Una strategia con cui entrare in short. Di solito prima del cut-off, sui titoli che possono essere shortati, GIUGNO LUGLIO RACCOLTA - pagina 2
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Capisco. Quindi non abbiamo le azioni, vendiamo solo i futures prima del cut-off, poi li ricompriamo.
Sì, se sei sicuro che le azioni scenderanno). E non devi niente a nessuno)) E hai bisogno di meno soldi per i futures che per le azioni, e il profitto/perdita è lo stesso.
E dove andrà? - Non si sa dove andrà a finire.
Si può fare la stessa cosa, ma ancora meglio con le opzioni, o anche una combinazione opzione-futures.
Capisco. Quindi, non abbiamo azioni, vendiamo solo i futures prima del cut-off, poi li ricompriamo.
Al momento dell'annuncio del dividendo = i futures "vanno" in backwardation, cioè il valore è più basso del titolo.
Al momento dello stacco = l'azione scende dell'importo del dividendo e i futures restano fermi.
Nessun profitto = spese di commissione.
Questo meccanismo funziona perfettamente
Un paio di giorni - forse tre o quattro giorni prima della data limite - andiamo allo scoperto sullo strumento e otteniamo un meraviglioso guadagno
esempioMRKV , data limite 10.06.2019
Yuri, non hai descritto correttamente la strategia. La mia strategia funziona così: su una carta liquida con buone divisioni in due mesi inizio a comprare una carta gradualmente sulle spalle al pacchetto principale e un giorno o due prima del cut-off inizio a scontare queste spalle, ma in nessun caso shorting. Abbiamo un profitto dopo il cut-off, che riscattiamo gradualmente questo prelievo, ecc. ....
Yuri, non hai descritto correttamente la strategia. La mia strategia funziona così: su carta liquida con buone divisioni in due mesi inizio a comprare gradualmente sulle spalle del titolo principale e un giorno o due prima del cut-off inizio a scontare queste spalle, ma in nessun caso shorting. Abbiamo un profitto dopo il cut-off, che riscattiamo gradualmente questo prelievo, ecc. ....
è una strategia diversa - anche abbastanza interessante
A giudicare dalla dinamica del 10/11 giugno su SRU9 (futures di caduta su Sber), anche nonostante l'arretramento iniziale al valore dello stock, ancora il prezzo dei futures è sceso. In altre parole, la dimensione del gap ha superato lo spread negativo.
Le tabelle storiche sono disponibili, ma queste informazioni si trovano di solito su siti che hanno link al broker, e i moderatori sono felici di vietare tali link.
Questo meccanismo funziona perfettamente
Un paio di giorni - forse tre o quattro giorni prima della data limite - andiamo allo scoperto sullo strumento e otteniamo un meraviglioso guadagno
esempioMRKV , data limite 10.06.2019
Sì, e paga i dividendi :)) Non a te, ma a te.
Ti faccio il regalo della strategia del "cacciatore di Div" ubriaco
Il succo della strategia è questo:
Come sapete il futures rispetto allo spot, in media, scambia con un gap pari al tasso % della banca centrale
Compriamo azioni, vendiamo futures e abbiamo un reddito di circa il 7% all'anno (nessuna banca darà così tanto per 3 mesi).
Non molto, naturalmente, ma ci sono aziende che pagano dividendi inaspettatamente (per esempio, Magnit SA).
Molto spesso (vedi storia) pagano ripetutamente, cioè su un 9 futures può "cadere" dividendi (l'ultimo erano questo mese = 166,78 rubli per 1 azione)
Poi alla scadenza otteniamo ~7%p.a. + dividendi
Rischi, in questo caso = 0 !
Aggiunto
Io, per esempio, ho iniziato a comprare MGNT oggi
Si potrebbe anche comprare Sber (regolare) o Mosbirch, l'interesse è più alto lì che il 6,989% che compro, ma la probabilità di
dei dividendi di Magnit è un ordine di grandezza superiore.
Sì, e paga i dividendi :)) Non tu, ma tu.
Vi do la strategia del "cacciatore di Div".
L'essenza della strategia è la seguente:
Come sapete i futures sono relativi allo spot, in media, scambiati con un gap pari al tasso % della banca centrale.
Compriamo azioni, vendiamo futures e abbiamo un reddito di circa il 7% all'anno (nessuna banca darà così tanto per 3 mesi).
Non molto, naturalmente, ma ci sono aziende che pagano dividendi inaspettatamente (per esempio, Magnit SA).
Molto spesso (vedi storia) pagano ripetutamente, cioè su un 9 futures possono "cadere" dividendi (l'ultimo erano questo mese = 166,78 rubli per 1 azione)
Poi alla scadenza otteniamo ~7%p.a. + dividendi
Rischi, in questo caso = 0 !
Aggiunto
Io, per esempio, ho iniziato a comprare MGNT oggi.
Stavo descrivendo un caso in cui un particolare titolo non è in portafoglio. Un paio di giorni prima del cutoff andiamo in short. Cosa vuol dire pagare i dividendi?