Indicador Taichi - uma ideia simples de formalizar os valores do Ichimoku Kinko Hyo

Introdução

O que forçou a criação do indicador Taichi e de um sistema de trading baseado neste indicador?

Deixe-me começar com uma pequena pré-história. Primeiro, investi muito tempo lendo literatura especializada e analisando um grande número de indicadores e suas combinações. Suponho que esta é uma maneira comum de começar, se não para todos, pelo menos para 90% das pessoas que começam a trabalhar no mercado financeiro de forma independente. Simultaneamente, eu fiz várias tentativas de trading manual utilizando sistemas de trading geralmente aceitos e amplamente conhecidos. A conclusão foi simples: sem uma treinamento psicológico sério, nenhum indicador ou sistema de trading pode ser rentável na aplicação prática, um depósito é invariavelmente perdido.

Enquanto minha experiência anterior me permitiu aprender MQL4 rapidamente, a ideia de utilizar as possibilidades do trading automatizado para eliminar o fator psicológico era muito tentadora. Este foi o início de um longo processo de definição de princípios, de formalização e de escrita do meu próprio sistema de trading. Naquele momento eu inesperadamente cheguei a uma conclusão que pode parecer simples: todos os indicadores (ou pelo menos a maioria dos indicadores conhecidos) de uma forma gráfica desenham uma única e mesma coisa. Um preço. O preço no momento atual, o preço de uma hora atrás, o preço em sua apresentação do histórico, aspectos diferentes do preço e características.

Nós sempre sabemos como um preço se comportou no passado, isto permite que "analistas" expliquem porque um evento um gráfico aconteceu ou não aconteceu. É de opinião comum de que um preço é a última coisa a mudar no mercado. Provavelmente isto é verdade, mas para o trading automatizado isto não importa. O trading automatizado baseia-se na análise técnica e nos dados de indicadores. E isto é, na verdade, uma tentativa de formalizar um comportamento de preços no passado e de projetar esse comportamento para um desenvolvimento do preço provável no futuro. E é aí que as coisas mais interessantes começam, a possibilidade de ver pontos de entrada e de saída exatos é um sonho de qualquer profissional. Definir a zona de estabilidade e sua extremidade em um modo automatizado também é uma tarefa muito importante. Talvez o indicador Taichi ajudará você a detectar os eventos mais importantes em um gráfico não no passado, mas no momento que eles aparecem.

Procurado: Entrada exata! É tendência?

Pela grande quantidade de indicadores existentes, o mais interessante para mim parecia ser o Ichimoku Kinko Hyo. A razão para isso é muito simples: a sua exequibilidade que é comprovada por anos. Ainda não há nada ideal neste mundo, e o próprio indicador não foi desenvolvido para o Forex. Claro, Hosodo contribuiu muito para o trading. Além disso, todos os princípios indicadores são usados ativamente na variante sugerida do indicador Taichi. Na verdade, o indicador Taichi é uma mutação evolutiva do Ichimoku Kinko Hyo.

Suponho que eu não seja o único que enfrentou problemas ao interpretar valores Ichimoku. Os métodos de operação e parâmetros de configuração são descritos na biblioteca de análise técnica Ichimoku Kinko Hyo, por isso não vou tratar sobre eles neste artigo. A idéia principal do indicador Taichi é formalizar sinais do Ichimoku Kinko Hyo e detectar potenciais tendências/estabilidades.

O que precisamos para uma trading bem-sucedido? A primeira coisa é detectar um ponto de entrada. Vamos tentar detectá-lo utilizando o indicador Taichi.

Princípio e linhas do indicador:
Taichi - média ponderada Tenkan+ Kijun+IntervaloA+IntervaloB. O princípio de acordo com a qual destas linhas foram combinadas são difíceis de explicar tecnologicamente, ele deve ser entendido de forma intuitiva. Ainda assim, pode ser definido como um valor médio de disposições do mercado. Claro, esta ideia não é original, mas parece estar funcionando.
TaichiFor - média ponderada IntervaloA+IntervaloB com uma mudança Kijun. Não é difícil de entender o seu significado, é uma média de uma nuvem.
Sinal - média móvel com um período Kijun.
SinalS - média móvel com um período Senkou.
Flat - pintura sobre zonas de estabilidade.

• A linha Taichi consolida valores médios Tenkan+Kijun+IntervaloA+IntervaloB/4. A direção consolidada da linha Taichi e a posição de um preço relativo à ela, permite definir o estado atual de eventos com bastante precisão. A linha Taichi também é uma linha rápida de uma tendência; ela compensa por seus valores movimentos de preço médios especulativos.
• A linha TaichiFor consolida valores médios IntervaloA+IntervaloB/2 com uma mudança Kijun. A direção consolidada da linha TaichiFor e a posição da Taichi em relação a ela, define uma possível tendência de longo prazo. A linha TaichiFor é uma linha lenta de uma tendência; ela compensa por seus valores movimentos especulativos de preço forte. Além disso, herdando as propriedades da nuvem, isto prevê a evolução provável do movimento de preços.
  
• A linha de sinal é uma média móvel sobre Taichi com um período Kijun. A linha de sinal é introduzida para suavizar os valores de Taichi; isto permite filtrar os sinais falsos.
• A linha SinalS é uma média móvel sobre Taichi com um período Senkou. A linha SinalS é introduzida para suavizar os valores do Taichi; isto também permite filtrar os sinais falsos, porém, em movimentações mais fortes de preço.

• A zona de estabilidade é pintado fornecendo a diferença média do Taichi-Signal, Taichi-SSignal e Signal-SSignal em pontos que não excedem o nível de sensibildiade configurado por uma variável externa FlatSE (a investigação preliminar mostrou que o nível ideal é de 6-10 pontos, dependendo da estratégia de agressão).

Abaixo está uma tabela com um possível ponto de entrada em uma posição curta e um possível ponto de fechamento de posição.

Visualizando o gráfico acima, podemos concluir que para entrar em uma posição curta precisamos da seguinte combinação de valores dos indicadores com nenhuma zona de estabilidade pintada:

1. O preço atual é inferior ao Taichi (sinal preliminar)
2. O Taichi é inferior ao TaichiFor (sinal de confirmação)
3. O sinal é menor que o SinalS (sinal para entrada)

Mas não é assim tão fácil. Não é tão definitivo quanto gostaríamos que fosse. Ninguém pode garantir que uma situação seja favorável para obter um bom lucro. Acho que muitos de vocês têm notado que as combinações dos indicadores favoráveis ocorrem quando um preço atinge pontos de pivô. Definir pontos pivô é uma tarefa bastante difícil e, além disso, difícil de implementar em um modo automático. É por isso que para tentar filtrar os sinais falsos, eu recomendo usar um indicador adicional.

Você pode usar qualquer indicador que desejar (ou uma combinação de vários indicadores - os indicadores mostram alguns aspectos dos estados de preços). Em nossa variante usamos DeMarker anexando duas linhas MA para isso.

O que esperamos do DeMarker é o momento em que o DeMarker atravessa Linhas MA rápidas e lentas em algum lugar cerca de 0,7 para uma posição curta. Este é o primeiro sinal preliminar. Depois precisamos da intersecção das linhas MA. Este é o principal sinal depois que começamos a trabalhar com os valores do indicador Taichi. Se as linhas MA não se cruzam, o sinal é considerado falso e o movimento dos preços é esperado que continue.

Parâmetros oferecidos para H1: DeMarker 64, MA 42 rápido, MA 86 lento. Os parâmetros foram selecionados de forma experimental, de modo que no seu caso pessoal os valores podem ser diferentes.

Procurado: A saída exata! É uma Estabilidade ou um Pivô?

Bem, nós entramos. Mas você entende que não é tudo o que precisamos. A posição de fechamento é provavelmente o momento mais difícil em termos de tensão psicológica. Vamos tentar fechar uma posição com o mínimo de perdas de um possível lucro, além de que não devemos encarar a situação, depois de esperar muito tempo, a posição deixa de ser rentável.

Fechar uma posição em um primeiro sinal negativo pode resultar em uma forte decepção se o preço, em seguida, continuar o seu movimento na sua direção anterior. Depois disso, você pode tentar reabrir a posição (um caso que acontece com frequência), o que provavelmente resultará em perdas.

Uma técnica de fechamento posição, oferecido para uma determinada variante, é muito simples e possui várias finalidades. O primeira é defender o lucro adquirido a partir de uma posição. Mas quando isso deve ser feito? A movimentação de preços é quase imprevisível e possui um grande desvio em um movimento em uma direção. Os valores do indicador Taichi são atrasados para este fim, por isso vamos tentar usar a combinação de filtragem do indicador DeMarker com duas linhas MA, como descrito acima.

Depois de abrir uma posição (no nosso caso, é uma curta) verifique o valor da linha rápida MA no DeMarker. Quando a linha rápida MA rápido em cima do DeMarker fizer uma tentativa de virar para cima, ative uma paragem de rastreamento e defina o nível de paragem em 25-30 pontos longe do preço atual. Em gráficos de hora este nível é suficiente para eliminar uma ativação rápida de paragem e impede a perda do lucro já adquirido.

Há uma alta probabilidade de que chegamos a um verdadeiro ponto de pivô, ou um ponto de se transformar em estabilidade, por isso é razoável fechar parte de uma posição em conjunto com a configuração do nível de paragem. Se um tamanho de lote for decimal e uma corretora permitir uma posição de fechamento parcial, podemos fechar 20% da posição. Como resultado, temos o seguinte: lucramos, protegemos a parte restante da posição com uma paragem e permitimos que a posição obtenha mais lucro no caso do sinal ser falso (linha MA rápida e linha MA lenta não se cruzam) . O mais importante é não se preocupar e ficar nervoso.

A experiência mostra que a situação acima descrita na maioria das vezes leva a um pivô ou passagem para uma estabilidade. Então, quando a combinação pivô ocorrer (linha MA rápida e linha MA lenta se cruzam), feche a parte restante da posição.

Estabilidade - tempo para descansar?

E o que devemos fazer se a combinação foi formada, mas os valores do indicador Taichi ainda são dirigidos para a mesma direção. O conselho é simples: espere.

Não tenha pressa tentando ganhar um pouco de lucro. Hoje não é o último dia de trading e o Forex não deixará de existir amanhã. A experiência mostra que, após a combinação de pivôs em DeMarkeris formados, o Taichi é susceptível de entrar no estado de indicação de zona de estabilidade. Em tal período, apesar dos valores de um indicador de filtragem, não é recomendado entrar no mercado.

Apesar de haver exceções. A zona de estabilidade pode durar muito tempo. Em tais períodos você pode tentar negociar usando um sistema de um canal equidistante. Mas este não é o tema deste artigo, por isso não vamos tratar disso.

Conclusão

A principal ideia que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte: apesar do fato de que o mercado já existe há muito tempo e pode-se pensar que tudo já foi inventado, o próprio mercado é um objeto muito interessante a ser investigado. Não devemos confiar em tudo o que foi escrito anteriormente - verifique, tente usar tudo que foi desenvolvido anteriormente como base de suas próprias ideias. Não posso garantir que você encontrará algo novo. Mas tenho certeza que será interessante para você e o ajudará a desenvolver o seu próprio entendimento do mercado Forex.

Este artigo contém um exemplo de uma tentativa de encontrar meu próprio caminho no trading com base no desenvolvimento e ideias que foram expressas há muito tempo. Talvez, isso será útil para você.

Todo que foi escrito neste artigo é apenas a minha opinião pessoal e minha própria visão sobre os processos e eventos.

Em anexo está o indicador Taichi e o indicador DeMarker com o MA anexado. O prefixo Cronex nos nomes dos arquivos é usado apenas para a identificação de indicadores pertencentes a uma estratégia de trading.