Ancora una volta, a proposito dei loka. - pagina 22

 
khorosh >>:


Об этом лучше проконсультироваться со службой поддержки вашего ДЦ.

Allora di cosa parla questo thread se non c'è una risposta esatta e solo il DC può rispondere?

Il mio esempio conferma che il blocco è a volte necessario, ma non indispensabile. Potrei non usare un blocco in TC, ma ciò comporterebbe alcune difficoltà tecniche.

 
joo писал(а) >>

Allora, di cosa tratta questo thread?

Non è niente.
È solo un thread di riscaldamento pre-trade week.

 
kharko >>:

Для начала посмотрите на параметр Максимальная просадка. Начальный депозит можно поставить любой с условием. что он будет больше этого параметра...

К примеру в последнем тестировании достаточно 500 баксов... И еще диапазон цен равен около 2700 п.

Просто техника исполнения ордеров без индикаторов, без гадания и без прогнозов уровней... Рынок сам все делает...


Sono tutte sciocchezze... Sono sicuro che sai... Stai guardando il patrimonio netto, non il profitto:). Che senso ha avere un saldo se il capitale non è stato aggiunto?
Come è stato giustamente detto qui, la nozione di equilibrio dovrebbe essere abolita del tutto... e contarli in base all'equità:)

Ho un vero Expert Advisor. L'ho scritto su ordinazione. È sulla media. Produce risultati molto più impressionanti. Per quanto ne so, l'uomo per il quale l'ho fatto lo tiene nel commercio reale e in qualche modo ci guadagna. Naturalmente, per il momento :) Cosa di cui è onestamente avvertito. Ma questi sono affari personali di tutti. La roulette può anche a volte rompere lo ZERO ...
È una questione di fortuna. Personalmente, non metterei mai una cosa del genere sul reale, ovviamente. Una volta è stata sufficiente per me:) Le possibilità di raddoppiare il deposito e il ritiro del profitto, cioè, almeno arrivare a zero - non può essere calcolato su ter.ver. Ma penso che non siano grandi:). Quindi questo tipo di divertimento non è per i miei vecchi nervi logori.
 
lexandros >>:


Да чушь это все... Наверняка ведь сами понимаете... Вы на эквити смотрите а не на прибыль:). Че толку с баланса то, если эквити практически не прибавилось?
Как тут уже верно говорили - понятие баланс надо бы вообще отменить... и считать именно по эквити:)

Есть реальный советник. Писал на заказ. Именно по усреднению. Дает гораздо более впечатляющие результаты. Насколько мне известно, человек для которого я это делал - держит его на реале и зарабатывает вроде как... Конечно до поры до времени:) О чем он честно предупрежден. Но это личное дело каждого. В рулетке ведь тоже можно иногда ЗЕРО сорвать...
Тут уж как повезет. Лично я такую штуку на реал конечно никогда не поставлю. Мне одного раза хватило:) Шансы что успеешь удвоить депо и снять профит, т.е. выйти хотя бы в ноль - не поддаются расчету по тер.вер. Но думаю - не велики:) Поэтому такие забавы не для моих потрепанных пожилых нервов.

Sono d'accordo con te.

La cosa più sorprendente è il desiderio di una parte del pubblico di fare soldi sul Forex "senza indicatori, senza indovinare e senza prevedere i livelli... Il mercato fa tutto da solo...".

Qui dovremmo dissociarci.

Nel mio esempio, la media era l'unico modo per aumentare la precisione e la qualità della voce. Il blocco si è formato a causa dell'indipendenza dell'Expert Advisor.

Anche l'analisi della planarità non è un compito facile.

 
avatara >>:

Солидарен.

Больше всего удивляет желание некоторой части публики заработать на Форе "без индикаторов, без гадания и без прогнозов уровней... Рынок сам все делает...".

Здесь следует отмежеваться.

В моем примере усреднение было единственным способом повысить точность и качество входа ;) а лок? Лок образовался по причине независимости эксперта...

Анализ на флэтовость тоже непростая задачка.

Una volta mi sono accidentalmente imbattuto in un sito dove un'intera comunità di scrittori di graal sta cercando questo stesso graal... Naturalmente, tutte le opzioni sono o medie o martin... o una combinazione di entrambi... Ma non è questo il punto...
L'autore del sito (non riesco a trovare il link ora, naturalmente - anche il nome del sito non può ricordare) - in una prefazione, ha scritto abbastanza sensibilmente e con competenza ... Cioè, si può vedere che l'uomo non è un pazzo...
Quindi... non ricordo alla lettera, naturalmente... Ma l'idea generale è - fare trading sul forex usando tutti i tipi di indici, analisi tecniche e così via... - non è diverso dal giocare in un casinò. Nessun trader è in grado di prevedere il mercato anche per il tick più vicino. La probabilità che il prezzo vada dove l'indicatore dice che andrà = 1/2. Quindi non è meglio di una partita di foxholes.
E in generale - probabilmente ha in parte ragione.
E anche... Lo stesso autore spiega abbastanza ragionevolmente che si può ottenere un profitto sul forex solo se si trova un modello di posizionamento matematico degli ordini dove a qualsiasi movimento caotico del grafico si finisce con il profitto, non con il meno.
Sono anche d'accordo con lui (in parte). Un tale modello non può essere creato al cento per cento. Proprio come il perpetuum mobilee. Ma il modello - con distribuzione dei profitti e delle perdite - almeno 10/9 penso "non impossibile". è difficile, ma teoricamente possibile. Sarà un graal nella mia comprensione... Perché se statisticamente ci saranno SEMPRE 10 profitti per 9 perdite - è sicuramente un graal.
 
lexandros >>:
ни один индюк не в состоянии предсказать рынок даже на ближайший тик. Вероятность того что цена пошла туда куда говорит индюк = 1/2. Т.е. не выше чем в игре в орлянку.
и в общем то - он наверно отчасти прав.

Non ci può essere una previsione al 100% a priori.

Ma se non è 50/50, si può parlare di un vantaggio statistico.

---

La questione è come approfittarne... ;)

 
lexandros >>:


Да чушь это все... Наверняка ведь сами понимаете... Вы на эквити смотрите а не на прибыль:). Че толку с баланса то, если эквити практически не прибавилось?
Как тут уже верно говорили - понятие баланс надо бы вообще отменить... и считать именно по эквити:)

Dal tuo post concludo che hai poca comprensione dei valori che il rapporto produce. Le suggerisco di rileggere gli articoli pertinenti... Non sarebbe superfluo...
Testato con un deposito di 500 dollari.

SimboloEURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo1 minuto (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
ModelloTutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
ParametriMagic_¹=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; Save=true; All.Close=false;

Bar nella storia451500Zecche modellate14483269Qualità della modellazione25.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici0




Deposito iniziale500.00



Utile netto1017.46Profitto totale1705.20Perdita totale-687.74
Redditività2.48Payoff previsto1.16

Dispersione assoluta329.75Massimo prelievo365.98 (68.25%)Prelievo relativo68.25% (365.98)

Totale scambi877Posizioni corte (% vittoria)439 (99.32%)Posizioni lunghe (% vittoria)438 (97.72%)

Operazioni redditizie (% di tutte)864 (98.52%)Operazioni in perdita (% di tutte)13 (1.48%)
Il più grandecommercio redditizio2.04perdere l'accordo-173.76
Mediaaffare redditizio1.97Perdita dell'affare-52.90
Numero massimovittorie continue (profitto)448 (883.61)Perdite continue (perdita)7 (-684.97)
MassimoProfitto continuo (numero di vittorie)883.61 (448)Perdita continua (numero di perdite)-684.97 (7)
Mediavincite continue173Perdita continua3


Ha ottenuto un aumento del deposito 3 volte in un anno con un po' di tempo.
Quando si applica la media, è importante capire quali rischi può sopportare il vostro deposito. La media è la stessa della martingala. Cos'è una martingala classica? Il raddoppio delle scommesse è fatto fino a quando una scommessa è vinta. I rischi aumentano... La martingala si basa sull'affermazione che la quantità di raddoppio di una scommessa è sempre finita.
Considera la media... I rischi aumentano con l'aumentare della gamma di variazioni di prezzo. Non appena questo intervallo è fissato, cominciamo a recuperare la perdita e a fare profitto. Quindi, concludiamo che la media può essere applicata sia lungo che contro la tendenza.
Ora torniamo ai test. L'intervallo di variazione del prezzo è di 2700 punti. Il passo della media è di 20 punti. Il numero massimo di posizioni a senso unico è 2700/20=135. Ora, possiamo calcolare il rischio massimo in punti 135*136*20/2=183600 punti.
Totale: il rischio massimo nella media unidirezionale è di 18360 dollari.
Se facciamo la media in 2 direzioni e fissiamo le posizioni con un profitto di 20 punti, il rischio massimo è di $18360-135*20*0.1=18090.
Questo è il rischio di un movimento senza ritorno. Ho dato i risultati dei test sulla media a due vie sopra. Allora il rischio è di 11424,67, che è 1,5 volte inferiore a quello calcolato.
 
Capisco molto bene il significato dei numeri:) Sono stato sposato per anni.
Probabilmente stai guardando solo i grafici che ti piacciono di più:) Soprattutto sul reddito netto...
Consiglio di guardare i grafici che sono meno attraenti... Per esempio, i prelievi...
Il drawdown è del 68%!!! Questo suggerisce - che tale EA è appesa a un filo, nemmeno a un filo, ma a un pelo dal fallimento...
Cioè - letteralmente un'altra mossa sbagliata e la posta in gioco è già lì... Inoltre - consiglio di farlo passare attraverso altri periodi... Possono avere meno successo... Per esempio si dovrebbe correre da gennaio 2008... C'era un sacco di tendenza lì. Senza il rimbalzo di 2000 punti in una settimana... Sarà molto più divertente.
Le consiglio di leggere alcuni articoli... Per esempio: https://www.mql5.com/ru/articles/1413


Molto istruttivo...
 
getch писал(а) >>
Lasciatemi ripetere:
La conversione automatica di qualsiasi EA rotto in un EA a rete è elementare (con lo stesso risultato di trading nel tester). Il principio con l'esempio è descritto qui.
In particolare, c'è un copione da cui tutti possono trarre semplici conclusioni.


La mia umile richiesta :)
Si prega di scrivere quale "ordine congiunto" vorrei aprire al posto di ... qualsiasi, a partire dal secondo
2010.03.22 00:38 comprare 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vendere 0,02 1,35026
2010.03.23 00:06 comprare 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vendere 0,09 1,35026
Dopo la vostra risposta, mi assicurerò di seguire la 'storia in diretta' di tutte le posizioni.
'
Lo scopo dell'holivar non è mai stato la verità! Voglio solo capire ... "pro netting" per queste posizioni. ;)
 
lexandros >>:
Я прекрасно понимаю значения цифр:) Не первый год замужем
Это вы видимо смотрите только на те графы - которые вам больше всего нравяться:) В основном на чистую прибыль...
Рекомендую посмотреть еще на графы менее привлекательные... Например про просадки..
Просадки в 68%!!! Это говорит о том - что такой советник висит на волоске, даже не на волоске, а на волосиночке от банкротства...
Т.е. буквально еще один неудачный шажочек - и коля уже пришел... Кроме того - рекомундую прогнать на других периодах... Они возможно будут менее удачными... Например прогоните с января 2008... Там трендики некислые были. Без откатов по 2000 п. за неделю... Там будет веселее намного
Как раз таки вам рекомендую почитать статейки разные... Например вот это: https://www.mql5.com/ru/articles/1413

Stiamo parlando di cose diverse. Cercherò di spiegarlo in un altro modo.

L'obiettivo di ogni TS è quello di ottenere un profitto. Il TS analizza la situazione e apre 1 posizione in base alle condizioni. Il risultato è il profitto/perdita. Una serie di 1 posizione è completata indipendentemente dal risultato.

L'obiettivo della martingala è quello di ottenere il profitto ad ogni costo. Raddoppio di una scommessa. La serie di scommesse è completata quando si ottiene 1 profitto.

L'obiettivo della media è quello di ottenere un profitto a qualsiasi rischio. Le posizioni vengono chiuse quando viene raggiunto il livello di profitto impostato.

Lo testerò usando tutti i dati storici specialmente per verificare questa affermazione. Vediamo il drawdown massimo

Motivazione: