MQL5.community開発履歴

本記事では、以前に無効化されたオーダーブロックをスマートマネーコンセプト(SMC)におけるミティゲーションブロックとして再利用する方法を解説します。これらのゾーンは、オーダーブロックが失敗した後に機関投資家が再び市場に参入するポイントを示しており、支配的なトレンドに沿った取引継続の確率が高いエリアを提供します。

ストキャスティクスとフラクタル適応型移動平均(FrAMA: Fractal Adaptive Moving Average)は、互いに補完し合う特性を持っており、MQL5のエキスパートアドバイザー(EA)で使える指標ペアの1つです。ストキャスティクスはモメンタムの変化を捉えるために使用し、FrAMAは現在のトレンドを確認するために利用します。本記事では、これら2つのインジケーターの組み合わせについて、MQL5ウィザードを活用して構築およびテストをおこない、その有効性を検証します。

本記事では、MetaTrader 5向けに開発されたVWMA（出来高加重移動平均）クロスオーバーシグナルツールを紹介します。このツールは、価格動向と出来高を組み合わせることで、強気および弱気の反転ポイントを特定することを目的としています。このエキスパートアドバイザー(EA)は、チャート上に明確な買いと売りシグナルを直接表示し、豊富な情報を持つパネルを備えるとともに、ユーザーによる詳細なカスタマイズが可能で、実践的な取引戦略の強力な補助となります。

利益目標まであとわずかというところで価格が反転し、ストップロスにかかってしまう。トレーリングストップによって建値で決済された直後に、市場が元の方向へ大きく動き、当初の目標を超えていく。多くのトレーダーにとって、これはおなじみの悩みでしょう。本記事では、異なるリスクリワードレシオ(RRR)で複数のエントリーを配置する手法に焦点を当て、利益を体系的に確保しながら、全体のリスク曝露を抑えるアプローチを解説します。

本記事では、ChatGPTを統合したMQL5プログラムを拡張し、改良されたテキストレンダリングにより複数行入力の制限を克服します。さらに、AES256暗号化およびZIP圧縮で保存された永続的なチャット履歴をナビゲートするサイドバーを導入し、チャートデータの統合による初期売買シグナルの生成もおこないます。

本記事では、市場が反応する可能性のある非標準的なフィボナッチリトレースメントレベルを、データ駆動型の手法で発見および検証するアプローチを紹介します。MQL5での実装を想定した完全なワークフローを提示し、データ収集やバーやスイングの検出から始め、クラスタリング、統計的仮説検定、バックテスト、さらにMetaTrader 5のフィボナッチツールへの統合までを包括的にカバーします。ここでの目的は、経験的な観察に基づく推測を、統計的に裏付けられた売買シグナルへと変換する再現可能なパイプラインを構築することです。

前回の記事では、推論学習の枠組みにおける一目均衡表とADXの組み合わせを検証しました。本記事では、第68回で最後に取り上げたインジケーターの組み合わせ、すなわちTRIXとWilliams Percent Range (WPR)を対象に、強化学習を再度取り上げます。今回使用するアルゴリズムは、QR-DQN (Quantile Regression DQN)です。これまでと同様に、MQL5ウィザードでの実装を前提としたカスタムシグナルクラスとして提示します。

私たちは、データリーケージを排除するために適切なティックベースバーを用いた堅牢な特徴量設計パイプラインを構築し、さらにメタラベル付きトリプルバリア法によるラベリングという重要な課題を解決してきました。本記事では、その発展的内容として、適応的な予測期間を実現する高度なラベリング手法である「トレンドスキャニング」を取り上げます。理論の解説に続き、トレンドスキャニングによるラベルをメタラベリングと組み合わせることで、従来の移動平均交差戦略を改善する具体例を示します。

多くのトレーダーは、エントリーの基準には忠実であっても、取引管理で苦労する状況を経験しています。正しいセットアップであっても、取引がテイクプロフィット（利確）やストップロス（損切り）の水準に達する前にパニックで決済してしまうといった感情的な判断は、資産曲線を下向きにする原因となります。では、トレーダーはこの問題をどう克服し、結果を改善できるのでしょうか。本記事では、ランダムな勝率を用いてこの問題を検証し、モンテカルロシミュレーションを通じて、トレーダーがオリジナルの目標に到達する前に合理的な水準で利益を確定することで戦略を洗練させる方法を示します。

本記事では、古典的なボリンジャーバンドのブレイクアウト戦略を再考し、その弱点を補う手法を紹介します。古典的戦略は、偽のブレイクアウトに弱いというよく知られた課題があります。本記事では、その弱点に対する一つの解決策として「ダブルボリンジャーバンド戦略」を提示します。この比較的知られていない手法は、従来戦略の弱点を補い、市場をより動的に捉える視点を提供します。これにより、従来のルールに縛られた制約を超え、トレーダーにとってより適応力のあるフレームワークを提供できるのです。

本記事では、MQL5を用いて、需給(S&D: Supply and Demand)取引システムを構築します。本システムは、レンジ相場による需給ゾーンの特定、インパルスムーブによるゾーンの検証、そしてトレンド確認を伴うリテストでのエントリーをおこないます。さらに、カスタマイズ可能なリスク管理パラメータやトレーリングストップをサポートし、動的なラベルやカラー表示によるゾーンの可視化も実装しています。

本記事では、エキスパートアドバイザー(EA)向けのMQL5初回実行ユーザー設定ウィザードを開発します。このウィザードはスクロール可能なガイド、インタラクティブなダッシュボード、動的テキストフォーマット、ボタンやチェックボックスなどの視覚的コントロールを備えており、ユーザーが指示に沿って操作し、取引パラメータを効率的に設定できるようにします。ユーザーは、初回実行時にプログラムの内容と操作方法を把握でき、オリエンテーションモデルとして利用できます。

本記事は第80回の続編です。前回は、強化学習フレームワーク下で一目均衡表とADXの組み合わせを検証しました。今回は焦点を推論学習に移します。一目均衡表とADXは前回も述べた通り補完的な指標ですが、今回は前回の記事で触れたパイプライン使用に関する結論を再検討します。推論学習には、変分オートエンコーダのβアルゴリズムを用います。また、MQL5ウィザードとの統合を目的として設計されたカスタムシグナルクラスの実装も継続します。

本記事では、MQL5で構築したChatGPT統合プログラムを、タイムスタンプ付きの会話履歴管理と動的スクロール機構を備えた、単一スレッド型チャット指向のUIへとアップグレードします。本システムはJSON解析を用いてマルチターンのメッセージを管理し、スクロールバー表示モードの切り替えやホバーエフェクトをサポートすることで、実装面と操作性の両面からユーザー体験を向上させます。

MQL5ネイティブで開発されたCandlestick Probability EAは、ローソク足データをリアルタイムかつ銘柄別の確率情報へと変換する、軽量で実用的な分析ツールです。本EAは、バー確定時にピンバー、包み足、および十字線といったパターンを分類し、ATRを考慮したフィルタリングや、任意でブレイクアウト確認をおこないます。さらに、各パターンについて、純粋なフォロー率および出来高加重フォロー率を算出することで、特定の銘柄や時間足における典型的な結果を把握することが可能です。チャート上のマーカー、コンパクトなダッシュボード、インタラクティブな切り替え機能により、検証作業や分析対象への集中を容易にします。また、詳細なCSVログをエクスポートできるため、オフラインでの検証や追加分析にも対応しています。本EAを活用することで、確率プロフィールの構築、戦略の最適化をおこない、ローソク足パターン認識を定量的な優位性へと変換できます。