Ancora una volta, a proposito dei loka. - pagina 17
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Questo sarebbe dimostrabile se si accettasse l'indipendenza e la stazionarietà del processo incrementale, cioè esattamente i requisiti del processo Levy, ma questo non è il caso del mercato.
Il mercato è molto vicino al random walk, ma ancora non lo è. Questo è già stato dimostrato ripetutamente in numerosi articoli. In particolare, il processo incrementale non è chiaramente indipendente. In termini semplici, possiamo osservare cluster di alta e bassa volatilità, in termini complessi - modello GARCH.
A proposito, vedo che conosci l'argomento - ti consiglio di leggere sulle pause casuali. Anche lì ci sono approcci di analisi interessanti.Гип, у ежа как раз то пример "какой".
Niente a che vedere con la situazione in questione. È trascinato da orecchie molto lunghe.Картинка и предыдущие посты - иллюстрация возможности открытия противоположных позиций с мартингейлом. Сие в самом деле в лоб не решает задачу по теме NProgrammerа, т.к. есть лишь попытка таким непопулярным способом выявить и получить положительный результат сгенерировав некоторую совокупную профитную позицию в пределах канала. Усредняя как говорят. :)
Мне пока неизвестны способы точного прогнозирования ширины канала, ни положения его середины.
Все рассуждения, в т.ч. "о случайном блуждании", "тренд начался" и прочие - это поиск формального алгоритма... :))
В случае с флэтом алгоритм увеличения позиции и "локирования" срабатывает неплохо. ;)
Mi sembra che ci sia una comprensione troppo unilaterale delle locs. e così la discussione ha raggiunto un'impasse e sta degenerando a poco a poco in una relazione. La cosa principale nelle argomentazioni degli oppositori delle serrature è che se si sa dove andrà il prezzo, perché chiudere? Esattamente. Sanno davvero tutto? O pensano davvero di poter prevedere dove e quanto andrà il prezzo? Questo è l'autoinganno più importante, non la locs, che capisci il mercato e puoi (o il tuo sistema può) prevedere il suo comportamento con una probabilità maggiore di 0,5. Ok, quindi è possibile. Ma si può agire correttamente sempre, con precisione, 24 ore su 24? E se avete fatto un sacco di perdite sugli stop in piano, e il movimento che stavate aspettando è avvenuto in Asia, quando stavate dormendo bene? Poi riaccendiamo il terminale con un deposito esaurito e facciamo delle previsioni, ma ancora una volta ci troviamo di fronte al brutto piatto del mercato europeo, e il deposito si scioglie di nuovo sugli stop.
Un uomo non è un robot. Anche i più incalliti e disciplinati spesso entrano nel mercato d'impulso, sulle emozioni. Non c'è modo di liberarsene, perché siamo esseri umani, non robot. E a volte è molto difficile ammettere il nostro errore(chiudere una posizione). Gli avversari dei lotti sembrano farlo facilmente, li invidio. Per me (sono nel trading dal 1997) non è sempre possibile ammetterlo. Preferisco bloccare, aspettare un buon movimento e poi "rompere" il blocco. Questo è un punto importante - mi è stato detto sopra che dovrei chiudere una posizione redditizia, poi aspettare il pullback e chiudere quella in perdita. Non appena vedo una forte oscillazione, chiudo la posizione in perdita e inizio a seguire quella redditizia. Il più delle volte funziona.
Il trading è un enorme peso psicologico. E la serratura aiuta molto. Ecco un semplice esempio: venerdì scorso, l'EUR, una brusca inversione verso l'alto dopo un calo di tre giorni. Ad un tale movimento, anche i commercianti esperti tendono a saltare nel treno che si ritira, sapendo che l'Eura può spesso andare a 600 punti senza alcun pullback. Ed è vero, pochissime persone dubitano che l'UE scenderà a 1,3000. Ma rimbalza quasi 150 pips in alto. Può chiudere il sell-off con una perdita? Gli avversari dei lotti lo faranno. Diranno autorevolmente che martedì l'eur sparerà a 1,3440 e da lì, verso le 16, serviremo. Grande! Vorrei poter vivere così... Ma ho paura che lunedì sera l'eur scenderà a 200 p. e sarà vergognoso. Forse? Lancia una pietra a chi è sicuro che non può. Ok, lasciamo la vendita. Ma il tasso sta chiaramente salendo, e punta a 1.3400. Lasciatemi aprire un acquisto con uno stop ravvicinato sotto l'ultimo lotto e togliere questo cioccolato. Se scende, chiuderò gli acquisti e intensificherò le vendite. Se no, ho già delle vendite aperte, quindi aspetterò i decolli. Sopra la spalla dicono - sei entrato nella pausa, stai facendo la media, è sbagliato e così via. Quindi, il blocco è spesso utilizzato non per coprire le posizioni, ma per consentire di lavorare su un conto con diversi timeframe - per mantenere una posizione lungo il trend daley (per esempio), e nel frattempo, per non annoiarsi, per aprire posizioni a intervalli di cinque minuti in diverse direzioni.
E da questo punto di vista, privarmi della possibilità di lavorare in questo modo, lo considero una restrizione dei miei diritti e delle mie opportunità.
Comunque, chi pesca con una canna da spinning, chi con una canna da pesca, chi con una rete. Locke è per chiunque ne abbia bisogno, e tu sei il benvenuto. Anche se puramente matematico non ha senso, ma non siamo computer con Vista in testa, no?
Non so ancora come prevedere con precisione la larghezza del canale, né la posizione del suo punto medio.
:) A proposito - date un'occhiata al TMA, ha esattamente quello che volete.
:) Кстати - посмотрите на TMA, там именно то что вы хотите есть.
Sì, continuo ad aspettare sul tuo sito web per altre previsioni.
Ma la TF è molto riservata. Nessuna descrizione dell'algoritmo. La DLL del tizio della sicurezza è una minaccia diretta.
Licenziarci da tale Danais... ;)
Ничего общего с рассматриваемой ситуацией. Притянуто за очень длинные уши.Il blocco è una posizione bidirezionale, quindi l'analogia credito+deposito è vera al 100%.
Sì, non preoccuparti, usa le locs quanto vuoi. Ho scritto solo per coloro che non hanno ancora avuto il tempo di unirsi al "partito degli amanti della serratura", in modo che abbiano la possibilità di formare un approccio costruttivo al trading.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
Proprio così. Ma non si tratta della festa dei dilettanti, si tratta di alcuni vantaggi non sempre evidenti.
E l'affermazione di SProgrammer che il blocco aumenta le perdite ha ancora bisogno di prove.
Sì, continuo ad aspettare sul tuo sito web per altre previsioni.
Ma la TF è molto riservata. Nessuna descrizione dell'algoritmo. La DLL del tizio della sicurezza è una minaccia diretta.
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:) Tutti usano una scatola virtuale all'inizio. :)