MetaTrader 5の標準最適化機能を拡張するテスター用スクリプト - MetaTrader 5のためのスクリプト

このコードは何ですか？

このコードは、MetaTrader 5 Strategy Tester 用の カスタム最適化機能 です。古典的な意味でのExpert Advisor、Indicator、スクリプトではなく、テスト結果を分析するための特別なスクリプトです。

コードの動作

1.データ収集

• テスターから取引履歴を取得

• 最低条件をチェック（最低50回の取引）

• 初回入金額と期間を決定

2.データを分割

• 取引を2つの期間に分割する：

  • インサンプル(IS) - テスト期間の最初の70%。

  • サンプル外(OOS) - テスト期間の最後の30%（1日間隔

3.メトリクスの計算

両期間のメトリクスのセットを計算する：

• 収益性とドローダウン

• シャープレシオとソルティーノレシオ

• プロフィットファクターと利益取引の確率

• 統計指標（歪度、尖度）

• 特別な指標（セレニティ・レシオ）

4.統計分析

• コルモゴロフ・スミルノフ検定を用いてIS分布とOOS分布を比較する。

• Jarque-Bera検定を用いて分布の正規性をチェックする。

5.戦略の評価

総合的な戦略評価を作成します：

• 収益性（30）

• 業績の一貫性（30）

• リスク調整後のパフォーマンス (25%)

• 統計的品質 (15%)

このコードの使用場所

1. 戦略の最適化

• コードをMQL5/Scripts/フォルダに置く。

• ストラテジー・テスターで、"カスタム最適化基準 "を選択する。

• このスクリプトを使用して、最適化の結果を評価する。

2.ストラテジー検証

• 戦略の安定性を検証する

• IS期間とOOS期間の不一致の分析

• 過剰最適化戦略の特定

3.戦略の比較

• 異なる戦略を客観的に比較する

• 包括的な基準に従って戦略をランク付けする。

アプローチの利点

• データ分割による過剰最適化の最小化

• 総合的な評価により、パフォーマンスの複数の側面を考慮

• 結果の頑健性を統計的に検証

• 実行不可能な戦略の自動スクリーニング

重要な注意事項

• 相当数の取引（少なくとも50）が必要

• IS/OOSに分けるには十分な過去期間が必要

• 最低条件を満たさないストラテジーは-DBL_MAXを返す。

このアプローチは、取引戦略のテストと最適化に真剣に取り組み、過去データへのフィッティングのリスクを最小限に抑えたいトレーダーや開発者にとって特に有用です。