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LinearRegressionBands — Sinais inteligentes com Canais de Regressão + RSI

Transforme a leitura do mercado em uma decisão clara e visual. LinearRegressionBands traça uma linha de regressão linear sobre a janela recente de preços e gera canais dinâmicos (± desvios-padrão) para identificar extremos. As setas de entrada aparecem apenas quando há um rompimento real da banda acompanhado por uma confirmação de RSI em nível extremo; opcionalmente, você pode exigir que a inclinação da regressão esteja alinhada ao sinal (modo “apenas em tendência”).

O que resolve?

• Pullbacks de alta probabilidade: no modo “apenas em tendência”, busca compras em recuos dentro de uma inclinação altista e vendas em repiques dentro de uma inclinação baixista.

• Excessos com reversão controlada: se você desativar a exigência de tendência, captura excessos quando as bandas são rompidas com RSI extremo — útil para estratégias contrárias cuidadosamente filtradas.

• Menos ruído do que canais horizontais: ao contrário das bandas clássicas, os canais de regressão se inclinam com o preço, alinhando-se à direção dominante e reduzindo sinais enganosos.

Vantagens principais

• Sinais limpos e objetivos: setas apenas quando a banda é rompida (sem tolerâncias) e o RSI confirma o extremo.

• Modo Tendência com um clique: defina OnlyInTrend=true para exigir inclinação favorável (m>0 para compras, m<0 para vendas). Ideal para “comprar o recuo” e “vender o repique” dentro da tendência.

• Multiativo e multitemporal: funciona em Forex, índices, commodities, cripto e em qualquer timeframe.

• Setas sem repaint: avaliadas na barra fechada (RSI_Shift=1 por padrão), evitando alterações posteriores.

• Leve e estável: cálculos otimizados; não sobrecarrega sua plataforma.

Como funciona (em termos simples)

1. Calcula a regressão linear sobre RegPeriod barras e o desvio-padrão dos resíduos.

2. Desenha a linha central e as bandas superior/inferior = linha ± StdDevFactor × sigma.

3. Compra: se a mínima da barra fechada rompe abaixo da banda inferior e o RSI < RSI_Oversold (e, se OnlyInTrend=true, inclinação m>0).
   Venda: se a máxima rompe acima da banda superior e o RSI > RSI_Overbought (e, se OnlyInTrend=true, inclinação m<0).

4. Plota uma seta no ponto do sinal.

Estilos de uso recomendados

• Tendencial (pullbacks com confirmação): OnlyInTrend=true. Saídas típicas: linha central, banda oposta ou cruzamento do RSI de volta pelos 50.

• Contratendência seletiva: OnlyInTrend=false com limites de RSI mais exigentes (por exemplo, 80/20). Priorize prazos maiores e contextos laterais.

• Top-down: defina a tendência em H4/D1 e execute sinais em M15/H1 (mantenha RSITimeframe = PERIOD_CURRENT ou teste RSI em um TF superior).

Configurações sugeridas (pontos de partida)

• Scalping M5–M15: RegPeriod 14–20, StdDevFactor 1.8–2.2, RSI 7–14, RSI_Overbought 75–80, RSI_Oversold 20–25, OnlyInTrend=true.

• Intraday M15–H1: RegPeriod 20–40, StdDevFactor 2.0, RSI 14, 70/30, OnlyInTrend=true.

• Swing H4–D1: RegPeriod 50–100, StdDevFactor 2.0–2.5, RSI 14, 65/35 ou 60/40 conforme a volatilidade, OnlyInTrend=true.

Parâmetros externos: significado e como configurá-los

RegPeriod (int, padrão 20)
Quantidade de barras usada para a regressão.
Efeito: períodos mais curtos = maior sensibilidade (mais sinais, mais ruído); mais longos = maior suavidade (menos sinais, maior qualidade).
Dica: intraday 14–40; swing 50–100.

StdDevFactor (double, padrão 2.0)
Multiplicador do desvio-padrão que define a largura das bandas.
Efeito: fator maior = bandas mais largas (menos toques, sinais mais seletivos).
Dica: 2.0 é um padrão robusto; eleve para 2.5 em mercados muito voláteis.

PriceType (int, 0=Close; 1=Open; 2=High; 3=Low; 4=Average; 5=Typical)
Preço base para construir a regressão/bandas.
Efeito: Close é o mais comum; Typical (H+L+C)/3 suaviza extremos; Average (O+C)/2 também é estável.
Dica: mantenha em Close, salvo se desejar suavização adicional.

RSIPeriod (int, padrão 14)
Período do RSI.
Efeito: períodos curtos = RSI mais reativo; longos = mais estável.
Dica: padrão 14; scalping 7–10; swing 14–21.

RSITimeframe (ENUM_TIMEFRAMES, padrão PERIOD_CURRENT)
Timeframe em que o RSI é calculado.
Efeito: um TF superior pode filtrar ruído (confirmação mais lenta).
Dica: mantenha o atual; para filtro macro, teste um TF mais alto.

RSI_Overbought (double, padrão 70.0)
Limite de sobrecompra (venda).
Efeito: quanto mais alto, menos sinais, porém mais extremos.
Dica: intraday 70–80; em faixas laterais amplas, use 80.

RSI_Oversold (double, padrão 30.0)
Limite de sobrevenda (compra).
Efeito: quanto mais baixo, menos sinais, porém mais extremos.
Dica: intraday 20–30; em faixas laterais amplas, use 20.

RSI_Shift (int, padrão 1)
Barra usada para confirmar o sinal (1 = barra fechada).
Efeito: com 1 você evita repaint das setas; 0 sinalizaria na barra em formação (não recomendado).
Dica: mantenha em 1.

OnlyInTrend (bool, padrão true)
Exige que a inclinação da regressão acompanhe a direção da operação.
Efeito: true → compra apenas se m>0 e venda apenas se m<0 (pullbacks dentro da tendência). false → ignora a inclinação (útil para contratendência filtrada).
Dica: true para a maioria das estratégias; false apenas se você dominar contextos laterais.

Boas práticas e gestão da operação
Stop-loss: abaixo/acima da mínima/máxima da barra de sinal, ou uma fração da banda oposta.
Take-profit: linha central, banda oposta ou saída quando o RSI retorna a 50.
Filtro adicional: evite janelas de notícias macro de alto impacto se o ativo for sensível; considere combinar com um filtro de volatilidade baseado em ATR para dimensionamento de posição.

Importante: este indicador não constitui aconselhamento financeiro nem garante desempenho. Utilize com um plano claro de gerenciamento de risco e teste em conta demo antes de operar ao vivo.