personalizados, tendências e vários padrões gráficos.
Gráfico PairPlot baseado em CGraphic para analisar correlações entre arrays de dados (séries temporais)
Comparar várias séries temporais durante uma análise técnica é uma tarefa bastante comum que requer ferramentas apropriadas. Neste artigo, eu sugiro o desenvolvimento de uma ferramenta para análise gráfica e a detecção de correlações entre duas ou mais séries temporais.
Negociação social. Sera que um sinal lucrativo pode ainda ser melhorado?
A maioria dos assinantes escolhe sinais de negociação pela aparência da curva de saldo e pelo número de assinantes. Daí que muitos provedores hoje se preocupam mais com estatísticas bonitas do que com a qualidade real do sinal, muitas vezes testando diversos volumes de transação e melhorando artificialmente a aparência da curva de saldo. Este artigo aborda critérios de confiabilidade e maneiras pelas quais um provedor pode melhorar a qualidade de seu sinal. São exemplificadas a análise do histórico de um determinado sinal e as maneiras que podem ajudar o provedor a torná-lo mais lucrativo e menos arriscado.
950 sites transmitindo o calendário econômico da MetaQuotes
A adição do widget fornece os sites com um cronograma detalhado de 500 indicadores das maiores economias do mundo. Assim, além do conteúdo principal do site, os traders recebem rapidamente informações atualizadas sobre todos os eventos importantes com explicações e gráficos.
Apresentação personalizada do histórico de negociação e criação de gráficos para relatórios
O artigo descreve métodos personalizados, a fim de avaliar o histórico de negociação. Para fazer isso, são descritas duas classes para seu carregamento e análise. A primeira recolhe o histórico de negociação numa pequena tabela. Já a segunda está encarregada das estatísticas, uma vez que calcula vários indicadores e plota gráficos que ajudam a tornar mais conveniente a avaliação da eficácia da negociação.
O monitoramento da conta de negociação é uma ferramenta essencial do trader
O monitoramento da conta de negociação é um relatório detalhado de todas as transações concluídas. Todas as estatísticas de negociação são coletadas automaticamente e fornecidas a você na forma de diagramas e gráficos amigáveis.
Aplicação do método de Monte Carlo para otimizar estratégias de negociação
Antes de lançar um robô em uma conta de negociação, geralmente nós realizamos testes e otimizações no histórico das cotações. No entanto, surge uma pergunta razoável: como os resultados passados podem nos ajudar no futuro? O artigo descreve a aplicação do método de Monte Carlo para construir critérios personalizados para a otimização da estratégia de negociação. Além disso, são considerados os critérios de estabilidade do EA.
Como analisar os trades do Sinal selecionado no gráfico
O serviço Sinais de negociação se desenvolve rapidamente. E como você está confiando seu dinheiro a um provedor do sinais, seria bom minimizar o risco de perder o depósito. Como lidar com essa selva de sinais de negociação? Como encontrar esse sinal que trará o lucro para você? O artigo propõe a criação de uma ferramenta para analisar visualmente o histórico de trades de sinais de negociação no gráfico do instrumento.
Visualização dos resultados de otimização pelo critério selecionado
No artigo, continuamos a desenvolver o aplicativo MQL para trabalhar com resultados de otimização que foi iniciado em artigos anteriores. Desta vez, veremos um exemplo em que podemos gerar uma tabela de melhores resultados após a otimização de parâmetros, especificando através da interface gráfica outro critério.
Trabalhemos com os resultados da otimização através da interface gráfica do usuário
Continuamos a desenvolver o tópico sobre o processamento e análise de resultados de otimização. Desta vez, a tarefa é selecionar os 100 melhores resultados de otimização e exibi-los na tabela da GUI. Vamos fazer com que o usuário, selecionando uma série na tabela de resultados de otimização, receba um gráfico multissímbolo de saldo e rebaixamento, em gráficos separados.
Visualizando a otimização de uma estratégia de negociação na MetaTrader 5
O artigo implementa um aplicativo MQL com uma interface gráfica para a visualização estendida do processo de otimização. A interface gráfica utiliza a última versão da biblioteca EasyAndFast. Muitos usuários podem questionar-se sobre a necessidade de utilizar interfaces gráficas em aplicativos MQL. Este artigo demonstra um dos vários casos em que eles podem ser úteis para os traders.
Otimização Controlada: Recozimento Simulado
O Testador de Estratégia da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornece apenas duas opções de otimização: otimização completa dos parâmetros e o algoritmo genético. Este artigo propõe um novo método para otimizar as estratégias de negociação — Recozimento Simulado (Simulated Annealing). Será introduzido o algoritmo do método, sua implementação e integração em qualquer Expert Advisor. O algoritmo desenvolvido é testado no EA Moving Average (Média Móvel).
Gerenciamento de capital de Vince. Realização como módulo de Assistente MQL5
O artigo foi escrito com base no livro de Ralph Vince, “The Mathematics of Money Management”. Nele, são discutidos os métodos empíricos e paramétricos, a fim de encontrar o tamanho ideal de lotes de negociação, em cuja base estão escritos os módulos de gerenciamento de capital para o assistente MLQ5.
Como reduzir os riscos trader
A negociação nos mercados financeiros está associada a um conjunto de riscos que deve ser considerado nos algoritmos dos sistemas de negociação. A redução desses riscos é uma tarefa importante, quando se quer tirar lucro da negociação.
Criando uma nova estratégia de negociação usando uma tecnologia de resolução de entradas em indicadores
O artigo sugere uma tecnologia que ajuda todos a criar estratégias de negociação personalizadas, montando um conjunto de indicadores individuais, além de desenvolver sinais personalizados de entrada no mercado.
Avaliação do risco numa sequência de trades com um ativo. Continuação
O artigo desenvolve as idéias propostas, na seção anterior, e continua a examiná-las. Além disso, discute questões sobre a alocação da rentabilidade, a construção e o estudo de padrões estatísticos.
Negociação noturna na sessão asiática: como continuar tendo lucro
O artigo discute o conceito de negociação em horário noturno, estratégias de trading e sua implementação em MQL5. É realizado um teste e são feitas conclusões.
Decompondo as entradas em indicadores
Diferentes situações acontecem na vida do trader. Muitas vezes, tentamos restaurar uma estratégia por meio do histórico de trades bem-sucedidos, no entanto, ao observar o histórico de perdas procuramos aperfeiçoar e melhorá-la. E, de fato, em ambos os casos, comparamos as transações com indicadores conhecidos. Este artigo sugere métodos de comparação de lotes de trades com uma série de indicadores.
Mini-emulador do mercado ou Testador de estratégias manual
O mini-emulador do mercado é um indicador projetado para emulação parcial do trabalho no terminal. Presumivelmente, ele pode ser usado no teste de estratégias "manuais" de análise e negociação no mercado.
Comparação de diferentes tipos de médias móveis durante a negociação
São examinados 7 tipos de médias móveis (MA), é criada uma estratégia de negociação para trabalhar com eles. É levado a cabo o teste e comparação de diferentes MA numa mesma estratégia de negociação, são apresentadas as características comparativas quanto a eficiência de cada média móvel.
Uma Nova Abordagem para a Interpretação da Divergência Clássica e Oculta
O artigo considera o método clássico para a construção de divergências e fornece um método adicional de interpretação de divergência. Uma estratégia de negociação foi desenvolvida com base neste novo método de interpretação. Esta estratégia também é descrita no artigo.
Otimizando uma estratégia usando o gráfico do saldo e comparando os resultados com o critério "Balance + max Sharpe Ratio"
Neste artigo, nós ainda consideramos um outro critério personalizado de otimização de uma estratégia de negociação com base na análise do gráfico de saldo. A regressão linear é calculada usando a função da biblioteca ALGLIB.
Avaliação de risco numa sequência de operações com um ativo
Este artigo descreve como usar os métodos da teoria da probabilidade e estatística matemática na análise de sistemas de negociação.
Redes Neurais Profundas (Parte III). Seleção da amostra e redução de dimensionalidade
Este artigo é uma continuação da série de artigos sobre redes neurais profundas. Aqui, nós vamos considerar a seleção de amostras (remoção de ruído), reduzindo a dimensionalidade dos dados de entrada e dividindo o conjunto de dados nos conjuntos de train/val/test durante a preparação dos dados para treinar a rede neural.
Redes Neurais Profundas (Parte II). Desenvolvimento e seleção de preditores
O segundo artigo da série sobre redes neurais profundas considerará a transformação e seleção dos preditores durante o processo de preparação de dados para treinar um modelo.
Redes Neurais Profundas (Parte I). Preparando os Dados
Esta série de artigos continua a explorar as redes neurais profundas (RNP), que são usadas em muitas áreas de aplicação, incluindo a negociação. Serão exploradas aqui novas dimensões deste tema juntamente com o teste de novos métodos e ideias usando experiências práticas. O primeiro artigo da série é dedicado a preparar os dados para a RNP (DNN).
Otimização Walk Forward em MetaTrader 5 feita com suas próprias mãos
No artigo, são discutidas abordagens que permitem emular com bastante precisão a Otimização Walk Forward através do testador interno e bibliotecas auxiliares implementadas em MQL.
Classificador Bayesiano Ingênuo para sinais de um conjunto de indicadores
O artigo analisa a aplicação da fórmula de Bayes para melhorar a fiabilidade dos sistemas de negociação através do uso dos sinais de vários indicadores independentes. Os cálculos teóricos são verificados com um EA universal simples, personalizado para trabalhar com indicadores exploratórios ou customizados.
Métodos de ordenação e sua visualização usando a MQL5
A biblioteca Graphic.mqh foi projetada para trabalhar com gráficos na MQL5. O artigo fornece um exemplo de sua aplicação prática e explica a ideia de ordenação. O conceito geral de ordenação é descrito aqui, pois cada tipo de ordenação já possui pelo menos um artigo separado, enquanto que alguns tipos de ordenação são objetos de estudos detalhados.
Previsão de movimentos do mercado utilizando a classificação Bayesiana e indicadores com base na análise de espectro singular
Nesta pesquisa, são consideradas uma ideologia e metodologia a fim de construir um sistema de recomendação para negociar rápido com base na combinação de possibilidades de previsão com ajuda da Análise de Espetro Singular (SSA) e o método de aprendizado de máquina baseado no teorema de Bayes.
Sistema de negociação DiNapoli
No artigo, é examinado o sistema de negociação com níveis de Fibonacci desenvolvido e descrito por Joe DiNapoli. Além disso, são explicados os conceitos básicos e a essência do sistema, e é fornecido um exemplo de um indicador simples.
Análise de gráficos de Balanço/Capital líquido ("equity") de acordo com os símbolos e Expert Advisors ORDER_MAGIC
Introduzida a cobertura no MetaTrader 5, surgiu a grande possibilidade de negociar simultaneamente usando Expert Advisors numa só conta de negociação. Ao fazer isto, pode acontecer que exista uma primeira estratégia rentável, uma segunda não-rentável, e, como resultado, o gráfico de lucro flutue perto do zero. Nesse caso, é útil construir gráficos de Balanço e Capital líquido ("equity") para cada estratégia de negociação separadamente.
Cálculo do coeficiente de Hurst
No artigo são apresentados em detalhes o propósito do expoente de Hurst, a interpretação de seus valores e o algoritmo de cálculo. São ilustrados os resultados da análise de alguns segmentos dos mercados financeiros e é apresentado o método de trabalho com softwares MetaTrader 5 que implementam a ideia da análise fractal.
Visualize isto! Biblioteca gráfica em linguagem MQL5 como equivalente a plot de R
A exibição visual usando gráficos desempenha um importante papel na exploração e estudo de padrões regulares. Nas populares linguagens de programação entre a comunidade científica, tais como R e Python, a função especial plot é destinada para visualização. Com ela você pode desenhar linhas, gráficos de dispersão e histogramas para visualizar padrões. Em linguagem MQL5 você pode fazer a mesma coisa usando a classe CGraphics.
Distribuições estatísticas em forma de histogramas sem buffers de indicador e matrizes
O artigo considera a possibilidade de criar histogramas, distribuições estatísticas das características do mercado usando memória gráfica, ou seja, sem o uso de buffers de indicador e matrizes. Aqui você tem à sua disposição não só exemplos detalhados de como construir esses histogramas, mas também pode conhecer a funcionalidade "oculta" dos objetos gráficos da linguagem MQL5.
Distribuição Estatística no MQL5 - tirando o melhor de R e o fazendo mais rápido
As funções para trabalhar com as distribuições estatísticas básicas implementadas na linguagem R são consideradas. as distribuições de Cauchy, Weibull, normal, log-normal, logistic, exponential, uniform, gamma, beta central e não-central, qui-quadrado, F de Fisher-Snedecor, t de Student, assim como as distribuições binomiais discretas e binomiais negativas, distribuições geométricas, hipergeométricas e de Poisson. Existem funções para o cálculo de momentos teóricos de distribuições, que permitem avaliar o grau de conformidade da distribuição real com o modelado.
Avaliação rápida do sinal: atividade comercial, gráficos de abaixamento/carregamento e distribuição de MFE/MAE
Ao procurar por um sinal, os assinantes são orientados principalmente para o aumento global na conta do Provedor, e isto é, na verdade, lógico. No entanto, além disso, é importante levar em conta os riscos potenciais incorridos por uma estratégia de negociação específica. Neste artigo, nós lhe mostraremos como avaliar simples e claramente o Sinal de interesse utilizando diversos indicadores.