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LinearRegressionBands — Segnali intelligenti con canali di regressione + RSI

Trasforma la lettura del mercato in una decisione chiara e visiva. LinearRegressionBands traccia una retta di regressione lineare sulla finestra dei prezzi più recente e genera canali dinamici (± deviazioni standard) per individuare le aree di eccesso. Le frecce di ingresso compaiono solo in presenza di una reale rottura della banda accompagnata da una conferma RSI in zona estrema; in opzione, puoi richiedere che la pendenza della regressione sia allineata al segnale (modalità “solo in trend”).

Cosa risolve

• Pullback ad alta probabilità: in modalità “solo in trend”, cerca acquisti sui ritracciamenti con pendenza rialzista e vendite sui rimbalzi con pendenza ribassista.

• Eccessi con ritorno controllato alla media: disattivando il vincolo di trend, cattura eccessi quando le bande vengono rotte con un RSI estremo — utile per strategie contro-tendenza accuratamente filtrate.

• Meno rumore rispetto a canali orizzontali: a differenza delle bande classiche, i canali di regressione si inclinano con il prezzo, si allineano alla direzione dominante e riducono i falsi segnali.

Vantaggi chiave

• Segnali chiari e oggettivi: frecce solo quando la banda viene rotta (senza tolleranze) e l’RSI conferma l’estremo.

• Modalità Trend con un singolo parametro: imposta OnlyInTrend=true per richiedere pendenza favorevole (m>0 per acquisti, m<0 per vendite). Ideale per “comprare sui ribassi” e “vendere sui rimbalzi” nel trend.

• Multi-asset e multi-timeframe: funziona su FX, indici, materie prime, crypto e su qualunque orizzonte temporale.

• Frecce senza repaint: valutazione su candela chiusa (RSI_Shift=1 di default), evitando modifiche a posteriori.

• Leggero e stabile: calcoli ottimizzati che non appesantiscono la piattaforma.

Come funziona (in breve)

1. Calcola la regressione lineare su RegPeriod candele e la deviazione standard dei residui.

2. Disegna la linea centrale e le bande superiore/inferiore = linea ± StdDevFactor × sigma.

3. Acquisto: se il minimo della candela chiusa rompe la banda inferiore e l’RSI < RSI_Oversold (e, se OnlyInTrend=true, pendenza m>0).
   Vendita: se il massimo supera la banda superiore e l’RSI > RSI_Overbought (e, se OnlyInTrend=true, pendenza m<0).

4. Traccia una freccia nel punto di segnale.

Stili d’uso consigliati

• Seguito di trend (pullback con conferma): OnlyInTrend=true. Uscite tipiche: linea centrale, banda opposta o RSI che ritorna verso 50.

• Contro-tendenza selettivo: OnlyInTrend=false con soglie RSI più rigorose (ad es. 80/20). Preferibili timeframe superiori e mercati in range.

• Approccio top-down: definisci il trend su H4/D1 ed esegui i segnali su M15/H1 (mantieni RSITimeframe = PERIOD_CURRENT o prova RSI su TF superiore).

Configurazioni suggerite (punti di partenza)

• Scalping M5–M15: RegPeriod 14–20, StdDevFactor 1.8–2.2, RSI 7–14, RSI_Overbought 75–80, RSI_Oversold 20–25, OnlyInTrend=true.

• Intraday M15–H1: RegPeriod 20–40, StdDevFactor 2.0, RSI 14, soglie 70/30, OnlyInTrend=true.

• Swing H4–D1: RegPeriod 50–100, StdDevFactor 2.0–2.5, RSI 14, soglie 65/35 o 60/40 in base alla volatilità, OnlyInTrend=true.

Parametri esterni: significato e come configurarli

RegPeriod (int, default 20)
Numero di candele per la regressione.
Effetto: periodi più brevi = maggiore sensibilità (più segnali, più rumore); più lunghi = maggiore scorrevolezza (meno segnali, qualità superiore).
Suggerimento: intraday 14–40; swing 50–100.

StdDevFactor (double, default 2.0)
Moltiplicatore della deviazione standard che definisce l’ampiezza delle bande.
Effetto: valore più alto = bande più larghe (meno tocchi, segnali più selettivi).
Suggerimento: 2.0 è uno standard robusto; portare a 2.5 su mercati molto volatili.

PriceType (int, 0=Close; 1=Open; 2=High; 3=Low; 4=Average; 5=Typical)
Prezzo di base per costruire regressione/bande.
Effetto: Close è il più comune; Typical (H+L+C)/3 attenua gli estremi; Average (O+C)/2 è anch’esso stabile.
Suggerimento: lascia Close salvo necessità specifiche di smoothing.

RSIPeriod (int, default 14)
Lunghezza dell’RSI.
Effetto: più breve = RSI più reattivo; più lungo = più stabile.
Suggerimento: standard 14; scalping 7–10; swing 14–21.

RSITimeframe (ENUM_TIMEFRAMES, default PERIOD_CURRENT)
Timeframe su cui viene calcolato l’RSI.
Effetto: un TF superiore filtra il rumore (conferma più lenta).
Suggerimento: mantieni quello attuale; per filtro macro prova un TF più alto.

RSI_Overbought (double, default 70.0)
Soglia di ipercomprato (per vendite).
Effetto: più alta è la soglia, meno frequenti ma più estreme le segnalazioni.
Suggerimento: intraday 70–80; in ampi range, preferisci 80.

RSI_Oversold (double, default 30.0)
Soglia di ipervenduto (per acquisti).
Effetto: più bassa è la soglia, meno frequenti ma più estreme le segnalazioni.
Suggerimento: intraday 20–30; in ampi range, preferisci 20.

RSI_Shift (int, default 1)
Candela utilizzata per confermare il segnale (1 = candela chiusa).
Effetto: con 1 eviti il repaint delle frecce; 0 segnalerebbe sulla candela in formazione (non consigliato).
Suggerimento: lascialo a 1.

OnlyInTrend (bool, default true)
Richiede che la pendenza della regressione sia coerente con la direzione dell’operazione.
Effetto: true → acquisto solo con m>0 e vendita solo con m<0 (pullback in trend). false → ignora la pendenza (utile per setup contro-tendenza filtrati).
Suggerimento: true per la maggior parte delle strategie; false solo se padroneggi bene i mercati in range.

Buone pratiche e gestione dell’operazione
Stop-loss: sotto/sopra il minimo/massimo della candela di segnale, oppure una frazione della banda opposta.
Take-profit: linea centrale, banda opposta, oppure uscita quando l’RSI ritorna verso 50.
Filtro aggiuntivo: evita finestre di notizie macro ad alto impatto se il tuo strumento è sensibile; valuta un filtro di volatilità basato su ATR per il dimensionamento della posizione.

Importante: questo indicatore non costituisce consulenza finanziaria e non garantisce risultati. Utilizzalo con un piano di risk management definito e testalo su conto demo prima dell’operatività reale.