NosTraderMus LinearRegressionBands
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LinearRegressionBands – Señales inteligentes con canales de Regresión + RSI
Convierte la lectura del mercado en una decisión simple y visual. LinearRegressionBands traza una línea de regresión lineal sobre la ventana reciente de precios y genera canales dinámicos (± desviaciones estándar) para identificar excesos. Las flechas de entrada aparecen solo cuando hay una ruptura real de banda y una confirmación por RSI extremo; opcionalmente, podés exigir que la pendiente de la regresión acompañe (modo “solo en tendencia”).
¿Qué resuelve?
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Pullbacks de alta probabilidad: en modo “solo en tendencia”, busca compras en retrocesos dentro de una pendiente alcista y ventas en rebotes de una pendiente bajista.
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Excesos con reversión controlada: si desactivás la exigencia de tendencia, captura excesos al romper bandas con RSI extremo, útil para estrategias contracorriente cuidadosamente filtradas.
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Menos ruido que un canal horizontal: a diferencia de las bandas clásicas, los canales de regresión se inclinan con el precio, alineándose con la dirección dominante y reduciendo señales engañosas.
Ventajas clave
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Señales limpias y objetivas: flechas solo cuando se rompe la banda (sin tolerancias) y el RSI confirma el extremo.
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Modo Tendencia con un clic: activa OnlyInTrend=true para exigir que la pendiente sea favorable (m>0 compras, m<0 ventas). Ideal para “comprar la caída” y “vender el rebote” dentro de la tendencia.
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Multi-activo y multi-temporalidad: funciona en Forex, índices, materias primas, crypto y en cualquier timeframe.
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Flechas sin repintado de señal: se evalúan en barra cerrada (RSI_Shift=1 por defecto), evitando cambios de flecha a posteriori.
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Ligero y estable: cálculos optimizados; no sobrecarga tu plataforma.
Cómo funciona (en claro)
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Calcula la regresión lineal sobre RegPeriod barras y su desviación estándar de residuos.
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Dibuja la línea central y las bandas superior/inferior = línea ± StdDevFactor × sigma.
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Compra: si el Low de la barra cerrada rompe por debajo de la banda inferior y el RSI < RSI_Oversold (y, si OnlyInTrend=true, pendiente m>0).
Venta: si el High rompe por encima de la banda superior y el RSI > RSI_Overbought (y, si OnlyInTrend=true, pendiente m<0). -
Pinta una flecha en el punto de señal.
Estilos de uso recomendados
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Tendencial (pullbacks con confirmación): OnlyInTrend=true. Salidas típicas: línea central, banda opuesta o cruce del RSI por 50.
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Contracorriente controlado: OnlyInTrend=false más umbrales RSI más exigentes (por ejemplo, 80/20). Prioriza marcos mayores y contextos laterales.
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Top-down: definí tendencia en H4/D1 y ejecutá señales en M15/H1 (mantené RSITimeframe = PERIOD_CURRENT o probá RSI en un TF mayor).
Configuraciones sugeridas (puntos de partida)
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Scalping M5–M15: RegPeriod 14–20, StdDevFactor 1.8–2.2, RSI 7–14, RSI_Overbought 75–80, RSI_Oversold 20–25, OnlyInTrend=true.
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Intradía M15–H1: RegPeriod 20–40, StdDevFactor 2.0, RSI 14, 70/30, OnlyInTrend=true.
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Swing H4–D1: RegPeriod 50–100, StdDevFactor 2.0–2.5, RSI 14, 65/35 o 60/40 según volatilidad, OnlyInTrend=true.
Parámetros externos: significado y cómo configurarlos
RegPeriod (int, por defecto 20)
Cantidad de barras para calcular la regresión.
Efecto: periodos cortos = más sensibilidad (más señales, más ruido); largos = más suavidad (menos señales, más calidad).
Tip: intradía 14–40; swing 50–100.
StdDevFactor (double, por defecto 2.0)
Multiplicador de la desviación estándar para definir el ancho de las bandas.
Efecto: mayor factor = bandas más anchas (menos toques, señales más selectivas).
Tip: 2.0 es un estándar robusto; subí a 2.5 en mercados muy volátiles.
PriceType (int, 0=Close; 1=Open; 2=High; 3=Low; 4=Average; 5=Typical)
Precio base para construir la regresión/bandas.
Efecto: Close es el más habitual; Typical (H+L+C)/3 puede suavizar extremos; Average (O+C)/2 también es estable.
Tip: dejalo en Close salvo que busques suavizar.
RSIPeriod (int, por defecto 14)
Longitud del RSI.
Efecto: periodos cortos = RSI más reactivo; largos = RSI más estable.
Tip: 14 es estándar; scalping: 7–10; swing: 14–21.
RSITimeframe (ENUM_TIMEFRAMES, por defecto PERIOD_CURRENT)
Temporalidad en la que se calcula el RSI.
Efecto: usar un TF mayor puede filtrar ruido (confirmación más lenta).
Tip: dejalo en actual; si querés filtro macro, probá RSI en un TF superior.
RSI_Overbought (double, por defecto 70.0)
Umbral de sobrecompra (venta).
Efecto: cuanto más alto, menos señales pero más extremas.
Tip: intradía 70–80; lateralidad amplia: subí a 80.
RSI_Oversold (double, por defecto 30.0)
Umbral de sobreventa (compra).
Efecto: cuanto más bajo, menos señales pero más extremas.
Tip: intradía 20–30; lateralidad amplia: bajá a 20.
RSI_Shift (int, por defecto 1)
Barra usada para confirmar la señal (1 = barra cerrada).
Efecto: con 1 evitás repintado de flechas; 0 generaría señales en formación (no recomendado).
Tip: mantenelo en 1.
OnlyInTrend (bool, por defecto true)
Exigir que la pendiente de la regresión acompañe la dirección de la señal.
Efecto: true → compra solo si m>0 y venta solo si m<0 (pullbacks dentro de tendencia). false → ignora la pendiente (útil para contracorriente filtrado).
Tip: true para la mayoría de estrategias; false solo si dominás contextos laterales.
Buenas prácticas y gestión de la operación
Stop-loss: debajo o encima del mínimo o máximo del disparo, o una fracción de la banda opuesta.
Take-profit: línea central, banda opuesta o salida por RSI volviendo a 50.
Filtro adicional: evitá periodos de alta noticia macro si tu activo lo sufre; considerá combinar con un filtro de volatilidad (ATR) para dimensionar el riesgo.
Importante: este indicador no es asesor financiero ni garantía de rendimiento. Úsalo con una gestión de riesgo clara y probalo en demo antes de producción.
