Artigos sobre como integrar a MetaTrader 5 usando a linguagem MQL5
As tarefas que um trader enfrenta não só são interessantes, como também muitas vezes exigem procedimentos não padronizados. Aqui você encontra artigos que trazem as soluções mais inusitadas para avaliar, analisar e processar dados de preços e desempenho durante o pregão. Os autores dos artigos sugeridos tocam tópicos como: conexão de bancos de dados e ICQ, uso de OpenCL e redes sociais, uso de Delphi e C#.
Leia e aprenda a trabalhar com pacotes matemáticos e redes neurais e muito mais. Seja um autor e compartilhe seu próprio conhecimento com a MQL5.community.
Novo artigo
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Integrando MQL5 com pacotes de processamento de dados (Parte 4): Manipulação de Big Data
Explorando técnicas avançadas para integrar o MQL5 com ferramentas poderosas de processamento de dados, esta parte se concentra no tratamento eficiente de big data para aprimorar a análise de negociação e a tomada de decisões.
Busca oscilatória determinística — Deterministic Oscillatory Search (DOS)
O algoritmo Deterministic Oscillatory Search (DOS) é um método inovador de otimização global que combina as vantagens dos algoritmos de gradiente e dos algoritmos de enxame sem o uso de números aleatórios. O mecanismo de oscilações e de inclinações de fitness permite ao DOS explorar espaços de busca complexos por meio de um método determinístico.
Identificação e classificação de padrões fractais por meio de aprendizado de máquina
Neste artigo abordaremos o tema intrigante da análise fractal e da previsão de mercados por meio de aprendizado de máquina. Estes são apenas os primeiros passos no caminho para o estudo das diversas estruturas fractais que se formam nos gráficos de cotações financeiras. Utilizaremos a correlação para a busca de padrões e o algoritmo CatBoost para a classificação desses padrões.
Dominando JSON: Crie Seu Próprio Leitor JSON do Zero em MQL5
Experimente um guia passo a passo sobre como criar um parser JSON personalizado em MQL5, completo com manipulação de objetos e arrays, verificação de erros e serialização. Obtenha insights práticos para conectar sua lógica de trading e dados estruturados com esta solução flexível para lidar com JSON no MetaTrader 5.
Introdução à diversificação (en. diversification) de estruturas fractais de mercado com o auxílio de machine learning
No presente artigo é feita uma tentativa de examinar séries temporais financeiras sob a perspectiva de estruturas fractais autossimilares. Como temos muitas analogias que confirmam a possibilidade de considerar as cotações de mercado como fractais autossimilares, podemos formar uma compreensão sobre os horizontes de previsão dessas estruturas.
Algoritmo de Busca com Retrocesso — Backtracking Search Algorithm (BSA)
E se um algoritmo de otimização pudesse lembrar suas viagens passadas e usar essa memória para buscar soluções melhores? O BSA faz exatamente isso, equilibrando a exploração do novo e o retorno ao que já foi testado. No artigo, revelamos os segredos do algoritmo. Ideia simples, mínimo de parâmetros e resultado estável.
Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 28): Adicionando um gerenciador de fechamento de posições
Ao executar muitas estratégias em paralelo, pode surgir a necessidade de, de tempos em tempos, fechar todas as posições abertas e reiniciar as estratégias. O código já escrito permite implementar esse comportamento apenas em conjunto com manipulações manuais. Vamos tentar automatizar essa parte.
Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 55): SAC com Prioritized Experience Replay
Buffers de replay em Aprendizado por Reforço são particularmente importantes com algoritmos off-policy como DQN ou SAC. Isso coloca em destaque o processo de amostragem desse buffer de memória. Enquanto as opções padrão com SAC, por exemplo, utilizam seleção aleatória desse buffer, o Prioritized Experience Replay ajusta esse processo ao realizar amostragem com base em um score TD. Revisamos a importância do Aprendizado por Reforço e, como sempre, examinamos apenas essa hipótese (não a validação cruzada) em um Expert Advisor montado com o wizard.
Algoritmo do mercado acionário: Exchange Market Algorithm (EMA)
O artigo é dedicado a uma análise detalhada do algoritmo Exchange Market Algorithm (EMA), inspirado no comportamento de traders no mercado acionário. O algoritmo modela o processo de negociação de ações, em que participantes do mercado com diferentes níveis de sucesso aplicam estratégias variadas para maximizar o lucro.